Bollinger топтары: Бағаның төмендеуі, кеңеюі және шығуын қалай оқуға болады

Арна неден тұрады және ауытқу нені өлшейді?

Bollinger Bands классикалық қондырғысы қарапайым жылжымалы орташа мәннің айналасында құрылған. Жоғарғы сызық орташа мәнге плюс бірнеше стандартты ауытқуларға тең, төменгі сызық орташа минус бірдей ауытқуларға тең. Көптеген платформаларда бастапқы параметрлер 20 кезеңдері мен 2 көбейткішіне тең. Бұл ыңғайлы бастапқы нүкте, бірақ нарықтың физикалық заңы емес.

Период жад ұзақтығына жауап береді. Күнделікті диаграммада 20 күнделікті жиырма шамды білдіреді, сағаттық диаграммада - жиырма сағат. Мультипликатор шекаралардың орташа мәннен қашықтығын басқарады. Неғұрлым үлкен болса, соғұрлым баға бірдей тарихпен сыртқа шығады. Бұл сандарды уақыт шеңберінен бөлек өзгерту мағынасыз: бірдей конфигурация әртүрлі уақыт шкалаларын сипаттайды.

Стандартты ауытқу мәндердің орташа шама айналасындағы таралуын өлшейді. Егер соңғы шамдар кеңейе бастаса, қашықтық артады. Егер тербелістер азайса, шекаралар жақындайды. Сондықтан индикатор ең алдымен құбылмалылық режимі туралы сұраққа жауап береді, содан кейін ғана бағаның салыстырмалы жағдайын бағалауға көмектеседі.

Мұнда қажетсіз статистикалық қорытынды жасау оңай. Екі шекті формула нарықтық бағаларды қалыпты үлестіруге айналдырмайды және шамдардың белгіленген пайызы ішінде қалатынына кепілдік бермейді. Нарық режимдерді өзгертеді, олқылықтар мен тұрақты тренд қозғалысын береді. Әрбір шығуды сирек кездесетін аномалия деп санау қауіпті.

Егер ортаңғы құрылғы әлі анық болмаса, алдымен бөлшектеңіз жылжымалы орташа бағаны қалай тегістейді және неге ол артта қалады. Бұл жерде ол арнаның орталығы ретінде қызмет етеді, бірақ өзінің артта қалуын жоғалтпайды.

Неге Bollinger Belt-ке қол тигізу кері ауыстыру емес?

Жалпы схема тарихта сенімді көрінеді: төменгі шекарадан сатып алыңыз, жоғарғы шекарадан сатыңыз. Ол тек бүйірлік диапазондардың бір бөлігінде жұмыс істейді және бағытты қозғалыс басталғанда бұзылады. Баға жоғарғы сызыққа тиіп, оның жанында жабылады, содан кейін сол әрекетті қайталайды. Джон Боллингер бұл әрекетті шекара қозғалысы деп атайды.

Себебі қарапайым. Орташа және ауытқу өткен шамдар негізінде есептеледі. Жаңа импульс ауқымды күрт кеңейткенде, сызықтар кідіріспен қайта реттеледі. Жоғарғы жиегі бетон сияқты бір орында тұрмайды қарсылық деңгейі, және төменгісі бекітілген тірек емес. Екеуі де деректермен бірге қозғалады.

Күшті тренд кезінде Боллинджер жолақтары кеңейіп, бір бағытта қозғалуы мүмкін. Баға жылдам қайтару үшін аңшы күткеннен ұзағырақ сыртқы сызықтың жанында қалады.

Сыртта жабылу баға бірден қайтарылуы керек дегенді білдірмейді. Автордың ресми ережелерінде бірінші шығу дайын кері сигнал ретінде емес, жалғастыру белгісі ретінде қарастырылады. Сауда әлі де контекстке мұқтаж: нарық құрылымы, ескі кезеңнің бағыты, келесі жабық шамдардың деңгейіне және мінез-құлқына реакция.

Осыған ұқсас қате осцилляторларда орын алады. Жоғары мән шамадан тыс сатып алынған деп аталады және трендпен дауласа бастайды. Талдау артық сатып алынды және артық сатылды экстремалды неліктен күйді сипаттайтынын, бірақ кері момент тағайындамайтынын көрсетеді.

Шекара бойымен жиігу, кеңею және қозғалыс

1. 1-ші кезең

   Жолақты қысу

   Құбылмалылық төмендеуде

2. Кезең 2

   Арнаны кеңейту

   Қозғалыс амплитудасы артады

3. Кезең 3

   Шекара бойындағы қозғалыс

   Күшті импульсті сақтауға болады

4. Кезең 4

   Арна ішіне оралу

   Баға мен контекстті тексеру керек

Бір атудың пайдасы шамалы. Арна өзгерістер сериясы ретінде оқылады. Үш режим әртүрлі жағдайларды араластырмауға көмектеседі.

Қысылу

Шекаралар тыныш шамдар кезеңінен кейін жақындайды. Соңғы тарихқа қатысты құбылмалылық төмен болды. Боллинджер жолақтарын бұл қысу жиі қысу деп аталады. Бұл нарықтың серіппені қысып алғанын ескертеді, бірақ бағытты көрсетпейді. Бірінші пункция жалған болуы мүмкін, әсіресе деңгей мен қатысусыз кең ауқымның ортасында.

Бағытты болжаудың орнына алдымен сұраңыз: "Сығу қайда?" Ұзын диапазонның жоғарғы шегіндегі тар арна ортасындағы бір арнадан ерекшеленеді. Бірінші жағдайда байқалатын кедергі бар, екіншісінде тек тыныштық бар.

Кеңею

Кең шамдар сериясынан кейін сызықтар алшақтайды. Бұл ағымдағы құбылмалылықтың өсу фактісі, оның жалғасуының болжамы емес. Егер баға диапазоннан шығып, деңгейден артта қалса және қозғалыс қатысумен бірге жүрсе, кеңейту режимнің өзгеруін растайды. Егер шам бірден ішіне оралса, арна жай ғана шашырауды жазды.

Қатысуды бағалау үшін пайдалы көлем көрсеткіші және оның шектеулері. Үлкен жолақ жалғастыруға кепілдік бермейді, бірақ ол Bollinger жолақтары формуласының өзінде жоқ тәуелсіз ақпаратты береді.

Шекара бойындағы қозғалыс

Өсіп келе жатқан нарықтағы жоғарғы сызыққа жақын немесе құлдыраған нарықтағы төменгі сызыққа жақын бірнеше жабылу тұрақты бағытталған қысымды көрсетеді. Баға «тым жоғары» болғандықтан жоғарғы шекті бірінші рет түртуді сату режимді елемеу дегенді білдіреді. Бұл жерде кері қайтару құрылымы маңыздырақ: орташа мән ұсталды ма, экстремалдар жаңартылды ма, импульс төмендей ме.

Сызық кеңеюін тоқтатқанда, баға орташа мәннен өтіп, алдыңғы шекараға оралмаса, қозғалыс сипаты өзгеруі мүмкін. Бірақ бұл белгілердің ешқайсысы сауда командасына тең емес.

%B және BandWidth әртүрлі сұрақтарға жауап береді

Екі көрсеткіш те бірдей жолдардан алынған, сондықтан олар ыңғайлы масштабты қосады, бірақ жаңа тәуелсіз деректер көзі емес.

%B Боллингер жолақтарының еніне бөлінген баға мен төменгі шекара арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. 0 шамасындағы мән төменгі сызықтың ауданын білдіреді, 0,5 айналасында – ортаңғы сызық, 1 айналасында – жоғарғы сызық. 1 жоғарыдағы сан жоғарыдан шыққанда, төменде 0 - төменнен шыққанда пайда болады. Бұл кері айналу ықтималдығы емес, жүйе ішіндегі координат.

BandWidth жоғарғы және төменгі жиектер арасындағы қашықтықты ортаңғы сызыққа бөледі және нәтижені пайызға түрлендіреді. Ол ағымдағы енді құралдың жеке тарихымен салыстыруға көмектеседі. Мұндай салыстырусыз «арна тар» тіркесі тым субъективті.

BandWidth әртүрлі нарықтарды тікелей салыстырудың қажеті жоқ. Әрбір құралдың өз таныстары бар Құбылмалылық, сауда сағаттары және оқиғаларға реакция. Таңдалған кезең үшін ені жергілікті минимумға жақын екеніне назар аударып, сығудың қай жерде пайда болғанын қарау тиімдірек.

%B және BandWidth екеуі де бастапқы арна сияқты бірдей бағаға, кезеңге және көбейткішке тәуелді. Экрандағы үш терезе үш тәуелсіз растауды бермейді. Олар әртүрлі координаттардағы деректердің бір жинағын көрсетеді.

Арнаны баға, көлем және импульспен қалай байланыстыру керек?

Жақсы жинақ әртүрлі сұрақтарға жауап береді:

1. Баға құрылымы бар ма екенін көрсетеді тренд немесе ауқым.
2. Деңгей шығудың мағынасы бар орынды белгілейді.
3. Арна ені ағымдағы құбылмалылық режимін сипаттайды.
4. Көлем қозғалысқа қатысуды бағалайды.
5. Импульс жеделдету немесе әлсіреуді көруге көмектеседі.
6. Шамды жабу фактіні аралықтағы өзгерістен ажыратады.

Мысалы, тар арна диапазонның жоғарғы шегінен тікелей төмен орналасқан. Баға деңгейден жоғары жабылады, ені өсе бастайды, көлемі соңғы нормадан жоғары, ал кері тарту шамдарды тереңірек қайтармайды. Бұл біркелкі сурет. Бірақ ол әлі де алдын ала анықталған тәуекелді талап етеді және нәтижеге кепілдік бермейді.

Тағы бір жағдай: қысу диапазонның ортасында, бірінші ұзын шам жоғарғы сызықты қалыпты дыбыс деңгейінде тесіп, қайта жабылады. Арна кеңейді, бірақ нарық шығарылымды растамады. Мұнда ешқандай мәміле ең жақсы шешім бола алмайды.

Импульсті бөлек оқу үшін бұл пайдалы индикатор MACD және оның артта қалуы. MACD және Bollinger жолақтары бір-бірін қайталамауы керек. Біреуі орташа мәндер мен импульстің қатынасын сипаттайды, екіншісі салыстырмалы баға мен спредті сипаттайды.

Бір құбылмалы арна контекстінен немен ерекшеленеді Midas?

Боллинджер жолақтары олардың тар мақсаттары үшін пайдалы. Олар жергілікті орталықты, салыстырмалы экстремалды және құбылмалылықтың өзгеруін анық көрсетеді. Бірақ дәл осы мамандандырудан шектеу туындайды: есептеуде көлем, өтімділік немесе ақша ағыны туралы бөлек ақпарат жоқ.

Midas Up тренд бағытын, баға арнасын, деңгейлерін, көлем профилін және өтімділік аймақтарын қамтиды. Төменгі төмен көрсеткіші ақша ағыны, импульс, тренд таспасы, көлемнің дельтасы және жиынтық қызып кету арқылы суретті аяқтайды. Бұл шешімді автоматты түрде қабылдамайды және әр қабат бір уақытта келісу керек дегенді білдірмейді.

Оқу тәртібіндегі практикалық айырмашылық. Бір арнада трейдер деңгейді, қатысуды және растауды дербес іздейді. Midas сілтемесінде бұл сұрақтар қатар жинақталған және сигнал енгізуге бұйрық ретінде емес, диаграмманы ашуға себеп болады. Тәуекелдерді басқару адам жауапкершілігі болып қала береді.

Материалда жалпы рөлдік карта талданады тренд, импульс, құбылмалылық және көлем үшін қандай сауда көрсеткіштері жауапты. Екі құралдың бір-бірінің қайталануы неғұрлым аз болса, салыстыру соғұрлым пайдалы болады.

15 минуттан кейін қайта тексеру

Жаттығудың мақсаты - әртүрлі режимдерде арнаның әрекетін көру. Сағаттың төрттен бірінде стратегияның табыстылығын дәлелдеу мүмкін емес.

1. Бір сұйық құралды және біреуін таңдаңыз Уақыт аралығы.
2. Боллингер жолақтарын қосыңыз және тәжірибенің басталуын реттемеу үшін 20 және 2 стандартты параметрлерін қалдырыңыз.
3. Графикті артқа айналдырып, ойнату режимін қосыңыз.
4. Шекара бойында байқалатын бес қысу аймағын және бес қозғалыс аймағын табыңыз.
5. Болашақты ашпас бұрын орынды жазыңыз: диапазонның ортасы, оның шекарасы немесе бағыты тренд.
6. Қысу үшін сырттағы бірінші жабуды және келесі үш-бес шамды белгілеңіз: ұстап тұру, қайтару немесе белгісіздік.
7. Шекара бойымен қозғалу үшін баға алғаш рет орташа мәннен сенімді түрде өтіп, құрылым өзгерген кезде ескеріңіз.
8. Ыңғайсыз жағдайларды өткізіп алмаңыз және сериядағы параметрлерді өзгертпеңіз.

Соңында «жеңістерді» санаудың орнына, айырмашылықтардың себептерін талдаңыз. Трендті жалғастырған диапазонның ортасындағы жалған шығуларды және сыртқы сызықтың жанасуларын бөлек қараңыз. Деңгей мен дыбыс кейбір жағдайларды бөлуге көмектесті ме? Бұл журнал автоматты түрде өзгерту туралы мифті тез жояды.

Әрбір ықтимал жазба үшін орын өлшемін алдын ала анықтаңыз және Стоп-лосс. Егер ереже сигналдың бар-жоғын анықтау үшін болашақ шамды қарауды қажет етсе, ол әділ тексеруге дайын емес.

Арнаны қолданбаған дұрыс болса?

Дәл оқу жаңа жолға қарағанда маңыздырақ болатын жағдайлар бар:

• Өте қысқа әңгіме. Орташа және ауытқу құралдың әдеттегі режимін әлі сипаттамайды.
• Өтімді емес нарық. Сирек сауда-саттықтар мен өсулер салыстыру қиын қиыршық арнаны жасайды.
• Жаңалықтардан кейін үзіліс. Жиектер орын алған қозғалыстан кейін кеңейеді; оны қуып жету қауіпті.
• Параметрлерді үнемі өзгерту. Әрбір жоғалтудан кейін кезең мен көбейткіш өзгерсе, оқиға сәйкес болады.
• Уақыт шеңберлерін араластыру. Бес минутта түрту сағаттық трендтегі қалыпты шу болуы мүмкін.
• Кез келген бағамен мәміле табу. Кейде арна диапазонның ортасында болады және пайдалы кеңістікті қамтамасыз етпейді.

Барлық режимдерде жұмыс істеу үшін индикатор қажет емес. Әлсіз жағдайды өткізіп жіберу босқа кеткен мүмкіндік емес, процестің қалыпты бөлігі болып табылады.

Маңызды. Материал ақпараттық болып табылады және жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Нарық тұрақсыз, сауда капиталдың жоғалу қаупімен байланысты. Өткен баға мен индикатор әрекеті болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді.

Дереккөздер

• Джон Боллингер, "Боллинжер жолағы ережелері" (түрту, шекара бойымен қозғалу, шығу және растау) - https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-rules
• TradingView Анықтама орталығы, “Боллинжер жолақтары (BB)” (формула, параметрлер және ені мен құбылмалылық арасындағы байланыс) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501840-bollinger-bands-bb/
• TradingView анықтамалық орталығы, “Bollinger BandWidth (BBW)” (ені формуласы және қысу) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501972-bollinger-bandwidth-bbw/
• TradingView Анықтамалық орталығы, “Bollinger Bands %B” (арна ішіндегі баға позициясының формуласы) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501971-bollinger-bands-b-b/

Жиі қойылатын сұрақтар

Бастаушыларға қандай Bollinger Band параметрлерін орнату керек?

20 кезеңінен және 2 көбейтушіден бастаңыз, себебі бұл кең таралған бастау нүктесі және платформаның көмегімен салыстыруға оңай. Алдын ала ең жақсысы деп айтпа. Алдымен бір аспап пен уақыт аралығын тексеріңіз, содан кейін бір параметрді ғана өзгертіңіз. Тексерудің мақсаты — мінсіз санды табу емес, арнаның аспаптағы әрекетін түсіну.

Бағаның жоғарғы шекарадан асуы нені білдіреді?

Баға соңғы тарихтан есептелген салыстырмалы диапазоннан жоғары болып шықты. Трендте бұл кері бағыт емес, импульстің жалғасуы болуы мүмкін. Деңгейді, шамның жабылуын, көлемді және қосымша ұстауды тексеріңіз. Шекарадан тыс өту қозғалыстың ерекше жылдамдығын көрсетеді, оның шаршауын емес: баға кері бағытта қозғалуды растайды, ал сызықты ұстанудың өзі емес.

Баға әрдайым орташа деңгейге орала ма?

Жоқ. Орташа баға көзге тартады, бірақ заң бойынша бағасы емес. Трендте ол өздігінен қозғалады, және баға ұзақ уақыт бойы бір жақта қалуы мүмкін. Өткенге оралу келесі оралудың уақыты мен тереңдігін кепілдік бермейді. Орташа көрсеткіш — бұл бағыттау, магнит емес: бақылауды нарықта жоқ ережемен ауыстыру үшін міндетті қайтарым әдісін қарастыру.

Қысу басталғанын қалай түсінуге болады?

Арнаның қазіргі енін сол диаграммадағы өз тарихымен салыстырыңыз. BandWidth бұл салыстыруды ресми түрде түсіндіреді. Ең төменгі ені шығу бағытын көрсетпейді. Ол тек сол аспаптың жақында өткен кезеңімен салыстырмалы түрде тар немесе кең, сондықтан сығымдау салыстыру арқылы есептеледі, абсолютті санмен емес.

%B RSI-ден қалай ерекшеленеді?

%B бағаның Боллингер жолақтарының шекаралары арасындағы орнын көрсетеді. RSI соңғы өсулер мен төмендеулердің күшін салыстырады. Екеуі де шкала сияқты көрінуі мүмкін, бірақ олар әртүрлі есептеледі және әртүрлі сұрақтарға жауап береді. Бұл былай қарапайым: %B арна ішіндегі баға қай жерде екенін және RSI — қаншалықты сенімді екенін анықтайды. Біреуін екіншісіне ауыстырмау керек.

Тек сыртқы желілерден сауда жасауға бола ма?

Мұндай ереже. Флэтте табыстар жиі кездеседі, ал күшті трендте баға бір сызықты ұстана алады. Сізге кем дегенде құрылым, жабылғаннан кейінгі растау және алдын ала шектеулі тәуекел қажет. Сыртқы сызықтың өзі бүйірлік тренд пе, әлде тренд пе екенін айтпайды, бірақ қайтару ережесі жұмыс істей ме, әлде есепті жойып жіберетініне байланысты.

Неге жоғарырақ уақыт аралығын көру керек?

Бұл жергілікті бағыттың үлкен үрдістің бір бөлігі ме, әлде кеңірек ауқымның шекарасы екенін көрсетеді. Баптаулары өзгеріссіз қалуы мүмкін, бірақ бес минутта жиырма шам және күніне жиырма шам әртүрлі көкжиектерді сипаттайды. Сигнал алу үшін қайда екеніңізді түсіну үшін биік диаграмма қажет.