ATR Индикатор: Құбылмалылық, Стоп және Позиция Өлшемі

ATR индикаторы шамдар арасындағы аралықтарды қалай ескереді?

1. 1

   Жоғары-Төмен Диапазон

   Ағымдағы шамның тербелуін өлшеңіз

   ↓
2. 2

   Gap to High

   Жоғары көрсеткішті алдыңғы жабылумен салыстырыңыз

   ↓
3. 3

   Break to Low

   Төменгі көрсеткішті алдыңғы жабылумен салыстырыңыз

   ↓
4. 4

   Максимумды таңдаңыз

   Бұл шамның шынайы диапазонына айналады

Кәдімгі шамның бағасы жоғары, төменгі және жабық болады. Жоғары және төменгі айырмашылық кезең ішіндегі диапазонды көрсетеді, бірақ егер жаңа шам алдыңғы жабылудан алыс ашылған болса, ол үзілісті жібермейді. J. Уэллс Уайлдер бұл мәселені Шынайы Қашықтық, яғни шынайы диапазон арқылы шешті.

Әр шам таяғы үшін үш мән салыстырылады:

1. Қазіргі ең жоғары көрсеткіш минус қазіргі төменгі көрсеткіш.
2. Қазіргі ең жоғары көрсеткіш пен алдыңғы жабылу арасындағы абсолютті айырмашылық.
3. Қазіргі төменгі деңгей мен алдыңғы жабылу арасындағы абсолютті айырмашылық.

TR = max(high - low, abs(high - previous close), abs(low - previous close))

Нақты мәмілеге сілтеме жасамай, шартты бағалармен есептейік. Алдыңғы шам сағат 100-де жабылды. Келесі ашылу жоғары қарай үзіліспен ашылады, ең азы 103, максимумы 106. Жаңа шамның ішінде баға тек 3 бірліктен асты, бірақ соңғы жақындаудан жаңа максимумға дейінгі қашықтық екі есе ұзақ.

Бұл шамның шынайы диапазоны 6. Үш қашықтық қосудың қажеті жоқ: ең ұзын қашықтық таңдалады. Сондықтан, үзілістен кейін тар тұтану шамы көп күш береді TR. Егер тек жоғары-төмен санасаңыз, бұл мысалда қозғалыстың жартысы өлшемнен жоғалады. Сонымен қатар, 6 әлі ATR емес: бұл бір шамның бастапқы мәні, ол кейін тегістеуге түседі. Бұл есептеу процедурасы төменде сипатталған: Сертификат TradingView ATR.

Абсолютті мән белгіні алып тастайды. Қашықтық есептеу үшін маңызды, және осы сәтте бағыт формуладан тыс қалады. Егер шам алдыңғы диапазонмен толық қабаттаса, әдетте жоғары-төмен шам жеңеді. Жоғары немесе төмен үзілістен кейін, жаңа шектен алдыңғы жабылуға дейінгі қашықтық ең үлкен болуы мүмкін.

Содан кейін Шынайы Диапазон орташаланады. TradingView-де стандартты ATR индикаторы 14 және RMA кезеңін қолданады, яғни Wilder тегістеуін қолданады. Платформа баптауларында басқа орташа көрсеткіштер де қолжетімді. Толығырақ антиалиасинг механикасы мақалада талқыланады Саудадағы жылжымалы орташа көрсеткіш.

14 кезеңі мен тегістеу әдісі не өзгереді?

14 саны тегістеу кезеңін белгілейді, ал уақыт бірлігі графқа байланысты. Бес минутта Уақыт аралығы Үзіліссіз он төрт үздіксіз шам 70 минутқа созылады. Бірақ RMA-мен ATR тек осы шамдармен шектелмейді: алдыңғы мән бұрынғы диапазондардың ықпалын сақтайды. Сондықтан ATR(14) соңғы 70 минуттың қатты терезесі деп атау дұрыс емес. Сағаттық және күнделікті графиктерде бірдей рекурсивті логика жұмыс істейді, тек шамның масштабы өзгеше. Параметр әрқашан уақыт шеңберімен және тегістеу әдісімен бірге жазылады.

Бірінші мәннің бастапқы нүктесі бар. ChartSchool классикалық тәртіпті көрсетеді: Шынайы диапазонның алғашқы 14 орташа есептеледі, содан кейін жаңа мән алдыңғы ATR арқылы тегістеледі. Есептеудің тарихы неғұрлым терең болса, бастапқы нүктенің әсері соғұрлым аз болады. Деректер тереңдігі мен дөңгелектелуі әртүрлі болғандықтан, екі платформа жақын, бірақ толық бірдей емес сандарды көрсете алады.

Бастапқы орташа көрсеткіштен кейін, Уайлдердің 14 кезеңге есептеуі келесідей көрінеді:

новый ATR = (предыдущий ATR * 13 + текущий TR) / 14

Егер алдыңғы ATR 2 болса және жаңа шам таяғы жоғарыдағы мысалдан TR = 6 берсе, сіз аласыз (2 * 13 + 6) / 14, Яғни, шамамен 2,29. Желі өсті, бірақ бірден 6. Жаңа модельдер 1/14 салмаққа ие болды, қалғаны бұрынғы құннан алынды. Бұл пиктен кейінгі кідірісті және соңғы он төрт жылдағы қарапайым орташа мәннен айырмашылықты түсіндіреді TR. Бастапқы тарихтың формуласы мен әсері ChartSchool: Average True Range.

Уайлдердің RMA өткен диапазондарды көбірек сақтайды. EMA жаңа мәндерге күштірек жауап береді SMA терезені тең салмақпен жылжытады. Орташа типті өзгерту жолдың сипатын өзгертеді, сондықтан нәтижелерді тек бірдей баптаулармен салыстыру орынды.

14 стандарты бақылау үшін бастапқы нүкте ретінде қолайлы. Бұл барлық активтерге бірдей орта болмайды. Тексеру тұрақты параметрлерден және жабық шамдар сериясынан басталады. Одан кейін бір параметрді біртіп өзгертесіз, әйтпесе нәтижені оқиғаның таңдалған бөлігіне оңай бейімдеуге болады.

Өсу мен төмендеу құбылмалылығын қалай оқуға болады?

ATR индикаторы баға қатты көтерілгенде де, қатты төмендегенде де өседі. Екі жарыс та ауқымын кеңейтеді. Сондықтан, жоғары құнды сатып алу немесе сату командасына аударылмайды. Бұл тағы бір сұраққа жауап береді: соңғы қозғалыстардың аспаптың тарихымен салыстырғанда қаншалықты үлкен болғаны.

Төмен мән диапазондардың кішірейгенін білдіреді. Пәтерде бұл жиі кездеседі, бірақ төмен Құбылмалылық Жақын адам уәде бермейді Талдау. Қысу күткеннен ұзаққа созылуы мүмкін, ал болашақ шығу бағыты алдын ала белгісіз. Режимді бағалау үшін мынадай қарау пайдалы Боллинджер топтары, Жоғары және төменгі деңгейлердің құрылымы және көлемді растау.

Сығылудан кейінгі өсу қозғалыстың амплитудасын арттырып жатқанын көрсетеді. Бағыт баға бойынша тексеріледі, ал нарыққа қатысу Көлем көрсеткіші. Осылайша, үш бақылау әртүрлі сұрақтарға жауап береді және бір-бірін қайталамайды.

123

Төмен ATR

Жоғары ATR

1. 1.Қысылу
2. 2.Қалыпты жағдайға жақын
3. 3.Кеңею

Неге әртүрлі активтерді салыстырғанда ATR% қажет?

10 құны қымбат құрал үшін ATR кішкентай, ал арзан құрал үшін үлкен болуы мүмкін. Нормализациясыз салыстыру баға ауқымы мен ауытқулардың ауқымын шатастырады. TradingView және StockCharts пайыздық опцияны ұсынады:

ATR% = ATR / close * 100

Егер ATR 2 болса және жабылу бағасы 100 болса, салыстырмалы Құбылмалылық 2%. Егер басқа аспаптың бағасы 2000 болса ATR 20, оның ATR%-ы 1% бағасына тең. Екінші аспаптың абсолютті мәні жоғары, дегенмен бірінші аспап өз бағасына қатысты кеңірек қозғалады.

Бір активте кәдімгі индикатор ATR ыңғайлы: қашықтық бағамен бірдей бірліктермен көрсетіледі. Әртүрлі құралдар ATR%-дан кейін салыстырылады, бірақ тек бір уақытта және есептеу кезеңі бірдей.

Дайын командасыз тоқтату ATR қалай қолдануға болады?

Ең қарапайым тәсіл идеяны жоюдың баға нүктесінен басталады. Ұзын позиция үшін бұл жергілікті төменгі деңгейден төмен болуы мүмкін, ал қысқа позицияда – жергілікті жоғары деңгейден жоғары. Содан кейін қашықтық ағымдағы көрсеткішпен салыстырылады ATR. Егер қалыпты тербеліс таңдалған деңгейге оңай жетсе, стоп-лосс бұл логикаға нарықтық шуға тым сезімтал.

Кейбір стратегияларда ATR индикаторы көрініс қашықтығын анықтайды k * ATR, мұнда k - Алдын ала таңдалған көбейткіш. Бұл әдіс құбылмалылық акциясын стандарттайды, бірақ сауда идеясын өзі жасамайды. Бірдей көбейтіш трендте, тұрақты күйде, жаңалық импульсінде және әртүрлі уақыт аралықтарында әртүрлі әрекет етеді.

Пайдалы процедура:

1. Идеяны жоюдың баға деңгейін анықтау.
2. Жоспарланған кіреберістен осы деңгейге дейінгі қашықтықты өлшеңіз.
3. Қашықтықты ағымдағы ATR аралығымен салыстырыңыз.
4. Параметрлерді өзгертпей-ақ тарихи учаскелер тізбегіндегі ережені растау.
5. Позиция өлшемін қабылданатын қаржылық тәуекелге қарай есептеңіз, көлемді арттыруға емес.

ATR деңгейді алмастырмайды. Бұл бағаның соңғы уақытта қаншалықты өзгергені туралы деңгейге ақпарат қосады.

Позиция көлемін құбылмалылықпен қалай байланыстыруға болады?

1. 1

   Ағымдағы көрсеткішті өлше ATR

   Қалыпты қозғалыс диапазонын бағалаңыз

   ↓
2. 2

   Сценарийдің тоқтатылуы

   Логикалық тоқтау қашықтығын таңдаңыз

   ↓
3. 3

   Шектеу тәуекелі

   Рұқсат етілген соманы алдын ала анықтаңыз

   ↓
4. 4

   Көлемді есепте

   Тәуекел мен тоқтау қашықтығын салыстырыңыз

Есептеудің логикасы қарапайым: алдымен, стоп іске қосылғанда ережелердің жоғалтуға болатын мөлшерін таңдайсың. Бұл сома кейін активтің бірлігіне ақша бірлігінде тоқтайтын жерге дейінгі қашықтыққа бөлінеді. Комиссиялар, сырғып кету және келісімшарт ерекшеліктері бөлек ескеріледі.

размер позиции = допустимый денежный риск / расстояние до стопа

Шартты мысал тек механика үшін қажет. 100 бірлік тәуекел және 5 бірлік тоқтау қашықтығы болғанда, есептеу түзетулерге дейін активтің 20 бірлігін береді. Егер құбылмалылық артса және негізделген стоп 10 бірлікке дейін кеңейсе, көлемі 10. Қаржылық тәуекел өзгеріссіз қалады.

Қауіпті қателік кері тәртіппен болады: алдымен қажетті көлем таңдалады, содан кейін стоп-лосс ауыстырылып, сауда сәйкес келеді. Содан кейін құбылмалылық қашықтықты бақылауды тоқтатады, және тәуекел кездейсоқ болады. Ақша тәуекелінің қадам-қадам механикасы туралы материалда талданады Саудаға тәуекел. Тренд контекстімен салыстыру үшін, мақала туралы MACD, Бірақ импульс пен тренд шығын шегін жоя алмайды.

ATR Midas жүйесінде қай жерде орналасқан?

Midas Up бағыт пен қызығушылық салаларына жауапты. Ол біріктіреді тренд, Деңгейлері, көлемдік профилі және өтімділік. Midas Down ақша ағыны, импульс, тренд қоры, көлемнің дельтасы және жиналған артық сатып алынған немесе артық сатылған бағалау арқылы сәтті бағалауға көмектеседі.

Өнім көзі стоптың құбылмалылық пен ATR негізінде жеке есептелетінін айтады. Осыдан тек құбылмалы шкаланың рөлі ғана шығады. Ішкі есептеулердің нақты коэффициенттері, салмақтары және тәртібі ашық жарияланбағандықтан, мақала оларды ойлап таппайды.

Midas сигналы назар аударудың басты себебі болып қала береді. Пайдаланушының шешімі стратегия ережелеріне, ашық емес деректерге растауға және жарамды Тәуекел. Басқа құрал кластарының картасы шолуда көрсетілген Саудаға арналған индикаторлар. Егер осциллятордың жиегі идея үшін маңызды болса, бөлек тексеріңіз Артық сатып алынды және артық сатылды.

Ішінде Кестеде Midas жұмыстың талдауы Бұл құбылмалылық шкаласы бағыт пен қызығушылық аймағымен салыстырылады. Жабық шамдағы нақты жағдайлардың сәйкестігін тексеріп, өзіңіздің тәуекел шегіңізді сақтаңыз.

Орнатуды 15 минутта қалай тексеруге болады?

1. Бір сұйық құралды ашып, тұрақты таңдаңыз Уақыт аралығы.
2. Орташа шынайы диапазонды стандартты 14 кезеңімен қосыңыз.
3. Тар шам ұстағыштары бар және кеңейетін диапазоны бар бөлім табыңыз.
4. Өсу, төмендеу және баға айырмашылығына ATR қалай реакция жасағанын байқаңыз.
5. Абсолютті мән мен ATR%-ды бір нүктеге жазыңыз.
6. Техникалық деңгейге дейінгі қашықтықты ағымдағы көрсеткішпен салыстырыңыз ATR.
7. Әр нәтиженен кейін баптауды өзгертпей кем дегенде 20 жабық бақылауды тексеріңіз.

ATR индикаторын тек жабық шамдарда тексеру керек. Қазіргі кезеңде жоғары, төменгі және жабық көрсеткіштер өзгеріп отырады, сондықтан шынайы диапазон мен ATR әлі бекітілмеген. Баға бағыты, құбылмалылық режимі және бағаны растау нәтижелері бөлек беріледі. Осылайша, сызық дайын командаға ұқсамай, өлшеу құралына айналады.

Тәуекелдер мен шектеулер

Өткір жаңалық импульсі диапазонды бірден кеңейтуі мүмкін, ал тегістелген сызық кейінірек пайда болады. Толқыннан кейін жоғары мән сақталуы мүмкін, себебі ағымдағы шамдар тынышталған. Ұзақ сығылуда төмен ATR төмен күйде қалуы мүмкін.

Абсолютті мәндер баға шкаласына байланысты. Аралық салыстыру үшін ATR%, бірдей кезең және бірдей уақыт аралығы қажет. Тіпті қалыпқа келтірілгеннен кейін де, өтімділік, сауда сағаттары және құрал құрылымы әртүрлі қалады.

Құбылмалылық тоқтату баға үзілістерінен, сырғып кетуден немесе орындау қателіктерінен қорғамайды. Артқа тестілеу нәтиженің қайталанатынына кепілдік бермейді. Кез келген позиция өлшемін есептеу өз тәуекел ережелерін талап етеді.

Материал білім беру сипатында және жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Индикаторлар тарихи деректерді, кідірісті пайдаланады және жалған сигналдар беруі мүмкін. Нақты өнімдерге қолданар алдында тарих ережелерін тексеріп, тәуекелді шектеңіз.

Дереккөздер

• TradingView: Average True Range (ATR)
• TradingView: How are ADR% and ATR% calculated?
• StockCharts ChartSchool: Average True Range
• StockCharts ChartSchool: Average True Range Percent
• StockCharts ChartSchool: True Range

Жиі қойылатын сұрақтар

Қарапайым сөзбен ATR не көрсетеді?

ATR таңдалған шамдар санының орташа шынайы диапазонын көрсетеді. Құны неғұрлым жоғары болса, соңғы баға бірліктерінің қозғалысы соғұрлым кең болады. Сызық алдыңғы жабылуға қатысты саңылауларды ескереді, бірақ келесі жоғары немесе төмен қозғалыс болатынын айтпайды. Сондықтан ATR қашықтықтың өлшемі ретінде оқылады: ол осы аспап пен уақыт аралығы үшін қай қашықтық қалыпты деп есептелуі керек екенін көрсетеді, Бағыт бойынша шешім баға мен нарық құрылымына қарай қабылданады.

Неге стандартты кезең 14?

14 кезеңі Уайлдердің классикалық тәсіліне негізделген және платформаларда бастапқы орын ретінде қолданылады. RMA кезінде ол жаңа диапазонның салмағын қояды, ал өткен тарихтың әсері ATR арқылы өткен мән арқылы сақталады. Бұл он төрт шамадан тұратын қатты терезе емес. Белгілі бір аспаптың деректер тізбегіндегі кезеңді тұрақты сәйкестендірусіз тексеру керек.

Екі активті салыстыруға бола ма ATR мүмкін бе?

Шикі мәндерді салыстыру дұрыс емес, себебі ATR баға бірліктерімен көрсетіледі. Салыстырмалы салыстыру үшін ATR% ATR жабыққа бөлініп, 100 көбейту ретінде есептеледі. Уақыт аралығы мен кезеңі сәйкес келуі тиіс. Сонда салыстыру түсінікті сұраққа жауап береді: ағымдағы бағаның қай бөлігін шамның әдеттегі ауытқуы бір аспап пен екіншісі үшін алады.

Өсу ATR бағаның өсуі деген сөз?

Жоқ. ATR таулар екі бағытта кеңейген сайын өседі. Күшті өсу мен күшті төмендеу сызықты бірдей көтере алады. Бағыт бағаның өзі, тренд және нарық құрылымы арқылы анықталады. ATR өсуі нарықтың әдеттегіден кеңейе бастағанын және мұндай нарықтың бұрынғы қорғаныс шекарасы тым тар болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Қай мультипликаторды ATR тоқтату үшін таңдаймын?

Әмбебап көбейтуші жоқ. Ол идеяны тоқтату бағасы, уақыт аралығы, актив және қабылданатын тәуекелмен бірге тексеріледі. Алдымен ережені түзетесіз, содан кейін тарихи учаскелер тізбегін тексеріп, бір уақытта тек бір параметрді өзгертесіз. Тым кішкентай мультипликатор әдеттегі шумен сауданы тоқтатады, тым көп тәуекелді арттырады, сондықтан таңдаудың мақсаты шекараны табу, ол қалыпты тербелістерге тап болады.

Төмен ATR тез шығады?

Төмен мән соңғы диапазондардың сығылуын растайды. Шығу сәті мен бағыты көрсетілмейді. Қысу жалғасуы мүмкін, сондықтан бағаны растау, деңгей және тәуелсіз контекст қажет. Практикада төмен ATR режимді өзгерту туралы ескерту ретінде пайдалырақ: ауқым аз болса да, кең нарыққа есептелген бұрынғы мақсаттар мен тоқтаушылар енді жарамсыз.

ATR қолдануға бола Midas?

Сіз құбылмалы масштабты көпқабатты контекстпен салыстыра аласыз Midas. Өнім көзі жеке стоп есептеуіндегі ATR-ді көрсетеді, бірақ жеке мән бүкіл жүйенің сигналы емес. Тәуекел ережелері мен жабық шамдарды тексеру міндетті болып қала береді.