Alliqator indikatoru: necə istifadə etməli və siqnalları yoxlamaq

Alliqator göstəricisi nə göstərir

Bill Uilyams göstəricini bir fikir ətrafında qurub: bazar nadir hallarda trend edir və demək olar ki, həmişə diapazonda fırlanır. TradingView-in yardım sənədi bunu belə ifadə edir:

«The Williams Alligator indicator is a trend-following indicator based on the idea that financial markets and individual securities usually trend at a lower rate than sideways ranges.»

• TradingView, «Williams Alligator» yardım sənədi, tradingview.com

Azərbaycanca: trend izləyən göstərici, bazarların yan hərəkətdə dayanmaqdan daha az istiqamətli hərəkət etməsi fikrinə əsaslanır. MetaTrader-in yardım sənədi 5 Uilyamsın özünün rəqəmini də gətirir: «Only for some 15-30% of time the market generates trends» - bazar yalnız təxminən 15-30% vaxt trendlər formalaşdırır. Bu, konsepsiya müəllifinin tezisidir, müstəqil ölçmənin nəticəsi deyil və bu şəkildə yadda saxlamaq lazımdır.

Alətin məqsədi də buradan gəlir. O, dönüş nöqtəsi axtarmır və hərəkətin gücünü hesablamır. O, yalnız bir suala cavab verir: indi qrafikdə vaxtın o azlıq hissəsi varmı ki, istiqamətli hərəkət həqiqətən mövcuddur, yoxsa adi fırlanma. Qalan hər şey bu cavabın üzərində qurulmuş bir əlavədir.

Jaw, Teeth və Lips xətləri necə qurulub

Hər bir xətt barın median qiymətinə, yəni maksimum və minimumun yarısına görə hesablanır. Sonra adi hərəkətli ortadanqohumu olan SMMA hamarlanmış hərəkətli orta xətti götürülür, burada yeni şam dəyəri yalnız n-in bir hissəsi qədər dəyişir. MetaTrader-in yardım sənədindəki düstur 5 belə görünür:

MEDIAN PRICE     = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW   = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE,  8, 5)
ALLIGATORS LIPS  = SMMA (MEDIAN PRICE,  5, 3)

İnertliyin praktik mənası rəqəmlərdə görünür. Çənənin dövrü 13-dir və təzə şam onun dəyərində təxminən 7,7 faiz çəkiyə malikdir. Dodaqların dövrü 5-dir, təzə şamın çəkisi 20 faizdir. Buna görə yaşıl xətt birinci, mavi xətt sonuncu dönür və xətlərin yuxarıdan aşağı sırası bazarın hara baxdığını göstərir. thinkorswim bunu qayda ilə təsvir edir: Dodaqlar Dişlərdən yuxarı, Dişlər Çənədən yuxarı - yüksələn hərəkət, əks sıra - enən hərəkət.

Xətlərin adları heyvani olsa da, metaforanın arxasında adi mexanika dayanır. Uilyamsın özü onları balans xətləri adlandırırdı və bu ad işi daha dəqiq təsvir edir: qiymətin yaşadığı müxtəlif inertliyə malik üç dayaq səviyyəsi.

13, 8, 5 dövrləri və 8, 5, 3 sürüşmələri nə deməkdir

Parametrlərdəki ikinci rəqəm ən çox çaşqınlıq yaradır, çünki platformalar onu fərqli təsvir edir. MetaTrader və StockCharts onu irəli sürüşmə adlandırır, TradingView öz yardım sənədində hamarlama haqqında yazır, thinkorswim isə parametri mənfi işarə ilə displace kimi göstərir. Oxunuşu iki ilkin mənbə birləşdirməyə kömək edir. MetaTrader-in yardım sənədi 5 xətti SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8) formasında yazır, burada dövrdən sonra ikinci rəqəm gəlir və StockCharts-un ChartSchool-u onu birbaşa irəli sürüşmə adlandırır: xətt 13 bar əsasında qurulur və 8 qədər irəli sürüşdürülür. Buradan da oxuyuruq: birinci rəqəm neçə şamın ortalandığını, ikincisi isə nəticənin neçə bar sağa sürüşdüyünü göstərir.

Sürüşmə səbəbindən xətlər fiziki olaraq son şamdan sağa keçir. Buradan “siqnal hansı bara aiddir” sualı yaranır. Cavab ciddidir: dəyər cari bardan əvvəlki məlumatlara görə hesablanır, yalnız çəkilmə irəli gedir. Pine Script sənədləri yerdəyişmə mexanikasını hərfi təsvir edir: “Negative offsets display plots on bars before the current bar, while positive offsets display them on future bars” – mənfi sürüşmə xətti keçmiş barlarda çəkir, müsbət isə gələcək barlarda. Sürüşən, hesablanmış dəyərin yalnız çəkilməsidir, hesablama deyil.

Eyni xüsusiyyətdən istifadəçilərin alərtlərlə bağlı şikayəti yaranır. TradingView buna ayrıca yardım sənədində cavab verir: “Such an offset is needed only for convenience... and does not affect the alert triggering” – sürüşmə yalnız rahatlıq üçün lazımdır və alərtin işə düşməsinə təsir etmir. Bildiriş şərtin yerinə yetirildiyi barda gəlir, xəttin çəkildiyi yerdə deyil.

Xətlərin sıxılmasını, oyanmasını və açılmasını necə oxumaq

MetaTrader 5 yardım sənədi yuxu fazasını müəllifin metaforası ilə təsvir edir:

“When the Jaw, the Teeth and the Lips are closed or intertwined, it means the Alligator is going to sleep or is asleep already.”

• MetaTrader 5, “Alligator” yardım sənədi, metatrader5.com

StockCharts eyni şeyi üç vəziyyətə ayırır: Sleeping – xətlər bir-birinə qarışıb, bazar istiqamətsizdir; Awakening – Dodaqlar digər xətləri kəsir, yeni hərəkət ehtimalı yaranır; Hungry – xətlər yelpik kimi ayrılır, hərəkət güclənir. Məktəb mövqe çıxışını xətlərin geri yaxınlaşmağa başladığı anla əlaqələndirir.

Hər üç fazada yoxlanılan əlamət birdir – xətlər arasındakı məsafə və onun dəyişməsi. Onu şkala üzrə izləmək rahatdır.

Ayrıca yadda saxlamaq lazımdır ki, yatış müddəti heç nə vəd etmir. Ac alliqator metaforası inandırıcı görünür, lakin sıxılma uzunluğu ilə gələcək hərəkətin genişliyi arasında yoxlanıla bilən əlaqəni heç bir rəsmi mənbə göstərmir.

Treyderdə Alliqator göstəricisi: addım-addım necə istifadə etməli

İş qaydası belə görünür:

1. Standart parametrləri 13, 8 və 5, sürüşmələrlə 8, 5 və 3 təyin edin və hər bir alət üçün dəyişməyin.
2. Bir işçi seçin zaman çərçivəsi və bir alət, müqayisə edilə bilən şeyləri müqayisə etmək üçün.
3. Xətlərin vəziyyətini qiymətləndirin: bir-birinə qarışıbsa - gözləyirik, yelpik kimi ayrılıbsa - işləyirik.
4. Şamın tamamilə hər üç xəttin xaricində bağlanmasını gözləyin; kəsişmənin özü giriş sayılmır.
5. Giriş şərtini və ssenarinin ləğv edildiyi qiyməti düyməni basmadan əvvəl yazın.
6. Nəticəni jurnalda qeyd edin və növbəti şamda üçüncü addıma qayıdın.

Dördüncü addım yeni başlayanların ən çox etdiyi səhvdən xilas edir. Təcrübəçi Gabrielx77 useThinkScript forumunda bunu belə təsvir edir: «usually your entry point would be when the 3 moving averages cross, but you would miss most of the move» - adətən giriş nöqtəsi üç ortanın kəsişməsi hesab olunur, lakin bu halda hərəkətin böyük hissəsini qaçırırsınız.

Giriş qaydasını və ssenarinin ləğv şərtini necə təyin etməli

Alliqator strategiyası gündəlik danışıqda hər hansı bir mənanı ifadə edə bilər və bu onun əsas zəifliyidir. Şərt sözlə yazılmayana qədər hər əməliyyat yeni olur: bu gün giriş kəsişməyə, sabah bağlanmaya görə, birigün isə "oxşayırdı" deyə edilir. Aşağıda indikatorun müəllifinin məcburi parametrləri deyil, dörd hissədən ibarət təlim nümunəsi verilmişdir. Şamların sayı və giriş şərtləri yoxlanılmadan əvvəl seçilir və sonra nəticəyə uyğunlaşdırılmır.

1. Xətlərin vəziyyəti: Dodaqlar və Çənə arasındakı məsafə ardıcıl ən azı üç şam artır.
2. Giriş hadisəsi: şam tamamilə hər üç xəttin üzərində bağlandı - alış üçün, tamamilə aşağıda - satış üçün.
3. Ləğv qiyməti: qiymətin xətlərin içinə qayıtması və ya alış üçün Dişlərdən aşağı, satış üçün Dişlərdən yuxarı bağlanması; burada da yaşayır stop-loss yerləşir və icra riski olan əmr növü əvvəlcədən seçilir.
4. Çıxış: xətlərin yenidən yaxınlaşması və ya əvvəlcədən müəyyən edilmiş mənfəət hədəfi.

Belə bir qaydanı başqalarının əlləri ilə yoxlamaq olar və onun bütün dəyəri də bundadır. Əgər ifadənizdə “güclü”, “aşkar” və ya “oxşayır” sözü varsa, şərt hələ hazır deyil: onu nə təkrarlamaq, nə də təkzib etmək mümkündür.

Niyə xətlərin kəsişməsi yan hərəkətdə yalan siqnallar verir

TradingView-in ifadəsi mübahisəyə yer qoymur:

«The Williams Alligator indicator is known for pushing false positive signals when the three lines are criss-crossing amongst each other... often due to choppy market conditions.»

• TradingView, «Williams Alligator» yardım sənədi, tradingview.com

Investopedia-da Alan Farli nəticəni belə təsvir edir: «many awakening signals within large ranges will fail, triggering whipsaws» — geniş diapazonlardakı bir çox oyanma siqnalları uğursuz olur və mişar dişi itkilərinə gətirib çıxarır. Mexanika sadədir: diapazonda median qiymət bir səviyyə ətrafında dəyişir, ətalətli xətlər də ona yaxınlaşır və kəsişmələr ən kiçik tərəddüddən yaranır.

İkinci bir səbəb də var ki, yeni başlayanlar bunu öz təcrübələrində öyrənirlər. Bağlanmamış şamın median qiyməti bağlanana qədər dəyişir — Pine Script sənədləri belə dəyərləri cari (axıcı) adlandırır. Şamın ortasında görünən kəsişmə bağlanana qədər yox olur və tarixdə heç bir iz qalmır. Göstərici isə yenidən çəkilmir: bağlanmış dəyərlər dəyişmir və yenidən çəkilməyən göstəricilər bölməsində bu iki şey arasındakı fərq daha ətraflı göstərilib.

Buradan praktiki nəticə çıxır. Yan hərəkətdə Alligator daha çox qadağa kimi faydalıdır: xətlər bir-birinə qarışıbsa — əməliyyat yoxdur. Bu yanaşma həm də yalan sındırma səviyyələri ilə bağlı mübahisəni aradan qaldırır, çünki ora giriş sadəcə verilmir.

Belə bir çərçivə "indikator işləyir, ya yox" mübahisəsindən daha faydalıdır. Alət bazarın bir müşahidə olunan xüsusiyyətini - üç hamarlanmış xəttin uyğunluğunu göstərir; qalan bütün qərarı onun ətrafındakı ticarət qaydası verir.

Gələcəyi bilmədən Bar Replay-də Alligatoru necə yoxlamaq olar

Hazır qrafikin gözlərlə təhlili iki dəfə aldadır: tarixin sonu artıq görünür və irəli sürüşdürülmüş xətlər keçmiş girişləri daha gözəl edir. Tarix məşq meydançası kimi yararlıdır, lakin nəticəni təkrarlamaq vədi deyil. Bu, TradingView-də qrafikin yuxarı panelindəki Bar Replay düyməsi ilə açılan təkrar rejimi ilə müalicə olunur.

Hər hadisə üçün dörd müşahidə olunan fakt qeyd olunur: Çənənin, Dişlərin və Ağzın sırası; xətlər arasındakı istiqamət və məsafə; ssenarinin ləğv edildiyi qiymət; növbəti addımda mövcud olan qiymət. Belə bir dəst təəssüratı məlumata çevirir.

Rejimin qabaqcadan bilməli olduğunuz məhdudiyyətləri var. TradingView arayışı xəbərdarlıq edir: nəticələr cari sessiya daxilində əlçatandır və avtomatik saxlanılmır. Lakin eyni Replay Trading arayışında vacib bir aydınlaşdırma var: Performance və List of trades vərəqləri ixrac edilə bilər. Buna görə də, çıxmazdan əvvəl hesabatı və ticarətlərin siyahısını yadda saxlayın və giriş, ləğv və buraxılmış fürsətlərin səbəblərini əl ilə yazın. Mövcud tarixin dərinliyi tarifdən asılıdır və rejimin özü tik və qeyri-standart qrafiklərdə işləmir.

Keçmiş hissədəki əməliyyatları məhz Replay Trading-də yoxlamaq lazımdır. Normal Paper Trading və qoşulmuş broker təkrarı işə saldıqda sifarişləri cari məlumatlara əsasən icra etməyə davam edir. Server bildirişləri də canlı bazar üzərində işləyir: Timsahın tarixi kəsişməsi belə bir bildirişin çatdırılmasını yoxlamır. Bu məhdudiyyətlər Bar Replay təlimatında.

İlk sınaq üçün belə bir qeyd kifayətdir:

Yuxarıdakı sxemdə olan altmış şam gəlirlilik barədə nəticə çıxarmaq üçün kifayət qədər nümunə deyil, proseduru öyrənmək üçün tədris parçasıdır. İyirmi nəzarət şamında heç bir ticarət olmaya bilər. O zaman yoxlamanın nəticəsi qaydanın etibarlılığı deyil, müşahidələrin olmamasıdır. Sonrakı təhlil üçün müxtəlif bazar şərtlərinə malik başqa, hələ nəzərdən keçirilməmiş sahələr əvvəlcədən seçilir və yalnız şamlar deyil, əməliyyatların sayı hesablanır.

Komissiya, sürüşmə və icra gecikməsini necə nəzərə almaq olar

TradingView broker emulyatoru indikator parametrlərinin hamısından daha çox şəkli dəyişən üç parametr verir.

Ayrıca sətir limit əmrləridir. Emulyator onları tələb olunan qiymətlə hesablaya bilər və ya qiymətin səviyyəni daha bir tick keçməsini tələb edə bilər. İkinci variant daha sərtdir və reallığa daha yaxındır.

Ağıllı ardıcıllıq belədir: əvvəlcə brokerdəki real şərtlərə görə xərcləri təyin edin, sonra qaydanı işə salın. Əks ardıcıllıq həmişə gözəl bir şəkil verir, sonra itkilərlə izah edilməli olur. Əməliyyat üzrə riskin hesablanması eyni rəqəmlərlə hesablanır, buna görə də onları yan-yana saxlamaq rahatdır.

Təlim və nəzarət nümunələrini necə bölmək olar

Uyğunlaşdırma problemi zərərsiz görünür. Treyder bir hissəyə baxır, şamı daha sonra daxil olmaqla əməliyyatların daha yaxşı olacağını görür, şərti düzəldir və yaxşılaşma görür. Qayda xüsusi qırx şama uyğunlaşdı və başqa heç nəyə uyğun gəlmir.

İstiqamətli hərəkətdə və xətlərin kəsişməsində əməliyyatlar ayrıca hesablanır. Bunlar fərqli bazar rejimləridir və onları bir rəqəmə ortalamaq mənasızdır. Bu yanaşma backtest dəqiq proqnoz vermir, amma qaydanın öz sahəsindən kənarda qalıb-qalmadığını və ya dağıldığını vicdanla göstərir.

Alliqatoru xarici siqnalın filtri kimi necə yoxlamaq olar

Vilyams sistemində siqnalı fraktal verir, balans xətləri isə onu qəbul edib-etməməyə qərar verir. Təhlil Bill Vilyamsın fraktalları bu bağlamanın ikinci yarısını göstərir: MetaTrader arayışı fraktal siqnalları Alliqatorla süzməyi birbaşa tələb edir.

Eyni üsul, artıq istifadə etdiyiniz hər hansı bir siqnal alətinə də keçirilə bilər. Yoxlama qaydası:

1. Qapalı şamların bir ardıcıllığını götürün və əsas alətin bütün siqnallarını yazın.
2. Hər siqnalda xətlərin vəziyyətini qeyd edin: kəsişmə və ya lazımi sıra ilə açılmış fan.
3. Filtrsiz bütün siqnallar üzrə nəticəni hesablayın.
4. Eyni məlumatlar üzrə yalnız açılmış fan zamanı siqnalları saxlayaraq nəticəni hesablayın.
5. İki sütunu müqayisə edin, əlverişsiz halları silmədən.

Filtrin faydasını yalnız çıxarılan qazanclı və zərərli əqdlərin sayını hesablamaqla qiymətləndirmək olmaz. Xərclərdən sonrakı hər bir nəticənin ölçüsü də vacibdir. İki sütunu eyni çıxış və mövqe hesablama qaydaları ilə müqayisə etmək lazımdır: əks halda filtr və risk eyni vaxtda dəyişir, fərqin səbəbini isə artıq anlamaq olmur.

Budur şərti hesab dərsi, Alligatorun statistikası deyil. Fərz edək ki, R bütün hallarda eyni olan hər əqd üçün əvvəlcədən seçilmiş pul riskini ifadə edir. Filtr hər biri mənfi 1R olan iki əqdi və müsbət 4R nəticəsi olan bir əqdi sildi. Daha çox zərərli hallar çıxarıldı, lakin onların ümumi nəticəsi müsbət 2R idi. Deməli, onlar çıxarıldıqdan sonra qalan əqdlərin nəticəsi 2R qədər pisləşdi. Əgər hər bir əqdin nəticəsi artıq komissiya və sürüşmədən təmizlənibsə, bu xərcləri ikinci dəfə çıxarmağa ehtiyac yoxdur.

Ona görə də girişlərin sayının yanında ümumi nəticə, azalma və buraxılmış siqnalların payı yazılır. Nəticə yalnız yoxlanılan hissəyə və seçilmiş xərclərə əsaslanır; qısa seriya onu asanlıqla dəyişir. Əgər yaxşılaşma yalnız qaydanın toplanıldığı yerdə görünürsə, bu tapıntı deyil, uyğunlaşdırmadır. Volatillik volatilliyi bu zaman yadda saxlamaq lazımdır: sakit aktivdə xətlər daha tez-tez yaxınlaşır və filtr ticarəti demək olar ki, tamamilə bağlayır.

Risklər və məhdudiyyətlər

• indikator mənfəətə zəmanət vermir; xətlərin ayrılması qrafiki öyrənmək üçün bir səbəbdir, giriş əmri yoxdur;
• bazar volatildir, ticarət kapital itkisi riski ilə bağlıdır;
• keçmiş nəticələr gələcəyə zəmanət vermir;
• Alliqator konstruksiyasına görə gecikir: hamarlanmış ortalamalar dönüşləri yavaşladır və hərəkətin başlanğıcını digər alətlərdən gec göstərir; FXOpen brokerinin təhlili eyni nəticəni qeyd edir - qısa zaman çərçivələrində gecikmə səbəbindən bəzi hərəkətlər sadəcə buraxılır;
• yan təpədə xətlərin kəsişməsi yalan siqnallar verir və bunu TradingView-in rəsmi yardım sənədi də etiraf edir;
• eyni adda olan indikator müxtəlif platformalarda fərqli hesablana bilər: MetaTrader və TradingView hamarlaşdırılmış orta (SMMA) istifadə edir, cTrader isə standart olaraq sadə orta istifadə edir, buna görə də eyni dövrlərdə xətlər fərqlənir;
• effektivliyin yoxlanıla bilən rəqəmləri - qalibiyyət nisbəti, yalan siqnalların payı, gəlirlilik - rəsmi mənbələr tərəfindən dərc edilmir və üçüncü tərəf icmallarındakı bu cür rəqəmlər öz yoxlamanızı tələb edir.

Məsuliyyətdən imtina. Fərdi investisiya tövsiyəsi deyil. Bazar dəyişkəndir, ticarət kapital itkisi riski ilə bağlıdır. Keçmiş nəticələr gələcəyi zəmanət vermir.