Что показывает кластерная свеча
Кластерная свеча раскрывает объём на отдельных ценовых уровнях за время одного бара. Обычная японская свеча показывает открытие, максимум, минимум и закрытие. Кластер добавляет к этой форме числа: сколько объёма пришлось на каждую строку.
Такое представление также называют footprint. В справке ClusterDelta описаны варианты отображения объёма и дельты внутри свечи, а Sierra Chart позволяет выводить объём по Bid и Ask отдельными числами. Состав ячеек зависит от выбранного режима: надпись «кластер» сама по себе не объясняет, что именно посчитано.
В каждой исполненной сделке есть покупатель и продавец. Когда программа делит объём на buy и sell, она классифицирует сделки или участки данных по определённому правилу. Поэтому эти колонки нельзя читать как число людей, которые купили или продали. Общий смысл показателя разобран в руководстве об индикаторе объёма.
Как прочитать три ценовых уровня на примере
Сначала сложите покупки и продажи в каждой строке, затем вычтите продажи из покупок для расчёта дельты. Возьмём полностью вымышленные данные: цены заданы в условных единицах, объём в контрактах. В этом примере sell означает объём сделок по Bid, buy означает объём сделок по Ask; это заданная классификация учебных данных, а не выгрузка TradingView.
| Цена | Sell | Buy | Общий объём | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 10 | 20 | 30 | +10 |
| 101 | 50 | 20 | 70 | -30 |
| 100 | 30 | 70 | 100 | +40 |
| Вся свеча | 90 | 110 | 200 | +20 |
На цене 100 прошли 30 + 70 = 100 контрактов, а дельта равна 70 - 30 = +40. На цене 101 объём меньше: 50 + 20 = 70 контрактов. При этом дельта отрицательная: 20 - 50 = -30. По знаку одной строки нельзя судить о дельте всей свечи.
Одна свеча и объём на трёх ценах
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена: sell | buy
- 1POC этой свечи: цена 100. Объём 100 контрактов, больше любой другой строки.
- 2Вся свеча: объём 200 контрактов, дельта +20. Отрицательная строка 101 входит в положительный итог.
Теперь проверьте итоги. Покупки составляют 70 + 20 + 20 = 110, продажи: 30 + 50 + 10 = 90 контрактов. Получается общий объём 200 и дельта +20. Цена 100 здесь является POC, уровнем наибольшего объёма этой свечи: на ней сосредоточено 100 контрактов из 200.
Чем кластер отличается от объёма, дельты и профиля
Кластер сохраняет распределение внутри бара, столбик объёма сводит его к сумме, а дельта показывает разницу двух категорий. Объём торгов в нашем примере равен 200 контрактам. По одному этому числу нельзя восстановить строки таблицы: такой же итог получится при другом распределении по ценам.
Дельта +20 тоже скрывает детали. Внутри свечи есть уровень с преобладанием sell, хотя сумма дельт положительна. Если нужен разбор накопления дельты от бара к бару, он есть в ответе про дельту объёма и CVD. Там же по шагам показано, как проверить пробой уровня до входа в сделку по дельте свечи пробоя.
Профиль за сессию собирает объём по ценам за выбранную сессию, объединяя несколько свечей. Поэтому POC одной свечи и POC сессионного профиля относятся к разным наборам данных и могут находиться на разных ценах. Более широкий контекст даёт ответ об объёмном анализе.
Почему нужно проверить источник данных
Источник, единицы измерения и размер ценовой строки определяют смысл чисел в кластере. Перед сравнением двух графиков проверьте:
- Какой инструмент и какая площадка дают данные, в каких единицах указан объём.
- Как определяется buy/sell: по исполнению у Bid/Ask или по движению цены на младшем интервале.
- Сколько ценовых шагов объединено в строку и за какой промежуток собрана свеча.
TradingView прямо описывает классификацию по направлению движения цены внутри бара. Его категории buy/sell нельзя автоматически считать точной биржевой стороной агрессора. В глубокой истории платформа использует более крупные внутренние интервалы; в документации также оговорён пересчёт footprint. Поэтому историческая картинка может отличаться от увиденной в реальном времени.
Sierra Chart отдельно требует точные данные по отдельным сделкам для корректного построения Numbers Bars. Это другая модель расчёта: одинаковые названия колонок ещё не делают два источника взаимозаменяемыми. После изменения размера строки заново проверьте распределение и POC, прежде чем сравнивать снимки графика.
Риски и ограничения. Положительная дельта показывает результат классификации объёма, а POC отмечает его максимум в выбранном наборе данных. Ни один из этих фактов не доказывает, куда пойдёт следующая свеча. Учебный расчёт не является торговой рекомендацией; сделки связаны с риском потери капитала.
