Ticarətdə Risk İdarəetməsi: Girişdən Əvvəl Hesablama

Risk idarəçiliyi tək stop-lossdan necə fərqlənir?

Siz hər ticarəti dayandıra və yenə də yükləmə limitinizi keçə bilərsiniz. Məsələn, bir neçə mövqe eyni vaxtda bir bazar faktoruna reaksiya verir. Onları bir-bir yoxlasanız, mümkün itkilərin ümumi məbləği diqqətdən kənarda qalacaq.

Daxilində CME Ticarət planı haqqında Qrup materialı risk mövqelərin sayı və ümumi məruz qalma ilə birlikdə nəzərə alınır. Başqasının nümunəsinə maraq şəxsi riskə dözümlülük deyil.

Niyə 50-də üç ticarət planlaşdırılan riskə 150 çatır?

Demo hesabı - 10 000. Üç mövqe açıqdır, hər biri zərərlə planlaşdırılmış çıxışla 50 əlavə icra sapmaları olmadan. Məbləğ - 150, yəni orijinal hesabın 1,5%. Fərqli tickerlər yalnız bir dayanacağın işə salınacağına inanmağa əsas vermir.

Ümumi limit qoyulubsa 100, ilk ikisinin ölçüsü eynidirsə üçüncü mövqe ona uyğun gəlmir. Bunu "hamı eyni anda düşməyəcək" fərziyyəsi ilə həll edə bilməzsiniz. Ayrı bir stress ssenarisi birgə hərəkət və performansın pisləşməsi ilə nə baş verəcəyini göstərməlidir.

Dayanacaqlarla planlaşdırılan itkilər - yuxarı həddə zəmanət verilmir. İcra edilməmiş limit çıxışı və sürüşmə ilə bazardan çıxış fərqli risklər yaradır. Sifariş növləri arasındakı ümumi fərqlər burada təsvir edilmişdir Investor.gov; xüsusi müqavilə detalları saytda yoxlanılır.

Bir sıra itkilər hesab balansını necə dəyişir?

Burada ardıcıl beş itki ilə fərdi təlim ssenariləri göstərilir. Cari balansın r sabit payı ilə hesablama ilkin hesaba bərabərdir × (1 − r)^5. Məsələn, r = 2% ilə ilkin məbləğin təxminən 90,4% ilə qalır. Komissiyalar və planlaşdırılmış itkilərin artıqlığı sxemə daxil edilmir.

Çöküşdən sonra bərpa fərqli faiz tələb edir: 100-dən 80-ə enəndən sonra əvvəlki səviyyəyə qayıtmaq üçün 20 / 80 = 25%, 20% deyil. Bu hesabı yoxlayın azalma kalkulyatoru. Sağalmanın nə qədər davam edəcəyini və ya nə dərəcədə mümkün olacağını proqnozlaşdırmır.

İş riski qaydasını necə yığmaq olar?

1. İdeya və gündə limit itkisini təyin edin.
2. İlkin fərziyyənin səhv olduğu texniki nöqtəni tapın.
3. Xərcləri nəzərə alaraq məqbul pul riskini vahidə düşən pul itkisinə bölün.
4. Sifariş təqdim etməzdən əvvəl açıq mövqelərin ümumi riskini yoxlayın.

Əvvəlcə hesablanır hər ticarət üçün risk, sonra ümumi yük yoxlanılır. Əgər alətin mövcud minimum həcmi artıq limiti keçibsə, hesablamanın nəticəsi limitin avtomatik artması deyil, ötürmədir.

Planla faktiki arasında uyğunsuzluq olarsa nə edəcəyinizi əvvəlcədən müəyyənləşdirin: məsələn, yeni sifarişləri dayandırın, icranı yoxlayın və qalıq yükü yenidən hesablayın. Əməliyyatdan sonra yeni məhdudiyyətlər ondan əvvəl qüvvədə olduğu kimi qaydaları dəyişməyin. Nümunə quruluşu - daxil ticarət planı.

Məhdudiyyətlərin yerinə yetirildiyini necə başa düşmək olar?

Bir sabit risk qaydası ilə 30 ticarətlərini simulyasiya edin. Cədvəldə planlaşdırılan itkini, faktiki itkini, xərcləri, çıxışın səbəbini və prosesin pozulmasını ayrıca saxlayın. Fərdi əməliyyatın mənfəətini deyil, seriya limitinə uyğunluğu qiymətləndirin.

Hər yeni tətbiqdən əvvəl məcmu riski və buraxılma səbəbini cədvələ əlavə edin. 30 əməliyyatlar - prosesi yoxlamaq üçün məşq edin. Bütün bazarlar üçün təhlükəsiz faiz müəyyən etmir və strategiyanın gəlirliliyini sübut etmir.

Kredit alətləri üçün müqavilə ölçüsünü, girov və məcburi bağlanma qaydalarını ayrıca yoxlayın. Kalkulyator spesifikasiyanı əvəz etmir və leveraj artıq açıq nominalın hərəkətindən itkini azaltmır.

Hesablamadan sonra siz ləğv zonalarınızı aşağıdakı işarələrdəki işarələrlə müqayisə edə bilərsiniz. Pulsuz demo Midas. Markerlər qrafikdəki ssenarini anlamağa kömək edir; pul limiti, ümumi risk və icra nəzarəti ayrıca müəyyən edilir.

Material təhsil xarakterlidir və fərdi investisiya məsləhəti deyil. Keçmiş performans gələcək performansa zəmanət vermir. Real pula tətbiq etməzdən əvvəl tarix və müşahidə qaydasını yoxlayın, komissiyaları nəzərə alın və riski əvvəlcədən məhdudlaşdırın.