Саудаға тәуекел: Позицияны өлшемдеу формуласы

Тәуекел, стоп және позиция өлшемі қалай байланысты?

Үш соманы бөліңіз: тәуекел деп есептейтін капитал; ашылатын лауазымның номиналы; қамтамасыз ету немесе маржа. Бұл әр түрлі шамалар. Кішкентай маржа үлкен номиналға қолдау көрсете алады, сондықтан оның өлшемі қолайсыз қозғалыс кезінде шығынды көрсетпейді.

Сызықтық нәтиже және бірдей есеп айырысу валютасы бар қарапайым құрал үшін тізбекті пайдаланыңыз:

1. Ақшалай қаражат шегі R = капитал × тәуекел үлесі.
2. Бір тоқтату үшін жоғалту D = кіру мен тоқтату арасындағы абсолютті айырмашылық.
3. Егер шығындар бірлікке есептелсе, Q = R / (D + бірлік үшін шығындар).
4. Егер шығыстар жалпы резерв сомасымен берілген болса, C, Q = (R - C) / D.

Шығындарды есепке алудың екі әдісі – сәйкес үлгінің баламалары; бір комиссияны екі рет шегермеңіз. Фьючерстер үшін баға айырмасы белгінің құны мен келісімшарт мөлшері арқылы ақшаға айналуы керек. Тоқтату және ақшалай тәуекел → позиция өлшемін анықтау тәсілі CME Group.

Нақты сандар бойынша көлемді қалай есептеуге болады?

Зерттеу мысалы: есептелген капитал 10 000, таңдалған тәуекел үлесі 0,5%, яғни R = 50. 100 жазбасы бар жоспарланған сызықтық позиция және 98 тоқтату. Айырмашылық D = 2 бір. 5 бүкіл транзакцияның шығындары үшін алдын ала сақталған, яғни тоқтауға дейін 45 қалады.

Болжалды мөлшер Q = 45 / 2 = 22,5. Егер сайт бүтін бірліктерге ғана рұқсат берсе, 22 дейін дөңгелектеңіз. Қозғалыстан жоспарланған шығын - 44, шығыстар резервімен бірге - 49. Енгізудегі позиция мәні - 22 × 100 = 2 200. Барлық сандар шартты; 0,5% бөлісу белгілі бір адамға арналған ұсыныс емес.

Болдырмау нүктесі енді 96 мекенжайында орналасқан. Алдыңғы шегімен және резервімен Q = 45 / 4 = 11,25, дөңгелектенгеннен кейін - 11. 22 бірліктерін сақтау баға тәуекелін шамамен екі есе арттыруды білдіреді. Бірдей көлем үшін аялдаманы жақындату сауда сценарийін өзгертпей және бөлек тексермей мүмкін емес.

Бұл қосылымды тексеру ыңғайлы позиция өлшемі калькуляторы. Ол қандай шығындар мен бірліктерді ескеретінін тексеріңіз. Құрал басқа келісімшарт үлгісін қажет етсе, калькулятор санды шығарғандықтан қарапайым формула дұрыс болмайды.

Өтініш бермес бұрын не тексеру керек?

1. Бір идея үшін шығынның ақшалай шегін анықтаңыз.
2. Белгіленген кірістен аялдамаға дейінгі қашықтықты есептеңіз.
3. Алымдар мен сырғудың консервативті болжамын қосыңыз.
4. Шекті тәуекел бірлігіне бөліңіз және дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

Сценарий бойынша пайда мен шығынды салыстыру үшін нәтижеге қауіп-қатер калькуляторы. Қашықтық қатынасы мақсатқа жету ықтималдығын көрсетпейді. Шығу кезінде қажетті ақша сомасы бойынша ғана дыбыс деңгейін таңдамаңыз.

Нақты шығын есептеуден асып түсуі мүмкін?

40 тарихи шағымдардағы формуланы тексеріңіз. Қалыпты орындау, жылдам қозғалыс және баға алшақтығы үшін жоспарланған және нақты шығынды салыстырыңыз. Құралдардың қатысты тобы үшін жалпы стресс сценарийін бөлек есептеңіз.

Тоқтату - тіркелген шығынды сақтандыру емес, сайт ережелеріне сәйкес шығу нұсқауы. Баға алшақтығы немесе өтімділік жеткіліксіз болғанда, орындау диаграммадағы деңгейден ерекшеленеді. 40 Тарихи баға ұсыныстары арифметика мен сәйкессіздіктерді тексеруге көмектеседі, бірақ болашақтағы ең үлкен шығынды дәлелдемейді.

Кепіл маржасын және левередерлік келісімшартты жою ережелерін бөлек тексеріңіз. Шектеулердің толық жүйесі мына бөлімде сипатталған тәуекелдерді басқару. Ол шоттағы жүктемені және жоспардан асып кеткендегі әрекеттерді қамтиды.

Енгізілген деректерді талдау және бас тарту үшін Midas белгілеуді пайдалансаңыз, мынадан бастаңыз тегін демо, және табылған бағаларды өзіңіздің есептеуіңізге ауыстырыңыз. Индикатор сіз үшін қолайлы шығынды таңдамайды және тоқтатудың орындалуына кепілдік бермейді.

Материал білім беру сипатында және жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Өткен көрсеткіштер болашақ өнімділікке кепілдік бермейді. Нақты қаражатта қолданар алдында, ережені тарихта және бақылауда тексеріп, комиссияларды ескеріп, тәуекелді алдын ала шектеңіз.