Калькулятор размера позиции

Как рассчитать размер позиции?

Определите денежный риск (депозит × риск% / 100), затем разделите его на расстояние от входа до стопа. Это объём для расчётного убытка по введённой цене стопа без комиссии и проскальзывания. Номинал = объём × цена входа; стоп не гарантирует цену исполнения.

Размер позиции и риск на сделку - это одно и то же?

Нет, и это самая частая ошибка. Риск 1% - это сколько вы потеряете, если сработает стоп. Размер позиции - на сколько вы купите актива. При депозите 100 000 ₽, риске 1% и стопе в 5% от цены входа позиция получится 20 000 ₽: 1 000 ₽ риска делим на 5%.

Если же купить «на 1% депозита», то есть на 1 000 ₽, тот же стоп спишет всего 50 ₽ - в 20 раз меньше задуманного риска. А позиция на весь депозит при стопе 5% потеряет уже 5 000 ₽.

Как посчитать размер позиции в акциях на Мосбирже?

Основной режим считает штуки: объём = риск в рублях / (цена входа − цена стопа). Затем переведите штуки в лоты: разделите на размер лота из карточки бумаги у брокера и округлите вниз, чтобы не превысить риск.

Пример: депозит 200 000 ₽, риск 1% - это 2 000 ₽. Вход по 300 ₽, стоп 290 ₽, до стопа 10 ₽. Объём 2 000 / 10 = 200 акций. Если в лоте 10 бумаг, покупаете 20 лотов на 60 000 ₽.

Как считать размер позиции на фьючерсах с плечом?

Так же, от стопа, а не от плеча. Сначала объём по формуле риска, затем залог = номинал / плечо. Плечо 10x уменьшит залог в 10 раз, но убыток по стопу останется прежним.

Опасно обратное: открывать позицию на всю маржу. На депозит 1 000 $ с плечом 10x номинал 10 000 $, и стоп в 2% спишет уже 200 $ - 20% счёта. Чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации, и при большом плече она может оказаться ближе вашего стопа.

Сколько процентов депозита рисковать на сделку?

Универсального ответа нет, но распространённое правило риск-менеджмента - 1–2% депозита на сделку, консервативные трейдеры берут 0,5–1%. При риске 1% даже серия из десяти убыточных сделок подряд оставит около 90% счёта, а при риске 10% та же серия уничтожит две трети депозита.

Как объём зависит от расстояния до стопа?

Обратно пропорционально: чем дальше стоп от входа, тем меньше объём при том же риске. Короткий стоп позволяет взять больший объём, но чаще выбивается рыночным шумом; широкий стоп надёжнее, но требует уменьшить позицию. Риск в деньгах в обоих случаях одинаков - меняется только объём.

Что делать, если нужное плечо больше 1x?

Это значит, что рассчитанный номинал больше депозита - открыть такую позицию можно только с кредитным плечом (маржинальная торговля или фьючерсы). Риск по стопу при этом не меняется: плечо влияет на требуемый залог, а не на сумму убытка. Если плечо использовать не хочется, увеличьте расстояние приемлемого риска или уменьшите его процент.

Подходит ли калькулятор для форекса и акций?

Да. Для форекса включите режим «Форекс / лоты»: вместо цен вводятся стоп в пунктах и стоимость пункта за лот, результат - объём в лотах с разбивкой на standard, mini и micro. Для акций и активов со счётом в штуках работает основной режим: объём считается в штуках или юнитах актива.