Риск и позиция
Калькулятор риск / прибыль (R:R)
Калькулятор считает соотношение риск/прибыль сделки по трём ценам - вход, стоп-лосс, тейк-профит - и показывает, какой процент прибыльных сделок нужен, чтобы такая торговля была безубыточной: винрейт = 1 / (1 + R:R).
Добавьте свой винрейт ползунком - увидите математическое ожидание в R: в плюс работает связка «соотношение × винрейт», а не каждое по отдельности.
Как считается R:R и винрейт безубытка
Риск (R) = |Цена входа − Стоп-лосс|
Прибыль = |Тейк-профит − Цена входа|
R:R = Прибыль / Риск
Винрейт безубытка = 1 / (1 + R:R) × 100%
w = Винрейт% / 100; Ожидание = w × R:R − (1 − w)
R - это ваш риск в сделке: расстояние от входа до стопа. Если тейк стоит втрое дальше стопа, соотношение равно 1:3 - потенциальная прибыль втрое больше риска.
Без учёта издержек безубыток достигается при 50% для 1:1, 33,33% для 1:2 и 25% для 1:3. Для положительного ожидания винрейт должен быть выше соответствующего порога; комиссии и проскальзывание повышают этот порог.
Ожидание в R показывает средний результат одной сделки при ваших параметрах: положительное - система математически в плюс, отрицательное - в минус, сколько бы ни было удачных серий.
Пример расчёта
Дано
- Long: вход 100 $, стоп 98 $, тейк 106 $.
- Ваш винрейт - 50%.
- Риск: 100 − 98 = 2 $. Прибыль: 106 − 100 = 6 $.
- R:R = 6 / 2 = 3, то есть 1:3. Винрейт безубытка: 1 / (1 + 3) = 25%.
- Ожидание: 0,5 × 3 − 0,5 = +1,0 R на сделку.
Итог: При винрейте 50% и R:R 1:3 каждая сделка в среднем приносит один размер риска. Тот же винрейт при R:R 1:0,5 давал бы минус - соотношение решает.
Частые вопросы
Что такое соотношение риск/прибыль (R:R)?
Это отношение потенциальной прибыли сделки к её риску: расстояние от входа до тейк-профита, делённое на расстояние от входа до стоп-лосса. R:R 1:2 означает, что вы рискуете одной условной единицей ради двух. Соотношение известно до входа в сделку - это инструмент планирования, а не оценки задним числом.
Какое R:R считается нормальным?
Распространённый ориентир - от 1:2 и выше: тогда для безубытка достаточно выигрывать треть сделок. Но само по себе высокое R:R не делает систему прибыльной: далёкие тейки достигаются реже, поэтому оценивать нужно связку «соотношение × реальный винрейт», то есть ожидание - его калькулятор и показывает.
Как посчитать необходимый винрейт?
Винрейт безубытка = 1 / (1 + R:R). При R:R 1:1 это 50%, при 1:2 - 33,3%, при 1:3 - 25%. Если ваш реальный процент прибыльных сделок выше этого порога, математика торговли положительная; ниже - отрицательная. Комиссии и проскальзывания сдвигают порог немного вверх.
Что такое математическое ожидание сделки?
Средний результат одной сделки на длинной дистанции, выраженный в R (размерах риска): ожидание = винрейт × R:R − (1 − винрейт). Например, +0,5 R означает, что сто сделок с риском 10 $ в среднем принесут около +500 $. Отрицательное ожидание не компенсируется ни дисциплиной, ни удачными сериями - меняйте параметры системы.
Расчёт по введённым числам, а не гарантия результата. Торговля сопряжена с риском потери капитала.
Обновлено: · Команда Midas
