Как найти Squeeze Momentum на TradingView и чем он связан с TTM Squeeze
В поиске индикаторов TradingView он называется Squeeze Momentum Indicator [LazyBear], короткое имя на графике SQZMOM_LB. Скрипт открытый, автор LazyBear опубликовал его 4 июля 2014 года. По словам самого автора, это производная от индикатора TTM Squeeze Джона Картера, который описан в 11-й главе книги Mastering the Trade.
Совпадают они не полностью. Картер строит гистограмму на простом моментуме, а LazyBear пишет, что считал её иначе, через линейную регрессию. У StockCharts тот же TTM Squeeze рисует состояние не крестиками, а точками: красные при сжатии, зелёные после выхода, а столбцы там считаются той же регрессией, что и у LazyBear. Так что картинки у двух индикаторов похожи, а цвета различаются.
Есть одна деталь, которую легко пропустить. 29 сентября 2014 года автор исправил опечатку: множитель полос Боллинджера в коде застревал на 1.5. Исправленный исходник он выложил отдельно и прямо просит брать его, а не код, показанный на странице скрипта. Настройки эту ошибку не покажут: в старом коде там стояло 2.0, а считалось всё равно с 1.5. Кто сравнивает крестики со своей копией, пусть откроет её исходный код, у исправленной версии в шапке пометка v2.
Что означают три состояния крестиков
Крестик считается сравнением двух пар границ: нижней и верхней полосы Боллинджера с нижней и верхней границей канала Кельтнера. Сами полосы разобраны в руководстве по полосам Боллинджера, а канал - в ответе про канал Кельтнера. В исходнике v2 условия такие:
- чёрный (sqzOn): нижняя полоса выше нижней границы канала и верхняя полоса ниже верхней;
- серый (sqzOff): нижняя полоса ниже нижней границы и верхняя выше верхней;
- синий (noSqz): все остальные случаи.
Сравнения строгие, и это меняет картину на границе. Проверка на условных числах, канал Кельтнера от 98 до 102:
| Полосы Боллинджера | Что выполнено | Крестик |
|---|---|---|
| 99-101 | обе внутри канала | чёрный |
| 97-103 | обе снаружи | серый |
| 98-102 | границы совпали, строгое условие не выполнено | синий |
| 97-101 | вышла только нижняя, бывает лишь при разных длинах | синий |
Чёрный крестик LazyBear описывает как низкую волатильность: рынок сжался перед сильным движением, вверх или вниз. Серый он называет выходом из сжатия. С синим тоньше. При настройках по умолчанию полосы и канал строятся от одной и той же 20-периодной средней цены закрытия, поэтому выходят наружу обе сразу или ни одна, и синий на обычных барах почти не встречается. Одна полоса может выйти отдельно, только если поставить у полос и у канала разные длины.
Как читать знак и изменение гистограммы
Цвет столбца зависит от двух вопросов: выше нуля значение или ниже и больше ли оно прошлого столбца. Само значение - сглаженное регрессией расстояние от цены закрытия до середины между средней ценой закрытия и серединой диапазона за 20 баров. Гистограмма индикатора здесь меряет импульс в единицах цены инструмента, а не в процентах.
| Прошлый столбец | Текущий | Цвет по коду |
|---|---|---|
| 2 | 3 | ярко-зелёный (lime) |
| 3 | 2 | зелёный (green) |
| -1 | -2 | красный (red) |
| -2 | -1 | бордовый (maroon) |
Числа условные. Смысл в том, что тёмный цвет не означает смену знака: зелёный столбец всё ещё выше нуля, просто меньше прошлого. Бордовый ниже нуля, но уже не падает.
Squeeze Momentum: крестики по полосам и цвета столбцов на учебных числах
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена, канал и столбцы гистограммы
- 1Полосы 99-101 внутри канала 98-102: крестик чёрный
- 2Полосы 97-103 вышли за канал с обеих сторон: первый серый крестик
- 3Ниже нуля: -2 после -1 красный, затем -1 после -2 бордовый
- 4Выше нуля: 2 и 3 растут, ярко-зелёный; 2 после 3 зелёный
Когда крестики и столбцы легко прочитать неверно
Чёрный крестик не говорит, куда пойдёт цена. Автор пишет о движении вверх или вниз, StockCharts - о выходе из узкого диапазона в одну или другую сторону. Направление подсказывает только гистограмма, и то с запаздыванием: регрессия по 20 барам сглаживает импульс.
Второй источник путаницы - разные формулы. StockCharts уточняет, что для TTM Squeeze считает канал Кельтнера по исходной формуле 1960 года, а в остальных местах сайта - по более поздней формуле Линды Рашке. У LazyBear канал строится на средней от истинного диапазона. Поэтому крестики одного и того же графика на двух платформах могут не совпасть, и это не ошибка ни одной из них. С цветом столбцов та же ловушка: у StockCharts тёмный столбец значит «ниже прошлого» при любом знаке, а бордовый у LazyBear, наоборот, значит, что ниже нуля падение прекратилось.
И третье: сам LazyBear признаёт, что в его, как он пишет, ограниченном опыте для хороших точек входа не хватало дополнительного индикатора вроде ADX или WaveTrend. StockCharts тоже советует смотреть TTM Squeeze вместе с другими инструментами. Как подобрать настройки самих полос, разобрано в ответе как настроить полосы Боллинджера.
Риски и ограничения. Числа в таблицах и на схеме условные, это проверка условий кода, а не расчёт по реальному графику. Крестики и цвет столбцов не предсказывают направление и не гарантируют движения. Версии на разных платформах считают по-разному. Торговля связана с риском потери капитала, прошлое поведение индикатора не гарантирует будущего. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- TradingView: Squeeze Momentum Indicator [LazyBear] - связь с TTM Squeeze, смысл крестиков, исправление множителя.
- Исходник v2 индикатора от LazyBear - настройки, условия трёх состояний и четырёх цветов.
- StockCharts ChartSchool: TTM Squeeze - индикатор Картера, точки состояния, формулы канала Кельтнера.
