ADX индикаторы қалай жұмыс істейді: тренд күші мен +DI және -DI

ADX индикаторы не көрсетеді және не көрсетпейді

Fidelity ADX шектеулі деп сипаттайды Осциллятор, оның мәндері 0 мен 100 аралығында өзгереді. Осы диапазонды TradingView сертификаты мен оқу материалдары растайды IG. Шкаланың жоғарғы жағы шектеулі, сондықтан 40-ның мәні әрдайым 20-нің мәнінен күшті, қай аспапта көрсеңіз де.

Анықтамалық кітаптардағы индикатордың рөлі де сондай қатал сипатталған. StockCharts ADX "трендтің күшті немесе иірімділігін, трендтің күшін немесе әлсіздігін" өлшейді – трендтің күшін немесе әлсіздігін, бағытының өзін емес, өлшейді. TradingView одан да қысқаша айтады: «Бұл аззунтқа бағыт мүлде есепке алынбайды» — ол бағытты мүлде ескермейді.

ADX берген және бермейтін нәрселердің қысқаша тізімі:

1. Ағымдағы қозғалыстың күшін бір ғана сан арқылы бағалайды.
2. Бұл күштің динамикасын береді: көтерілетін сызық қозғалыстың қарқынын арттырады, ал төмендеу сызық оның қарқыны таусылып жатқанын білдіреді.
3. Бұл әртүрлі аспаптарға ортақ тіл береді, себебі масштаб барлық жерде бірдей.
4. Ол бағыт бермейді: ADX жалғыз бағаның өсіп келе жатқанын немесе төмендеп жатқанын анықтай алмайды.
5. Кіру нүктесін көрсетпейді және тоқтамайды.
6. Баға мақсаты көрсетілмейді және қозғалыстың қанша уақытқа созылатынын айтпайды.
7. Кері бұрылу туралы ескертпейді: күш құлағанда да өседі.

Осы бағыттың жоқтығынан ADX сирек чартқа жалғыз шығады. Егер сіз жұмыс істейтін жиынтықты жинап жатсаңыз, алдымен, Бастаушы қандай индикаторларды қолдануы керек?, Және қозғалыстың күшін көру үшін осында қайта кел.

ADX, +DI және -DI қалай байланысты?

Уайлдер бағытталған қозғалысты үш өлшемнен тұратын жүйе ретінде құрды, және олар жеке толық емес. "Қайда" деген сұраққа жауап DI екі жол, үшінші жол "қаншалықты сенімді" деген сұраққа жауап береді. Fidelita бұл жұптасуды былай сипаттайды: ADX сызық трендтің күшін анықтайды, ал екі сызық оны толықтырады, бұл бағытты анықтауға көмектеседі DMI.

Fidelity-дің кроссоверлерді классикалық түсіндірмесі бір жолда жазылған: сатып алу сигналы DMI+ DMI- төменнен жоғарыға өткенде пайда болады, Сату сигналы - керісінше. Содан кейін дереккөздер дауы басталады, және ол адал болады. IG жазады, көп трейдерлер DI сызықты елемейді, себебі олар "мәселені бұлтқа айналдырады" деп, тек суретті бұлттатады. StockCharts, керісінше, DI қиылыстарының айналасында сыртқы растау қосады.

Менің бұл аргументтен қорытындым қарапайым: DI сызықтар билік тепе-теңдігін сипаттау үшін пайдалы, кіру батырмасы ретінде емес. Бір қиылысу қозғалыс күші нөлге жақын болса, ештеңе дәлелдемейді.

Шынайы қашықтық, +DM және -DM қалай есептеледі?

Есептеу шынайы ауқымнан басталады. Шынайы диапазон — үш мәннің ішіндегі ең үлкені: шамның жоғарыдан төменге тербелуі, Кеше ең жоғары деңгейден кешегі жабылуға дейінгі қашықтық және кешегіден төменге жақын арақашықтық. Сол мән бөлек индикатордың негізі болып табылады, ол өлшейді Құбылмалылық, Егер бұл сізге жаңа болса, талдауын қараңыз, Шынайы диапазон стоп-лосс орнатуға қалай көмектеседі.

Содан кейін бағыттық қозғалыс есептеледі. Уайлдердің ашық бастапқы кодтардағы сөздері келесідей жазылған:

1. UpMove — бүгінгі ең жоғары көрсеткіш, кешегі ең жоғары көрсеткіш.
2. DownMove — кеше ең төменгі деңгейден бүгінгі төменгі деңгей.
3. Егер UpMove DownMove-ден үлкен және нөлден үлкен болса, онда +DM UpMove-ге тең, әйтпесе +DM нөлге тең болады. -DM үшін айна ережесі.

Негізгі нәзіктік үшінші нүктеде жасырылған. Шам ретінде тек бір жағы ғана есептеледі: жоғары немесе төмен қозғалыс, бірақ ешқашан екеуі бірдей болмайды. StockCharts шекаралық жағдайды тікелей сипаттайды: екі есептеу де теріс немесе тең болса, екі мән де нөлге айналады. TA-Lib-нің сілтеме жүзеге асырылуы екі шамның жеті мүмкін салыстырмалы позициясын талдап, сол ережеге келеді.

Ішкі шам толығымен алдыңғы шамның ауқымына сай келеді және екі бағытта да қозғалыс көрсетпейді. Сондықтан тар бүйірде ADX төмен сырғиды: санатор жиі нөлге ұшырайды.

Бағытталған қозғалыстан DX мен ADX қалай алынады

Уайлдердің тегістеу әдісі өзінің, және бұл басқа адамдардың сипаттамаларымен сәйкессіздіктердің алғашқы себебі. Бірінші мән алғашқы 14 кезеңнің қосындысына тең, содан кейін қайталану жұмыс істейді: оның он төртінші бөлігі алдыңғы мәннен алынып, ағымдағы мән қосылады. Tulip Indicators бұл экспоненциалды орташа көрсеткіштің 1/n коэффициенті екенін көрсетеді, әдеттегі 2/(n+1), және Уайлдердің 14 кезеңдегі тегістеуі әдеттегі экспоненциалды орташа көрсеткішке тең, периоды 27.

Формула DX индикатордың негізгі ерекшелігін түсіндіреді. DX — жүзге бөлінген +DI және -DI айырмашылығының модуліне көбейтіледі және олардың қосындысына бөлінеді. Осы формуланы StockCharts, TA-Lib каталогы және ағылшын тіліндегі Wikipedia береді. Модуль белгіні өшіреді, ал бағыт белгімен бірге жүреді: сызықтардың 30 нүктеге бөлінуі қай сызық жоғары болса да, бірдей DX береді.

Соңғы қадам — Уайлдердің айтуынша DX орташа есептеу. Бірінші мән DX-дің алғашқы он төрт мәнінің орташа мәніне ADX тең, содан кейін әрбір келесі мән келесідей есептеледі: алдыңғы ADX 13 көбейтіледі, ағымдағы DX қосып, 14. Екінші тегістеу сызықты тегіс етеді және сонымен бірге оған кідіріс береді.

ADX DMI-ден TradingView және MetaTrader бойынша қалай ерекшеленеді

Көмек TradingView сұраққа тікелей жауап береді: кіріктірілген ADX индикаторы +DI және -DI сызықтарын өзі сызбайды, бір уақытта үш жол үшін бөлек Бағытты Қозғалыс индикаторы қажет. DMI кірістер бөлімінде екі параметр орнатылған: ADX — соңғы жолдың тегістеу кезеңі, DI Length — DI есептеу кезеңі, екеуінің де әдепкі мәні 14. ADX бөлімі туралы бетте ешқандай кіреберіс жоқ, сондықтан ресми түрде бірнеше 14 және 14 DMI.

MetaTrader 5 жылы жағдай әлдеқайда нәзік. Терминалда екі бөлек кіріктірілген индикатор бар: Орташа бағытталған қозғалыс индексі және Орташа бағытталған қозғалыс индексі Уайлдер. MetaQuotes сипаттамасында екінші нұсқа Уайлдердің кітабындағы алгоритмге қатаң сәйкес жасалған және тегістелген жылжымалы орташа мәнді қолданады, ал біріншісінде тегістеу өзгеше. Бір диаграммадағы осы екі жолдың мәндері сәйкес келмейді, дегенмен атауы дерлік бірдей.

Бұл кестедегі бөлек жол MetaTrader 4: оның функциясы iADX қолданылатын баға параметріне, яғни есептеу жүргізілген бағаға қатысты, Ал MT5 нұсқасында мұндай параметр жоқ. Төменде thinkorswim орналасқан, мұнда орташа түр бес нұсқадан таңдалады: қарапайым, экспоненциалды және Wilder тегістеу. Сол аспапта бірдей ADX әртүрлі мәндер мен әртүрлі таңдаулар береді.

Pine Script ADX үшін бөлек функция жоқ, бәрі береді ta.dmi, Және ADX үшінші элементпен бірге келеді:

[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
plot(adx, "ADX")

Бұл шақыру түрі жарияланған жазбаларда көрінеді TradingView. Нәтижені бір айнымалыға тағайындау мүмкін емес, компилятор үш айнымалының ашылуын күтуде.

DI кезеңі мен тегістеу не ADX

Көптеген адамдар параметрлерді бөлуді өткізіп жібермейді, бірақ бұл практикалық. DI ұзындығын қысқартыңыз – бағыт сызықтары қысқа шиптерге реакция бергендіктен жиі қиылыса бастайды. ADX-ді қысқа тегістеу соңғы жолды дірілдетеді және ол жиі шектен секіреді. Уайлдер 14-ге сенді, және бұл мән TradingView және MetaTrader үшін әдепкі болып қалды.

Маңыздысы — мағынаның мағынасы үшін қанша тарих қажет. ADX(14) мәнінің бірінші мәні тек 28 жоласында пайда болады, бұл есептеу құрылғысынан шығады. Он төрт такт шынайы диапазон мен бағытталған қозғалысты бірінші тегістеуге арналған, сондықтан алғашқы DI он бесінші тактта пайда болады. Содан кейін оларды бірінші мәнге орташа ету үшін тағы он төрт мән DX қажет ADX.

Сондай-ақ, сертификаттарда сирек айтылатын механизм бар. Уайлдердің қайталануы ескі мәндерді толық ұмытпайды: олардың салмағы азаяды, бірақ қайта басталмайды.

Сондықтан, жүктелген тарихының әртүрлі тереңдігі бар екі терминал бір жолада ADX мәндері сәл өзгеше болады. StockCharts тұрақты сандар шамамен 150 деректер кезеңін қажет етеді деп есептейді. Құжаттама TA-Lib бұл кезеңді бастапқы тұрақсыз кезең деп атайды және солай түсіндіреді: ерте мәндер олардан қанша тарих өткеніне байланысты.

Маңызды. Бір аспаптағы екі диаграмма арасындағы мәндердің айырмашылығы көбінесе әртүрлі тарих тереңдігіне немесе антиалиасингтің әртүрлі түрлеріне байланысты, платформалық қателік емес. Алдымен жүктелген бөлшектің баптаулары мен ұзындығын тексеріңіз.

Неге 20 және 25 шектері дайын сигнал шығармайды?

Ең жиі кездесетін шекаралар жұбы былай: 25 жоғарыда - күшті тренд, төменде 20 - тренд жоқ, олардың арасында белгісіздік бар. Оны көрсетеді StockCharts, Fidelity және TradingView, ал IG тек жоғарғы шекараны растайды: жоғары 25 трендті күшті деп санайды. Fidelity пайдалы мәлімет қосады: 60 жоғары мәндер сирек кездеседі.

Айырмашылықтар осы жұптан кейін басталады. StockCharts шекті 25 тікелей Уайлдерге тағайындайды және бірден көптеген аналитиктер оның орнына 20 қолданатынын жазады. Ағылшын тіліндегі Уикипедия басқа шкаланы береді: әлсіз тренд төмен 20, күшті жоғары 40, ерекше күшті жоғары 50. Айырмашылық екі есе, және шкаланы таңдау әр екінші шешімді өзгертеді.

TradingView бұл спредді ең ашық түсіндіреді: қабылданатын мәндер құралға байланысты әртүрлі, Сондықтан, құралыңызды оның тарихын тексерген дұрыс. Сондай-ақ, Уайлдер акцияларға қарағанда құбылмалы және күшті трендтегі валюталар мен тауарлар үшін жүйе әзірлегенін еске салу керек.

Шкалаға қарсы ең жақсы мысал — IG: Nasdaq раллиінде 1400 пункттен астам ADX қозғалыстың көп бөлігінде 25-ден төмен болды. Ресми түрде ешқандай үрдіс болған жоқ, керісінше. Қорытынды IG сөзбе-сөз есте сақтау керек: «Бірақ индикатор әрдайым түзетіледі» – ешбір индикатор әрдайым дұрыс емес.

Жабық шамдарда ADX қолмен қалай сәйкестендіруге болады

Тексеру бір кешті алады және болашақта өзіңмен келіспеушіліктің жартысын жояды. Процедура келесідей:

1. Бір құрал мен біреуін таңдаңыз Уақыт аралығы және кем дегенде 30 жабық шам тұтқасының бір бөлігін түзету. Жабық емес шам ескерілмейді: оның жоғары және төменгі көрсеткіштері әлі де өзгереді.
2. Үстелдегі әр шам тақтасының жоғары, төменгі және жабық нөмірлерін жазып алыңыз. Көршілес тұтану шамдары қатар тұруы керек, саңылаусыз.
3. Әр шам үшін шынайы диапазонды үш мәннің ішіндегі ең үлкені ретінде есептеңіз.
4. UpMove және DownMove есептеп, таңдау ережесін қолданып, әлсіз жағын қайта орнатыңыз.
5. Шынайы диапазонның алғашқы 14 мәнін қосып, +DM және -DM қосып, содан кейін Уайлдердің қайталануын орындаңыз.
6. Тегістелген қозғалысты тегістелген диапазонға бөліп, +DI және -DI алу үшін 100-ға көбейтіңіз.
7. DX есептеп, оның мәндерінің алғашқы 14 орташа. Бұл сенің алғашқы құнды ADX.

Келесіде DMI индикаторын 14 және 14 параметрлерімен бір диаграммаға қойып, соңғы жабық шамдағы үш санды салыстырыңыз. Жүздіктердегі айырмашылық қалыпты: кітапханалар бүтін сандарды дөңгелектеуді қолданбайды, ол 1978 кітабында болған, Оқиғаның тереңдігі нәтижені өзгертеді.

Бұл оқыту диаграммасы барлық қолмен тексерудің басталуын көрсетеді. Жетінші шамда баға көтерілді, ал сызық он бірінші шамда 25 ғана өтті. Төрт шамның қозғалыс индикаторы үнсіз. Қос тегістеу осылай жұмыс істейді, мұнда ешқандай бөлініс жоқ.

Тарихқа сәйкес келмей ADX сүзгіні қалай тексеруге болады

Әдеттегі тапсырма былай естіледі: менде бір жүйе бар, нарық тұрған кезде саудаларды өткізіп жібергім келеді. Бұл шекті бастау нүктесі ретінде 25 қарастырады, себебі бұл платформалардың көмегінде ең көп кездесетін шекара. Сонымен қатар, чектің барлық адалдығы қадамдар мен тәртіпке байланысты.

Бесінші баспалдақтың ең бастысы. Жалпы нәтиженің төмендеуі транзакциялар саны үш есе азайса, ештеңені дәлелдемейді.

StockCharts бұл жаттығудың негізгі кемшілігі туралы тікелей ескертеді: ADX талап ету сигналдар санын азайтады, Бірақ бұл өте тегістелген индикатор жақсы сигналдардың да, жаман сигналдардың да көп екенін жояды. Дәл осыны Nasdaq-пен IG мысалы көрсетеді. Сондықтан шешім екі санмен бірден қабылданады, бір әдемі санмен емес.

Егер фильтр тексергеннен кейін жұмыс істемесе, бұл қалыпты нәтиже. Ол сенің билігіңде қозғалыс күші негізгі шектеуші емес дейді, айлар үнемдейді. Флэтті ажыратудың тағы бір жолы — бағаның орташа мәнге қатысты еңісі мен орналасуын қарау, және Жылжымалы орташаны қалай оқу керек Бөлек бөлшектелген.

Қай қателіктер жиі оқуды бұрмалайды ADX

Ең жиі кездесетін алты жағдай:

1. Жолдаманы ADX. Желі көтеріліп жатыр, бұл бағаның өсуі деп есептеледі. Ол қатты құлағанда да солай өседі.
2. Бұл шек 25 әмбебап деп саналмайды. TradingView қабылданатын мәндердің құралға тәуелді екенін және тарихи тексеруді талап ететінін ашық ескертеді.
3. Олар көшенің бір қиылысында сауда DI. Уайлдердің өзі оларға экстремалды нүктелер ережесін қосты: нүкте сызықты кесіп өтетін бар деп есептеледі, ал кіру тек оның деңгейін бұзғаннан кейін ғана жүзеге асады. Бұл ереже жалған сигналдарды жою үшін пайда болды.
4. Әртүрлі платформалардағы сандарды салыстырыңыз. ADX және ADX Wilder MetaTrader 5 әртүрлі есептеледі, ал thinkorswim-де орташа түр әдетте қолмен таңдалады.
5. Жабық емес шамның мәнін оқыңыз. Максимум мен минимум әлі де өзгереді, және бүкіл есептеу ағашы да олармен бірге өзгереді.
6. Қысқа тарихқа қарау. Отыз жолақта бұл сандар жүз жарым жолақтағы сандардан өзгеше.

Жетінші қате өте жүйелі: индикаторды тек ADX құрал ретінде графикке енгізу керек. Шектеулер бөліміндегі TradingView оны бағаның өзін бақылап, сигналдарды сүзгіден өткізуге көмектесетін индикаторлармен біріктіруді ұсынады. Егер сіз осындай жұптауды таңдайтын болсаңыз, оның талдауын қараңыз, тапсырмаға арналған индикаторлар жиынтығын қалай жинау керек.

Тәуекелдер мен шектеулер

• Индикатор пайда табуды қамтамасыз етпейді. Шектен жоғары мән - графикті талдау үшін себеп, кіріс бұйрығы емес.
• Нарық тұрақсыз, сауда капиталдың жоғалу қаупімен байланысты.
• Өткен көрсеткіштер болашақ өнімділікке кепілдік бермейді.
• ADX құрылғыға кешігеді: онда екі қатардағы тегістеу бар, сондықтан растау қозғалыстың басталуынан кейін бірнеше шам арқылы келеді.
• Баяу трендтерді индикатор өткізіп жібереді. Мысалы, Nasdaq 1400 ұпайдан жоғары көтерілген IG қозғалыс мәні көбінесе 25 деңгейінен төмен тұрған қозғалысты көрсетеді.
• Шектер үшін бірыңғай стандарт жоқ: әртүрлі беделді дереккөздер екі есе әртүрлі шкалалар береді.
• Мәндер платформаға, антиалиасинг түріне және жүктелген тарихтың тереңдігіне байланысты, сондықтан екі түрлі графиктен сандарды салыстыру дұрыс емес.

Жауапкершіліктен бас тарту. Жеке инвестициялық ұсыныс емес. Нарық тұрақсыз, сауда капиталдың жоғалу қаупімен байланысты. Өткен көрсеткіштер болашақ өнімділікке кепілдік бермейді.