Ticarət strategiyasının arxa testi: Nədir və uyğunlaşmadan necə yoxlamaq olar

Sadə sözlərlə backtest nədir

TradingView backtesting-i tarixi məlumatlarda strategiyanın işini yenidən yaratmaq kimi müəyyən edir. Yoxlanılan obyekt burada «trend üzrə ticarət» kimi ad deyil, dəqiq göstərişdir: giriş ortaya çıxdıqda, hansı qiymətə icra olunduğu hesab olunur, çıxış haradadır, pozisiyanın ölçüsü nədir və əməliyyat nə zaman keçirilir.

Əgər bu qaydaları proqram yerinə yetirirsə, bu artıq bir hissəsidir alqoritmik ticarət; geri test yalnız seçilmiş hekayədə onların yoxlanmasına cavabdehdir.

Tədris qaydasını təqdim edək: əvvəlki maksimumdan yuxarıda gündəlik şamın bağlanmasından sonra 20 şamlarla növbəti mövcud qiymətdə uzun mövqe açmaq; əvvəlcədən müəyyən edilmiş stop və ya əks siqnal şərti üzrə çıxmaq. Onu sınaqdan keçirmək üçün əlavə qiymət mənbələri, tarix dövrü, boşluqların nəzərə alınma üsulu, komissiya və sürüşmə lazımdır. Bunlar olmadan iki nəfər fərqli nəticələr alacaq və hər ikisi onları “eyni geri test” adlandıracaq.

Backtest üç təbəqədən ibarətdir. Birincisi bazar məlumatlarıdır: qiymət, vaxt, mövcud həcm və korporativ düzəlişlər. İkincisi - strategiyanın məntiqi. Üçüncüsü icra modelidir, bu model virtual sifarişin nə vaxt və hansı qiymətə icra oluna biləcəyinə qərar verir. İstənilən təbəqədəki səhv nəticəni dəyişir.

1. 1

   İdeya

   Mənfəətlilik nəticəsi olmadan müşahidə

   ↓
2. 2

   Qaydalar

   Giriş, çıxış, dayanma və atlama

   ↓
3. 3

   Data

   Alət, vaxt və dövr

   ↓
4. 4

   İcra

   Komissiya, sürüşmə və əmr növü

   ↓
5. 5

   Qaç

   Bütün ticarətlər əlverişsiz halları aradan qaldırmadan

   ↓
6. 6

   İmtahan

   Toxunulmamış sahə və versiya jurnalı

Diaqram 1. Backtest "Start" düyməsi basılmadan əvvəl başlayır: əvvəlcə ideyanın test edilmiş versiyası yazılır.

Backtest ilə forward test və demo hesabı arasında fərq nədir?

Tarixi marşrut sürət üçün əlverişlidir. Bir neçə dəqiqə ərzində bir çox bazar epizodlarını görə bilərsiniz, dövrləri müqayisə edə və açıq zəifliyi aşkar edə bilərsiniz. Amma tədqiqatçı artıq hekayənin necə bitdiyini bilir və parametrləri seçərkən bu bilikdən gizli şəkildə istifadə edə bilir.

İrəli test qaydalar dondurulduqdan sonra başlayır. TradingView bunu qrafik yeniləndikcə real vaxt strategiyasının təkrarı kimi təsvir edir. MetaTrader 5 optimallaşdırma nəticələrinin irəliləmiş yoxlanılması üçün tarixçənin son hissəsini ayırmağa imkan verir. Ümumi prinsip eynidir: test sahəsi parametrlərin seçilməsində iştirak etməməlidir.

Demo hesabı başqa bir qatı yoxlayır - virtual sifarişin interfeys üzərindən keçdiyi yol və cari təklif axınını. Bu, gecikmələri, çatışmazlıqları və sifariş tipli davranışları görməyə kömək edir, lakin real sifariş növbəsi yaratmır və real bazarın likvidliyini tam təkrarlamır. Aşağı real riskə keçmək, əgər planlaşdırılırsa, ayrıca həll olaraq qalır.

1. Hekayə

   Bektest

   Seçilmiş keçmiş dövrün qaydalarını yoxlayır

2. Yeni şamlar

   İrəli test

   Parametrlər nəticə görünənə qədər dondurulur

3. Cari Bazar

   Demo hesabı

   Virtual sorğuların axını yoxlayır

4. Yoxladıqdan sonra

   Həll

   Fərqlilikləri, riskləri və icazə verilən ölçüləri nəzərə alır

Diaqram 2. Tarixçə, yeni məlumatlar və nümayişlər fərqliliyin müxtəlif səbəblərini yoxlayır; bir uğurlu mərhələ digərlərini artıq etmir.

Düzgün backtest nədən ibarətdir: məlumat, qaydalar, xərclər, icra

Data ilə başlayın. Məkan və vaxt zonası ilə birlikdə ticker-i göstərin, müddət, başlanğıc və bitmə tarixləri. Səhmlər üçün tarixçənin bölünmə və dividendlər üçün tənzimlənməsi vacibdir. Fyuçers üçün - davamlı müqavilənin necə qurulması. iyirmi dörd saatlıq bazar üçün - şamlar hansı təchizatçıdan götürülüb. Fərqli mənbələrdən gələn bir simvolun fərqli uç nöqtələri ola bilər.

Sonra yenidən yazın ticarət strategiyası "təxminən", "güclü" və ya "gözəl" sözləri olmayan formada. Siqnalın hesablana bilən sərhədi olmalıdır. "Güclü artımla al" əvəzinə, "əvvəlki bağlanmış şamların yüksək N-dən yuxarı bağlandıqdan sonra" yazın. Ayrı-ayrılıqda çıxış, dayanma, yenidən giriş, eyni anda siqnallar, mövqe ölçüsü və kifayət qədər məlumat olmadıqda vəziyyəti təyin edin.

Ticarət xərcləri adətən bir rəqəmdən çox olur. Giriş və çıxışda ödəniş tutula bilər. Spread təklif və ask qiymətlərini ayırır. Sürüşmə gözlənilən qiymət ilə icra arasındakı fərqi əks etdirir. Yüksək tezlikli qaydalarda, ticarət başına kiçik xərc yeni filtrdən daha çox çıxışı dəyişə bilər.

İcra modeli şamın içində nə edəcəyini müəyyən edir. Əgər həm stop, həm də hədəf eyni çubuqda toxunulubsa, təkcə OHLC- dəyərlər ardıcıllığı bilmək üçün kifayət deyil. TradingView broker emulyatoru istifadə edir və komissiya, slippage, limit orderlərinin icrasının sərtliyi və gecikməni tənzimləməyə imkan verir. Bu ayarlar kosmetik deyil: onlar hesabatda hansı ticarətlərin mövcud olduğunu müəyyən edir.

Minimum pasport pasportu belədir:

1. Qaydanın adı və versiyası.
2. Alət, məkan, məlumat mənbəyi və vaxt zonası.
3. Zaman çərçivəsi və dəqiq dövr sərhədləri.
4. Giriş, çıxış, dayanma və keçmə şərtləri.
5. Mövqe Ölçüsü və Yenidən Giriş Qaydaları.
6. Komissiya, yayılma, sürüşmə və sifariş növü.
7. Hesablama anı: şamdanın içində və ya bağlandıqdan sonra.
8. Kod versiyası və ya parametrlər snapshot.

Əgər ən azı bir sahə dəyişərsə, yeni versiyanı yadda saxlayın. Köhnə hesabatı əvəz etmək mümkün deyil: əks halda sınaqdan keçirilmiş variantların sayı yox olacaq və risk uyğunluq görünməz olacaq.

Qrafikdə Əl ilə Arxa Test Necə Aparılır: Addım-addım Protokol

Əl ilə təsdiqləmə qayda hələ kodda təsvir olunmadıqda və ya onun mexanikasını başa düşmək lazım olduqda faydalıdır. O, avtomatik sistemdən daha yavaşdır, amma tez bir zamanda qeyri-müəyyən sözləri aşkar edir. Əgər iki eyni rəsmi fərqli qiymətləndirsəniz, formalizasiya hələ tam deyil.

Əvvəlcə hekayənin bir hissəsini seçin və qrafikin sağ tərəfini təkrar rejimi ilə bağlayın. Böyük bir hərəkat kimi xatırlanan bir yerdən başlamayın. Qaydanın versiyasını və bütün parametrləri cədvəl başlığında yazın. Sonra bir bağlı şamdan boyunca hərəkət edin və yalnız soldakı məlumatlara əsaslanaraq qərar verin.

Hər siqnal üçün eyni sahələri saxlayın: tarix və saat, siqnal qiyməti, təxmini icra qiyməti, istiqamət, dayanma, çıxış, komissiya, sürüşmə, Xərclərdən sonra nəticə və əməliyyat daxilində maksimum mənfi hərəkət. Ayrı bir sütun "getməmə səbəbi" seçiciliyə qarşı qorunur: razılaşmanın olmaması da müşahidəyə çevrilir.

Manual run proseduru:

1. Qrafiki naməlum sahəyə açın və şamdanlarla oynatmanı aktiv edin.
2. Aləti, dövrü, zaman çərçivəsini və qayda versiyasını düzəlt.
3. Hər bağlı şamdanda giriş şərtlərini eyni ardıcıllıqla yoxlayın.
4. Əgər siqnal varsa, növbəti şam açılmadan əvvəl onu yazın.
5. Əvvəlcədən seçilmiş icra modelini, ödənişləri və sürüşmə modelini tətbiq edin.
6. Stop-u geriyə doğru hərəkət etdirmədən ticarəti çıxışa gətirin.
7. Gəlirli, mənfəətsiz və qaçırılan işləri xilas edin.
8. Bölməni bitirdikdən sonra cədvəli redaktələrdən kilidləyin və yalnız bundan sonra metrikləri oxuyun.

Faydalı idarəetmə texnikası nümunənin bir hissəsini bir neçə gün sonra birinci cədvələ baxmadan təkrarlamaqdır. Əgər ticarətlər ayrılırsa, səbəb adətən qeyri-müəyyən bir qaydadır. Sözləri dəqiqləşdirin və köhnə versiyanın ayrı-ayrı sətirlərini düzəltmək əvəzinə yeni versiyaya başlayın.

Əl ilə test yaxşı yoxlanır və nəyi avtomatlaşdırmaq lazımdır

Əgər uyğundur

• Ticarət qaydasının qeyri-müəyyən hissələrini başa düşmək
• Bağlı şamdanlar üçün kiçik siqnalları yoxlayın
• Səhvlər və buraxılış səbəbləri nümunələrini topla

Əgər uyğun deyil

• Tezliklə onlarla parametr və bazarı nəzərdən keçirin
• Şamdandakı gənələrin ardıcıllığını dəqiq bərpa edin
• Yorğunluğu və subyektiv insan seçimini aradan qaldırın

Kart 1. Əl ilə test formalizasiya vasitəsidir; böyük təkrarlana bilən bir qaçışı strategiyaya və ya testə köçürmək daha rahatdır.

Hansı göstəricilərə baxmaq lazımdır: ticarətlər, azalma, mənfəət faktoru, seriyalar

Ticarətlərin sayı bütün digər nəticələrin məxrəcidir. Beş ticarət təsadüfən yüksək uğur nisbəti verə bilər. Universal "yetərli" rəqəm yoxdur: bu, strategiyanın tezliyindən, nəticələrin yayılmasından və bazar rejimlərinin müxtəlifliyindən asılıdır. Buna görə də, nömrənin yanında dövrün müddəti və bazarın tərkibi həmişə göstərilir.

Xalis nəticə komissiya, yayılma və sürüşmədən sonra hesablanır. Əgər bəzi xərclər məlum deyilsə, sıfırla əvəz olunmaq əvəzinə, əsas və daha sərt ssenarilər kimi ayrı ssenarilər göstərin. Onların arasındakı fərq çox vaxt bir optimist fiqurdan daha faydalıdır.

Maksimum azalma - yerli zirvədən növbəti aşağı səviyyəyə ən böyük kapital azalması. Bu, yalnız son itkini deyil, həm də ona aparan yolu göstərir. Eyni nəticəyə malik iki strategiya yıxılmadan sağ qalmaq üçün tamamilə fərqli qabiliyyət tələb edə bilər.

Mənfəət faktoru gəlirli ticarətlərdən əldə olunan mənfəətlərin cəminin mütləq itkilərin miqdarına bölünməsinə bərabərdir. Birdən yuxarı dəyər bu nümunədə ümumi mənfəətin ümumi zərərdən böyük olduğunu göstərir, lakin yeni nümunədə heç bir zəmanət vermir. Əgər itirən ticarət yoxdursa, bölmə adi mənasını itirir: gözəl sonsuzluq əvəzinə, ticarətlərin sayını göstərin və müşahidə olunan itkilərin olmamasını qeyd edin.

Ən pis itkili ticarət seriyası qaydanın müvəqqəti olaraq işləmədiyi üsulu və psixoloji yükü qiymətləndirməyə kömək edir. Orta nəticə bu ardıcıllığı gizlədir. Yanında ən böyük gəlirli ticarətə baxmaq lazımdır: əgər ümumi ticarətin çoxunu yaradırsa, sabitlik nadir bir hadisədən asılıdır.

Minimum xülasə cədvəli:

• Bütün siqnalların, icra olunan ticarətlərin və boşluqların sayı;
• Ümumi mənfəət, ümumi zərər və xərclərdən sonra xalis nəticə;
• Maksimum pul və faiz azalması;
• yaxınlıqdakı əməliyyatların sayı ilə mənfəət faktoru;
• Gələcək ehtimal barədə heç bir nəticə olmadan qalib gələn ticarətlərin payı;
• Orta mənfəət, orta zərər və onların yayılması;
• ən pis itkilər silsiləsi;
• Ən böyük əməliyyatın ümumi nəticəyə töhfəsi.

Eyni məlumat dəsti və icra modeli üzrə versiyaları müqayisə edin. Əgər A versiyasında komissiya sıfırdırsa, B versiyasında isə realdırsa, sıralama mənasızdır. Eyni şəkildə, yalnız profit factor üzrə on il ərzində günlük strategiyanı bir sakit ay ərzində dəqiqəlik strategiya ilə müqayisə etmək olmaz.

Həddindən artıq uyğunlaşdırma və arxa testi faydasız edən digər səhvlər

Bailey, Borwein, Lopez de Prado və Zhu-nun araşdırması çox sayda backtestdən sonra ən yaxşı versiyanı seçmək problemini formallaşdırır. Hətta fərdi test diqqətli görünürsə belə, təkrar yoxlamalar seriyası tədqiqatı təsadüfi gözəl nəticə uğrunda yarışa çevirir. Buna görə jurnal yalnız qalibi deyil, həm də yoxlanılmış variantların sayını saxlamalıdır.

Ən nəzərə çarpan səhv - gələcəyə baxmaqdır. O, şərait hələ bağlanmamış şamın maksimumundan istifadə edirsə, köhnə illərin indeksinin yekun tərkibini götürür və ya sifarişi qiymət üzrə yerinə yetirirsə, görünür, siqnaldan sonra tanınan. Daha az nəzərə çarpan forma - uğurlu trenddən dərhal əvvəl dövrün başlanğıcının əl ilə seçilməsi.

İkinci səhv isə sağ qalanların yerdəyişməsidir. Bu günün aktivlər siyahısına əsaslanan test, bağlanmış və ya çıxarılmış səhmləri və fondları unudur. Nəticə geriyə baxışla tanınmış qalibləri təsvir edir. Üçüncüsü - ideal icra: hər bir limit sifarişi təmasla yerinə yetirilmiş hesab olunur, komissiya və sürüşmə sıfıra bərabərdir.

Dördüncü səhv - hər uğursuzluqdan sonra qaydaların dəyişdirilməsi. Fərdi dəyişiklik yeni hipotez kimi mümkündür, amma onu köhnə hesabatda gizli şəkildə tətbiq etmək olmaz. Versiyanı dondurun, məlumatları zaman üzrə tənzimləmə hissəsi və toxunulmamış yoxlama üçün bölün, yoxlamadan sonra parametrləri geri qaytarmayın.

123

Qaydalar və xərclər əvvəlcədən yazılır

Ən yaxşı əyriyə görə seçilən parametrlər

1. 1.Bir versiya
2. 2.Jurnalda bir neçə versiya
3. 3.Axtarış tarixçəsi olmayan qalib

Diaqram 3. Təhlükəni təkcə parametrlərin seçimi yaratmır, təhlükə gizli seçimdir, müstəqil yoxlama və bütün cəhdlərin nəzərə alınması olmadan.

Yararsız bir geri testin əlamətləri:

• Qaydalar yazılı təsvirdən təkrarlana bilməz;
• Cədvəli izlədikdən sonra seçilmiş dövr;
• Nəticədən sonra ticarətlər "qeyri-ənənə" kimi silindi;
• Gələcəkdə və ya geriyə dönük olaraq yenidən hesablanmış istifadə olunan məlumatlar;
• Komissiya, yayılma və sürüşmə dəqiq göstərilməyib;
• Bir çubuq eyni anda həm stopa, həm də hədəfə toxunur, amma ardıcıllıq həmişə strategiyanın xeyrinə seçilir;
• Çoxluqdan yalnız ən yaxşı versiyası göstərilir;
• ayrıca yoxlama sahəsi yoxdur;
• Hesabatda ticarətlərin sayı və dövr olmadan faizlər göstərilir.

Qoruma mürəkkəb riyaziyyat tələb etmir. Dəyişməz versiya pasportu, bütün qaçışların logu, münasib xərc modeli, zaman məlumatlarının ayrılması və ayrıca irəli test lazımdır. Əgər nəticə performansda azacıq pisləşmə ilə və ya növbəti dövrdə yox olarsa, bu vacib cavabdır və testi gizlətmək üçün səbəb deyil.

Eyni strategiyanın təkrarlana bilən yoxlaması Midas BackTester

Əl ilə yoxlama üçün istifadə olunan eyni pasportu götürün. Daxilində təlimatlar Midas BackTester Alət TradingView-ci ildə bot strategiyası kimi təsvir olunur: Uzun və qısa şərtlər, çıxışlar, dayanmalar və hədəflər parametrlər tərəfindən müəyyən edilir və tarixçəyə əsaslanan hesablamalar TradingView. Beləliklə, manual ideya hər ticarət üçün qaydaları yenidən yazmadan təkrarlanan konfiqurasiyaya çevrilir.

Sifariş eyni olaraq qalır:

1. Giriş, çıxış və keç kimi orijinal ifadələri saxla.
2. Aləti, vaxt çərçivəsini, dövrü və sitat mənbəyini müəyyən edin.
3. Qaydaları BackTester şərtlərinə köçürün və parametrlərin anlıq görüntüsünü saxlayın.
4. TradingView strategiya xüsusiyyətlərində mövcud komissiya və icra parametrlərini təyin edin.
5. Qaçışı başlat və ticarət cədvəlini ixrac et və ya hesabatı yadda saxla.
6. Bir neçə halı əl ilə qeydiyyatla yoxlayın, xüsusilə həm stop, həm də hədəfin işə düşə biləcəyi boşluqlar və çubuqlar.
7. Ticarətlərin sayı, xalis nəticə, maksimum azalma, mənfəət faktoru və ən pis seriya qeydə alın.
8. Eyni konfiqurasiyanı toxunulmamış vaxt sahəsində təkrarlayın.

Əgər əl jurnalı və avtomatik hesabat müxtəlifdirsə, daha xoş nəticə seçməyin. Şamın içindəki siqnal anını, strike qiymətini, yuvarlaqlaşdırmayı, komissiyanı, yenidən girişləri və hadisələrin ardıcıllığını yoxlayın. Uyğunsuzluq izah olunana qədər strategiya ilə bağlı nəticə təxirə salınır.

Backtest-in Zəmanət Vermədiyi Şey: Metod Sərhədləri

Tarixi məlumatlar yalnız həyata keçirilmiş yolu əhatə edir. Gələcək başqasını verə bilər dəyişkənlik, İştirakçıların strukturu, komissiyalar və likvidliyin mövcudluğu. Son böhrandan sağ çıxan strategiya növbəti böhranı da yaşamaq məcburiyyətində deyil, çünki hərəkət mexanizmi fərqli ola bilər.

Emulyator limit sifariş növbəsindəki yerinizi və hər qiymətdə tam həcmi bilmir. Nadir bazarlarda virtual sifariş tam şəkildə icra edilə bilər, halbuki real sifariş qismən icra olunur. Bir boşluq qiyməti dayanmadan götürə bilər. Kommunikasiya və ya saytın uğursuzluğu ticarət qaydasının xüsusiyyəti deyil və ayrıca nəzarət tələb edir.

Nəticənin faizini bir alət və dövrdən istifadəçinin kapitalına köçürmək mümkün deyil. Mövqe ölçüsü, hesab valyutası, leverage və broker limitləri riski dəyişir. Buna görə də nəticə məhdud şəkildə formalaşdırılır: "mənbə X məlumatlarına əsaslanan 1.3 versiya Y dövrü üçün Z xərclərində belə nəticə göstərdi və toxunulmamış hissəni keçdi/keçmədi".

Arxa testdən sonra parametrləri dəyişmədən saxlayın və yeni siqnallar toplayın. Ticarət tezliyi, orta nəticə, azalma və ardıcıllıqları tarixi aralıqla müqayisə edin. Əgər davranış nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənibsə, şərhi dayandırın və bazarın, məlumatın, kodun və ya icranın dəyişib-dəyişmədiyini öyrənin.

Backtest hesabatı nəyi cavablandırır, nəyi göstərmir

Əgər uyğundur

• Qaydanın nəticəsinin yazılmış məlumatlarda təkrarlanıb-təkrarlanmadığını yoxlayın
• Komissiya və sürüşmənin nəticəni necə dəyişdirdiyinə baxın
• Qaydanı quruluşda iştirak etməyən bir parseldə işlətmək

Əgər uyğun deyil

• Gələcək bazar rejimini və mövcud likvidliyi öyrənin
• Sifariş növbəsindəki yerinizi real həcm üzrə qiymətləndirin
• Boşluqları, kommunikasiya çatışmazlıqlarını və brokerə xas məhdudiyyətləri nəzərə alın

Kart 2. Metodun sərhədləri onun faydalılığını inkar etmir: geri test qayda ətrafındakı qeyri-müəyyənliyi azaldır, amma bazar ətrafında yox.

Mövqe ölçüsü və itki limitinin idarə olunması üçün əlaqəli qaydalar aşağıdakı materialda müzakirə olunur. risklərin idarə edilməsi. Yaxşı hesabat təkcə qəbul edilə bilən risk yaratmır. Material təhsil xarakterlidir və fərdi investisiya məsləhəti deyil.

Mənbələr

• 1. TradingView: What are strategies, backtesting and forward testing?
• 2. TradingView Pine Script Docs: Strategies
• 3. TradingView: Broker emulator
• 4. MetaTrader 5 Help: Strategy Testing
• 5. MetaTrader 5 Help: Strategy Optimization and Forward Testing
• 6. Bailey, Borwein, Lopez de Prado, Zhu: The Probability of Backtest Overfitting
• 7. Midas BackTester: təlimatlar və hesabat məzmunu
• Mənbələr və canlı səhifələr 7 sentyabr 2026 tarixində nəzərdən keçirilib. Material təhsil xarakterlidir və fərdi investisiya məsləhəti deyil. Maliyyə bazarlarında ticarət itki riski ilə əlaqələndirilir.

Tez-tez verilən suallar

Ticarət strategiyasının geri sınağı nədir?

Bu, əvvəlcədən müəyyən edilmiş giriş, çıxış və risk qaydalarının tarixi məlumatlara tətbiqidir. Nəticə yalnız seçilmiş məlumatlara, parametrlərə, xərclərə və icra modelinə aiddir. Bu, zəif və ya qeyri-müəyyən ideyaları ayırmağa kömək edir, amma gələcək nəticələrə zəmanət vermir.

Strategiyaları Əl ilə Necə Geri Test Etmək olar?

Nəticəyə baxmazdan əvvəl qaydaları və parametrləri yazın, qrafikin gələcək hissəsini gizlədin və bir bağlı şam boyunca irəliləyin. Cədvəldə hər bir siqnalı gözlənilən icra, komissiya, çıxış və nəticə ilə birlikdə daxil edin. Zərərli və ya əlverişsiz halları silməyin.

Backtest üçün nə qədər ticarət lazımdır?

Universal nömrə yoxdur. Bu, qaydanın tezliyindən, ticarətlərin yayılmasından və bazar rejimlərinin müxtəlifliyindən asılıdır. Həmişə göstəricinin yanında əməliyyat sayını göstərin, bir neçə dövrü yoxlayın və quruluşda iştirak etməyən ayrıca məlumat buraxın.

Hansı göstəricilər daha vacibdir?

Əsas dəst - ticarət sayı, xərclərdən sonra xalis nəticə, maksimum azalma, mənfəət faktoru, orta mənfəət və zərər, və ən pis seriyalar. Əlavə olaraq, bütün ümumi məbləğin bir böyük payla yaradılıb-yaradılmadığını yoxlayın.

Arxa test ilə irəli test arasındakı fərq nədir?

Backtest yaxşı tanınmış bir tarixdən istifadə edir. İrəli Test, konfiqurasiya tamamlandıqdan sonra görünən yeni məlumatlara dondurulmuş qaydalar tətbiq edir. Bu, uyğunlaşma riskini azaldır, amma real performansı tam təkrarlamır.

Ödənişləri və sürüşməni necə hesablamaq olar?

Əməliyyatın hər iki tərəfi üçün komissiyanı platformanın cari şəraitinə uyğun təyin edin, spread və slippage isə ayrı-ayrı parametrlər və ya konservativ ssenari kimi. Əgər dəqiq dəyər məlum deyilsə, aralığı göstərin. Sıfır sadəcə məlumat olmadığı üçün əvəz edilə bilməz.

Yüksək mənfəət faktoru strategiyanın işlədiyini sübut edə bilərmi?

yox. Mənfəət faktoru müəyyən nümunədə ümumi mənfəətin ümumi zərərə nisbətini təsvir edir. O, dəyişdirilməmiş məlumatlarda ticarətlərin sayı, azalma, dövr, xərclər və nəticələrlə birlikdə oxunmalıdır.