Bollinger Bands: Qiymət Sıxışdırılması, Genişlənmə və Çıxışı Necə Oxumaq olar

Kanal nədən ibarətdir və defleksiya nəyi ölçür?

Klassik Bollinger Bands quraşdırması sadə hərəkətli ortalama ətrafında qurulub. Yuxarı xətt orta üstəgəl bir neçə standart kənara bərabərdir, aşağı xətt isə eyni kənarlaşmaların ortasına bərabərdir. Bir çox platformada başlanğıc parametrləri 20 dövrlərinə və 2 çarpana bərabərdir. Bu əlverişli başlanğıc nöqtəsidir, lakin bazarın fiziki qanunu deyil.

Dövr yaddaşın uzunluğundan məsuldur. Gündəlik qrafikdə 20 gündəlik iyirmi şam, saatlıq cədvəldə iyirmi saat deməkdir. Multiplikator sərhədlərin ortadan olan məsafəsini idarə edir. Nə qədər böyükdürsə, qiymət eyni tarixçə ilə bir o qədər az çıxır. Bu nömrələri vaxt çərçivəsindən ayrı dəyişmək mənasızdır: eyni konfiqurasiya müxtəlif vaxt miqyalarını təsvir edir.

Standart kənarlaşma dəyərlərin orta ətrafında yayılmasını ölçür. Son şamlar daha da genişləməyə başlasa, məsafə artır. If the oscillations decrease, the boundaries converge. Buna görə də, göstərici ilk növbədə dəyişkənlik rejimi ilə bağlı suala cavab verir və yalnız bundan sonra qiymətin nisbi mövqeyini qiymətləndirməyə kömək edir.

It’s easy to make an unnecessary statistical conclusion here. İki kənar düstur bazar qiymətlərini normal bölgüyə çevirmir və şamların müəyyən bir hissəsinin içəridə qalacağına zəmanət vermir. Bazar rejimləri dəyişir, fasilələr və ardıcıl trend hərəkətləri verir. Hər çıxışı nadir bir anomaliya hesab etmək təhlükəlidir.

Orta cihaz hələ aydın deyilsə, əvvəlcə sökün hərəkətli ortalama qiyməti necə hamarlaşdırır və niyə geri qalır. Burada kanalın mərkəzi rolunu oynayır, lakin geriləməsini itirmir.

Niyə Bollinger Bandına Toxunmaq Geri Dönüş Demək Deyil?

Ümumi sxem tarixdə inandırıcı görünür: aşağı sərhəddə al, yuxarıda sat. Yalnız yanal diapazonların bir hissəsində işləyir və istiqamətli hərəkət başlayanda sıradan çıxır. Qiymət yuxarı xəttə toxunur, onun yanında bağlanır, sonra yenə eyni şeyi edir. Con Bollinqer bu davranışı sərhəd hərəkəti adlandırır.

Səbəbi sadədir. Orta və sapma keçmiş şamlara əsasən hesablanır. Yeni bir impuls diapazonu kəskin şəkildə genişləndirdikdə, xətlər gecikmə ilə yenidən qurulur. Üst haşiyə beton kimi yerində durmur müqavimət səviyyəsi, və aşağı olan sabit dayaq deyil. Hər ikisi data ilə hərəkət edir.

Güclü tendensiya zamanı Bollinqer Qrupları genişlənə və bir istiqamətdə hərəkət edə bilər. Qiymət ovçunun gözlədiyindən daha uzun müddət xarici xəttin yaxınlığında qalır.

Çöldə bağlanmaq da qiymətin dərhal geri qayıtması demək deyil. Müəllifin rəsmi qaydalarında ilk çıxış hazır geri dönmə siqnalından daha çox davam əlaməti kimi qəbul edilir. Ticarət hələ də kontekstə ehtiyac duyur: bazar strukturu, köhnə dövrün istiqaməti, növbəti qapalı şamların səviyyəsinə və davranışına reaksiya.

Oxşar xəta osilatorlarda baş verir. Yüksək dəyər həddindən artıq alış adlanır və trendlə mübahisə etməyə başlayır. Təhlil həddindən artıq alış və həddindən artıq satıldı ifrat vəziyyətin niyə vəziyyəti təsvir etdiyini, lakin geri dönüş anını təyin etmədiyini göstərir.

Sərhəd boyunca daralma, genişlənmə və hərəkət

1. Mərhələ 1

   Bandın sıxılması

   Dəyişkənlik azalır

2. Mərhələ 2

   Kanalın genişləndirilməsi

   Hərəkətin amplitudası artır

3. Mərhələ 3

   Sərhəd boyu hərəkət

   Güclü sürəti saxlamaq olar

4. Mərhələ 4

   Kanalın içərisinə qayıdın

   Qiymət və kontekst yoxlaması lazımdır

Bir şəkil az istifadə olunur. Kanal bir sıra dəyişikliklər kimi oxunur. Üç rejim müxtəlif vəziyyətləri qarışdırmamağa kömək edir.

Sıxılma

Sərhədlər bir müddət sakit şamlardan sonra birləşir. Yaxın tarixə nisbətən dəyişkənlik aşağı olub. Bollinqer zolaqlarının bu sıxılması çox vaxt sıxma adlanır. Bazarın yayı sıxdığını xəbərdar edir, lakin istiqaməti göstərmir. İlk ponksiyon yalan ola bilər, xüsusən səviyyə və iştirak olmadan geniş diapazonun ortasında.

İstiqaməti proqnozlaşdırmaq əvəzinə əvvəlcə soruşun: “Where is the compression?” Uzun diapazonun yuxarı həddində olan dar bir kanal, ortasındakı eyni kanaldan fərqlənir. Birinci halda müşahidə edilə bilən maneə, ikincidə isə yalnız sükunət var.

Genişlənmə

Bir sıra geniş şamlardan sonra xətlər ayrılır. Bu, cari dəyişkənliyin artması faktıdır və onun davamı ilə bağlı proqnoz deyil. Qiymət diapazonu tərk edərsə, səviyyənin arxasında qalarsa və hərəkət iştirakla müşayiət olunarsa, genişlənmə rejim dəyişikliyini təsdiq edir. Şam dərhal içəriyə qayıtsa, kanal sadəcə dalğalanma qeyd etdi.

İştirakı qiymətləndirmək üçün faydalıdır həcm göstəricisi və onun məhdudiyyətləri. Böyük çubuq davam etməyə zəmanət vermir, lakin o, Bollinqer Qrupları düsturunun özündə olmayan müstəqil məlumat verir.

Sərhəd boyu hərəkət

Yüksələn bazarda üst xəttə yaxın və ya düşən bazarda aşağı xəttə yaxın bir neçə bağlanma davamlı istiqamətli təzyiqi göstərir. Qiymət “çox yüksək” olduğu üçün yuxarı limitin ilk toxunuşunu satmaq rejimə məhəl qoymamaq deməkdir. Geri dönmələrin strukturu burada daha vacibdir: orta saxlanılırmı, ifrat yenilənirmi, impuls azalırmı.

Xəttin genişlənməsi dayandıqda, qiymət orta həddi keçdikdə və əvvəlki sərhədə qayıtmadıqda, hərəkətin xarakteri dəyişə bilər. Lakin bu işarələrin heç biri təkbaşına ticarət əmrinə bərabər deyil.

%B və BandWidth fərqli suallara cavab verirlər

Hər iki göstərici eyni sətirdən götürülür, ona görə də onlar rahat miqyas əlavə edir, lakin yeni müstəqil məlumat mənbəyi deyil.

%B qiymət və aşağı sərhəd arasındakı fərq kimi hesablanır və Bollinqer zolaqlarının eninə bölünür. 0 ətrafında dəyər aşağı xəttin sahəsi, 0,5 ətrafında - orta xətt, 1 ətrafında - yuxarı xətt deməkdir. Yuxarıdakı nömrə 1 yuxarıdan, aşağıda 0 - aşağıdan çıxanda görünür. Bu, sistem daxilindəki koordinatdır, geriyə dönüş ehtimalı deyil.

BandWidth yuxarı və aşağı sərhədlər arasındakı məsafəni mərkəz xətti ilə bölür və nəticəni faizə çevirir. Cari genişliyi alətin öz tarixçəsi ilə müqayisə etməyə kömək edir. Belə bir müqayisə olmadan "kanal dardır" ifadəsi çox subyektivdir.

BandWidth birbaşa fərqli bazarları müqayisə etməyə dəyməz. Hər bir alətin öz tanışı var dəyişkənlik, ticarət saatları və hadisələrə reaksiya. Seçilmiş dövr üçün genişliyin yerli minimuma yaxın olub-olmadığını qeyd etmək və sonra sıxmanın harada əmələ gəldiyinə baxmaq daha praktikdir.

Həm %B, həm də BandWidth orijinal kanalla eyni qiymətlərdən, dövrlərdən və çarpanlardan asılıdır. Ekrandakı üç pəncərə üç müstəqil təsdiq vermir. Onlar müxtəlif koordinatlarda bir məlumat dəstini göstərirlər.

Bir kanalı qiymət, həcm və impulsla necə birləşdirmək olar?

Yaxşı paket müxtəlif suallara cavab verir:

1. Qiymət strukturu olub olmadığını göstərir trend və ya diapazon.
2. Səviyyə çıxışın mənalı olduğu yeri qeyd edir.
3. Kanal eni cari dəyişkənlik rejimini təsvir edir.
4. Həcmi hərəkətdə iştirakını qiymətləndirir.
5. İmpuls sürətlənmə və ya zəifləməni görməyə kömək edir.
6. Şamın bağlanması faktı intervaldakı dəyişiklikdən ayırır.

Məsələn, dar bir kanal birbaşa diapazonun yuxarı həddinin altında yerləşir. Qiymət səviyyədən yuxarı bağlanır, eni böyüməyə başlayır, həcm son normadan yuxarıdır və geri çəkilmə şamları içəriyə qaytarmır. Bu ardıcıl bir şəkildir. Ancaq yenə də əvvəlcədən müəyyən edilmiş risk tələb edir və nəticəyə zəmanət vermir.

Başqa bir hal: sıxma diapazonun ortasındadır, ilk uzun şam adi həcmdə yuxarı xətti deşir və geri bağlanır. Kanal genişləndi, lakin bazar buraxılışı təsdiqləməyib. Burada heç bir sövdələşmə ən yaxşı həll yolu ola bilməz.

Ayrı-ayrı nəbz oxumaq üçün faydalıdır göstərici MACD və onun geriləməsi. MACD and Bollinger Bands should not repeat each other. Biri orta göstəricilərin və impulsun nisbətini, ikincisi nisbi qiymət və yayılmasını təsvir edir.

Bir dəyişkən kanal kontekstdən necə fərqlənir Midas?

Bollinger Bands are useful for their narrow purpose. Onlar yerli mərkəzi, nisbi ekstremal və dəyişkənliyin dəyişməsini aydın şəkildə göstərirlər. Lakin bu eyni ixtisaslaşmadan bir məhdudiyyət gəlir: hesablamada həcm, likvidlik və ya pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında ayrıca məlumat yoxdur.

Midas Up trend istiqamətini, qiymət kanalını, səviyyələrini, həcm profilini və likvidlik zonalarını ehtiva edir. Aşağı Aşağı göstərici nağd pul axını, impuls, trend lenti, həcm deltası və xülasə həddindən artıq istiləşmə ilə şəkli tamamlayır. Bu, qərarı avtomatik etmir və o demək deyil ki, hər bir təbəqə eyni vaxtda razılaşmalıdır.

Oxuma qaydasında praktiki fərq. Bir kanalda treyder müstəqil olaraq səviyyə, iştirak və təsdiq üçün axtarış aparır. Midas linkində bu suallar yan-yana yığılıb və siqnal daxil olmaq əmri kimi deyil, diaqramı açmaq üçün səbəb kimi xidmət edir. Risklərin idarə edilməsi insan məsuliyyəti olaraq qalır.

The general role map is analyzed in the material which trading indicators are responsible for trend, momentum, volatility and volume. The less two tools duplicate each other, the more useful the comparison.

15 dəqiqə üçün tarixi yoxlayın

The purpose of the exercise is to see the behavior of the channel in different modes. It is impossible to prove the profitability of a strategy in a quarter of an hour.

1. Bir maye alət və birini seçin müddət.
2. Bollinger Qruplarını əlavə edin və təcrübənin başlanğıcını tənzimləməmək üçün 20 və 2 standart parametrlərini tərk edin.
3. Scroll back the graph and turn on playback mode.
4. Find five areas of noticeable compression and five areas of movement along the border.
5. Before opening the future, write down the location: the middle of the range, its border or directional trend.
6. For a squeeze, mark the first outside close and the next three to five candles: hold, return, or uncertainty.
7. To move along the border, note when the price first confidently crossed the average and changed the structure.
8. Əlverişsiz halları atlamayın və seriya daxilində parametrləri dəyişdirməyin.

Sonda "qalibləri" saymaq əvəzinə fərqlərin səbəblərini təhlil edin. Ayrı-ayrılıqda, diapazonun ortasındakı yalançı çıxışlara və trendi davam etdirən xarici xəttin toxunuşlarına baxın. Səviyyə və həcm bəzi vəziyyətləri ayırmağa kömək etdi? Bu jurnal avtomatik geri çevrilmə mifini tez bir zamanda məhv edir.

Hər bir potensial giriş üçün mövqe ölçüsünü əvvəlcədən müəyyənləşdirin və itkisini dayandırın. Əgər qayda siqnalın olub-olmadığına qərar vermək üçün gələcək şama baxmağı tələb edirsə, o, ədalətli yoxlamaya hazır deyildir.

Kanaldan nə vaxt istifadə etməmək daha yaxşıdır?

Dəqiq oxunmanın yeni sətirdən daha vacib olduğu vəziyyətlər var:

• Çox qısa hekayə. Orta və sapma hələ alətin adi rejimini təsvir etmir.
• Qeyri-likvid bazar. Nadir ticarət və tırmanışlar müqayisə etmək çətin olan kələ-kötür kanal yaradır.
• Xəbərdən sonra ayrılıq. Sərhədlər artıq baş vermiş hərəkətdən sonra genişlənir; it's dangerous to catch up with him.
• Daim dəyişən parametrlər. Hər itkidən sonra dövr və çarpan dəyişirsə, hekayə uyğunlaşır.
• Vaxt çərçivələrinin qarışdırılması. Beş dəqiqəlik bir toxunuş saatlıq trend daxilində normal səs-küy ola bilər.
• Nəyin bahasına olursa olsun sövdələşmə tapmaq. Bəzən kanal diapazonun ortasında olur və faydalı yer təmin etmir.

Bütün rejimlərdə işləmək üçün heç bir göstərici tələb olunmur. Zəif bir vəziyyəti atlamaq boşa çıxan fürsət deyil, prosesin normal hissəsidir.

Əhəmiyyətli. Material məlumat xarakterlidir və fərdi investisiya tövsiyəsi təşkil etmir. Bazar dəyişkəndir, ticarət kapital itkisi riskini daşıyır. Keçmiş qiymət və göstərici davranışı gələcək nəticələrə zəmanət vermir.

Mənbələr

• Con Bollinqer, "Bollinger Bandı Qaydaları" (toxunma, sərhəd, çıxış və təsdiqləmələr) - https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-rules
• TradingView Yardım Mərkəzi, “Bollinger Qrupları (BB)” (formula, parametrlər və genişlik və dəyişkənlik arasında əlaqə) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501840-bollinger-bands-bb/
• TradingView Yardım Mərkəzi, “Bollinger BandWidth (BBW)” (en düsturu və sıxılma) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501972-bollinger-bandwidth-bbw/
• TradingView Yardım Mərkəzi, “Bollinger Qrupları %B” (kanal daxilində qiymət mövqeyi üçün formula) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501971-bollinger-bands-b-b/

Tez-tez verilən suallar

Başlanğıc üçün hansı Bollinger Bands Ayarlarını Təyin Etmək Lazımdır?

20 dövrü və 2 çarpanı ilə başlayın, çünki bu ümumi başlanğıc nöqtəsidir və platformanın köməyi ilə asanlıqla müqayisə olunur. Əvvəlcədən ona ən yaxşısı deməyin. Əvvəlcə bir alət və zaman çərçivəsini yoxlayın, sonra isə yalnız bir parametri dəyişin. Yoxlamağın məqsədi mükəmməl rəqəmi tapmaq deyil, kanalın alətinizdə necə davrandığını anlamaqdır.

Qiymətin yuxarı sərhədi keçməsi nə deməkdir?

Qiymət son tarixdən hesablanmış nisbi aralıqdan yuxarı çıxdı. Bir tendensiyada bu, momentumun davamı ola bilər, əksinə deyil. Səviyyəni, şamdanın bağlanışını, həcmini və əlavə saxlama nöqtəsini yoxlayın. Sərhəddən kənara çıxmaq qeyri-adi hərəkət sürətini göstərir, tükənməsini yox: qiymət geri dönüşü təsdiqləyir, xəttə toxunmaq faktını yox.

Qiymət həmişə orta xəttə qayıdır?

yox. Orta səviyyə diqqəti cəlb edir, amma qanuna görə qiymət yox. Trend zamanı o, öz-özünə hərəkət edir və qiymət uzun müddət bir tərəfdə qala bilər. Keçmişə qayıtmaq növbəti qayıdışın vaxtını və dərinliyini təmin etmir. Orta göstərici bir göstəricidir, maqnit deyil: gəliri məcburi hesab etmək, müşahidəni bazarda olmayan bir qayda ilə əvəz etmək deməkdir.

Sıxılmanın başladığını necə başa düşmək olar?

Kanalın cari eni ilə eyni cədvəldə öz tarixçəsini müqayisə edin. BandWidth bu müqayisəni rəsmi şəkildə təsdiqləməyə kömək edir. Minimum eni özü çıxış istiqamətini göstərmir. O, yalnız eyni alətin yaxın keçmişinə nisbətən dar və ya genişdir, buna görə sıxılma müqayisə əsasında qiymətləndirilir, mütləq say ilə deyil.

%B RSI -dən necə fərqlənir?

%B Bollinger zolaqlarının sərhədləri arasındakı qiymət mövqeyini göstərir. RSI son artım və azalmaların gücünü müqayisə edir. Hər ikisi bir tərəzi kimi görünə bilər, amma fərqli hesablanır və fərqli suallara cavab verir. Belə daha sadədir: %B qiymətin kanal daxilində harada olduğunu cavablandırır və RSI - ora nə qədər inamla getdiyini. Birini digəri ilə əvəz etməyə ehtiyac yoxdur.

Yalnız xarici xətlərdən ticarət etmək mümkündürmü?

Bu qayda rejimi məhəl qoymur. Flatda gəlirlər daha yaygındır və güclü tendensiyada qiymət bir xətt üzrə gedə bilir. Ən azı bir struktur, bağlandıqdan sonra təsdiq və əvvəlcədən məhdudlaşdırılmış risk lazımdır. Xarici xətt özü bunun yan trend və ya trend olduğunu göstərmir, amma bu, geri qaytarma qaydasının işləyib-işləməməsindən və ya hesabı məhv etməsindən asılıdır.

Niyə daha yüksək müddətə baxın?

Bu, yerli toxunuşun daha böyük bir tendensiyanın bir hissəsi olub-olmadığını və ya daha geniş bir diapazonun sərhədi olub-olmadığını göstərir. Tənzimləmələr eyni qala bilər, amma beş dəqiqədə iyirmi şam və gündəlik iyirmi şamdan fərqli üfüqləri təsvir edir. Siqnal üçün toxunmazdan əvvəl harada olduğunuzu anlamaq üçün daha yüksək qrafik lazımdır.