Какие стратегии на бирже подходят новичку
Кто впервые решает, как торговать на бирже, обычно выбирает из трёх простых стратегий: торговля по тренду, торговля от уровней внутри коридора и торговля на пробой уровня. Все три строятся на обычном графике цены и не требуют сложных расчётов. Что такое трейдинг и с чего начинать в целом, разобрано в руководстве трейдинг: что это и с чего начать.
По тренду покупают откат в растущем движении: цена обновила максимум, вернулась к скользящей средней и снова пошла вверх. Такой вход подробно разобран в ответе стратегия скользящих средних. От уровней работают, когда цена ходит в коридоре: покупка у нижней границы, выход у верхней. На пробой входят, когда цена из коридора наконец выходит.
Отдельный выбор - горизонт сделки. Внутри дня сделок и решений в разы больше, а Комиссия по ценным бумагам США (SEC) прямо пишет, что дневные трейдеры обычно несут серьёзные убытки в первые месяцы. Для первых сделок спокойнее дневной график. Какие интервалы берут для быстрой торговли, есть в ответе какой таймфрейм выбрать для скальпинга.
Как найти точку входа на бирже: пробой и ретест уровня
Точку входа на бирже удобнее искать после ретеста: цена пробила уровень сопротивления, вернулась к нему сверху и удержалась. StockCharts называет это сменой ролей: пробитое сопротивление часто становится поддержкой. Вход на самой пробойной свече рискованнее, цена нередко возвращается под уровень.
Точка входа на бирже после пробоя и ретеста уровня 100 на учебных свечах
учебная схема · не котировка и не сигнал
Учебные свечи: пробой 100 и ретест
- 1Пробой: свеча закрылась на 102,2, выше сопротивления 100
- 2Ретест: откат к 100,3, закрытие выше уровня, бывшее сопротивление держит цену
- 3Закрытие 103 выше максимума отката 102,8: вход, стоп 99 под уровнем, риск 4 рубля на бумагу
На схеме учебные цены. Две свечи упираются в уровень 100 и откатываются, свеча с меткой 1 закрывается на 102,2, и это уже пробой. Свеча 2 опускается к 100,3, но закрывается выше уровня: ретест прошёл. Свеча 3 закрывается на 103, выше максимума отката 102,8, и даёт вход. Стоп стоит на 99, под уровнем: если цена вернётся туда, пробой оказался ложным.
Кто торгует по объёмам на бирже, добавляет сюда ещё один фильтр: берёт только пробой, на котором объём заметно выше, чем на соседних свечах. Смотрится это на том же графике, по гистограмме объёма под ценой.
Из чего состоит торговая система на бирже
Торговая система на бирже - это пять записанных правил: инструмент, таймфрейм, условие входа, стоп с выходом и размер позиции. Правило, которое живёт только в голове, в сделке обычно заменяет настроение.
Размер позиции считают от суммы риска. В примере вход 103, стоп-лосс 99, риск 4 рубля на бумагу. При готовности потерять 1 000 рублей выходит 250 бумаг на 25 750 рублей, и если стоп сработает, убыток составит около 1 000 рублей плюс комиссия брокера.
У стопа есть свойство, которое лучше знать заранее. Американская саморегулируемая организация брокеров FINRA пишет, что стоп-заявка при достижении стоп-цены становится рыночной, а рыночная исполняется по текущей цене, которая может отличаться от последней котировки. На резком движении выход может случиться ниже 99, и убыток выйдет больше расчётного.
Как проверить стратегию до сделок на реальные деньги
Прежде чем решать, как торговать на бирже на свои деньги, стратегию проверяют в два шага: сначала на истории, потом на небольшом объёме. На истории вы листаете график назад и выписываете каждый случай, где правила дали вход, вместе с тем, чем закончилась сделка по стопу или выходу. Так выглядит ручной бэктест, и он же показывает, сколько убыточных сделок подряд бывает у ваших правил.
Торговать в плюс на бирже заранее не обещает ни одна стратегия. Проверка нужна, чтобы серия из нескольких стопов подряд не стала сюрпризом и не заставила бросить правила на середине. Дальше правила переносят в реальную торговлю с минимальным объёмом и продолжают вести журнал: дата, инструмент, вход, стоп, выход и причина сделки. SEC советует дневным трейдерам рисковать только теми деньгами, потерю которых вы можете себе позволить, и не брать на торговлю деньги на жизнь.
Риски и ограничения. Пример в ответе учебный, цены вымышленные. Уровень может не удержать цену после ретеста, стоп не защищает от разрыва цены, а результат проверки на истории не гарантирует такого же результата в будущем. Торговля на бирже связана с риском потери капитала, материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- Московская биржа: как начать инвестировать - частный инвестор подаёт заявки через брокера.
- Московская биржа: торговые сессии на фондовом рынке - основная сессия 09:50-19:00 (МСК).
- StockCharts ChartSchool: Support and Resistance - поддержка может стать сопротивлением и наоборот.
- FINRA: Order types - рыночная и стоп-заявка.
- SEC: Day trading - your dollars at risk - убытки дневных трейдеров в первые месяцы, риск только теми деньгами, которые не жалко потерять.
