Что записать в план до открытия сделки
В плане первой спотовой сделки шесть строк, и все они заполняются до нажатия кнопки «Купить».
| Строка плана | Что пишем | В учебном примере |
|---|---|---|
| Рынок | спот, без плеча и заёмных средств | условная монета за условные единицы |
| Условие входа | цена и тип заявки | лимитная покупка по 100 |
| Отмена сценария | цена, после которой идея считается неверной | стоп на 98 |
| Количество | сколько единиц покупаем | 45 |
| Плановый убыток | потеря на стопе с обеими комиссиями | 98,91 при лимите 100 |
| Если заявка не исполнилась | что делаем и когда | отмена заявки, план заново |
Откуда берётся условие входа, карточка не решает: это может быть уровень на графике, своя стратегия или торговый сигнал. Криптобиржа и стратегии на ней у всех разные, а карточка одна: она проверяет арифметику сделки. Как устроены стакан и заявки, разобрано в ответе о том, как работает криптобиржа.
Проверить вход, стоп и количество можно без денег. TradingView в справке по инструменту рисования длинной позиции пишет, что с ним можно потренироваться ставить заявки и смотреть результат, не отправляя их на биржу. Комиссии этот инструмент не считает, их добавляют отдельно, как в расчёте ниже.
Как связать вход, отмену сценария и размер позиции
Размер позиции считают от убытка: лимит потери делят на расстояние от входа до стопа. Тот же инструмент TradingView считает количество как сумму риска, делённую на разницу цены входа и стопа. В примере это 100 / (100 - 98) = 50 единиц. Второе ограничение на споте задаёт сам счёт. Kraken в правилах торгов пишет, что баланс должен покрывать размер заявки и комиссии, значит на 10000 при цене 100 и комиссии 0,1% купить больше 99 единиц нельзя: сто единиц с комиссией стоят уже 10010. Берём меньшее из двух чисел. У TradingView в формуле стоит похожий минимум: количество по риску и количество по размеру счёта, только без учёта комиссий.
Учебный план сделки: вход 100, стоп 98, цель на 104
учебная схема · не котировка и не сигнал
Вход 100, стоп 98, цель на 104
- 1Цена коснулась 100, лимитная покупка исполнена: 45 единиц стоят 4504,50 вместе с комиссией. Потеря на стопе 98 запланирована в 98,91
Сам лимит убытка задаёте вы, и 100 в примере не совет. Риск на сделку каждый выбирает до расчёта количества. Ещё одна проверка - минимальный размер заявки: у Kraken он свой для каждого актива. Как выбрать уровень стопа и тип защитной заявки, разобрано в руководстве о том, как выставить стоп-лосс.
Как учесть обе комиссии: учебный расчёт
Комиссию биржа берёт дважды, на покупке и на продаже, поэтому 50 единиц из простой формулы уже нарушают лимит. Считаем при учебной ставке 0,1% с каждой стороны, комиссия списывается в тех же условных единицах.
| Количество | Покупка с комиссией | Выручка на стопе 98 | Убыток | Лимит 100 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 5005,00 | 4895,10 | 109,90 | превышен |
| 46 | 4604,60 | 4503,49 | 101,11 | превышен |
| 45 | 4504,50 | 4405,59 | 98,91 | соблюдён |
Проверка в одну строку: убыток на единицу равен 100 × 1,001 - 98 × 0,999 = 2,198. Делим 100 на 2,198, получаем примерно 45,5 и округляем вниз до шага количества. В примере шаг равен 1, выходит 45. Если цена дойдёт до цели на 104, выручка после комиссии составит 4675,32, а результат сделки 170,82.
Настоящую ставку смотрят у своей площадки. Coinbase пишет, что комиссия зависит от продукта, уровня и от того, добавляет заявка ликвидность (мейкер) или забирает её (тейкер). У частично исполненной заявки часть, прошедшая сразу, оплачивается как тейкер, остаток в стакане как мейкер. Комиссия, по словам Coinbase, всегда показана на экране предпросмотра заявки. Как сравнивать тарифы, есть в ответе про комиссии криптобирж.
Что делать с неисполненной заявкой и защитным ордером
Неисполненную лимитную заявку отменяют, а если цена ушла, план считают заново с новым входом. Kraken пишет, что сумма под неисполненную заявку заблокирована, пока её не исполнят или не отменят, и что отмена такой заявки бесплатна. Догонять цену рыночной заявкой значит менять вход. Kraken предупреждает о проскальзывании на рыночных заявках, а у Coinbase сказано, что рыночная заявка не гарантирует цену.
Стоп на споте ставят после исполнения покупки, продавать до неё ещё нечего. Либо привязывают его к покупке, если площадка даёт такую связку. При частичном исполнении стоп ставят на купленное количество. У Coinbase связка так и работает: если основная заявка исполнена частично, размер тейк-профита и стоп-лосса равен исполненной части. Защитный ордер тоже не гарантия. Coinbase оговаривает, что при высокой волатильности защита снизу может не исполниться. У Kraken обычный стоп-лосс запускает рыночную заявку, и цена выхода бывает хуже 98.
Что проверить после сделки
После сделки факт сверяют с карточкой по четырём пунктам: цена входа, исполненное количество, обе комиссии и итог. Разошлись цена или комиссия с планом - запишите причину: тип заявки, проскальзывание, тариф. Одна такая запись на сделку со временем показывает, где ваш расчёт расходится с реальностью. Тем, кто начинает торговать на криптобирже с нуля, общий контекст даст руководство о том, как устроен рынок криптовалют.
Риски и ограничения. Числа примера выдуманы для арифметики: это не котировки, не действующие тарифы и не рекомендация размера риска. Стоп не гарантирует цену исполнения, гэп и проскальзывание могут сделать убыток больше планового. Правила заявок и комиссии у площадок разные и меняются. Торговля криптовалютой связана с риском потери капитала, прошлое поведение цены не гарантирует будущего. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- Kraken: Exchange Trading Rules - баланс под заявку и комиссии, блокировка суммы, бесплатная отмена, минимальные размеры, проскальзывание, стоп-лосс.
- Coinbase Help: Coinbase Advanced fees - комиссия мейкера и тейкера, частичное исполнение, комиссия на предпросмотре заявки.
- Coinbase Help: Understanding the order types - рыночная и лимитная заявки, TP/SL при частичном исполнении, оговорка про волатильность.
- TradingView: How to use long and short position drawing tools - тренировка без отправки заявок и формула количества.
