Почему рост ATR ещё не означает вход
Рост ATR значит только одно: свечи стали шире. Fidelity прямо пишет, что ATR не направленный индикатор, и растущий ATR может означать давление как покупателей, так и продавцов. Поэтому правило «ATR вырос - покупаю» не задаёт стратегию: ATR может расти и на падении, и на росте.
Индикатор придумал Уэллс Уайлдер и описал в книге 1978 года, обычный период расчёта - 14 свечей. Он показывает волатильность, то есть средний диапазон свечи с учётом гэпов. Как он считается и где стоит на графике, разобрано в руководстве индикатор ATR: волатильность, стоп и размер позиции.
В стратегии у ATR другая работа. Он отвечает на вопрос «насколько далеко ставить стоп и цель на этом рынке сейчас», а вопрос «входить ли и в какую сторону» решает цена.
Как связать ценовой триггер, ATR и выход
Правила пишут так, чтобы два человека на одном графике получили одно решение. Для учебной стратегии с ATR хватит одной карточки. Параметры в ней учебные: это не готовая система и не рекомендация.
- Один инструмент и один таймфрейм, решение только после закрытия свечи.
- Триггер: закрытие выше максимума 20 предыдущих завершённых свечей. Текущая свеча в эти 20 не входит, иначе канал подтягивается за ценой.
- ATR(14) берём на сигнальной свече и дальше не пересчитываем.
- Вход на открытии следующей свечи.
- Защитный стоп-лосс на 2 ATR ниже входа, цель на 4 ATR выше, то есть два риска.
- Фильтр: если стоп дальше 3% от цены входа, сделку пропускаем.
Множитель 2 не наша находка. В статье на MQL5 стоп ставят на 2 ATR от цены, а тейк-профит ставят на двойном расстоянии стопа. StockCharts для трейлинг-стопов называет множители 2 и 3, по умолчанию 3. Чем больше множитель, тем реже стоп задевает шум, но тем крупнее убыток по сделке.
Комиссия и проскальзывание в карточку не входят, их вычитают отдельно из каждой сделки. Как из дистанции стопа получить размер позиции, разобрано в ответе ATR: как пользоваться индикатором для стопа и размера позиции.
Учебный пример: сигнал, сделка или пропуск
Карточка работает, если каждое наблюдение заканчивается одним из двух слов: «сделка» или «пропуск». Ниже три придуманных для примера ситуации, это не история реального актива.
| Наблюдение | Что на графике | Решение |
|---|---|---|
| A | ATR вырос с 1,2 до 1,9, закрытие 101,5 ниже максимума 103 | Пропуск: триггера нет |
| B | Закрытие 104,6 выше максимума 104,0, ATR 1,5, открытие 104,8 | Сделка: стоп 101,8, цель на 110,8 |
| C | Закрытие 108,2 выше максимума 107,5, ATR 2,4, открытие 108,5 | Пропуск: стоп на 4,8 дальше 3% |
В наблюдении B риск 3,0 от входа 104,8 - это 2,86%, фильтр пройден. В C две ATR дают 4,8, а 4,8 от 108,5 - уже 4,4%, и сделку не берём, хотя пробой был. Сама стратегия с ATR этим и отличается от «входа по ощущению»: широкий рынок не повод открыть позицию, он повод её пропустить.
Наблюдение B: пробой максимума 104, стоп и цель от ATR сигнальной свечи
учебная схема · не котировка и не сигнал
Цена: пробой и уровни
ATR(14)
- 1Сигнальная свеча закрылась на 104,6 выше максимума 104, ATR на ней 1,5 - его и фиксируем
- 2Вход на открытии 104,8, стоп 104,8 - 3,0 = 101,8, риск 2,86% проходит фильтр 3%
- 3Цена дошла до 110,8 - сработала цель на 4 ATR, два риска
Как проверить правила без подгонки
Проверка отвечает на вопрос, как правила вели себя на истории, а не будут ли они работать дальше. Для этого нужен бэктест, и у стратегии с ATR в нём три слабых места.
- Заглядывание вперёд. Документация TradingView предупреждает: если брать данные старшего таймфрейма через request.security с lookahead_on без сдвига на одну свечу, на истории скрипт получает значения из будущего. Тест с такой утечкой показывает то, чего в реальном времени не было. В нашей карточке защита уже вшита: максимум 20 предыдущих свечей и ATR сигнальной свечи известны до входа.
- Цена входа. По умолчанию стратегия TradingView исполняет заявку на открытии следующей свечи, и это совпадает с пунктом 4 карточки. Вход по цене закрытия сигнальной свечи в тесте даёт то, чего в живой торговле не было.
- Издержки. Комиссию и проскальзывание в TradingView задают в настройках стратегии. Без них короткие цели выглядят лучше, чем есть.
Подгонку проще всего поймать порядком работы. Сначала записываем карточку и фиксируем параметры 20, 14, 2 и 3%, потом гоняем историю и не меняем числа после первого прогона. Если хочется проверить множитель 3 вместо 2, это отдельная версия карточки, и сравнивают её на участке истории, который в первом прогоне не участвовал. Подробный порядок проверки описан в ответе бэктест торговой стратегии: что это и как проверить без подгонки, а как собрать остальные правила входа и выхода - в ответе торговая стратегия: правила входа, выхода и проверки.
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты на истории не гарантируют результатов в будущем, а торговля на бирже связана с риском потери вложенных денег.
Источники
- ATR, Fidelity Technical Indicator Guide - ATR не задаёт направление, период обычно 14.
- Average True Range (ATR), StockCharts ChartSchool - автор индикатора Уайлдер и книга 1978 года.
- ATR Trailing Stops, StockCharts ChartSchool - множители 2 и 3, по умолчанию 3.
- Торговая система на индикаторе ATR, статья 10748, MQL5 - стоп в 2 ATR и цель на двойном расстоянии стопа.
- Strategies, TradingView Pine Script docs - исполнение на открытии следующей свечи, комиссия и проскальзывание в настройках.
- Repainting, TradingView Pine Script docs - с lookahead_on без сдвига на одну свечу скрипт на истории берёт данные из будущего.
