Fibonaccini göstəricisi: alətlərin müqayisəsi və məqsədə uyğun seçim

38,2 və 61,8 faiz haradan gəlir və niyə 50 faiz Fiboççidən deyil?

Öz Fiboççi ardıcıllığı rekursiya ilə təyin olunur: hər növbəti üzv əvvəlki iki üzvün cəminə bərabərdir. OEIS tam ədəd ardıcıllıqları bazasında bu F(n) = F(n-1) + F(n-2) şəklində yazılır, burada F(0) = 0 və F(1) = 1, ilk üzvlər isə belə görünür: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Orada nadir hallarda tədris materiallarında qeyd olunan tarixi bir qeyd də var: eyni ədədlər Fiboççidən əvvəl Hind müəlliflərində, 1135 ildən əvvəl Gopalada və təxminən 1150 ildə Hemaçandrada da rast gəlinir.

Qonşu üzvlərin nisbəti təsadüfən qızıl bölünməyə bənzəmir. Wolfram MathWorld bu nisbətin limitini və ədədin özünün dəqiq qiymətini qeyd edir: phi = 1/2(1+sqrt(5)), yəni 1,6180339887 və daha sonra dövrə davam edir. Terminalın çəkdiyi hər şey bu tək ədədin bölünməsindən çıxarılır.

Yoxlama başqa bir saytda da uyğun gəlir: Charles Schwab 38,2 faizi eyni bir ədəd atlayaraq bölmə ilə çıxarır və 21/55 nümunəsini gətirir. StockCharts isə unudulması asan maraqlı bir məlumat əlavə edir: 1-dən 0,618 çıxıldıqda tam 0,382 alınır, deməli, ən populyar iki səviyyə eyni ədədin iki tərəfdən baxılmasıdır.

Lakin geri çəkilmənin yarısı ardıcıllıqdan ümumiyyətlə çıxarılmır. Bunu dörd müstəqil mənbə ardıcıl təsdiqləyir. StockCharts: “The 50% retracement is not based on a Fibonacci number” və sonra Dou nəzəriyyəsi haqqında. Schwab: “The 50% and 100% levels aren't derived from the Fibonacci sequence”. CMC Markets: “50% is not a Fibonacci number, but has proved to be a generally popular number”. FOREX.com isə ən qətiyyətlə ifadə edir: “This is not a Fibonacci level in any way at all, it's merely a half-way point”. Şəbəkədə səviyyə çəkilir, onunla işləməyə heç kim qadağa qoymur, lakin onu Fiboççi adlandırmaq yanlışdır.

123

Geri çəkilmə başlamayıb

Hərəkətin başlanğıc nöqtəsinə qayıdış

1. 1.38,2 %: kiçik qayıdış
2. 2.50 %: yarısıdır, Fibonaççi səviyyəsi deyil
3. 3.61,8 %: dərin geri çəkilmə

StockCharts 38,2 faizdən 61,8 faizə qədər olan aralığı işçi zona adlandırır: «38.2-61.8% zonası ən çox ehtimalı əhatə edir (50% isə ortadadır)». Burada əsas söz «zona»dır. Söhbət bir zolaqdan gedir; onun daxilindəki üç xətt yalnız sərhədləri və ortanı işarələyir. Bu fərq yoxlama bölməsində prinsipial əhəmiyyət daşıyacaq.

Geri çəkilmə toru nəyi ölçür və hansı iki nöqtə əsasında qurulur?

TradingView arayışında qurulma qaydası bir cümlə ilə təsvir olunur: «Səviyyələr iki uc nöqtəni birləşdirməklə yaradılır». Sonra terminal 23,6, 38,2, 61,8 və 100 faizlik əsas səviyyələrdə üfüqi xətləri özü yerləşdirir. Hesablamanın yoxlanması ilə birlikdə addım-addım işarələməni ayrıca izah etmişik. Toru ilk dəfə qurursunuzsa, əvvəlcə iki nöqtə əsasında geri çəkilmə torunun necə qurulmasıhaqqında materialı oxuyun, alət seçimi üçün isə buraya qayıdın.

Müxtəlif platformalarda standart Fibonaççi səviyyələri dəstləri fərqlidir və bir terminaldan digərinə keçən yeni başlayanların qarşılaşdığı ilk çətinlik budur.

TradingView-də bütün alətlər ailəsini anlamaq üçün faydalı olan daha bir məqam var. Orada sıfırdan vahidədək olan qiymətlər daxili korreksiya səviyyələri, vahiddən böyük qiymətlər xarici səviyyələr, sıfırdan kiçik qiymətlər isə artıq genişlənmələr adlanır. Bunlar iki nöqtəli şəbəkənin daxilindəki səviyyələrin adlarıdır və ayrıca üç nöqtəli aləti əvəz etmir. Arayışda loqarifmik şkala üçün hesablama ayrıca izah olunur: qrafiki dəyişdikdən sonra şəbəkənin öz xüsusiyyətlərində «Fib levels based on log scale» ayarını yoxlamaq lazımdır. Bu ayar loqarifmik qrafikdə əlçatandır və fərqli hesablama üsulunu işə salır; qrafik görünüşünün dəyişdirilməsi özlüyündə bu ayarın seçildiyini təsdiqləmir.

1. 1

   Tamamlanmış hərəkəti tapmaq

   Başlanğıcı və sonu görünən impuls

   ↓
2. 2

   Nöqtə seçmə qaydasını qeyd etmək

   Bağlanma qiymətinə və ya kölgəyə görə ekstremum, bütün qrafiklər üçün eyni

   ↓
3. 3

   Şəbəkəni başlanğıcdan sona qədər çəkmək

   0 və 100 % üzrə qiymətləri, Reverse mövqeyini və miqyası yoxlamaq

   ↓
4. 4

   İşləmə zolağını qeyd etmək

   38,2 faizdən 61,8 faizə qədər, üç ayrı xətt deyil

   ↓
5. 5

   Ləğv şərtini qeyd etmək

   Qiymətin hərəkət həddindən kənara çıxması kimi nə hesab edirik

Şəbəkəyə əsaslı xəbərdarlığı öz platformalar verir. StockCharts: «Bu geri çəkilmə səviyyələri sərt çevrilmə nöqtələri deyil. Bunun əvəzinə, onlar xəbərdarlıq zonaları kimi xidmət edirlər». cTrader kömək mərkizi daha birbaşa: «qiymətin orada 100% dayanacağına zəmanət yoxdur». Səviyyə diqqətlə baxmaq lazımlı olan yerdir, bir şeyin baş verməsi məcburi olan yer deyil.

Genişlənmə üçün üçüncü nöqtə niyə lazımdır və o, istiqamətləri necə qeyd edir?

TradingView ifadəsi son dərəcə qısadır: «trend-based fib genişlənməsini çəkmək üçün üç nöqtə lazımdır». Nöqtələrin mənası orada eynidir: hərəkətin başlanğıcı, hərəkətin sonu və bu hərəkətə qarşı geri çəkilmənin sonu. İlk iki nöqtə miqyası müəyyən edir, üçüncü isə davamın haradan hesablanacağını göstərir.

Alınan səviyyələr platformalarda yenidən fərqlidir. MetaTrader 5 61,8, 100 və 161,8 faizdə üç xətt çəkir. TradingView ən çox rast gəlinənləri 61,8, 100, 161,8, 200 və 261,8 faiz kimi siyahıya alır, xəbərdarlıqlar üçün isə 0,618, 1,0 və ya 1,618 tövsiyə edir. Schwab daha geniş sıra adlandırır, o cümlədən 127,2 və 423,6 faiz. cTrader-də alət bir qədər fərqli qurulub: o, dərhal iki trend xəttinə əsaslanır.

Fibonaççi şəbəkəsi ilə uzatma arasındakı praktik fərq bir suala əsaslanır. Əgər artıq baş vermiş hərəkət daxilində geri çəkilmənin dərinliyi ilə maraqlanırsınızsa, bu, şəbəkədir. Geri çəkilmənin sonundan hərəkətin davamı üçün istinad səviyyəsi lazımdırsa, bu, uzatmadır. Həmin səviyyə əvvəlki maksimumdan yuxarıda yerləşə bilər, lakin bunu qiymətə görə yoxlamaq lazımdır. Alətləri eyni qrafikdə birgə istifadə etmək olar, amma bu halda xətlərin sayı o qədər artır ki, bir çox dönüş onlardan hansısa birinin yaxınlığında baş verir. Bunun niyə problem olduğunu aşağıda rəqəmlərlə izah edəcəyik.

Bir qiymət, iki işarələmə: rəqəmlərlə yoxlayırıq

Tədris nümunəsi kimi A = 100 nöqtəsindən B = 120 nöqtəsinədək hərəkəti və C = 110 nöqtəsinədək geri çəkilməni götürək. Qiymətlər şərtidir, şkala xəttidir. İlk hərəkətin ölçüsü 20 təşkil edir. Korreksiya şəbəkəsində geri çəkilmənin dərinliyini B zirvəsindən hesablayırıq: səviyyənin qiyməti 120 qiymətindən geri çəkilmə payının 20 ilə hasilini çıxmaqla alınır. Uzatmada eyni uzunluğu C nöqtəsindən yuxarıya doğru ölçürük: 110 qiymətinin üzərinə seçilmiş əmsalın 20 ilə hasilini əlavə edirik.

Eyni 61,8 % işarəsi iki fərqli qiymət verdi. Səhv yoxdur: başlanğıc nöqtəsi və cavab axtarılan sual fərqlidir. Geri çəkilmənin sonu olan C nöqtəsi 104 səviyyəsində yerləşirsə, 61,8 % uzatması 116,36 səviyyəsində, əvvəlki 120 zirvəsindən aşağıda olacaq. Buna görə də təkcə «uzatma» sözü onun hər bir xəttinin ilkin hərəkətdən kənarda yerləşdiyini bildirmir.

İki terminalı müqayisə etməzdən əvvəl səviyyələrin yanında qiymətlərin göstərilməsini aktivləşdirin. 0 və 100 % səviyyələrinin harada yerləşdiyini, hansı nöqtələrin seçildiyini və əks istiqamət rejiminin aktiv olub-olmadığını yoxlayın: şəbəkənin istiqaməti əksinə çevrildikdə eyni faiz fərqli qiymət ifadə edir. Eniş hərəkətində hesablama əks istiqamətdə aparılır: geri çəkilmə minimumdan yuxarıya, davam isə geri çəkilmənin sonundan aşağıya doğru hesablanır. Loqarifmik hesablamada bu xətti düsturları tətbiq etmək olmaz. Alınan rəqəmlərin heç biri qiymətin həmin səviyyədən geri sıçrayacağına zəmanət və ya hazır giriş nöqtəsi deyil.

Fibonaççi pəncəri: əyri xətlər üfüqi səviyyələrdən necə fərqlənir?

StockCharts-də Fibonaççi pəncərinin qurulması addım-addım təsvir olunur: pəncərin ilk xətti çuxurdan 38,2 faiz səviyyəsinə, üçüncü xətt isə 61,8 faiz səviyyəsinə gedir. MetaTrader 5 eyni həndəsəni görünməz şaquli xətt vasitəsilə izah edir: üç şüa 38,2, 50 və 61,8 faiz səviyyələrində onu kəsir. cTrader-də dəstək eynidir.

StockCharts-in şəbəkədən əsas fərqi bir sözlə ifadə edir: «bu, onları statik deyil, dinamik edir». Üfüqi səviyyə bu gün və bir ay sonra eyni qiymətdədir. Pəncərin şüası bir ay ərzində yuxarı və ya aşağı hərəkət edir, çünki o, yalnız qiymətə deyil, həm də bar-a bağlanır.

Buradan alətin iki problemi irəli çıxır, hər ikisi mənbələrdə adlandırılır. Birinci: nəticə qrafik miqyasından asılıdır. «miqyaslaşdırma səbəbindən, loqarifmik qrafikdə Fibonaççi Pəncəri xətləri daha dikdir» - loqarifmik miqyasda şüalar arifmetik miqyasdakıdan daha dikdir, baxmayaraq ki, məlumatlar eynidir. İkinci: cTrader kömək mərkizi xəbərdarlıq edir ki, iki dəstək nöqtəsindən istəniləninin belə kiçik sürüşməsi bütün mənzərəni xeyli dəyişdirir. Üfüqi şəbəkə üçün nöqtənin sürüşməsi səviyyələri paralel hərəkət etdirir, pəncər üçün isə bütün şüaları çevirir.

TradingView-də Fib Speed Resistance Fan adlı oxşar alət var: trend xəttinin üstündəki xətlər zamana, altındakılar isə qiymətə aiddir. Orada həmçinin qeyd olunur ki, analitiklərin ən çox istifadə etdiyi faizlər silsilədən deyil, üçdə bir və üçdə iki paylarından gəlir.

Fibonaççi qövsləri: harada səviyyələr şəbəkəsini təkrarlayır, harada fərqli məlumat verir?

StockCharts qurulmanı belə təsvir edir: baza xətti minimumdan maksimuma çəkilir, qövslər isə onun boyunca 0,382, 0,50 və 0,618 radiusları ilə qurulur. MetaTrader 5 eyni şeyi başqa sözlərlə izah edir: mərkəzi ikinci nöqtədə olan üç qövs trend xəttini 38,2, 50 və 61,8 faiz səviyyələrində kəsir.

Buradan yalnız qrafikdə görünən nəticə çıxır. İstinad nöqtəsinə yaxın zamanda qövs qiymət səviyyəsini təxminən şəbəkənin üfüqi xəttinin keçəcəyi yerdə kəsir. Sağa doğru getdikcə qövs daha çox aşağı əyilir və şəbəkədən uzaqlaşır. Qövsün özünəməxsus verdiyi məlumat yalnız məsafə artdıqda üzə çıxır; elə bu da onu yoxlamağı çətinləşdirir: eyni qövs müxtəlif pəncərə enlərində fərqli görünür.

TradingView on birədək faiz göstəricisini əl ilə təyin etməyə imkan verir. Bu sərbəstlik xoşdur, amma aləti nəticəyə uyğunlaşdırmaq üçün də imkan yaradır: bir ekrandakı on bir xətt istənilən dönüşün yaxınlığından birinin keçməsini təmin edir.

Zaman zonaları: qiymətə deyil, zamana görə hesablama nə verir?

TradingView-in yardım bölməsi bunu birmənalı deyir: «Fibonaççi zaman zonaları yalnız zaman baxımından potensial əhəmiyyət daşıyan sahələri göstərir». Baza intervalı iki qiymət ekstremumu arasında çəkilən trend xətti ilə müəyyən edilir, sonra terminal şaquli xətləri yerləşdirir. MetaTrader 5 intervalları açıq şəkildə sadalayır: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 və silsilə üzrə davamı.

1. Zona 1

   Birinci nöqtədən 10 bar sonra

   İkinci istinad nöqtəsi vahid intervalı müəyyən edir

2. Zona 2

   Birinci nöqtədən 20 bar sonra

   İki baza intervalı

3. Zona 3

   Birinci nöqtədən 30 bar sonra

   Üç baza intervalı

4. Zona 5

   Birinci nöqtədən 50 bar sonra

   Beş baza intervalı

5. Zona 8

   Birinci nöqtədən 80 bar sonra

   Səkkiz baza intervalı

6. Zona 13

   Birinci nöqtədən 130 bar sonra

   On üç baza intervalı

7. Zona 21

   Birinci nöqtədən 210 bar sonra

   İyirmi bir baza intervalı

Burada zonanın nömrəsi öz-özlüyündə şamların sayına bərabər deyil. Əvvəlcə dayaq nöqtələri arasındakı məsafə müəyyən edilir, sonra bu məsafə əmsala vurulur. İkinci nöqtəni onuncu şamdan iyirminci şama keçirdikdə, vaxt üzrə bütün istiqamətlər iki dəfə uzağa çəkilir. Belə işarələməni yalnız hər iki nöqtənin seçilməsi qaydası yazılı şəkildə qeyd edildikdə yoxlamaq olar.

İlk zonalar haqqında hər iki yardım səhifəsi xəbərdarlıq edir. TradingView belə deyir: «bir neçə ilk zonanı nəzərə almaq lazım ola bilər». StockCharts isə daha konkretdir: «Bəlkə ilk beş vaxt zonasını nəzərə almayasanız» və eyni yerdə irəliyə baxılan uzaqlıqları qeyd edir: 21, 34, 55, 89 və 144 gün. thinkorswim-də oxşar alət Fibonacci Time Ratios adlanır və eyni sözlərlə təsvir olunur - irəliyə sayılan şaquli xətlər.

Vaxtı hesablamaq ən azı ona görə faydalıdır ki, ssenari müddətsiz olmaqdan çıxır. Lakin ləğvetmə müddətini siz müəyyən edirsiniz: şaquli xəttin özü nə dönüşü, nə də hipotezin uğursuzluğunu sübut edir. Zonadan gözləmənin son müddəti kimi istifadə edirsinizsə, nəticəni yoxlamazdan əvvəl bu qaydanı yazın.

Hansı Fiboççi alətini hansı tapşırıq üçün seçmək lazımdır?

Bütün Fiboççi alətlərinin müqayisəsi bir cədvələ sığır.

Fiboççi alətlərinin harada kömək etdiyi və harada etmədiyi

Uyğundur, əgər

• Artıq baş vermiş hərəkətin sərhədlərini bütün qrafiklərdə eyni qaydada işarələmək
• Yüksək diqqət zonası saydığınız zolağı əvvəlcədən təsvir etmək
• Ssenariyə müddət qoymaq: təsdiqi hansı şaquli xəttə qədər gözləmək
• İki öz qaydanız eyni tarixçə üzərində müqayisə etmək

Uyğun deyil, əgər

• Dönüşün proqnozlaşdırılması: platformalar birbaşa şəkildə yazır ki, dayanma zəmanəti yoxdur
• Stop-loss əmri və mövqə ölçüsünün hesablanmasının əvəzi
• Hərəkəti ən yaxın uyğun xətlə geriye dönüb izah etmək
• Dayaq nöqtələrinin seçilməsi üçün eyni qayda olmadan zaman zonalarının müqayisəsi

Ekranda Fiboççi işarələrinin sayı haqqında ayrıca. Eyni anda nə qədər çox saxlasanız, istənilən dönüşün istənilən xəttə yaxın olma ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. cTrader-in yardım səhifəsi bunu birbaşa şəkildə qeyd edir: «səviyyələr çox sayda olduğu üçün qiymət ehtimal ki, onlardan birinin yaxınlığında dönüş edəcək». Bir sual üçün bir alət - yoxlanıla biləcəyinin şərtidir. Əgər artıq şəbəkəni seçibsiz, sonra onun daxilində xüsusi ssenari - optimal giriş zonasını təhlil etmək faydalıdır. optimal giriş zonası.

Fiboççi rəqəmləri - mit yoxsa reallıq: Dow indeksi üzrə yoxlama nə göstərdi?

Birinci iş - Batchelor və Ramyar, «Magic numbers in the Dow», Cass Business School, 2006 ili. Orada tezliyi yoxlayırdılar: qonşu trendlərin amplitud və davamlıq nisbətləri on «maqik» qiymət ətrafında toplaşırmı? Müəlliflər ticarət gəlirliliyini ümumiyyətlə hesablamadı. Material - Dow Jones Industrial Average indeksinin günlük məlumatları, 22 194 ticarət günü. Çevrilmə nöqtələri faiz hərəkətinə görə filtrlənməli bir alqoritm ilə işarələnmişdi, nəticədə 430 nöqtə alındı. Təsadüfiyyət iki min block bootstrap təkrarı ilə modelləşdirildi.

Nəticə quru formada ifadə olunub: 144 yoxlanan kombinasiyadan yalnız 15 təsadüfi gözlənilən 14,4-dən çoxdur. Yəni, tamamilə təbii yolla alınacaq qədər. Müəlliflər bunu belə ifadə edir: «no more than would be expected by chance given the large number of tests we conduct». Nəticədə daha sərt deyilir: «the idea that round fractions and Fibonacci ratios occur in the Dow can be dismissed». Davamlılıq yoxlamaları nəticəni dəyişmədi.

İkinci iş daha yeni və daha böyükdür. Tsinaslanidis, Guijarro və Voukelatos onu 2022 ildə Expert Systems with Applications jurnalında nəşr etdirdi: Dow, DAX və NASDAQ-dan 160 səhmdən, 1968 yanvarından 2019 martına qədər. Tamamilə Fiboççi səviyyəsindən sıçrayış ehtimalı Dow-da 49,08 faiz, DAX-da 51,89 və NASDAQ-da 49,84 oldu. Müəlliflərin nəticəsi: Fiboççi səviyyələrindən sıçrayış ehtimalı statistik olaraq Fiboççi olmayan səviyyələrdən sıçrayış ehtimalından fərqlənmir. Altı faizlik geniş zonada sıçrayış Fiboççi olmayan səviyyələrdən hətta daha tez-tez baş verirdi.

İndi isə məqalənin ən faydalı hissəsi. Eyni iş səviyyələrin işləyirmiş kimi görünməsinin səbəbini göstərir. Səviyyə ətrafındakı zonu genişləndirmək kifayətdir, «sıçrayışlar»ın payı öz-özünə artır.

Öz-özünü aldatma mexanizmini müəlliflər birbaşa təsvir edir: analitik, qiymət yaxın, lakin Fiboççi olmayan qiymətdə çevrilsə belə, sıçrayışı 61,80 faiz ehtimalı ilə səviyyəyə aid edir. Bura işarələmənin subyektivliyini əlavə edin - «Different traders are likely to identify different starting and ending points for a preceding trend» - və hər kəs öz şəbəkəsinin təsdiqini gördüyü bir mənzərə alınır.

Bu, qrafikdəki səviyyələrin ümumiyyətlə heç nə demədiyi mənasına gəlir? Xeyr, və məhz burada hekayənin ikinci yarısı başlayır. Oslər, Nyu-York Federal Ehtiyat Bankının icmalında, altı valyuta bazarı firmasının açıqladığı real dəstək və müqavimət səviyyələrini yoxladı. Kurs bunlardan 60,8 faiz hallarda sıçrayırdı, təsadüfi səviyyələr üçün isə bu rəqəm 56,2 faiz idi. Lakin izah Fiboççidə deyildi: açıqlanmış səviyyələrin 70 faizdən çoxu sıfırla, 96 faizi isə sıfır və ya beşlə bitirdi.

Eyni müəllifin ayrıca işi mexanikaya əlavə edir. Böyük bankın təxminən 9700 real stop-order və qazanc təsdiq sifarişindən ibarət seçmədə, bərabər gözlənilən bir faizə qarşı təxminən 8,7 faiz sifariş «00» sonluqlarında dayanırdı. Üstəlik, yuvarlaq rəqəmdə məhz qazanc təsdiq sifarişləri üstün gəlirdi: stop-orderlar üçün 4,4 faizə qarşı 9,3 faiz. Benelüks səhmdar bazarında oxşar mənzərəni Sonneman təsvir etdi: gözlənilən bir faizə qarşı bütün qiymətlərin 6,5 faizi on quldenin dəqiq mislləri idi.

Nəticə mübahisənin hər iki tərəfi üçün əlverişsizdir. Bazarda səviyyə-baryerlər var, amma onları yuvarlaq rəqəmlər və sifarişlərin toplanması yaradır, qızıl nisfət deyil.

Öz şəbəkənizi necə yoxlaya və onu artıq məlum nəticəyə uyğunlaşdırmamaq olar?

Fiboççi şəbəkəsinin yoxlanışı eyni yerdə sınıyır: işarələmə qrafik artıq baxıldıqdan sonra edilir. Bundan sonra hər hansı nəticə, işarələmədən əvvəl inandığınız şeyi təsdiqləyir. Bu, əməllərin ardıcıllığı ilə müalicə olunur.

1. 1

   Nöqtə seçmə qaydasını qeyd etmək

   Hərəkətin başlanğıc və sonunu necə axtardığımızı, qrafik açılmazdan əvvəl

   ↓
2. 2

   Bir səviyyə dəstini təsbit etmək

   Üç-dörd xətt, on bir deyil

   ↓
3. 3

   Xətt ətrafında dar zona təyin etmək

   Geniş zolaq özü də dəqiqlik payını artırır

   ↓
4. 4

   Nəzarət qrupunu hesablamaq

   Təsadüfi Fiboççi olmayan səviyyələr üçün eyni qaydalar

   ↓
5. 5

   İki rəqəmi, yalnızca birini deyil, müqayisə edin

   Kontrol qrupu olmadan nəticənin heç bir mənası yoxdur

Adətən həlledici olan dördüncü addımdır. 2022 ilində aparılan iş belə qurulub: Fiboççi səviyyələri təsadüfi seçilmiş Fiboççi olmayan səviyyələrlə müqayisə olunub və əvvəlcilərə əsaslanan ticarət qaydası sonrakılara əsaslanan qaydanı üstələməyib.

Bura tamamilə arifmetik ikinci bir tuzaq da var. Qaydanın neçə variantını yoxladıysınızsa, ən yaxşı olanı bir o qədər yaxşı görünür - sadəcə, variantların çoxluğu səbəbindən. Beyli və həmkarlarının AMS Bildirilərlərindəki işdə göstərilib ki, beş illik gündəlik məlumatlar üçün 45 müstəqil variantı yoxlamaq kifayətdir ki, ən yaxşı variant təsadüfən 1,0 və ya daha yüksək Şarpe əmsalına malik olsun. Həmin işdə ayrıca qeyd olunur ki, məlumatları öyrənmə və saxlanma hissələrinə bölmək bundan qorunmur: bu, cəhd sayını nəzərə almır.

Praktiki nəticə sadədir. Müəyyən sayda variantı müqayisə edin, onları əvvəlcədən qeyd edin bektestin, bir işlək zaman çərçivəsi saxlayın və nəticəni gördükdən sonra zonanın enini dəyişməyin. Belə bir yoxlamanın ümumi çərçivəsi ticarət ideyasının yoxlanma qaydaları haqqında materialda təsvir olunub, səviyyələr üzrə işarələməni pozan tipik ssenari isə səviyyənin aldadıcı pozulması.

Risklər və məhdudiyyətlər

Məsuliyyətdən imtina. Material təhsil xarakterlidir və fərdi investisiya tövsiyəsi sayılmır. Əməliyyatlarla bağlı qərarları özünüz qəbul edirsiniz, maliyyə bazarlarında ticarət qoyulan vəsaitlərin itirilməsi riski ilə əlaqədardır.

Fiboççi göstəricisi dönüşü proqnozlaşdırmır. Bu, artıq baş vermiş hərəkətin işarələməsidir. Gələcəklə bağlı proqnozda deyil. Çarlz Şvab bunu öz tədris məqaləsində birbaşa qeyd edir: «heç bir texniki alət gələcək qiymət hərəkətini etibarlı şəkildə proqnozlaşdıra bilmir».

Qrafikdə Fiboççi xətləri nə qədər çoxdursa, dəyərli olan dəqiq düşmə o qədər azdır. On bir yay, dokuz səviyyəli şəbəkə və üzərindəki pəncərə belə bir xətlər şəbəkəsi yaradır ki, istənilən dönüş onlardan birinin yaxınlığında olacaq. cTrader İstinadı bunu olduğu kimi adlandırır: «səviyyələr o qədər çoxdur ki, qiymət ehtimalən onlardan birinin yaxınlığında dönüş edəcək».

Nəticə işarələmədən asılıdır, Fiboççi işarələməsi isə subyektivdir. Hərəkətin başlanğıcını və sonunu hər kəs öz seçir və eyni qrafikdə iki tərciənin səviyyələri üst-üstə düşməyəcək. Pəncərə üçün buna miqyasdan asılılıq da əlavə olunur: loqarifmik miqyasda şüalar arifmetik miqyasdan daha kəskin olur.

Keçmişdəki üst-üstə düşmələr gələcəyə köçürülmür. Yuxarıda qeyd olunan iki böyük yoxlama tarixi məlumatlar üzərində aparılıb və bundan sonra da belə olacağını vəd etmir. Tarix üzərindəki yoxlama yalnız artıq baş verənləri göstərir.

Heç bir səviyyə risk idarəetməsini əvəz etmir. Ssenarinin ləğv şərti, mövqenin ölçüsü və zərər məhdudiyyəti əmri girişdən əvvəl təyin olunur və hansı işarələmə alətini seçdiyinizdən asılı deyil.

Mənbələr

• Fibonacci Retracement, TradingView ətrafında məlumatlar, tradingview.com
• Trend-Based Fib Extension, TradingView ətrafında məlumatlar, tradingview.com
• Fib Time Zone, TradingView ətrafında məlumatlar, tradingview.com
• Fibonacci Retracements, ChartSchool StockCharts, chartschool.stockcharts.com
• Fibonacci Fans, ChartSchool StockCharts, chartschool.stockcharts.com
• Fibonaccini obyektləri, MetaTrader 5 istifadəçi ətrafında məlumatları, metatrader5.com
• Fibonacci Retracement, cTrader bilik bazası, help.ctrader.com
• Batchelor R., Ramyar R. Magic numbers in the Dow, Cass Business School, openaccess.city.ac.uk
• Tsinaslanidis P., Guijarro F., Voukelatos N. Automatic identification and evaluation of Fibonacci retracements, riunet.upv.es
• Osler C. Support for Resistance, FRBNY Economic Policy Review, newyorkfed.org

Tez-tez verilən suallar

Yeni başlayanlar üçün hansı Fibonaccini alətini seçmək lazımdır?

Fibonaccini göstəriciləri daha yaxşı bir alət üzərində öyrənmək lazımdır və ilk növbədə düzəliş şəbəkəsi seçilir. Onun yalnız iki istinad nöqtəsi var, onu təkrarlamaq və yoxlamaq daha asandır, nəticəni isə sözlərlə asanlıqla təsvir etmək olar: qiymət hərəkətin müəyyən hissəsinə qayıtdı. Ekstensiya üçün üçüncü nöqtə tələb olunur, pəncərə (fan) qrafik miqyasından asılıdır, qövs və zaman zonaları isə uzun tarixçə olmadan yoxlamaq çətindir. Şəbəkə suallara səbəb etməyə başlayanda, növbəti aləti bir-bir əlavə edin, hamısını birdən yox.

61,8 faiz səviyyəsi həqiqətən işləyirmi?

İki böyük yoxlama onun xüsusi gücə malik olmadığını göstərir. Dow indeksi üzrə 22 194 ticarət günü ərzində əhəmiyyətli üst-üstə düşmələrin sayı təsadüfi gözləntiyə bərabər oldu. Üç bazarın 160 səhmdən ibarət seçkisi yarım əsr ərzində eyni nəticəni verdi: Fibonaccini səviyyələrindən zəifləmə ehtimalı adi səviyyələrdən zəifləmə ehtimalından statistik cəhətdən fərqlənmir. Bununla birlikdə, bazarda maneə səviyyələri mövcuddur, lakin tədqiqatlar onları yuvarlaq rəqəmlərlə və sifarişlərin toplanması ilə əlaqələndirir.

Fibonaccini rəqəmi olmasına baxmayaraq, niyə 50 faiz şəbəkədə çəkilir?

Çünki səviyyə rahat və tanışdır, sətirdən çıxarıldığı üçün deyil. StockCharts onu Dow nəzəriyyəsinə istinad edir, Schwab isə 100 faizin də sətirdən çıxarılmadığını əlavə edir, CMC Markets isə 50 üçün eynini təsdiqləyir. Platformalar onu standart dəstdə saxlayırlar, çünki hərəkətin yarısı öz-özünə təbii istiqamətdir. İstifadə etmək olar, lakin Fibonaccini adlandırmaq olmaz.

Ekstensiya düzəliş şəbəkəsindən nə ilə fərqlənir?

İstinad nöqtələrinin sayı və hesablamanın başlanğıc nöqtəsi ilə. Şəbəkə üçün iki nöqtə lazımdır: o, artıq baş vermiş hərəkətin paylarını işarələyir. Genişlənmə üçün isə üç nöqtə lazımdır: hərəkətin başlanğıcı, sonu və geri çəkilmənin sonu. İlk hərəkətin müəyyən payı üçüncü nöqtədən ölçülür. Belə səviyyə əvvəlki maksimumu aşa bilər, lakin bu, mütləq deyil: bu, geri çəkilmənin dərinliyindən və seçilmiş əmsaldan asılıdır. Buna görə yalnız faiz göstəricilərini müqayisə etmək kifayət deyil, qiymətlərə də baxmaq lazımdır.

Qrafikdə eyni anda neçə səviyyə saxlanmalıdır?

Bir alətin üç-dörd xətti. Bundan sonra arifmetika sizin əleyhinizə işləməyə başlayır: xətlər şəbəkəsi nə qədər sıx olarsa, istənilən çevrilmənin onlardan birinin yaxınlığında olma ehtimalı bir o qədər yüksək olur və bu, bir şey haqqında daha az məlumat verir. cTrader ətrafında məlumatları səviyyələrin artıqlığını alətin işlədiyi barədə yanlış təsəbbünün birbaşa səbəbi adlandırır. Bir sual - bir alət - bir səviyyə dəsti.

Niyə ilk zaman zonaları çox vaxt ötürülür?

Ardıcıllığın ilk əmsalları bir-birinə yaxın yerləşir, buna görə ilkin şaquli xətlər sonrakılara nisbətən daha sıx olur. TradingView bir neçə ilkin zonanın ötürülməsinə imkan verir, lakin bu, onların qeyd-şərtsiz faydasız olduğu anlamına gəlmir. Məsafə istinad nöqtələrindən də asılıdır: baza intervalı 10 bar olduqda, 3 zonası başlanğıcdan üç deyil, 30 bar məsafədə yerləşir. Əvvəlcə intervalı müəyyənləşdirin, sonra hansı zonaları yoxlayacağınıza qərar verin.