ინდიკატორი ალიგატორი: როგორ გამოვიყენოთ და შევამოწმოთ სიგნალები

რას აჩვენებს ინდიკატორი ალიგატორი

ბილ უილიამსმა ინდიკატორი ერთი მოსაზრების გარშემო შექმნა: ბაზარი იშვიათად მოძრაობს ტრენდულად და თითქმის ყოველთვის დიაპაზონში მერყეობს. TradingView-ის ცნობარი ამას ასე აყალიბებს:

„Williams Alligator ტრენდის მიმყოლი ინდიკატორია, რომელიც ეფუძნება მოსაზრებას, რომ ფინანსური ბაზრები და ცალკეული ფასიანი ქაღალდები ტრენდულად უფრო იშვიათად მოძრაობს, ვიდრე გვერდით დიაპაზონში.“

• TradingView, ცნობარი „Williams Alligator“, tradingview.com

სხვა სიტყვებით, ეს არის ტრენდის მიმყოლი ინდიკატორი, რომელიც ეფუძნება მოსაზრებას, რომ ბაზრები მიმართულად უფრო იშვიათად მოძრაობს, ვიდრე გვერდით დიაპაზონში დგას. MetaTrader 5-ის ცნობარს თავად უილიამსის რიცხვიც მოჰყავს: „დროის მხოლოდ დაახლოებით 15-30%-ში წარმოქმნის ბაზარი ტრენდებს“ — ბაზარი დროის მხოლოდ დაახლოებით 15-30%-ში აყალიბებს ტრენდებს. ეს კონცეფციის ავტორის მტკიცებაა და არა დამოუკიდებელი გაზომვის შედეგი, ამიტომ სწორედ ამ სახით უნდა გვახსოვდეს.

აქედან გამომდინარეობს ინსტრუმენტის დანიშნულება. ის არც შემობრუნების წერტილს ეძებს და არც მოძრაობის ძალას ითვლის. ის ერთ კითხვას პასუხობს: ახლა გრაფიკზე დროის ის მცირე ნაწილია, როდესაც მიმართული მოძრაობა ნამდვილად არსებობს, თუ ჩვეულებრივი ადგილზე რყევა? ყველაფერი დანარჩენი ამ პასუხზე დაშენებული დამატებაა.

როგორ არის მოწყობილი Jaw, Teeth და Lips ხაზები

თითოეული ხაზი ბარის მედიანური ფასის მიხედვით ითვლება, ანუ მაქსიმუმისა და მინიმუმის ნახევარჯამის მიხედვით. შემდეგ გამოიყენება გასწორებული მოძრავი საშუალო SMMA — ჩვეულებრივი მოძრავი საშუალოს მონათესავე მეთოდი, რომლის მნიშვნელობასაც ახალი სანთელი მხოლოდ ერთი n-ური ნაწილით ცვლის. MetaTrader 5-ის ცნობარში მოცემული ფორმულა ასე გამოიყურება:

MEDIAN PRICE     = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW   = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE,  8, 5)
ALLIGATORS LIPS  = SMMA (MEDIAN PRICE,  5, 3)

ინერტულობის პრაქტიკული მნიშვნელობა რიცხვებში ჩანს. ყბის პერიოდია 13 და ახალი სანთლის წონა მის მნიშვნელობაში დაახლოებით 7,7 პროცენტია. ტუჩების პერიოდია 5, ხოლო ახალი სანთლის წონა — 20 პროცენტი. ამიტომ მწვანე ხაზი პირველი უხვევს, ლურჯი — ბოლო, ხოლო ხაზების ზემოდან ქვემოთ თანმიმდევრობა გვიჩვენებს, საით არის მიმართული ბაზარი. thinkorswim ამას ასეთი წესით აღწერს: ტუჩები კბილებზე მაღლაა, კბილები კი ყბაზე მაღლა — აღმავალი მოძრაობაა; საპირისპირო თანმიმდევრობა — დაღმავალი მოძრაობა.

ხაზებს ცხოველის ანატომიიდან აღებული სახელები აქვს, მაგრამ მეტაფორის უკან ჩვეულებრივი მექანიკა დგას. თავად უილიამსი მათ ბალანსის ხაზებს უწოდებდა და ეს დასახელება მუშაობას უფრო ზუსტად აღწერს: სხვადასხვა ინერტულობის სამი საყრდენი დონე, რომელთა შორისაც ფასი მოძრაობს.

რას ნიშნავს პერიოდები 13, 8, 5 და წანაცვლებები 8, 5, 3

პარამეტრებში მეორე რიცხვი ყველაზე ხშირად იწვევს დაბნეულობას, რადგან პლატფორმები მას სხვადასხვაგვარად აღწერს. MetaTrader და StockCharts მას წინ წანაცვლებას უწოდებს, TradingView თავის ცნობარში გასწორებაზე წერს, ხოლო thinkorswim პარამეტრს უარყოფითი ნიშნით, როგორც displace-ს, აჩვენებს. მნიშვნელობის გაგებაში ორი პირველწყარო გვეხმარება. MetaTrader 5-ის ცნობარი ხაზს წერს ფორმულით SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8), სადაც პერიოდის შემდეგ მეორე რიცხვია მითითებული, ChartSchool StockCharts კი მას პირდაპირ წინ წანაცვლებას უწოდებს: ხაზი 13 ბარის მიხედვით აიგება და 8 ბარით წინ ინაცვლებს. შესაბამისად, პირველი რიცხვი გვიჩვენებს, რამდენი სანთელი საშუალოვდება, მეორე კი — რამდენი ბარით გადაადგილდება შედეგი მარჯვნივ.

წანაცვლების გამო ხაზები ფიზიკურად ბოლო სანთლის მარჯვნივ გრძელდება. აქედან ჩნდება კითხვა: „რომელ ბარს ეკუთვნის სიგნალი?“ ზუსტი პასუხი ასეთია: მნიშვნელობა მიმდინარე ბარის ჩათვლით არსებული მონაცემებით ითვლება, წინ კი მხოლოდ მისი გამოსახვა ინაცვლებს. Pine Script-ის დოკუმენტაცია წანაცვლების მექანიკას სიტყვასიტყვით ასე აღწერს: „უარყოფითი წანაცვლებები გრაფიკს მიმდინარე ბარამდე არსებულ ბარებზე აჩვენებს, დადებითი კი — მომავალ ბარებზე“ — უარყოფითი წანაცვლება ხაზს წარსულ ბარებზე ხატავს, დადებითი კი მომავალ ბარებზე. გადაადგილდება უკვე გამოთვლილი მნიშვნელობის გამოსახვა და არა თვითონ გამოთვლა.

ამავე თვისებიდან მოდის გავრცელებული პრეტენზია ალერტების შესახებ. TradingView მას ცალკე ცნობარში პასუხობს: „ასეთი წანაცვლება მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა საჭირო... და ალერტის ამოქმედებაზე გავლენას არ ახდენს“ — წანაცვლება მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა და ალერტის ამოქმედებას არ ცვლის. შეტყობინება იმ ბარზე მოდის, სადაც პირობა შესრულდა, და არა იქ, სადაც ხაზია დახატული.

როგორ წავიკითხოთ ხაზების შეკუმშვა, გაღვიძება და გაშლა

MetaTrader 5-ის ცნობარი ძილის ფაზას ავტორის მეტაფორით აღწერს:

„როდესაც ყბა, კბილები და ტუჩები შეკრული ან ერთმანეთში გადახლართულია, ეს ნიშნავს, რომ ალიგატორი დაძინებას აპირებს ან უკვე სძინავს.“

• MetaTrader 5, ცნობარი „Alligator“, metatrader5.com

StockCharts იმავე პროცესს სამ მდგომარეობად ყოფს: Sleeping — ხაზები ერთმანეთშია გადახლართული და ბაზარს მიმართულება არ აქვს; Awakening — ტუჩები დანარჩენ ხაზებს კვეთს და ახალი მოძრაობის ალბათობა ჩნდება; Hungry — ხაზები მარაოსავით იშლება და მოძრაობა ძალას იკრებს. სკოლა პოზიციიდან გამოსვლას იმ მომენტს უკავშირებს, როდესაც ხაზები ხელახლა იწყებს დაახლოებას.

სამივე ფაზის ერთი და იგივე გადამოწმებადი ნიშანია ხაზებს შორის მანძილი და მისი ცვლილება. მასზე დაკვირვება სკალაზე მოსახერხებელია.

ცალკე უნდა გვახსოვდეს, რომ ძილის ხანგრძლივობა არაფერს გვპირდება. მშიერი ალიგატორის მეტაფორა დამაჯერებლად ჟღერს, თუმცა შეკუმშვის ხანგრძლივობასა და მომავალი მოძრაობის დიაპაზონს შორის გადამოწმებად კავშირს არცერთი ოფიციალური წყარო არ ასახელებს.

ინდიკატორი ალიგატორი ტრეიდინგში: როგორ გამოვიყენოთ ეტაპობრივად

მუშაობის თანმიმდევრობა ასეთია:

1. დააყენეთ სტანდარტული პარამეტრები 13, 8 და 5, წანაცვლებებით 8, 5 და 3, და ნუ შეცვლით მათ თითოეული ინსტრუმენტისთვის.
2. აირჩიეთ ერთი სამუშაო ტაიმფრეიმი და ერთი ინსტრუმენტი, რათა ერთმანეთთან შესადარისი მონაცემები შეადაროთ.
3. შეაფასეთ ხაზების მდგომარეობა: თუ გადახლართულია — ველოდებით, თუ მარაოსავით გაიშალა — ვმუშაობთ.
4. დაელოდეთ, სანამ სანთელი მთლიანად დაიხურება სამივე ხაზის მიღმა; თავად გადაკვეთა შესვლად არ ითვლება.
5. ღილაკზე დაჭერამდე ჩაიწერეთ შესვლის პირობა და ფასი, რომელზეც სცენარი გაუქმდება.
6. შედეგი ჟურნალში აღნიშნეთ და მომდევნო სანთელზე მესამე ნაბიჯს დაუბრუნდით.

მეოთხე ნაბიჯი დამწყების ყველაზე გავრცელებული შეცდომისგან გვიცავს. useThinkScript-ის ფორუმზე პრაქტიკოსი Gabrielx77 მას ასე აღწერს: „ჩვეულებრივ, შესვლის წერტილი იქნებოდა 3 მოძრავი საშუალოს გადაკვეთა, თუმცა მოძრაობის დიდ ნაწილს გამოტოვებდით“ — ჩვეულებრივ, შესვლის წერტილად სამი საშუალოს გადაკვეთას მიიჩნევენ, მაგრამ ასე მოძრაობის დიდ ნაწილს გამოტოვებთ.

როგორ განვსაზღვროთ შესვლის წესი და სცენარის გაუქმების პირობა

ყოველდღიურ საუბარში „ალიგატორის სტრატეგია“ შეიძლება ყველაფერს ნიშნავდეს და სწორედ ეს არის მისი მთავარი სისუსტე. სანამ პირობა სიტყვიერად არ ჩაიწერება, ყოველი გარიგება ახალი გამოდის: დღეს შესვლა გადაკვეთაზეა, ხვალ — დახურვაზე, ზეგ კი — „მსგავსი ჩანდა“. ჩაწერილი წესი ოთხი ნაწილისგან შედგება.

1. ხაზების მდგომარეობა: ტუჩებსა და ყბას შორის მანძილი ზედიზედ მინიმუმ სამი სანთლის განმავლობაში იზრდება.
2. შესვლის მოვლენა: ყიდვისთვის სანთელი მთლიანად სამივე ხაზის ზემოთ დაიხურა, გაყიდვისთვის კი — მთლიანად ქვემოთ.
3. გაუქმების ფასი: ფასი ხაზების შიგნით ბრუნდება ან სანთელი კბილების ქვემოთ იხურება; აქვე განთავსდება სტოპ-ლოსი, ხოლო შესრულების რისკის მქონე ორდერის ტიპი წინასწარ ირჩევა.
4. გამოსვლა: ხაზების ხელახლა დაახლოება ან წინასწარ განსაზღვრული ფიქსაციის დონე.

ასეთი წესის სხვისი ხელით შემოწმებაც შეიძლება და სწორედ ეს არის მისი მთელი ღირებულება. თუ თქვენს ფორმულირებაში გვხვდება სიტყვები „ძლიერი“, „აშკარა“ ან „ჰგავს“, პირობა ჯერ მზად არ არის: მისი არც გამეორება შეიძლება და არც უარყოფა.

რატომ იძლევა ხაზების გადაკვეთა ცრუ სიგნალებს გვერდით ბაზარზე

TradingView-ის ფორმულირება კამათისთვის ადგილს არ ტოვებს:

„Williams Alligator ცნობილია ცრუ დადებითი სიგნალების წარმოქმნით, როდესაც სამი ხაზი ერთმანეთს მრავალჯერ კვეთს... რაც ხშირად არათანაბარი საბაზრო პირობებითაა გამოწვეული.“

• TradingView, ცნობარი „Williams Alligator“, tradingview.com

ალან ფარლი Investopedia-ში შედეგს ასე აღწერს: „ფართო დიაპაზონების შიგნით გაღვიძების ბევრი სიგნალი წარუმატებელი იქნება და მონაცვლეობით ზარალებს გამოიწვევს.“ მექანიკა მარტივია: დიაპაზონში მედიანური ფასი ერთი დონის გარშემო მერყეობს, ინერტული ხაზებიც იმავე დონისკენ იყრის თავს და უმცირესი რყევაც გადაკვეთებს წარმოქმნის.

არის მეორე მიზეზიც, რომელსაც დამწყებები საკუთარი გამოცდილებით იგებენ. დაუხურავი სანთლის მედიანური ფასი დახურვამდე განუწყვეტლივ იცვლება — Pine Script-ის დოკუმენტაცია ასეთ მნიშვნელობებს ცვალებადს უწოდებს. სანთლის შუაში დანახული გადაკვეთა მის დახურვამდე შეიძლება გაქრეს და ისტორიაში კვალიც არ დარჩეს. ამ დროს ინდიკატორი ისტორიულ მნიშვნელობებს შემდგომ არ ცვლის, ანუ არ რეპეინტავს: დახურული მნიშვნელობები უცვლელი რჩება, ხოლო ისტორიული მნიშვნელობების შემდგომი შეცვლის გარეშე მომუშავე ინდიკატორების განხილვაში ამ ორ მოვლენას შორის განსხვავება უფრო დაწვრილებითაა ნაჩვენები.

აქედან გამომდინარეობს პრაქტიკული დასკვნა. გვერდით ბაზარზე ალიგატორი უფრო სასარგებლოა როგორც აკრძალვა: ხაზები გადახლართულია — გარიგებები არ იდება. ასეთი მიდგომა დიაპაზონის შიგნით დონეების ცრუ გარღვევის შესახებ კამათსაც ხსნის, რადგან იქ შესვლის სიგნალი უბრალოდ არ გაიცემა.

ასეთი ჩარჩო უფრო სასარგებლოა, ვიდრე კამათი თემაზე „მუშაობს თუ არა ინდიკატორი“. ინსტრუმენტი ბაზრის ერთ დაკვირვებად თვისებას — სამი გასწორებული ხაზის შეთანხმებულობას — აჩვენებს; ყველა დანარჩენ გადაწყვეტილებას მის გარშემო აგებული სავაჭრო წესი იღებს.

როგორ შევამოწმოთ ალიგატორი Bar Replay-ში მომავლის ცოდნის გარეშე

მზა გრაფიკის თვალით განხილვა ორჯერ გვატყუებს: ისტორიის დასასრული უკვე ჩანს, წინ წანაცვლებული ხაზები კი წარსულ შესვლებს უფრო ლამაზად წარმოაჩენს. ისტორია სავარჯიშო სივრცედ გამოდგება, მაგრამ არა შედეგის გამეორების დაპირებად. ამ პრობლემას გამეორების რეჟიმი აგვარებს, რომელიც TradingView-ში გრაფიკის ზედა პანელზე Bar Replay ღილაკით ირთვება.

ყოველი მოვლენისთვის ოთხი დაკვირვებადი ფაქტი იწერება: ტუჩების, კბილებისა და ყბის თანმიმდევრობა; ხაზების მიმართულება და მათ შორის მანძილი; ფასი, რომელზეც სცენარი გაუქმდება; ფასი, რომელიც მომდევნო ნაბიჯზე იყო ხელმისაწვდომი. მონაცემთა ასეთი ნაკრები შთაბეჭდილებას მონაცემებად გარდაქმნის.

რეჟიმს აქვს შეზღუდვები, რომელთა წინასწარ ცოდნაც სასარგებლოა. TradingView-ის ცნობარი გვაფრთხილებს: „გარიგებების მონაცემები და საერთო შედეგი მხოლოდ თავად სესიაშია ხელმისაწვდომი და არსად ინახება“ — გარიგებების მონაცემები და საერთო შედეგი მხოლოდ სესიის ფარგლებშია ხელმისაწვდომი და არსად ინახება. ეს ნიშნავს, რომ ჟურნალი ხელით უნდა აწარმოოთ. ხელმისაწვდომი ისტორიის სიღრმე ტარიფზეა დამოკიდებული, ხოლო რეჟიმი ტიკურ და არასტანდარტულ გრაფიკებზე არ მუშაობს.

როგორ გავითვალისწინოთ საკომისიო, სლიპიჯი და შესრულების შეფერხება

TradingView-ის საბროკერო ემულატორს სამი პარამეტრი აქვს, რომლებიც სურათს ინდიკატორის ნებისმიერ პარამეტრზე მეტად ცვლის.

ცალკე საკითხია ლიმიტ-ორდერები. ემულატორს შეუძლია ისინი მოთხოვნილი ფასით დათვალოს ან მოითხოვოს, რომ ფასმა დონეს კიდევ ერთი ტიკით გადააჭარბოს. მეორე ვარიანტი უფრო მკაცრია და რეალობასთან უფრო ახლოს დგას.

გონივრული თანმიმდევრობა ასეთია: ჯერ მიუთითეთ ხარჯები თქვენი ბროკერის რეალური პირობების მიხედვით და შემდეგ გაუშვით წესის ტესტი. საპირისპირო თანმიმდევრობა ყოველთვის ლამაზ სურათს იძლევა, რომლის ახსნაც მოგვიანებით ზარალებით გვიწევს. გარიგების რისკის გამოთვლა იმავე რიცხვებს იყენებს, ამიტომ მათი გვერდიგვერდ შენახვა მოსახერხებელია.

როგორ გავყოთ სასწავლო და საკონტროლო მონაცემთა ნაკრებები

მონაცემებზე მორგების პრობლემა უწყინრად გამოიყურება. ტრეიდერი აკვირდება მონაკვეთს, ამჩნევს, რომ გარიგებები უკეთესი იქნებოდა ერთი სანთლით გვიან შესვლის შემთხვევაში, პირობას ასწორებს და გაუმჯობესებას ხედავს. შედეგად წესი მხოლოდ კონკრეტულ ორმოც სანთელს მოერგო და სხვა არაფერს.

მიმართულ მოძრაობაში და გადახლართულ ხაზებში განხორციელებული გარიგებები ცალ-ცალკე ითვლება. ეს ბაზრის სხვადასხვა რეჟიმია და მათი ერთ რიცხვში გასაშუალოება აზრს მოკლებულია. ბექტესტისადმი ასეთი მიდგომა ზუსტ პროგნოზს არ იძლევა, თუმცა პატიოსნად აჩვენებს, უძლებს თუ არა წესი თავისი მონაკვეთის გარეთ შემოწმებას.

როგორ შევამოწმოთ ალიგატორი სხვა სიგნალის ფილტრად

უილიამსის სისტემაში სიგნალს ფრაქტალი იძლევა, ბალანსის ხაზები კი წყვეტს, ჩაითვალოს ის თუ გამოტოვდეს. ბილ უილიამსის ფრაქტალების განხილვა ამ კომბინაციის მეორე ნაწილს გვიჩვენებს: MetaTrader-ის ცნობარი პირდაპირ მოითხოვს ფრაქტალური სიგნალების ალიგატორით გაფილტვრას.

იგივე მეთოდი შეგიძლიათ გადაიტანოთ ნებისმიერ სასიგნალო ინსტრუმენტზე, რომელსაც უკვე იყენებთ. შემოწმების თანმიმდევრობა:

1. აიღეთ დახურული სანთლების ერთი თანმიმდევრობა და ჩამოწერეთ ძირითადი ინსტრუმენტის ყველა სიგნალი.
2. ყოველ სიგნალთან მიუთითეთ ხაზების მდგომარეობა: გადახლართვა ან საჭირო თანმიმდევრობით გაშლილი მარაო.
3. გამოთვალეთ შედეგი ყველა სიგნალისთვის ფილტრის გარეშე.
4. იმავე მონაცემებზე გამოთვალეთ შედეგი და დატოვეთ მხოლოდ გაშლილი მარაოს დროს მიღებული სიგნალები.
5. შეადარეთ ორი სვეტი ისე, რომ არასასურველი შემთხვევები არ წაშალოთ.

ფილტრი ნამდვილად მუშაობს, როდესაც უფრო მეტ წამგებიან შემთხვევას აშორებს, ვიდრე მომგებიანს, და ამას საკონტროლო, წინასწარ გამოყოფილ სატესტო ნაწილზეც აკეთებს. თუ სხვაობა მხოლოდ იმ მონაკვეთზე ჩნდება, სადაც წესი შეიქმნა, ეს მონაცემებზე მორგებაა და არა აღმოჩენა. ამასთან, ინსტრუმენტის ვოლატილობაც უნდა გაითვალისწინოთ: მშვიდ აქტივზე ხაზები უფრო ხშირად უახლოვდება ერთმანეთს და ფილტრი ვაჭრობას თითქმის მთლიანად კეტავს.

რისკები და შეზღუდვები

• ინდიკატორი მოგებას არ უზრუნველყოფს; ხაზების დაშორება გრაფიკის შესწავლის მიზეზია და არა შესვლის ბრძანება;
• ბაზარი ვოლატილურია და ვაჭრობა კაპიტალის დაკარგვის რისკთანაა დაკავშირებული;
• წარსული შედეგები მომავალი შედეგების გარანტია არ არის;
• ალიგატორი თავისი კონსტრუქციით აგვიანებს: გასწორებული საშუალოები შემობრუნებებს ანელებს და მოძრაობის დასაწყისს ის სხვა ინსტრუმენტებზე გვიან აჩვენებს; ბროკერ FXOpen-ის განხილვაც იმავე შედეგს აღნიშნავს — მოკლე ტაიმფრეიმებზე შეფერხების გამო მოძრაობების ნაწილი უბრალოდ გამოტოვებულია;
• გვერდით ბაზარზე ხაზების გადაკვეთა ცრუ სიგნალებს იძლევა და ამას TradingView-ის ოფიციალური ცნობარიც აღიარებს;
• ერთნაირი სახელის ინდიკატორი სხვადასხვა პლატფორმაზე შესაძლოა სხვადასხვაგვარად ითვლებოდეს: MetaTrader და TradingView გასწორებულ საშუალოს იყენებს, cTrader კი ნაგულისხმევად მარტივ საშუალოს, ამიტომ ერთნაირი პერიოდების შემთხვევაშიც ხაზები განსხვავდება;
• ეფექტიანობის გადამოწმებად მონაცემებს — მოგებიანი გარიგებების წილს, ცრუ სიგნალების წილსა და შემოსავლიანობას — ოფიციალური წყაროები არ აქვეყნებს, ამიტომ სხვის მიმოხილვებში მოცემული ნებისმიერი ასეთი რიცხვი დამოუკიდებელ შემოწმებას საჭიროებს.

დისკლაიმერი. ეს არ არის ინდივიდუალური საინვესტიციო რეკომენდაცია. ბაზარი ვოლატილურია და ვაჭრობა კაპიტალის დაკარგვის რისკთანაა დაკავშირებული. წარსული შედეგები მომავალი შედეგების გარანტია არ არის.