Риск и позиция
Просадка и восстановление депозита
Калькулятор показывает, сколько процентов нужно заработать, чтобы вернуть счёт к пику после просадки. Формула: восстановление = просадка / (100 − просадка) × 100%.
Зависимость нелинейная: после −10% достаточно +11,1%, после −50% нужно уже +100%, а после −90% - целых +900%. Именно поэтому контроль просадки важнее погони за доходностью.
Убыток и восстановление несимметричны: база после просадки меньше, поэтому отыгрывать приходится непропорционально больше.
Просадку дешевле не допускать, чем отыгрывать. Посмотрите в демо, как индикаторы Midas помогают вовремя выходить из сделки.
Без карты. Без оплаты. Логин TradingView - публичный ник, не пароль. Бот только выдаёт доступ.
Подписаться на Telegram-канал Midas8 300+ трейдеров с доступом к индикатору · 300+ отзывов клиентов · проект с 2024 года
Как считается восстановление
Восстановление% = Просадка% / (100 − Просадка%) × 100
Осталось от счёта = Пик × (100 − Просадка%) / 100
Добрать до пика = Пик − Осталось
Асимметрия возникает из-за смены базы: убыток считается от пика, а восстанавливаться приходится от уменьшившегося счёта. Потеряв половину от 1 000 $, вы должны удвоить оставшиеся 500 $ - а это уже +100%, не +50%.
Чем глубже просадка, тем круче растёт цена возврата: кривая уходит в вертикаль. Просадка 90% требует десятикратного роста остатка - на практике такие счета почти никогда не восстанавливаются.
Отсюда главный вывод риск-менеджмента: ограничение убытка (стопы, малый риск на сделку) математически выгоднее любых попыток «отыграться» повышенным риском.
Пример расчёта
Дано
- Пиковый капитал - 1 000 $, просадка - 50%.
- Осталось от счёта: 1 000 × 50% = 500 $.
- Восстановление: 50 / (100 − 50) × 100 = +100%.
- До пика нужно добрать 500 $ - то есть удвоить остаток.
Итог: После −50% нужно +100%. Для сравнения: после −20% хватило бы +25%, а после −90% потребовалось бы +900%.
Частые вопросы
Почему после −50% нужно +100%, а не +50%?
Потому что проценты роста считаются от новой, уменьшившейся базы. От 1 000 $ после просадки 50% остаётся 500 $; рост на 50% вернёт лишь 750 $. Чтобы снова увидеть 1 000 $, остаток должен вырасти вдвое - на 100%.
Что такое максимальная просадка (max drawdown)?
Наибольшее процентное падение счёта от локального пика до последующего минимума за период. Это одна из ключевых метрик риска стратегии: доходность показывает, сколько система зарабатывает, а максимальная просадка - сколько придётся пережить по пути и хватит ли на это капитала и нервов.
Чем просадка отличается от убытка?
Убыток - зафиксированный результат закрытой сделки. Просадка - текущее снижение счёта относительно пика, в неё входят и закрытые убытки, и «бумажный» минус открытых позиций. Счёт может быть в просадке даже при серии прибыльных закрытий, если открытые позиции в минусе.
Как трейдеры ограничивают просадку?
Базовые механики: фиксированный небольшой риск на сделку (обычно 1–2% депозита), обязательный стоп-лосс, пауза после серии убытков и заранее определённый лимит просадки, при котором торговля останавливается для разбора. Все они направлены на одно - не дать счёту уйти в зону, откуда восстановление математически маловероятно.
Инструмент осознания риска, а не инвестиционная рекомендация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.
Обновлено: · Команда Midas
