ბილ უილიამსის ფრაქტალები: როგორ ამოვიცნოთ და დავადასტუროთ სანთლებზე

რა არის ფრაქტალი ტრეიდინგში და რაში ერევათ იგი

ეს სიტყვა ერთდროულად სამ განსხვავებულ საუბარს იწვევს და უმჯობესია, ისინი თავიდანვე გავმიჯნოთ. მათემატიკური ფრაქტალებია კოხის ფიფქი, თვითმსგავსი სიმრავლეები და გეომეტრიის სახელმძღვანელოს ლამაზი სურათები. ბაზრების ფრაქტალური ანალიზი ცალკე თეორიაა იმის შესახებ, რომ ფასის მოძრაობა სხვადასხვა მასშტაბზე საკუთარ თავს ჰგავს. Fractals-ის ინდიკატორი გაცილებით მარტივადაა მოწყობილი: ის ხუთი სანთლის წესით ლოკალურ მწვერვალებსა და ფსკერებს ეძებს. აქ მხოლოდ მესამეზე ვსაუბრობთ.

ინდიკატორი დაკავშირებულია ტექნიკური ანალიზის შესახებ წიგნების ავტორისა და ტრეიდერის, ბილ უილიამსის სახელთან. გამომცემლობა John Wiley & Sons ადასტურებს 1998 წლის წიგნს „New Trading Dimensions“, რომლის მეოთხე თავს „The Fractal - The Breakaway Trade“ ეწოდება. 1995 წელი და წიგნი „Trading Chaos“ TradingView-ის ცნობარში გვხვდება, მაგრამ გამომცემლის საიტზე ამ გამოცემის ბარათი არ არის, ამიტომ აქ ეს მხოლოდ ცნობარზე მითითებაა და დადასტურებულ ფაქტად ვერ ჩაითვლება.

დანიშნულებით ფრაქტალი ყველაზე მეტად ლოკალურ დონეს ჰგავს. ის გვეუბნება: ფასი აქ შემობრუნდა და მწვერვალი ან ფსკერი დატოვა. იმის შესახებ, რით განსხვავდება ექსტრემუმი სვინგური მწვერვალისგან, ცალკე განხილვა არსებობს და ამ ცნებების არევა არ ღირს: სვინგი რამდენიმე მოძრაობისგან შემდგარი სტრუქტურაა, ფრაქტალი კი მექანიკური წესით აღმოჩენილი ერთი წერტილი.

როგორ მუშაობს ფრაქტალის ინდიკატორი და რას აღნიშნავს სანთლებზე

MetaQuotes, TradingView და cTrader მექანიკას ერთნაირად აღწერენ. განვიხილოთ ის ეტაპობრივად:

1. ავიღოთ ზედიზედ განლაგებული ხუთი სანთლის ფანჯარა.
2. დავაკვირდეთ ფანჯრის ცენტრალურ, მესამე სანთელს.
3. ზედა ფრაქტალისთვის მისი მაქსიმუმი მარცხნივ მდებარე ორი სანთლის მაქსიმუმებს შევადაროთ.
4. მისივე მაქსიმუმი მარჯვნივ მდებარე ორი სანთლის მაქსიმუმებს შევადაროთ.
5. ქვედა ფრაქტალისთვის იგივე გავიმეოროთ მინიმუმების მიხედვით, ოღონდ შედარების ნიშნები შებრუნდება.
6. დაველოდოთ ორივე მარჯვენა სანთლის დახურვას. მანამდე შედეგი საბოლოო არ არის.

TradingView-ის ცნობარი ამას ასე აყალიბებს: „ჩვეულებრივ, ის ფასის გრაფიკზე ხუთი სანთლით ან ბარით გამოისახება, რომელთაგან მესამე სანთელს ყოველთვის ყველაზე მაღალი მაქსიმუმი ან ყველაზე დაბალი მინიმუმი აქვს“.

„ჩვეულებრივ, ის გრაფიკზე ხუთი სანთლით ან ბარით გამოისახება, სადაც მესამე სანთელს ყოველთვის ყველაზე მაღალი მაქსიმუმი ან ყველაზე დაბალი მინიმუმი აქვს“

• TradingView, ცნობარი „Williams Fractal“, tradingview.com

როგორ შევამოწმოთ ზედა და ქვედა ფრაქტალი High-ისა და Low-ის მიხედვით

აქ შეცდომის დაშვება ადვილია: ერთმანეთს სულაც არ დარდება ის რიცხვები, რომლებიც პირველად გვახსენდება. MetaTrader 4-ის ცნობარი ზედა ფრაქტალის შესახებ წერს: „მინიმუმ ხუთი მიმდევრობითი ბარის სერია, შუაში ყველაზე მაღალი HIGH-ით და ორივე მხარეს ორი უფრო დაბალი HIGH-ით“. დედანში დიდი ასოები დეკორაციისთვის არ გამოიყენება — ისინი სანთლის კონკრეტულ ველზე მიუთითებს.

MetaTrader 5-ის რუსულენოვანი ცნობარიც იმავეს ამბობს: მინიმუმ ხუთი ბარის სერია, რომელშიც ყველაზე მაღალი მაქსიმუმის წინ და შემდეგ უფრო დაბალი მაქსიმუმების მქონე ორ-ორი ბარია.

ეს ყველაზე ზუსტად კოდში ჩანს. ინდიკატორის გამოქვეყნებულ საწყის კოდში პირობებში მხოლოდ High და Low მასივებია გამოყენებული. Open და Close ფრაქტალის ძიებაში საერთოდ არ მონაწილეობს. MQL5-ში ინდექსაცია მიმდინარე ბარიდან წარსულისკენ მიდის, ამიტომ ქვემოთ მოცემულ სტრიქონში i+1 და i+2 მარცხნივ მდებარე მეზობლებია, ხოლო i-1 და i-2 — მარჯვნივ მდებარე მეზობლები:

if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2])

სტრიქონი Fractals.mq5-ის საწყისი კოდიდან, MetaQuotes Ltd, გამოქვეყნდა 26.01.2010, განახლდა 22.11.2016

• Code Base MQL5, mql5.com

ეს ნიშნავს, რომ გრძელი ფითილი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, თუ სად დაიხურა სანთელი. სანთელი შეიძლება იყოს წითელი, პაწაწინა სხეულითა და უზარმაზარი ზედა ჩრდილით, და სწორედ ის მიიღებს ზედა ფრაქტალს, თუ მისი მაქსიმუმი მეზობლებისაზე მაღალი აღმოჩნდა.

მაგალითი რვა სანთელზე: სად გაჩნდება ორი ისარი

ქვემოთ რვა ხუთწუთიანი სანთლის სასწავლო ნაკრებია. რიცხვები პირობითია და ისინი გამოთვლის სიმარტივისთვის შევარჩიე. აქ რეალური ბაზრის მონაცემები არ არის. დრო სანთლის გახსნის მომენტზეა მითითებული.

ვეძებთ ზედა ფრაქტალს. კანდიდატია სანთელი 3, მაქსიმუმით 109. მის მარცხნივ არის 103 და 105, მარჯვნივ კი — 108 და 106. ოთხივე რიცხვი 109-ზე ნაკლებია, ამიტომ ზედა ნიშანი სანთელ 3-ზე ჩნდება.

ვეძებთ ქვედა ფრაქტალს. კანდიდატია სანთელი 6, მინიმუმით 98. მარცხნივ არის 102 და 101, მარჯვნივ კი — 99 და 100. ოთხივე 98-ზე მეტია, ამიტომ ქვედა ნიშანი სანთელ 6-ზე ჩნდება.

ამასთან ერთად ფერიც შევამოწმოთ. სანთელი 3 გახსნის ფასზე მაღლა დაიხურა, სანთელი 4 კი — დაბლა, მაგრამ შედეგზე ამას საერთოდ არ უმოქმედია: მხოლოდ მაქსიმუმები ითვლებოდა. სანთელ 4-ს თავისი 108-იანი მაქსიმუმით არაფერი მიუღია, მიუხედავად იმისა, რომ ვიზუალურად დიდი ჩანს: მის მარცხნივ 109 დგას და მხოლოდ ესეც საკმარისია.

თუ მწკრივს შევამოკლებთ, სურათი მოსალოდნელად შეიცვლება. ოთხი სანთელი არაფერს მოგვცემს: კანდიდატის მარჯვნივ ორი დახურული მეზობელი არ გვყოფნის. ხუთი სანთელი უკვე აჩვენებს ზედა ნიშანს სანთელ 3-ზე. შვიდი სანთელი არაფერს ამატებს, ზედა ნიშანი ისევ ერთადერთი რჩება, ორივე ნიშანი კი მხოლოდ რვა სანთლის სრულ მწკრივზე ჩანს.

სად დგას ნიშანი და როდის ხდება ის ცნობილი

დავუბრუნდეთ მაგალითს. ზედა ნიშანი ეკუთვნის სანთელ 3-ს, რომელიც 10:10-ზე გაიხსნა. მაგრამ ფანჯრის მეხუთე სანთელი 10:25-ზე იხურება და შემოწმება მხოლოდ ამ მომენტში სრულდება. ქვედა ნიშანი ეკუთვნის 10:25-ის სანთელ 6-ს, მაგრამ ცნობილი ხდება სანთელ 8-ის დახურვისას, ანუ 10:40-ზე. სხვაობა „როდის მოხდა“ და „როდის გავიგეთ“ მომენტებს შორის ორ სანთელს შეადგენს.

თავად TradingView შეზღუდვების განყოფილებაში პირდაპირ წერს: „ინდიკატორის პრინციპებიდან გამომდინარე, ფრაქტალის მნიშვნელოვანი დაგვიანება ყოველთვის იქნება — დაახლოებით ორი ან მეტი სანთელი. ეს ინდიკატორის ნაწილია და ტრეიდერებმა მისი გამოყენების არჩევისას უნდა გაითვალისწინონ“.

„თავად ინდიკატორის პრინციპიდან გამომდინარე, ფრაქტალს ყოველთვის ექნება შესამჩნევი დაგვიანება — დაახლოებით ორი ან მეტი ბარი. ეს ინდიკატორის ნაწილია და მისი გამოყენებისას გასათვალისწინებელია“

• TradingView, ცნობარი „Williams Fractal“, განყოფილება „შეზღუდვები“, tradingview.com

ნიშნის წარსულ თარიღზე დახატვა თავისთავად გაუმართაობა არ არის. Pine Script-ის დოკუმენტაცია ამას ჩვეულებრივ ქცევად აღწერს: სკრიპტები, რომლებიც რამდენიმე ბარის შემდეგ პოულობენ მწვერვალს ან ფსკერს — დოკუმენტაციაში ამას პივოტი ეწოდება — უკან ბრუნდებიან და დონეს უშუალოდ მასზე ხატავენ. მსგავსი დაგვიანება დონის ნებისმიერ გვიანდელ ნიშანს ახასიათებს — მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეების გვიან დახატვის განხილვაშიც იგივე ჩანს.

რატომ გამოჩნდა და გაქრა ფრაქტალი: ღია მარჯვენა სანთელი

ავიღოთ მომენტი, როდესაც მაგალითის სანთელი 5 ჯერ არ დახურულა. მისი მიმდინარე მაქსიმუმია 105 და ეს თავსებადია სანთელ 3-ზე არსებულ კანდიდატთან: 109 ჯერ კიდევ უფრო მაღალია. გრაფიკზე ისარი უკვე დახატულია. მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ შემდეგ ფასი ზემოთ მიდის და იგივე სანთელი 5 იხურება როგორც 103 / 110 / 101 / 109. ახლა მარჯვნივ მდებარე მაქსიმუმია 110, ის 109-ზე მაღალია და კანდიდატი დადასტურებამდე უქმდება.

ეს სანთლის შიგნით ფასის ჰიპოთეზური გზაა. მისი აღდგენა Open, High, Low და Close-ის საბოლოო მნიშვნელობებით შეუძლებელია: სანთელი შედეგს აჩვენებს, მაგრამ არა იმას, თუ რა თანმიმდევრობით მიაღწია ფასმა მას.

Pine Script-ის ოფიციალური დოკუმენტაცია მექანიზმს პირდაპირ აღწერს: „რეალური დროის ბარებზე — ბარებზე, რომლებიც ინსტრუმენტის ბაზრის ღია მდგომარეობისას მუშაობს — high, low და close მნიშვნელობები დაფიქსირებული არ არის; ისინი რეალური დროის ბარის დახურვამდე მრავალჯერ შეიძლება შეიცვალოს“.

„რეალური დროის ბარებზე high, low და close მნიშვნელობები დაფიქსირებული არ არის და ასეთი ბარის დახურვამდე მრავალჯერ შეიძლება შეიცვალოს“

• TradingView, Pine Script-ის დოკუმენტაცია, განყოფილება „შემდგომი გადახატვა“, tradingview.com

შემდგომ ფორმულირებებს სიფრთხილით ვეკიდები. MetaTrader 4-ისა და MetaTrader 5-ის ცნობარებში შემდგომი გადახატვის შესახებ საერთოდ არაფერია ნათქვამი. TradingView ამ თემას ეხება, თუმცა შეზღუდვების განყოფილებაში და საპირისპირო მნიშვნელობით: „ფრაქტალის ინდიკატორი აგვიანებს და ხელახლა დახატვის უნარი არ აქვს“. ანუ ინდიკატორი გვიანდება და უკვე დასმული ნიშნის შემდგომი გადახატვა არ შეუძლია. ცნობარი ორივე ამ თვისების სხვა ინსტრუმენტებით კომპენსირებას გვთავაზობს. არსებითად შეიძლება ითქვას შემდეგი: მარჯვნივ მდებარე ორი სანთლის დახურვის შემდეგ ნიშანი აღარ იცვლება. არასტაბილურია მხოლოდ გრაფიკის კიდესთან მდებარე ბოლო ორი-სამი სანთელი. შემდგომი გადახატვისა და დახურული სანთლების ზოგადი განხილვა განმარტავს, რატომ უნდა შემოწმდეს ინდიკატორი სწორედ დახურულ სანთლებზე.

რატომ მოითხოვს თანაბარი მწვერვალები კონკრეტული რეალიზაციის შემოწმებას

სასწავლო სურათი „შუა სანთელი ყველაზე მაღალია“ ეყრდნობა დაშვებას, რომ ორი თანაბარი მწვერვალი არ არსებობს. მშვიდ ინსტრუმენტებსა და მცირე ტაიმფრეიმებზე ისინი მუდმივად გვხვდება, რადგან ფასი ფიქსირებული ზომის ნაბიჯებით მოძრაობს, სანთლის დიაპაზონი კი შეიძლება უმცირესი იყოს. სასარგებლოა გვახსოვდეს, რას აჩვენებს სანთლების ჩრდილები და სხეულები: მაქსიმუმი და მინიმუმი ჩრდილების ბოლოებიდან აიღება და არა სხეულის საზღვრებიდან, თანაბარი მწვერვალებისას კი ორ სანთელს შორის განსხვავება სწორედ იქ იმალება.

რას აკეთებს გამოქვეყნებული საწყისი კოდი:

• Fractals.mq5: მარჯვნივ შედარება მკაცრია, მარცხნივ კი ტოლობა დასაშვებია. მარცხნივ მდებარე თანაბარი მაქსიმუმი ნიშანს არ აუქმებს.
• Fractals.mq4: საბაზისო ხუთბარიანი განშტოება ყველა მხრიდან მკაცრია, მაგრამ მარცხნივ ტოლობისას ერთვება დამატებული განშტოებები ექვს, შვიდ, რვა და ცხრა ბარზე.
• cTrader-ის ფორმულა: აღწერილია მხოლოდ მკაცრი უტოლობებით, ტოლობის დამუშავება დოკუმენტირებული არ არის.

ზემოთ განხილული MetaQuotes-ის ორივე გამოქვეყნებული ფაილისთვის საერთო პრინციპია: მარცხნივ თანაბარი მაქსიმუმი დასაშვებია, მარჯვნივ კი მკაცრად უფრო დაბალი მაქსიმუმებია საჭირო. ამიტომ ერთნაირი მწვერვალების პლატოზე ნიშანს პლატოს მარჯვენა სანთელი იღებს. cTrader-ის დოკუმენტირებულ ფორმულაში შედარებები ორივე მხარეს მკაცრია, ამიტომ ასეთი პლატო იქ ფრაქტალს არ წარმოქმნის.

მაქსიმუმების სასწავლო მწკრივი 100, 103, 108, 108, 105, 104 განსხვავებას თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს. ორივე მხრიდან მკაცრი წესი არცერთ ნიშანს არ წარმოქმნის: მეოთხე სანთლის მარცხნივ თანაბარი 108 დგას. გამოქვეყნებული MQ5 ფაილის ფორმულა კი მეოთხე სანთელს ნიშანს დაუყენებს. მე კონკრეტული ფაილებიდან აღებულ ორ ფორმულას ვადარებ. ტერმინალებში ჩაშენებულ ინდიკატორებზე სათქმელი არაფერია: მათი კოდი ცნობარებში არ ქვეყნდება. იგივე სიფრთხილე სასარგებლოა მაშინაც, როდესაც გარღვევა არ დასტურდება და გადაწყვეტილება ერთ სანთელზეა დამოკიდებული.

რით განსხვავდება რეალიზაციები სხვადასხვა პლატფორმაზე

TradingView-ის ოფიციალურ ცნობარში პერიოდების პარამეტრის ნაგულისხმევი რიცხვი არ არის მითითებული, სხვა მიმოხილვებიდან აღებული ციფრები კი პირველწყარო არ არის. საკუთარი მნიშვნელობის შემოწმება თავად ინდიკატორის პარამეტრებში ათ წამში შეიძლება.

რას არ გვეუბნება ფრაქტალი ტრეიდინგში შემდეგი გარიგების შესახებ

TradingView-ის ცნობარში უილიამსის მიდგომის გადმოცემის თანახმად, სიგნალად ფრაქტალის დონის გარღვევა ითვლება. თავად ისარი სიგნალად არ მიიჩნევა: ფასი წინა ფრაქტალის დონეს ფასის სულ მცირე ერთი ნაბიჯით უნდა გასცდეს — ზემოთ ან ქვემოთ. სანამ გარღვევა არ არის, მხოლოდ მწვერვალის ნიშანი გვაქვს.

MetaTrader 5-ის ცნობარი ფილტრაციას პირდაპირ მოითხოვს: Fractals-ის ინდიკატორის სიგნალები Alligator-ის ინდიკატორით უნდა გაიფილტროს. MQL5-ის კომენტატორები ამას უფრო მკაცრად აყალიბებენ: გადაწყვეტილების მისაღებად მხოლოდ ფრაქტალები საკმარისი არ არის.

ნიშნის პრაქტიკული დანიშნულება სხვაა. ის გვაძლევს დონეს: ორიენტირს, საიდანაც გარღვევა ითვლება, და წერტილს, რომლის მიღმაც დამცავ ორდერს ათავსებენ. იმის შესახებ, სად უნდა განთავსდეს სტოპ-ორდერი ექსტრემუმთან მიმართებით, ცალკე მასალა არსებობს და იქვეა განხილული ორდერის ტიპებს შორის განსხვავება. როგორ მუშაობს სტოპ-ლოსი და ტექნიკური ანალიზის სხვა ინსტრუმენტები ერთობლივად — ცალკე განვიხილავ.

რისკები და შეზღუდვები

• ინდიკატორი მოგებას არ უზრუნველყოფს; ნიშანი მხოლოდ გრაფიკზე უფრო ყურადღებით დაკვირვების მიზეზია და არა შესვლის ბრძანება;
• ბაზარი ვოლატილურია და ვაჭრობა კაპიტალის დაკარგვის რისკთანაა დაკავშირებული;
• წარსული შედეგები მომავალი შედეგების გარანტია არ არის;
• ფრაქტალი თავისი აგებულების გამო გვიანდება: ნიშნის შესახებ მარჯვნივ მდებარე ორი სანთლის დახურვამდე ვერ გავიგებთ;
• გვერდითი მოძრაობისას, როდესაც ფასი ტრენდის გარეშე დიაპაზონში მოძრაობს, ნიშნები შესამჩნევად მრავლდება და მნიშვნელოვანი მწვერვალის ხმაურისგან გარჩევა რთულდება: ასეთ რეჟიმში ცრუ სიგნალი ყველაზე ძვირი ჯდება;
• თანაბარ ექსტრემუმებსა და გრაფიკის კიდესთან ქცევა კონკრეტულ რეალიზაციაზეა დამოკიდებული, ამიტომ დასკვნების ერთი პლატფორმიდან მეორეზე შემოწმების გარეშე გადატანა არ შეიძლება.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. ეს არ არის ინდივიდუალური საინვესტიციო რეკომენდაცია. ბაზარი ვოლატილურია და ვაჭრობა კაპიტალის დაკარგვის რისკთანაა დაკავშირებული. წარსული შედეგები მომავალი შედეგების გარანტია არ არის.