Bill Vilyamsning fraktallari: shamlarda qanday aniqlash va tasdiqlash

Treydingda fraktal nima va uni nima bilan adashtirishadi

So‘z bir vaqtning o‘zida uchta turli suhbatni tortadi, va ularni kirishda ajratish foydali. Matematik fraktallar bu Koh qor parchasi, o‘z-o‘ziga o‘xshash to‘plamlar, geometriya darsligidan chiroyli rasmlar. Bozorlarning fraktal tahlili bu alohida nazariya bo‘lib, narx harakati turli o‘lchamlarda o‘z-o‘ziga o‘xshash ekanini tushuntiradi. Fractals indikatori ancha oddiy tuzilishga ega: u besh shamga qoidalarga ko‘ra mahalliy cho‘qqi va botqaqalarni izlaydi. Bu yerda faqat uchinchisi haqida so‘z bor.

Indikator texnik tahlil bo‘yicha kitoblar muallifi va treyder Bill Vilyams bilan bog‘liq. Nashriyot John Wiley & Sons «New Trading Dimensions» kitobini 1998 yilda tasdiqlaydi, bu yerda to‘rtinchi bob «The Fractal - The Breakaway Trade» deb ataladi. Yil 1995 va «Trading Chaos» kitobi TradingView manbasida uchraydi, lekin bu nashrning sahifasi nashriyot saytida yo‘q, shuning uchun bu yerga manba linki berilgan; uni tasdiqlangan fakt sifatida hisoblash mumkin emas.

Fraktal tayinlanishiga ko‘ra mahalliy darajaga eng yaqin. U shunday deydi: mana bu yerda narx burildi va cho‘qqi yoki botqoqni qoldirdi. Shu haqda, ekstremumning svinng cho‘qqisidan qanday farq qilishi, alohida tahlil mavjud va bu narsalarni aralashtirmaslik kerak: svign — bu bir nechta harakatlardan iborat tuzilma, fraktal esa mexanik qoidalar bilan topilgan bitta nuqta.

Fraktal indikator qanday ishlaydi va u shamlarda nimani belgilaydi

Mexanika ham MetaQuotes, TradingView va cTrader da bir xil tarzda tasvirlangan. Men uni qadam-baqadam tahlil qilaman:

1. Beshta ketma-ket sham o‘ynasini olish.
2. Markaziy, oynaning uchinchi shamiga qarash.
3. Yuqori fraktal uchun uning maksimalini chapdagi ikkita sham maksimaliga solishtirish.
4. Ushbu maksimumni o‘ngdagi ikkita sham maksimumiga solishtirish.
5. Quyi fraktal uchun xuddi shu narsani minimumlar bo‘yicha takrorlash, faqat solishtirish belgilarini teskari qilish.
6. Ikkala o‘ng sham yopilishini kutish. Shunga qadar natija yakuniy emas.

Ma’lumot TradingView buni shunday ifodalaydi: «It's generally shown by five candlesticks or bars on the price chart with the third candlestick always presenting as the highest high or lowest low».

«Odatda u grafikda besh sham yoki bar bilan ko‘rsatiladi, bu yerda uchinchi sham har doim eng yuqori maksimum yoki eng past minimumni beradi»

• TradingView, ma’lumot «Williams Fractal», tradingview.com

Yuqori va pastki fraktalni High va Low bo‘yicha qanday tekshirish mumkin

Bu yerda oson xato qilish mumkin: solishtiriladigan raqamlar asosan odamning boshida birinchi keladigan raqamlar emas. Ma'lumotnoma MetaTrader 4 yuqori fraktal haqida yozadi: «Eng yuqori HIGH o'rtada bo'lgan kamida beshta ketma-ket barlar seriyasi, and two lower HIGHs on both sides». Asl matndagi bosh harflar go'zallik uchun emas, ular shamning ma'lum maydoniga ishora qiladi.

Ruscha ma'lumotnoma MetaTrader 5 ham xuddi shunday deydi: kamida beshta bardan iborat seriya, undagi eng yuqori maksimaldan oldin va undan keyin ikki ta pastroq maksimalga ega barlar bor.

Eng aniq bu kodda ko‘rinadi. Chop etilgan indikator manbalarida shartlarda faqat High va Low massivlari ishtirok etadi. Open va Close fraktalni qidirishda umuman qatnashmaydi. MQL5 manzilidagi indeksatsiya joriy baradan o'tmishga qarab amalga oshiriladi, shuning uchun i+1 Va i+2 quyidagi qatorda bu chap qo'shnilar, va i-1 Va i-2 o'ng qo'shnilar:

if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2])

Fractals.mq manbasidan olingan qator 5, MetaQuotes Ltd, nashr qilingan 26.01.2010, yangilangan 22.11.2016

• Code Base MQL5, mql5.com

Demak, uzun fitil, shamdonga qadam yopilishidan muhimroq. Sham qizil bo‘lishi, juda kichik tanaga va katta yuqori soyaga ega bo‘lishi mumkin, va agar uning maksimal qiymati qo‘shnilardan yuqori bo‘lsa, aynan u yuqori fraktalni oladi.

Sakkiz sham misolida: ikki strelka qayerga turadi

Quyida sakkizta besh daqiqalik shamdan iborat o‘quv to‘plami. Raqamlar shartli, men ularni hisoblash uchun qulay qilib oldim. Haqiqiy bozor bu yerda yo‘q. Vaqt shamning ochilishiga ko‘rsatilgan.

Yuqori fraktalni qidirmoqdamiz. Nomzod - sham 3 maksimal bilan 109. Chap tomonda undan 103 va 105, o‘ng tomonda 108 va 106. To‘rtala raqam ham 109 dan kichik, demak yuqori belgi sham 3 ga qo‘yiladi.

Quyi qismi qidirilmoqda. Nomzod - sham 6 minimal bilan 98. Chap tomonda 102 va 101, o‘ng tomonda 99 va 100. To‘rttasi ham 98 dan katta, quyi belgi sham 6 ga qo‘yiladi.

Shu bilan birga rangini tekshirish foydali. Sham 3 ochilishidan yuqorida yopildi, sham 4 pastda, va natijaga hech qanday ta’sir ko‘rsatmagan: faqat maksimal qiymatlar hisobga olingan. Va sham 4 uning maksimumi bilan 108 hech narsa olmadi, garchi ko‘zga katta ko‘rinadi: uning chap tomonida 109 turibdi, va shunisi kifoya qiladi.

Agar qatorni qisqartirsak, manzara taxminan o‘zgaradi. To‘rt sham hech narsa bermaydi: nomzodning o‘ngida ikkita yopiq qo‘shni yetishmaydi. Besh sham allaqachon sham 3 ustki belgisini ko‘rsatadi. Yetti hech narsa qo‘shmaydi, yuqori shunchaki yagona qoladi, va ikkala belgi faqat sakkizlik to‘liq qatorida ko‘rinadi.

Belgi qayerda turadi va u qachon ma’lum bo‘ladi

Keling, misolga qaytamiz. Yuqori belgi 3 shamiga tegishli, u 10:10 da ochilgan. Lekin oynaning beshinchi shami 10:25 da yopiladi, va faqat shu paytda tekshiruv yakunlanadi. Pastki belgi 6 shamiga tegishli 10:25 da, va 8 shamining yopilishida ma'lum bo'ladi, ya'ni 10:40 da. "Qachon sodir bo'lgan" va "qachon bilib oldik" o'rtasidagi farq ikki shamni tashkil qiladi.

O‘zi TradingView buning haqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri, cheklovlar bo‘limida yozadi: «Indikator prinsiplari bo‘yicha, there will always be considerable fractal lag (two or more candlesticks, give or take). It is a part of the indicator and it should be considered when traders opt to use it».

Indikatorning o‘zi prinsipi bo‘yicha fraktal har doim sezilarli kechikish bilan bo‘ladi, taxminan ikki bar yoki undan ko‘p. Bu indikatorning bir qismidir va undan foydalanishda hisobga olish kerak»

• TradingView, ma'lumot «Williams Fractal», Limitations bo'limi, tradingview.com

Orqaga qarab chizish o'zi buzilish emas. Hujjat Pine Script uni oddiy xatti-harakat sifatida tavsiflaydi: skriptlar, bir necha bar orqali cho'qqi yoki chuqurni topadigan (hujjatlarda bu pivot deb ataladi), orqaga qaytib, darajani bevosita uning ustiga chizadigan darajalar. Har qanday kechikkan daraja belgisida ham xuddi shunday kechikish mavjud - tahlilda haqida qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini kech chizish xuddi shuni ko‘rish mumkin.

Nima uchun fraktal paydo bo‘ldi va yo‘qoldi: ochiq o‘ng sham

Keling, shamjon hali yopilmagan vaqti 5 misolidan olingan. Uning joriy maximumi 105, va u shamjon nomzodi bilan mos keladi 3: 109 hali ham yuqorida. Grafikdagi o‘q allaqachon chizilgan. Lekin tasavvur qilaylik, keyin narx yuqoriga ko'tariladi va o'sha sham 5 quyidagicha yopiladi 103 / 110 / 101 / 109. Endi o'ngdagi maksimum 110 ga teng, bu 109 dan yuqori, va nomzod tasdiqlanishdan oldin bekor qilinadi.

Bu shamlarga ichidagi yo'l tasavvuriy. Final qiymatlar Open, High, Low va Close bo'yicha uni tiklash mumkin emas: shaml natijani ko'rsatadi, lekin narx uni qanday tartibda yig'ganini ko'rsatmaydi.

Rasmiy hujjat Pine Script mexanizmni halol tushuntiradi: «On realtime bars (bars running when the instrument's market is open), however, the high, low and close values are not fixed; they can change values many times before the realtime bar closes».

«Real vaqt shamlarda high, low va close qiymatlari aniqlanmagan, ular shunday sham yopilguncha bir necha marta o'zgarishi mumkin»

• TradingView, hujjat Pine Script, Repainting bo'limi, tradingview.com

Keyin men iboralarni ehtiyotkorlik bilan ishlataman. Hujjatlarda MetaTrader 4 va MetaTrader 5 qayta chizish haqida umuman hech narsa deyilmagan. TradingView bu mavzuni ko'taradi, lekin cheklovlar bo'limida va teskari belgida: «the Fractal indicator lags and does not have the ability to redraw». Ya'ni indikator kechikadi va oldin qo'yilgan belgi qayta chizishni bilmaydi. Ikkala xususiyatni hujjat boshqa vositalar bilan kompensatsiya qilishni taklif qiladi. Asosan nima deyish mumkin: ikki o'ng shamning yopilishidan keyin belgi o'zgarmaydi. Faqat oxirgi ikki-uch sham grafik chetida barqaror emas. Umumiy qayta chizish va yopilgan shamlarni tahlil qiladi indikatorni aynan yopilgan shamlarda tekshirish kerakligini tushuntiradi.

Nima uchun teng cho‘qqilar realizatsiyani tekshirishni talab qiladi

O‘quv tasvir «o‘rta sham hammasidan yuqori» ikki teng cho‘qqi bo‘lmaydi degan taxminga tayanadi. Sokin asboblarda va kichiklarda vaqtlarda ular doimiy bo‘ladi, chunki narx ma’lum qadamlar bilan harakat qiladi, shamning diapazoni esa juda kichik bo‘lishi mumkin. Eslab qolish foydali, chamlarning soyalarini va tana qismlarini nima ko‘rsatishini: maksimum va minimum soyalar oxiridan olinadi, tana chegaralaridan emas, va teng cho‘qqilarda ikki sham orasidagi farq aynan shu yerda yashiringan bo‘ladi.

E’lon qilingan manbalar nima qiladi:

• Fractals.mq5: o‘ngda solishtirish qat’iy, chapda tenglikga ruxsat berilgan. Chapdagi teng maksimum belgini bekor qilmaydi.
• Fractals.mq4: asosiy beshtadan barli tarmoq barcha tomondan qat’iy, lekin chap tomonda tenglik bo‘lsa, qo‘shimcha yozilgan oltita, yetti, sakkiz va to‘qqiz barli tarmoqlar kiritiladi.
• cTrader formulasi: faqat qat’iy tengsizliklar bilan tavsiflangan, tenglikni qayta ishlash hujjatlashtirilmagan.

Mexanizmlar farq qiladi, umumiy printsip: tenglik chap tomonga ruxsat beriladi, o‘ng tomonda esa qat’iy oshib ketish talab qilinadi. Bir xil cho‘tlar platosida belgi o‘ng platoning shamiga beriladi.

Maksimumlar bo‘yicha o‘quv qatori 100, 103, 108, 108, 105, 104 farqni aniq ko‘rsatadi. Ikkala tomondan qat’iy qoidalar hech qanday belgini bermaydi: chapdagi to‘rtinchi shamda tenglik mavjud 108. Ammo e’lon qilingan fayl formulasi MQ5 to‘rtinchi shamga belgi qo‘yadi. Men ikki formulani ma’lum fayllardan solishtiryapman. Terminalning ichki indikatorlari haqida aytadigan hech narsa yo‘q: ularning kodi ma’lumotnomalarda e’lon qilinmaydi. Shu qadar ehtiyotkorlik shunday joylarda foydali, qayerda buzilish tasdiqlanmaydi va qaror bitta shamga bog‘liq.

Turli platformalarda realizatsiyalar nimasi bilan farq qiladi

Rasmiy ma’lumotnomada davrlar parametri uchun standart raqamlar TradingView yo‘q, va boshqa sharhlardan olingan raqamlar birlamchi manba emas. O'z qiymatini tekshirishni indikatorning o'z sozlamalarida o'n soniyada qilish mumkin.

Treydingda fraktal keyingi savdo haqida nima demaydi

Uilyams bo'yicha yordam faylida qayta so'zlab aytilishicha TradingView signal sifatida hisoblanadi bo'shish fraktal darajasi. O'z o'qi signal sifatida hisoblanmaydi: narx oldingi fraktal darajasidan kamida bitta narx qadamiga yuqoriga yoki pastga ketishi kerak. Hozircha bo'shish yo'q, faqat tepa belgisi mavjud.

Yordam fayli MetaTrader 5 to'g'ridan-to'g'ri matn bilan filtr talab qiladi: Fractals indikatorining signallari Alligator indikatoridan foydalanib filtrlanishi kerak. Kommentatorlar MQL5 yanada qat'iyroq ifodalaydi: fraktallar o'zlari etarli emas.

Belgi amaliy qo'llanilishi boshqa. U daraja beradi: bo'shishni hisoblash uchun orientir va himoya buyruqlarini yashirish nuqtasini. Shu haqda, stop-buyurug‘ni qayerga qo‘yish ekstremumga nisbatan alohida material mavjud, va u yerda buyruq turlari farqi ham tushuntirilgan. Qanday stop-loss va qolgan texnik tahlil vositalari birgalikda ishlaydi - alohida tushuntiraman.

Xatarlar va cheklovlar

• indikator daromadni kafolatlamaydi; belgi grafikani diqqat bilan ko‘rish uchun sababdir, kirish bo‘yicha buyruq yo‘q;
• bozor tebranuvchan, savdo kapital yo‘qotish xavfi bilan bog‘liq;
• o‘tgan natijalar kelajakni kafolatlamaydi;
• fraktal o‘z tuzilishi bo‘yicha kechikadi: ikki o‘ng shamchiroq yopilishidan oldin belgini bilib bo‘lmaydi;
• chap- o‘ng narx diapazonida, trendsiz harakat qilganda, belgilar sezilarli darajada ko‘payadi va muhim cho‘qqini shovqindan ajratish qiyinlashadi: soxta signal bunday rejimda savdo eng qimmatga tushadi;
• teng ekstremumlar va grafik qirrasidagi xatti-harakat konkret bajarilishdan bog‘liq, shuning uchun bir platformadan boshqasiga xulosalarni o‘tkazmaslik kerak.

Diskleymer. Shaxsiy investitsiya tavsiyasi hisoblanmaydi. Bozor volatildir, savdo kapital yo‘qotish xavfi bilan bog‘liq. O‘tgan natijalar kelajakni kafolatlamaydi.