Как устроена фигура X-A-B-C-D
Фигура состоит из пяти точек и четырёх отрезков между ними: XA, AB, BC и CD. Так её описывает справка TradingView к инструменту разметки XABCD, и каждая из пяти точек там - заметный максимум или минимум цены на графике. В бычьем варианте цена растёт от X к A, откатывает к B, отскакивает к C и опускается к D.
Точки B и D паттерна бабочки отсчитывают от первого хода, XA. Общую форму с выходом за начало фигуры открыл Брайс Гилмор, а точный набор чисел задал Скотт Карни в книге 1998 года «The Harmonic Trader». Так сказано на сайте самого Карни. Поэтому числа ниже - это спецификация одного автора, а не закон рынка.
Эти числа, по Карни, очерчивают зону возможного разворота. Возможного, не обязательного: тренд может пройти её и не заметить. Остальные фигуры собраны в обзоре графических паттернов.
Проверка точек B и D на условных ценах
Всё сводится к двум вычитаниям из цены точки A. Возьмём учебные цены: X = 100, A = 120, ход XA равен 20. Числа условные и нужны только для арифметики.
| Что считаем | «Бабочка» | Гартли |
|---|---|---|
| Откат до B | 0.786 от XA: 120 - 15.72 = 104.28 | 0.618 от XA: 120 - 12.36 = 107.64 |
| Точка D | 1.27 от XA: 120 - 25.40 = 94.60 | 0.786 от XA: 120 - 15.72 = 104.28 |
| Где D относительно X | ниже X: 94.60 меньше 100 | между X и A: 104.28 больше 100 |
Заметьте совпадение: уровень 104.28 в одной модели - точка B, в другой - точка D. Откат на 0.786 сам по себе ничего не решает. Важно, какая по счёту точка на нём встала.
Точки B и D у «бабочки» и у Гартли на одних ценах
учебная схема · не котировка и не сигнал
«Бабочка»: B 0.786, D 1.27
Гартли: B 0.618, D 0.786
- XНачало фигуры, учебная цена 100. Ход XA равен 20.
- BУ «бабочки» 104.28, откат 0.786 хода XA. У Гартли 107.64, откат 0.618.
- CПоложение условное, в расчёте не участвует.
- DУ «бабочки» 94.60, ниже X. У Гартли 104.28, между X и A.
Справка TradingView допускает для точки D «бабочки» два значения: 127.2% или 161.8% от XA. Первое почти совпадает с 1.27 у Карни: 94.56 против 94.60. Второе на наших ценах даёт 120 - 32.36 = 87.64. Для медвежьей фигуры всё зеркально: X стоит выше A, и те же доли прибавляют к цене A.
Таблица различает два правила, но фигуру не доказывает. Точка C здесь не задана, равенство AB=CD и отрезок BC не проверены. А Карни прямо пишет, что без AB=CD «бабочка» состоявшейся не считается.
Чем «бабочка» отличается от Гартли
Отличие в двух числах и в положении точки D. У Гартли по спецификации Карни B стоит на 0.618 хода XA, D на 0.786, и за точку X цена заходить не должна. У «бабочки» наоборот: D обязана выйти за X, иначе проекции 1.27 просто не получится.
Название «бабочка Гартли» склеивает две разные модели. В книге Гартли 1935 года, по словам Карни, конкретные уровни коррекции Фибоначчи не обсуждались, их приписали фигуре позже. Карни же признаёт, что другие авторы ставят на B и D модели Гартли иные числа. Так что в чужом разборе сначала выясните, чьими правилами пользуется автор, и только потом сверяйте точки.
Сами коэффициенты разобраны в ответе про значения уровней Фибоначчи, а как мерить откат - в ответе про коррекцию в трейдинге.
Риски и ограничения. Совпадение двух пропорций не подтверждает фигуру и не говорит, куда цена пойдёт дальше, результата фигура не обещает. Точки X и A каждый выбирает на глаз, и от этого выбора зависят все расчётные уровни. Цена не обязана вставать точно на 0.786 или 1.27, а допуск каждый задаёт сам. Материал учебный и не является инвестиционной рекомендацией, любая сделка несёт риск потери денег.
Источники
- Butterfly Pattern: сайт Harmonic Trader - пропорции «бабочки» в описании Скотта Карни.
- Gartley Pattern: сайт Harmonic Trader - пропорции модели Гартли и история их появления.
- XABCD pattern drawing tool: справка TradingView - пять точек, четыре отрезка и варианты точки D.
