Ֆիբոնաչիի ցուցանիշը՝ գործիքների եւ ընտրության համեմատություն ըստ առաջադրանքի

Որտեղի՞ց են եկել 38,2 եւ 61,8 տոկոսը եւ ինչո՞ւ 50 տոկոսը Ֆիբոնաչիից չէ?

Ֆիբոնաչիի շարքն ինքնին որոշվում է ռեկուրսիայով. յուրաքանչյուր հաջորդ անդամ հավասար է նախորդ երկուսի գումարին. OEIS ամբողջ թվային հաջորդականության տվյալների բազայում սա գրված է որպես F(n) = F(n-1) + F(n-2) F(0) = 0 և F(1) = 1, իսկ առաջին անդամներն այսպիսի տեսք ունեն՝ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Կա նաև պատմական հերքում, որը հազվադեպ է տրված ձեռնարկներում. նույն թվերը հանդիպում են հնդիկ հեղինակների մոտ Ֆիբոնաչիից առաջ, Gopala-ի համար մինչև 1135 տարի և Հեմաչանդրայի համար՝ 1150 տարվա մասին.

Պատահական չէ, որ հարևան տերմինների հարաբերակցությունը նման է ոսկե հարաբերակցությանը. Wolfram MathWorld-ը ֆիքսում է և՛ այս հարաբերակցության սահմանը, և՛ հենց թվի ճշգրիտ արժեքը՝ phi = 1/2(1+sqrt(5)), այսինքն՝ 1,6180339887 և հետագայում՝ առանց կետի: Այն ամենը, ինչ նկարում է տերմինալը, ստացվում է այս մեկ թվից՝ ըստ բաժանման.

Չեկը համընկնում է նաև մեկ այլ կայքում. Չարլզ Շվաբը ցուցադրում է 38,2 տոկոսը՝ օգտագործելով նույն բաժանումը մեկի վրա և տալիս է օրինակ 21/55. StockCharts-ը ավելացնում է մի զվարճալի մանրուք, որի մասին հեշտ է մոռանալ՝ 1-ից հանած 0,618-ը հենց տալիս է 0,382, այնպես որ երկու ամենահայտնի մակարդակները նույն թիվն են, որոնք դիտվում են երկու կողմից.

Բայց հետադարձի կեսն ընդհանրապես չի հանվում շարքից. Սա հաստատում են անընդմեջ չորս անկախ աղբյուրներ. StockCharts. «50% ուղղումը հիմնված չէ Ֆիբոնաչիի թվի վրա», և ավելին Dow տեսության մասին. Schwab: «The 50% and 100% levels aren't derived from the Fibonacci sequence». CMC Markets: «50% is not a Fibonacci number, but has proved to be a generally popular number». FOREX.com-ը ամենից կտրուկ ձևակերպում է. «Սա ամենևին էլ Ֆիբոնաչիի մակարդակ չէ, դա ընդամենը կես ճանապարհ է». Մակարդակը գծված է ցանցի վրա, ոչ ոք չի արգելում աշխատել դրա հետ, բայց այն Ֆիբոնաչիի մակարդակ անվանելը սխալ է.

123

Հետադարձ կապը չի սկսվել

Վերադարձ դեպի շարժման սկիզբ

1. 1.38,2 %. փոքր վերադարձ
2. 2.50 %. կեսը, ոչ թե Ֆիբոնաչի
3. 3.61,8 %. խորը վերադարձ

StockCharts-ը աշխատանքային գոտի է անվանում 38,2-ից մինչև 61,8 տոկոս միջակայքը՝ «the 38.2-61.8% zone covers the most possibilities (with 50% in the middle)»։ Զոնա բառն այստեղ առանցքային է. Խոսքը շերտի մասին է; դրա ներսում երեք գիծ պարզապես նշում են նրա եզրերն ու միջինը. Տարբերությունը հիմնարար կլինի ստուգման բաժնում.

Ինչ է չափում ուղղման ցանցը եւ ինչ երկու կետերի վրա է այն նկարվում?

Օգնություն TradingView նկարագրում է շինարարությունը մեկ արտահայտությամբ. «Մակարդակները ստեղծվում են երկու ծայրահեղ կետերի միացման միջոցով». Այնուհետև տերմինալն ինքն է հորիզոնական գծեր տեղադրում առանցքային մակարդակներում 23,6, 38,2, 61,8 և 100 տոկոս. Մենք արդեն քննարկել ենք քայլ առ քայլ նշումը` հաշվարկն առանձին ստուգելով. եթե առաջին անգամ եք ցանց տեղադրում, սկսեք դրա մասին նյութից, ինչպես կառուցել ուղղիչ ցանց՝ օգտագործելով երկու կետ, և վերադարձեք այստեղ՝ գործիք ընտրելու համար.

Ֆիբոնաչիի մակարդակների լռելյայն խմբերը տարբեր են տարբեր հարթակների համար, և սա առաջին բանն է, որի վրա սկսնակը սայթաքում է մի տերմինալից մյուսը տեղափոխելիս.

TradingView ունի ևս մեկ մանրամասն, որն օգտակար է գործիքների ամբողջ ընտանիքը հասկանալու համար. Զրոից մեկ արժեքները կոչվում են ներքին ուղղման մակարդակներ, մեկից մեծ արժեքները արտաքին են, իսկ զրոյից փոքր արժեքները ընդլայնումներ են. Այսինքն՝ ուղղումը և ընդլայնումը ապրում են նույն մասշտաբով և զբաղեցնում են դրա հակառակ ծայրերը. Օգնությունը առանձին-առանձին սահմանում է մակարդակների հաշվարկը լոգարիթմական սանդղակի համար. այն ներառված է բուն սանդղակի հետ միասին, և դրա մակարդակները այլ կերպ են սահմանվում.

1. 1

   Գտեք ավարտված շարժումը

   Իմպուլս, որի սկիզբն ու վերջը տեսանելի են

   ↓
2. 2

   Գրեք կետի ընտրության կանոն

   Ծայրահեղ մոտ կամ ստվեր, մեկը բոլոր գծապատկերների համար

   ↓
3. 3

   Ընդլայնել ցանցը սկզբից մինչև վերջ

   Ուղղությունը սահմանում է, թե որտեղ կլինի զրոն

   ↓
4. 4

   Նշեք աշխատանքային գոտին

   38,2-ից մինչև 61,8 տոկոս, ոչ թե երեք առանձին տող

   ↓
5. 5

   Գրեք չեղարկման պայման

   Ինչ ենք մենք համարում, երբ գինը դուրս է գալիս շարժման սահմաններից

Ցանցին ուղղված հիմնական նախազգուշացումը գալիս է հենց հարթակներից. StockCharts: «These retracement levels are not hard reversal points. Instead, they serve as alert zones». cTrader-ի օգնությունն ավելի անմիջական է. «երաշխիքներ չկան, որ գինը 100% կդադարի այնտեղ». Մակարդակը այն վայրն է, որտեղ դուք պետք է ավելի ուշադիր նայեք, և ոչ թե մի վայր, որտեղ ինչ-որ բան անպայման տեղի կունենա.

Ինչո՞ւ է ընդլայնումը երրորդ կետի կարիք ունենում եւ ինչպե՞ս է այն նշում ուղենիշները?

TradingView-ի ձևակերպումը չափազանց կարճ է. «Միտումի վրա հիմնված ֆիբ ընդլայնում կազմելու համար անհրաժեշտ է երեք կետ»։ Կետերի իմաստը կա՝ շարժման սկիզբը, շարժման ավարտը և հետդարձի ավարտը այս շարժման դեմ. Առաջին երկու կետերը սահմանում են սանդղակը, երրորդը ցույց է տալիս, թե որտեղից սկսել.

Ստացված մակարդակները կրկին տարբեր են հարթակների համար. MetaTrader 5 գծում է երեք գիծ 61,8, 100 և 161,8 տոկոսներում. TradingView-ը թվարկում է ամենատարածվածները՝ որպես 61,8, 100, 161,8, 200 և 261,8 տոկոս, իսկ ահազանգերի համար խորհուրդ է տալիս 0,618, 1,0 կամ 1,618: Շվաբը նշում է ավելի լայն շրջանակ, ներառյալ 127,2 և 423,6 տոկոսը. cTrader գործիքը նախագծված է մի փոքր այլ կերպ. այն հիմնված է միանգամից երկու միտումների վրա.

Ֆիբոնաչիի ցանցի և ընդլայնման միջև գործնական տարբերությունը հանգում է մեկ հարցի. Եթե դուք մտածում եք, թե որտեղ կավարտվի արդեն տեղի ունեցած շարժման վերադարձը, սա ցանցն է. Եթե մտածում եք, թե ուր կարող է շարժումը հասնել իր առավելագույն առավելագույն սահմանին, սա ընդլայնումն է. Դուք կարող եք դրանք խառնել մեկ գծապատկերում, բայց հետո այնքան շատ տող կա, որ ցանկացած հակադարձ կավարտվի դրանցից մեկի կողքին. Ինչու է սա վատ, եկեք նայենք ստորև բերված թվերին.

Ֆիբոնաչիի երկրպագու. Ինչպես են թեքված գծերը տարբերվում հորիզոնական մակարդակներից?

Ֆիբոնաչիի օդափոխիչի կառուցումը StockCharts-ում նկարագրված է քայլերով. օդափոխիչի առաջին գիծը դեպրեսիայից անցնում է 38,2 տոկոսային մակարդակին, երրորդը՝ 61,8 տոկոսային մակարդակին. MetaTrader 5-ը բացատրում է նույն երկրաչափությունը անտեսանելի ուղղահայաց միջոցով. երեք ճառագայթներ հատում են այն 38,2, 50 և 61,8 տոկոս մակարդակներում: cTrader-ում հավաքածուն նույնն է.

StockCharts ձևակերպում է հիմնական տարբերությունը ցանցից մեկ բառով. «ինչը դրանք դարձնում է դինամիկ, ոչ ստատիկ». Հորիզոնական մակարդակը նույն գնով է այսօր և մեկ ամսից. Օդափոխիչի ճառագայթը մեկ ամսվա ընթացքում շարժվում է վեր կամ վար, քանի որ այն կապված է ոչ միայն գնի, այլև բարի հետ.

Հետևաբար գործիքի երկու դժվարությունները, երկուսն էլ անվանված են առաջնային աղբյուրներով. Նախ. արդյունքը կախված է գրաֆիկի մասշտաբից. «սանդղակի պատճառով Ֆիբոնաչիի օդափոխիչի գծերը լոգարիթմական աղյուսակում ավելի կտրուկ են» - լոգարիթմական մասշտաբով ճառագայթներն ավելի կտրուկ են, քան թվաբանականում, չնայած տվյալները նույնն են. Երկրորդ. cTrader-ի օգնությունը զգուշացնում է, որ երկու հղման կետերից որևէ մեկում նույնիսկ փոքր տեղաշարժը զգալիորեն փոխում է ամբողջ պատկերը. Հորիզոնական ցանցի համար կետի տեղափոխումը մակարդակները տեղափոխում է զուգահեռ; օդափոխիչի համար այն պտտում է բոլոր ճառագայթները.

TradingView անվան տակ Fib Speed Resistance Fan ունի նմանատիպ գործիք, որտեղ միտումի գծի վերևի գծերը համապատասխանում են ժամանակին, իսկ ցածր գնին. Նաև սահմանվում է, որ վերլուծաբանների շրջանում ամենատարածված տոկոսները երրորդներն են՝ մեկ երրորդը և երկու երրորդը՝ առանց որևէ շարքի.

Ֆիբոնաչիի աղեղներ. որտեղ նրանք կրկնօրինակում են ցանցը եւ որտեղ են տալիս իրենց սեփականը?

StockCharts-ը նկարագրում է շինարարությունը հետևյալ կերպ. բազային գիծը ձգվում է խորշից մինչև գագաթը, և նրա երկայնքով գծվում են կամարներ՝ 0,382, 0,50 և 0,618 շառավղով: MetaTrader 5-ն ասում է նույն բանը, այլ կերպ ասած՝ երկրորդ կետի վրա կենտրոնացած երեք կամարները հատում են միտումի գիծը 38,2, 50 և 61,8 տոկոս մակարդակներում:

Սա ենթադրում է հենց այն, ինչ տեսանելի է գրաֆիկի վրա. Ժամանակի մի կետում, որը մոտ է հղման կետին, աղեղը հատում է գինը մոտավորապես նույն տեղում, որտեղ կանցնի հորիզոնական ցանցի գիծը. Որքան դեպի աջ, այնքան աղեղը թեքվում է ներքև և այնքան շատ է շեղվում ցանցից. Այն տալիս է իր ազդեցությունը միայն հեռավորության վրա, և դա նաև դժվարացնում է ստուգումը. նույն աղեղը տարբեր պատուհանների լայնություններում տարբեր տեսք ունի.

TradingView թույլ է տալիս կարգավորել մինչև տասնմեկ տոկոսը ձեռքով. Ազատությունը հաճելի է, բայց հենց սա է գործիքը դարձնում ճշգրտման դաշտ. մեկ էկրանի տասնմեկ տողերը երաշխավորում են ցանկացած տարածմանը մոտ.

Ժամային գոտիներ. ինչ է հաշվում ըստ ժամանակի, այլ ոչ թե գնի?

Օգնություն TradingView-ն երկիմաստություն չի թողնում. «Ֆիբոնաչիի ժամային գոտիները ցույց են տալիս միայն ժամանակի հետ կապված հնարավոր կարևոր ոլորտները». Հիմնական ինտերվալը սահմանվում է միտումի գծով, որը հիմնված է գների երկու ծայրահեղությունների վրա, այնուհետև տերմինալը գծում է ուղղահայացները. MetaTrader 5-ը քայլը թվարկում է ուղիղ՝ միջակայքները 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 և ապա շարքի շարունակությունը։

1. Գոտի 1

   Մեկ քայլ հղման կետից

   Գործնական իմաստ չկա, ուղղահայացը գրեթե սկզբում է

2. Գոտի 2

   Երկու քայլ

   կանգնած է առաջինին մոտ

3. Գոտի 3

   Երեք քայլ

   Դեռևս սկզբնական շարժման ներսում

4. Գոտի 5

   Հինգ քայլ

   Առաջին ուղղահայացը, որը կարելի է տեսնել առանձին

5. Գոտի 8

   Ութ քայլ

   Այստեղից նրանք սկսում են նայել պատահականություններին

6. Գոտի 13

   Տասներեք քայլ

   Քայլն արդեն համեմատելի է սկզբնական շարժման երկարության հետ

7. Գոտի 21

   Քսանմեկ քայլ

   Հետագա ընդմիջումներն ավելի արագ են աճում, քան ուշադրությունը

Երկու վկայագրերն էլ զգուշացնում են առաջին գոտիների մասին. TradingView: «it may be necessary to ignore the first few zones». StockCharts-ն ավելի կոնկրետ է. «Հնարավոր է անհրաժեշտ լինի անտեսել առաջին հինգ ժամային գոտիները», ինչպես նաև ցույց է տալիս այն հորիզոնները, որոնց նրանք սպասում են՝ 21, 34, 55, 89 և 144 օրվա. Thinkorswim-ն ունի նմանատիպ գործիք, որը կոչվում է Fibonacci Time Ratios և նկարագրված է նույն բառերով.

Ժամանակը հաշվելը օգտակար է միայն այն պատճառով, որ դա վարկածի համար վերջնաժամկետ սահմանելու միակ միջոցն է. Դուք կարող եք հավերժ սպասել գների մակարդակին, բայց ժամային գոտին ինքնին հուշում է ձեզ, թե երբ է ժամանակը ճանաչելու սցենարը որպես ձախողված.

Ֆիբոնաչիի ո՞ր գործիքը պետք է օգտագործել որ առաջադրանքի համար?

Ֆիբոնաչիի գործիքների բոլոր համեմատությունները տեղադրված են մեկ աղյուսակում.

Որտեղ են օգնում Ֆիբոնաչիի գործիքները և որտեղ՝ ոչ

Հարմար է, եթե

• Նշեք այն շարժման սահմանները, որոնք արդեն տեղի են ունեցել հավասարապես բոլոր գծապատկերներում
• Նախապես նկարագրեք այն գոտին, որը դուք համարում եք մեծ ուշադրության գոտի
• Սահմանեք սցենարի վերջնաժամկետ՝ մինչև ո՞ր ուղղահայացն ենք սպասում հաստատմանը:
• Համեմատեք ձեր երկու կանոնները նույն պատմության վերաբերյալ

Հարմար չէ, եթե

• Հակադարձման կանխատեսում. հարթակները հստակ նշում են, որ կանգառի երաշխիքներ չկան
• Կանգառի պատվերների փոխարինում և դիրքի չափսերի որոշում
• Շարժման հետադարձ բացատրություն մոտակա համապատասխան գծով
• Իմաստի գտնում առաջին ժամային գոտիներում, որոնք մոտ են միմյանց

Առանձին նշում էկրանին Ֆիբոնաչիի նշագրումների քանակի վերաբերյալ. Որքան շատերը միաժամանակ պահեք, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ ցանկացած հակադարձում կլինի որևէ գծի մոտ. cTrader Help-ը պարզորոշ ասում է. «կան չափազանց շատ մակարդակներ, ուստի գինը, հավանաբար, կհակադարձվի դրանցից մեկի մոտ». Մեկ գործիք մեկ հարցի համար փորձարկելիության պայմանն է. Եթե արդեն ընտրել եք ցանց, օգտակար է վերլուծել դրա շրջանակներում որոշակի սցենար - օպտիմալ մուտքի գոտի.

Ֆիբոնաչիի թվերը - առասպել կամ իրականություն. ինչ ցույց տվեց Dow թեստը?

Առաջին աշխատանքը՝ Բաչելոր և Ռամյար, «Կախարդական թվեր Դաուում», Cass Business School, 2006. Նրանք ստուգել են այնտեղ հաճախականությունը. հարակից միտումների ամպլիտուդների և տևողությունների հարաբերակցությունները կլանվում են տասը «կախարդական» արժեքների շուրջ. Հեղինակները չեն հաշվի առել առևտրի շահութաբերությունը բոլոր. Նյութ - Դաու Ջոնսի արդյունաբերական միջինի օրական տվյալները, 22 194 առևտրային օրեր. Առանցքային կետերը նշվել են հինգ տոկոսանոց շարժման ֆիլտրով ալգորիթմով, որի արդյունքում ստացվել են 430 կետեր. Պատահականությունը մոդելավորվել է երկու հազար բլոկային բութսթրեփ կրկնօրինակներով.

Արդյունքը ձևակերպված է չոր. փորձարկված համակցություններից 144 շեմը գերազանցել է միայն 15՝ պատահականորեն սպասվողներով 14,4. Այսինքն՝ ճիշտ այնքան, որքան կսպասվեր առանձին. Հեղինակները այն ձևակերպում են այսպես. «ոչ ավելին, քան կարելի էր ակնկալել պատահականորեն՝ հաշվի առնելով մեր կողմից անցկացվող թեստերի մեծ քանակը». Եզրակացությունն ավելի կտրուկ է. «Կարելի է մերժել այն գաղափարը, որ Dow-ում կլոր կոտորակներ և Ֆիբոնաչիի հարաբերակցություններ են լինում». Հուսալիության թեստերը չեն փոխել արդյունքը.

Երկրորդ հոդվածն ավելի նոր է և ավելի ծավալուն. Ցինասլանիդիսը, Գուիջարոն և Վուկելատոսը այն հրապարակել են Expert Systems with Applications-ում՝ 2022 160 Dow-ի բաժնետոմսերի համար, DAX և NASDAQ, հունվարից 1968 մինչև մարտ 2019. Ֆիբոնաչիի մակարդակից ճիշտ ետընթացի հավանականությունը կազմել է 49,08 տոկոս Dow-ի համար, 51,89՝ DAX-ի և 49,84՝ NASDAQ. Հեղինակների եզրակացությունը. Ֆիբոնաչիի մակարդակներից հետընթացի հավանականությունը վիճակագրորեն անբաժանելի է ոչ Ֆիբոնաչիի մակարդակներից հետընթացի հավանականությունից. Վեց տոկոս լայն գոտու դեպքում հետընթացը տեղի է ունեցել ավելի հաճախ ոչ Ֆիբոնաչիի մակարդակներից.

Հիմա ամբողջ հոդվածի ամենաօգտակար մասը. Նույն աշխատանքը ցույց է տալիս, թե որտեղից է գալիս այն զգացողությունը, որ մակարդակները աշխատում են. Բավական է ընդլայնել գոտին գծի շուրջ, և «վերադարձների» համամասնությունը ինքնուրույն մեծանում է.

Հեղինակները ինքնախաբեության մեխանիզմը նկարագրում են բառացիորեն. վերլուծաբանը վերականգնումը կվերագրի 61,80 մակարդակին տոկոսով, չնայած գինը շրջվել է փակման ժամանակ, բայց ոչ Ֆիբոնաչիի արժեքով. Ավելացրեք դրան նշագրման սուբյեկտիվությունը. «Տարբեր առևտրականներ, հավանաբար, նույնականացնում են նախորդող միտման տարբեր մեկնարկային և ավարտական ​​կետեր», և դուք կստանաք պատկեր, որտեղ բոլորը տեսնում են իրենց ցանցի հաստատումը.

Արդյո՞ք սա նշանակում է, որ գրաֆիկի վրա մակարդակները բացարձակապես ոչինչ չեն նշանակում? Ոչ, և ահա պատմության երկրորդ կեսը. Օսլերը Նյու Յորքի Դաշնային պահուստային բանկի կողմից անցկացված վերլուծության մեջ ստուգել է վեց արտարժույթի շուկայի ընկերությունների կողմից հրապարակված իրական աջակցության և դիմադրության մակարդակները. Դրանցից տոկոսադրույքը ցատկվել է 60,8 դեպքերի տոկոսում՝ ընդդեմ 56,2 տոկոսի կամայական մակարդակների. Բայց բացատրությունը Ֆիբոնաչի չէր. հրապարակված մակարդակների ավելի քան 70 տոկոսն ավարտվել է զրոյով, իսկ 96 տոկոսը՝ զրոյով կամ հինգով.

Շարունակությունը նույն հեղինակի առանձին աշխատության մեջ ավելացնում է մեխանիկա. Գրեթե 9700 իրական դադարեցման պատվերների և խոշոր բանկից շահույթ ստանալու պատվերների նմուշում, պատվերների մոտ 8,7 տոկոսը եղել է «00» վերջավորություններում՝ համազգեստով: սպասվում էր մեկ տոկոս. Ավելին, կլոր թվի դեպքում գերակշռում էին շտկելու հրամանները՝ 9,3 տոկոս՝ ընդդեմ կանգառի 4,4-ի։ Sonnemans-ը նման պատկեր է նկարագրել հոլանդական ֆոնդային շուկայում: 6,5 բոլոր գների տոկոսը պարզվեց, որ տասը գուլդերի ճշգրիտ բազմապատիկ են՝ սպասվող մեկ տոկոսի փոխարեն.

Եզրակացությունը անհարմար է վեճի երկու կողմերի համար. Շուկայում կան խոչընդոտների մակարդակներ, բայց դրանք ստեղծվում են կլոր թվերով և պատվերների կուտակմամբ, այլ ոչ թե ոսկե հարաբերակցությամբ.

Ինչպե՞ս ստուգել ձեր ցանցը եւ չհարմարեցնել այն արդեն հայտնի արդյունքին?

Ֆիբոնաչիի ցանցը ստուգելը նույն տեղում փչանում է. նշումը կատարվում է գծապատկերն արդեն դիտելուց հետո. Ավելին, ցանկացած արդյունք հաստատում է այն, ինչին հավատում էիք նախքան նշելը. Սա բուժվում է հետևյալ ընթացակարգով.

1. 1

   Գրեք կետի ընտրության կանոն

   Ինչպես ենք մենք փնտրում շարժման սկիզբը և ավարտը նախքան աղյուսակը բացելը

   ↓
2. 2

   Ուղղեք մակարդակների մեկ փաթեթ

   Երեք կամ չորս տող, ոչ տասնմեկ

   ↓
3. 3

   Սահմանեք նեղ գոտի գծի շուրջ

   Լայն սանդղակը ինքնին մեծացնում է հարվածների արագությունը

   ↓
4. 4

   Հաշվարկել վերահսկիչ խումբը

   Նույն կանոնները պատահական ոչ Ֆիբոնաչի մակարդակներում

   ↓
5. 5

   Համեմատեք երկու թվանշան, ոչ թե մեկ

   Առանց վերահսկիչ խմբի արդյունքը ոչինչ չի նշանակում

Չորրորդ քայլը սովորաբար որոշիչ է. Հենց այսպես է աշխատում 2022-ի աշխատանքը. Ֆիբոնաչիի մակարդակները համեմատվել են այնտեղ պատահականորեն ընտրված ոչ Ֆիբոնաչիի մակարդակների հետ, և առաջինի առևտրային կանոնը չի գերազանցել երկրորդի կանոնը.

Կա երկրորդ թակարդը՝ զուտ թվաբանական. Որքան շատ կանոնների տարբերակներ փորձեք, այնքան ավելի լավն է թվում լավագույնը, պարզապես այն պատճառով, որ շատ տարբերակներ կային. Բեյլի և այլոց աշխատանքը: AMS-ի ծանուցումներում ցույց է տալիս, որ հինգ տարվա ամենօրյա տվյալների դեպքում բավական է թվարկել 45 անկախ տարբերակները, այնպես, որ Sharpe-ի լավագույն հարաբերակցությունը 1,0 և ավելի բարձր ցուցադրվի զուտ պատահականորեն. Առանձին նշվում է նաև, որ տվյալները մարզումների և հետաձգված մասերի բաժանելը դրանից չի օգնում. հաշվի չի առնվում փորձերի քանակը.

Գործնական եզրակացությունը պարզ է. Համեմատեք ֆիքսված թվով տարբերակներ, գրեք դրանք հետադարձ փորձարկում, պահել մեկ աշխատող Ժամկետ և մի փոխեք գոտու լայնությունը արդյունքը տեսնելուց հետո. Նման ստուգման ընդհանուր շրջանակը նկարագրված է նյութում. առևտրային գաղափարը ստուգելու կանոններ, և տիպիկ սցենար, որը խախտում է մակարդակի գծանշումները, քննարկվում է հոդվածում: կեղծ մակարդակի ճեղքում.

Ռիսկեր եւ սահմանափակումներ

Հրաժարում. Բովանդակությունը կրում է կրթական բնույթ և չի հանդիսանում անհատական ներդրումային առաջարկ. Դուք ինքներդ եք որոշումներ կայացնում գործարքների վերաբերյալ. Ֆինանսական շուկաներում առևտուրը կապված է ձեր ներդրված միջոցները կորցնելու ռիսկի հետ.

Ֆիբոնաչիի ցուցիչը հակադարձում չի կանխատեսում. Սա արդեն անցած շարժման նշանավորումն է. Դրանում ապագայի կանխատեսում չկա. Չարլզ Շվաբը գրում է այս մասին ուղղակիորեն իր սեփական կրթական հոդվածում. «Ոչ մի տեխնիկական գործիք չի կարող հուսալիորեն կանխատեսել գների ապագա շարժումը».

Որքան շատ Ֆիբոնաչիի տողեր գծապատկերում, այնքան քիչ է նշանակում հարվածել. Տասնմեկ աղեղ, ինը ցանցային մակարդակ և դրանց վերևում գտնվող օդափոխիչ ապահովում են գծերի այնպիսի ցանց, որ ցանկացած շրջադարձ կլինի դրանցից մեկի կողքին. cTrader Help-ն այն անվանում է այնպես, ինչպես կա. «չափազանց շատ մակարդակներ կան, ուստի գինը հավանաբար կփոխվի դրանցից մեկի մոտ».

Արդյունքը կախված է մակնշումից, իսկ Ֆիբոնաչիի նշումը սուբյեկտիվ է. Յուրաքանչյուրն ինքն է ընտրում շարժման սկիզբն ու վերջը, և նույն գծապատկերում երկու թրեյդերների մակարդակները չեն համընկնի. Օդափոխիչի համար սրան գումարվում է կախվածությունը սանդղակից. լոգարիթմական մասշտաբով ճառագայթներն ավելի կտրուկ են, քան թվաբանականից.

Անցած հանդիպումները չեն տեղափոխվում ապագա. Վերոհիշյալ երկու խոշոր ստուգումները աշխատել են պատմական տվյալների վրա և չեն խոստանում, որ նույնը կլինի ապագայում. Պատմության ստուգումը ցույց է տալիս միայն այն, ինչ արդեն տեղի է ունեցել.

Ոչ մի մակարդակ չի փոխարինում ռիսկերի կառավարմանը. Սցենարի չեղարկման պայմանը, դիրքի չափը և կորստի սահմանաչափի կարգը սահմանվում են մուտքից առաջ և կախված չեն ձեր ընտրած նշագրման գործիքից.

Աղբյուրներ

• Fibonacci Retracement, օգնություն TradingView, tradingview.com
• Trend-ի վրա հիմնված Fib Extension, օգնություն TradingView, tradingview.com
• Fib ժամային գոտի, օգնություն TradingView, tradingview.com
• Fibonacci Retracements, ChartSchool StockCharts, chartschool.stockcharts.com
• Fibonacci Fans, ChartSchool StockCharts, chartschool.stockcharts.com
• Ֆիբոնաչիի օբյեկտներ, ձեռնարկ MetaTrader 5, metatrader5.com
• Fibonacci Retracement, cTrader գիտելիքների բազա, help.ctrader.com
• Batchelor R., Ramyar R. Magic numbers in the Dow, Cass Business School, openaccess.city.ac.uk
• Tsinaslanidis P., Guijarro F., Voukelatos N. Automatic identification and evaluation of Fibonacci retracements, riunet.upv.es
• Osler C. Support for Resistance, FRBNY Economic Policy Review, newyorkfed.org

Հաճախ տրվող հարցեր

Ֆիբոնաչիի ո՞ր գործիքը պետք է ընտրի սկսնակը?

Ավելի լավ է տիրապետել Ֆիբոնաչիի ցուցանիշին մեկ գործիք առ ժամանակ, եւ ուղղման ցանցը վերցվում է առաջինը. Այն ունի ընդամենը երկու առանցքային կետ, այն ամենահեշտն է կրկնել եւ ստուգել, իսկ արդյունքը հեշտ է նկարագրել բառերով. գինը վերադարձել է շարժման այդպիսի եւ այդպիսի մասնիկին. Ընդլայնումը պահանջում է երրորդ կետ, օդափոխիչը կախված է գրաֆիկի սանդղակից, աղեղները եւ ժամային գոտիները դժվար է ստուգել առանց երկար պատմության. Երբ ցանցն այլեւս կասկածելի չէ, ավելացրեք հաջորդ գործիքը մեկ առ մեկ, ոչ միանգամից բոլորը.

Արդյո՞ք 61,8 տոկոսի մակարդակը իսկապես աշխատում է?

Երկու մեծ ստուգումներ ասում են, որ նա շատ ուժ չունի. Դոուի միջին հաշվով 22 194 առեւտրի օրերի նշանակալի զուգադիպությունների թիվը հավասար էր պատահաբար ակնկալվող. Ավելի քան կես դար երեք շուկաներում 160 արժեթղթերի նմուշը նույն արդյունքն է տվել: Ֆիբոնաչիի մակարդակից կրկնվելու հավանականությունը վիճակագրորեն չի տարբերվում նորմալ մակարդակից կրկնվելու հավանականությունից. Միեւնույն ժամանակ, շուկայում կան խոչընդոտների մակարդակներ, սակայն ուսումնասիրությունները դրանք կապում են կլոր թվերի եւ պատվերների կուտակման հետ.

Ինչո՞ւ է 50 տոկոսը նկարվում ցանցում, եթե դա Ֆիբոնաչիի թիվ չէ?

Որովհետեւ մակարդակը հարմար է եւ ծանոթ, եւ ոչ թե այն պատճառով, որ այն հանված է սովորականից. StockCharts այն վերադառնում է Դոուի տեսությանը, Շվաբը ավելացնում է, որ նույնիսկ 100 տոկոսը սովորականից դուրս չէ, եւ CMC Markets-ը հաստատում է նույնը 50. Հարթակները թողնում են այն նախնական հավաքածուում, քանի որ շարժման կեսն ինքնին բնական ուղենիշ է. Դուք կարող եք օգտագործել այն, դուք չպետք է այն անվանեք Fibonacci.

Ինչպե՞ս է ընդլայնումը տարբերվում ուղղման ցանցից?

Հսկիչ կետերի քանակը եւ աշխատանքի տարածքը. Ցանցին անհրաժեշտ է երկու կետ, եւ այն բաժանում է այն շարժումը, որն արդեն տեղի է ունեցել ներսից. Ընդլայնմանը անհրաժեշտ է երեքը՝ շարժման սկիզբը, վերջը եւ դրա դեմ rollback-ի ավարտը. Տարածվում է սկզբնական շարժման աշխատանքներից այն կողմ. Պարզ ասած, ցանցը պատասխանում է այն հարցին, թե որտեղ է վերադարձել գինը, եւ ընդլայնումը պատասխանում է այն հարցին, թե որտեղ կարող է այն անցնել իր բարձրությունից այն կողմ.

Քանի մակարդակ պահել աղյուսակում միաժամանակ?

Երեքից չորս տող մեկ գործիք. Այդ դեպքում թվաբանությունը սկսվում է ոչ ձեր օգտին. որքան խիտ է գծերի ցանցը, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ ցանկացած հակադարձում կլինի դրանցից մեկի կողքին, Եվ որքան քիչ է այն ինչ-որ բան ասում. cTrader Help-ը նշում է մակարդակների ավելցուկը որպես սխալ տպավորության անմիջական պատճառ, որ գործիքը աշխատում է. Մեկ հարց - մեկ գործիք - մեկ շարք մակարդակների.

Ինչո՞ւ առաջին ժամային գոտիները իմաստ չունեն?

Քանի որ հաջորդականության քայլն ինքնին. Առաջին ինտերվալները մեկ, երկու եւ երեք սանդղակ են, ուստի ուղղահայացները գրեթե մոտ են միմյանց եւ ընկնում են սկզբնական շարժման մեջ. Երկու վկայականներն էլ ուղղակիորեն ասում են սա. TradingView խորհուրդ է տալիս անտեսել առաջին մի քանի գոտիները, StockCharts առաջին հինգի մասին. Տրամաբանական է նայել հեռավոր գոտիներին, որտեղ ինտերվալն արդեն համեմատելի է նշված շարժման երկարության հետ.