Bollinger Bands: Ինչպես կարդալ գների սեղմումը, ընդլայնումը եւ ելքը

Ինչի՞ց է բաղկացած ալիքը եւ ի՞նչ է չափում շեղումը?

Դասական Bollinger Bands-ի կարգավորումը կառուցված է պարզ շարժվող միջինի շուրջ. Վերին գիծը հավասար է միջինին գումարած մի քանի ստանդարտ շեղումների, ստորին գիծը հավասար է միջինին հանած նույն շեղումները. Շատ հարթակներում մեկնարկային պարամետրերը հավասար են 20 պարբերություններին և բազմապատկիչին՝ 2. Սա հարմար մեկնարկային կետ է, բայց ոչ շուկայի ֆիզիկական օրենք.

Ժամանակահատվածը պատասխանատու է հիշողության երկարության համար. Ամենօրյա աղյուսակում 20 նշանակում է օրական քսան մոմ, ժամային աղյուսակում՝ քսան ժամ. Բազմապատկիչը վերահսկում է սահմանների հեռավորությունը միջինից. Որքան մեծ է, այնքան քիչ հաճախ է գինը դուրս գալիս նույն պատմությամբ. Այս թվերը ժամանակային շրջանակից առանձին փոխելն անիմաստ է. նույն կոնֆիգուրացիան նկարագրում է տարբեր ժամանակային սանդղակներ.

Ստանդարտ շեղումը չափում է արժեքների տարածումը միջինի շուրջ. Եթե վերջին մոմերը սկսեցին ավելի լայն շարժվել, հեռավորությունը մեծանում է. Եթե տատանումները նվազում են, սահմանները միանում են. Հետևաբար, ցուցիչը առաջին հերթին պատասխանում է անկայունության ռեժիմի մասին հարցին և միայն այնուհետև օգնում է գնահատել գնի հարաբերական դիրքը.

Այստեղ հեշտ է անհարկի վիճակագրական եզրակացություն անել. Երկու արտանետման բանաձևը շուկայական գները չի փոխակերպում նորմալ բաշխման և չի երաշխավորում, որ մոմերի ֆիքսված տոկոսը կմնա ներսում. Շուկան փոխում է ռեժիմները, տալիս է ընդմիջումներ և հետևողական միտումների շարժումներ. Յուրաքանչյուր ելք հազվագյուտ անոմալիա համարելը վտանգավոր է.

Եթե միջին սարքը դեռ ակնհայտ չէ, նախ ապամոնտաժեք ինչպես է շարժվող միջինը հարթեցնում գինը և ինչու է այն ուշանում. Այստեղ այն ծառայում է որպես ալիքի կենտրոն, բայց չի կորցնում իր հետաձգումը.

Ինչո՞ւ Բոլինգերի ժապավենին դիպչելը հավասարազոր չէ հակադարձմանը?

Ընդհանուր սխեման պատմության մեջ համոզիչ է թվում. գնել ներքևի սահմանից, վաճառել վերևում. Այն աշխատում է միայն կողային տիրույթների մի մասում և փչանում է, երբ սկսվում է ուղղորդված շարժումը. Գինը շոշափում է վերին գիծը, փակվում է դրա կողքին, հետո նորից անում է նույնը. Ջոն Բոլինգերն այս վարքագիծն անվանում է սահմանային շարժում.

Պատճառը պարզ է. Միջինը և շեղումը հաշվարկվում են անցյալ մոմերի հիման վրա. Երբ նոր իմպուլսը կտրուկ ընդլայնում է տիրույթը, գծերը վերադասավորվում են ուշացումով. Վերին եզրագիծը բետոնի պես չի կանգնում դիմադրության մակարդակ, , իսկ ներքևի մասը ֆիքսված աջակցություն չէ. Երկուսն էլ շարժվում են տվյալների հետ.

Ուժեղ միտման ժամանակ Bollinger Bands-ը կարող է լայնանալ և շարժվել մեկ ուղղությամբ. Գինը մնում է արտաքին գծի մոտ ավելի երկար, քան ակնկալում է արագ վերադարձի որսորդը.

Դրսում փակելը նույնպես չի նշանակում, որ գինը պետք է անմիջապես վերադառնա. Հեղինակի պաշտոնական կանոններում առաջին ելքը համարվում է ավելի շատ որպես շարունակության նշան, քան պատրաստ հակադարձ ազդանշան. Առևտրին դեռ անհրաժեշտ է համատեքստ՝ շուկայի կառուցվածք, հին շրջանի ուղղություն, արձագանք հաջորդ փակ մոմերի մակարդակին և վարքագծին.

Նմանատիպ սխալ տեղի է ունենում օսլիլատորների դեպքում. Բարձր արժեքը կոչվում է գերգնված և սկսում է վիճել միտումի հետ. Վերլուծություն գերգնված և գերվաճառված ցույց է տալիս, թե ինչու է էքստրեմումը նկարագրում վիճակը, բայց չի նշանակում հակադարձման պահ.

Կծկում, ընդարձակում եւ տեղաշարժ սահմանի երկայնքով

1. Փուլ 1

   Շերտի սեղմում

   Անկայունությունը նվազում է

2. Փուլ 2

   Ալիքի ընդլայնում

   Շարժման լայնությունը մեծանում է

3. Փուլ 3

   Սահմանի երկայնքով երթեւեկությունը

   Ուժեղ իմպուլսը կարող է պահպանվել

4. Փուլ 4

   Վերադարձեք ալիքի ներսում

   Պետք է ստուգել գինը և համատեքստը

Մեկ կրակոցը քիչ օգտակար է. Ալիքը կարդացվում է որպես փոփոխությունների շարք. Երեք ռեժիմներ օգնում են չխառնել տարբեր իրավիճակներ.

Սեղմում

Սահմանները համընկնում են հանգիստ մոմերի ժամանակաշրջանից հետո. Վերջին պատմության համեմատ անկայունությունը դարձել է ցածր. Bollinger ժապավենների այս սեղմումը հաճախ կոչվում է սեղմում. Այն զգուշացնում է, որ շուկան սեղմել է զսպանակը, բայց չի նշում ուղղությունը. Առաջին ծակումը կարող է կեղծ լինել, հատկապես լայն շրջանակի մեջտեղում՝ առանց մակարդակի և մասնակցության.

Ուղղությունը կանխատեսելու փոխարեն նախ հարցրեք: «Որտե՞ղ է սեղմումը»: Երկար միջակայքի վերին սահմանի նեղ ալիքը տարբերվում է իր մեջտեղի նույն ալիքից. Առաջին դեպքում կա նկատելի խոչընդոտ, երկրորդում՝ միայն հանգստություն.

Ընդլայնում

Մի շարք լայն մոմերից հետո տողերը տարբերվում են. Սա ընթացիկ անկայունության աճի փաստ է, և ոչ թե դրա շարունակականության կանխատեսում. Եթե գինը դուրս է գալիս միջակայքից, փակվում է մակարդակի ետևում և շարժումն ուղեկցվում է մասնակցությամբ, ապա ընդլայնումը հաստատում է ռեժիմի փոփոխությունը. Եթե մոմը ակնթարթորեն վերադառնում էր ներս, ալիքը պարզապես աճ գրանցեց.

Օգտակար է մասնակցությունը գնահատելու համար ծավալի ցուցիչ և դրա սահմանափակումները. Մեծ գիծը չի երաշխավորում շարունակությունը, բայց այն ապահովում է անկախ տեղեկատվություն, որը չի պարունակվում բուն Bollinger Bands բանաձևում.

Սահմանի երկայնքով երթեւեկությունը

Մի քանի փակումներ վերին գծի մոտ աճող շուկայում կամ ներքևի գծին մոտ անկումային շուկայում ցույց են տալիս կայուն ուղղորդված ճնշում. Վերին սահմանի առաջին հպումը վաճառելը միայն այն պատճառով, որ գինը «շատ բարձր է», նշանակում է անտեսել ռեժիմը. Հետադարձումների կառուցվածքն այստեղ ավելի կարևոր է. արդյոք պահպանվում է միջինը, թարմացվու՞մ են ծայրահեղությունները, արդյո՞ք թափը նվազում է.

Երբ գիծը դադարում է ընդլայնվել, գինը հատում է միջինը և չի վերադառնում նախորդ սահմանին, շարժման բնույթը կարող է փոխվել. Բայց այս նշաններից ոչ մեկը միայնակ չի հավասարվում առևտրային հրամանին.

%B-ն եւ BandWidth պատասխանում են տարբեր հարցերի

Երկու ցուցանիշներն էլ բխում են նույն տողերից, ուստի ավելացնում են հարմար սանդղակ, բայց ոչ նոր անկախ տվյալների աղբյուր.

%B -ը հաշվարկվում է որպես գնի և ստորին եզրագծի տարբերություն՝ բաժանված Բոլինգերի գոտիների լայնությամբ. 0-ի շուրջ արժեքը նշանակում է ստորին գծի տարածքը, 0,5-ի շուրջը` միջին գծի, 1-ի շուրջը` վերին գծի վրա. Վերևում 1 թիվը հայտնվում է վերևից դուրս գալու ժամանակ, ներքևում 0 - ներքևից դուրս գալու ժամանակ. Սա համակարգում կոորդինատ է, այլ ոչ թե հակադարձման հավանականություն.

BandWidth -ը բաժանում է վերևի և ներքևի եզրագծերի միջև եղած հեռավորությունը կենտրոնական գծով և արդյունքը փոխակերպում է տոկոսի. Այն օգնում է համեմատել ընթացիկ լայնությունը գործիքի սեփական պատմության հետ. «ալիքը նեղ է» արտահայտությունն առանց նման համեմատության չափազանց սուբյեկտիվ է.

Չարժե ուղղակիորեն համեմատել տարբեր շուկաներ BandWidth. Յուրաքանչյուր գործիք ունի իր ծանոթը Անկայունություն, առևտրի ժամերը և արձագանքը իրադարձություններին. Ավելի գործնական է նշել, թե արդյոք լայնությունը մոտ է տեղական նվազագույնին ընտրված ժամանակահատվածում, և հետո նայել, թե որտեղ է ձևավորվել սեղմումը.

Ե՛վ %B, և՛ BandWidth կախված են նույն գներից, ժամանակահատվածից և բազմապատկիչից, ինչ սկզբնական ալիքը. Էկրանի երեք պատուհանները երեք անկախ հաստատումներ չեն տալիս. Նրանք ցույց են տալիս տվյալների մեկ հավաքածու տարբեր կոորդինատներով.

Ինչպե՞ս միացնել ալիքը գնի, ծավալի եւ թափի հետ?

Լավ փաթեթը պատասխանում է տարբեր հարցերի:

1. Գների կառուցվածքը ցույց է տալիս, թե արդյոք Տենդենց կամ միջակայք.
2. Մակարդակը նշում է այն վայրը, որտեղ իմաստ ունի ելքը.
3. Ալիքի լայնությունը նկարագրում է ընթացիկ անկայունության ռեժիմը.
4. Ծավալը գնահատում է մասնակցությունը շարժմանը.
5. Իմպուլսն օգնում է տեսնել արագացում կամ թուլացում.
6. Մոմը փակելը փաստը բաժանում է միջակայքի փոփոխությունից.

Օրինակ՝ նեղ ալիքը գտնվում է միջակայքի վերին սահմանից անմիջապես ներքեւ. Գինը փակվում է մակարդակից բարձր, լայնությունը սկսում է աճել, ծավալը բարձր է իր վերջին նորմայից, և հետ քաշումը չի վերադարձնում մոմերը խորը ներս. Սա հետևողական պատկեր է. Բայց դա դեռ պահանջում է կանխորոշված ռիսկ և չի երաշխավորում արդյունքը.

Մեկ այլ դեպք. սեղմումը գտնվում է միջակայքի մեջտեղում, առաջին երկար մոմը ծակում է վերին գիծը սովորական ծավալով և ետ փակվում. Ալիքն ընդլայնվել է, բայց շուկան չի հաստատել թողարկումը. Այստեղ ոչ մի գործարք կարող է լինել լավագույն լուծումը.

Օգտակար է զարկերակը առանձին կարդալու համար ցուցիչ MACD և դրա հետաձգումը. MACD և Bollinger Bands-ը չպետք է կրկնեն միմյանց. Մեկը նկարագրում է միջինների և իմպուլսի հարաբերակցությունը, երկրորդը նկարագրում է հարաբերական գինը և տարածումը.

Ինչո՞վ է մեկ անկայուն ալիքը տարբերվում Midas համատեքստից?

Bollinger ժապավենները օգտակար են իրենց նեղ նպատակի համար. Նրանք հստակ ցույց են տալիս տեղական կենտրոնը, հարաբերական ծայրահեղությունը և փոփոխականության փոփոխությունը. Բայց այս նույն մասնագիտացումից գալիս է մի սահմանափակում. հաշվարկը չի պարունակում առանձին տեղեկություններ ծավալի, իրացվելիության կամ դրամական միջոցների հոսքի մասին.

Midas Up պարունակում է միտումների ուղղությունը, գների ալիքը, մակարդակները, ծավալի պրոֆիլը և իրացվելիության գոտիները. Ներքևի ներքևի ցուցիչը ամբողջացնում է պատկերը դրամական հոսքերի, իմպուլսի, միտումների ժապավենի, ծավալի դելտա և ամփոփ գերտաքացումով. Սա որոշումն ավտոմատ չի դարձնում և չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր շերտ պետք է համաձայնվի միաժամանակ.

Ընթերցանության կարգի գործնական տարբերություն. Մեկ ալիքում թրեյդերը ինքնուրույն որոնում է մակարդակը, մասնակցությունը և հաստատումը. Midas հղման մեջ այս հարցերը հավաքված են կողք կողքի, և ազդանշանը ծառայում է որպես աղյուսակը բացելու պատճառ, այլ ոչ թե մուտք գործելու հրաման. Ռիսկերի կառավարումը մնում է մարդկային պատասխանատվություն.

Ընդհանուր դերի քարտեզը վերլուծված է նյութում ինչ առևտրային ցուցիչներ են պատասխանատու միտումի, թափի, անկայունության և ծավալի համար. Որքան քիչ կրկնօրինակեն երկու գործիքները, այնքան ավելի օգտակար կլինի համեմատությունը.

Հետադարձ ստուգում 15 րոպեում

Վարժության նպատակն է տեսնել ալիքի վարքագիծը տարբեր ռեժիմներում. Հնարավոր չէ ապացուցել ռազմավարության շահութաբերությունը քառորդ ժամում.

1. Ընտրեք մեկ հեղուկ գործիք և մեկը Ժամկետ.
2. Ավելացրեք Bollinger Bands և թողեք ստանդարտ կարգավորումները 20 և 2, որպեսզի չկարգավորեք փորձի սկիզբը.
3. Հետ ոլորեք գրաֆիկը և միացրեք նվագարկման ռեժիմը.
4. Գտեք նկատելի սեղմման հինգ տարածք և սահմանի երկայնքով շարժման հինգ տարածք.
5. Նախքան ապագան բացելը, գրեք գտնվելու վայրը՝ միջակայքի կեսը, դրա եզրագիծը կամ ուղղությունը Տենդենց.
6. Սեղմելու համար նշեք առաջին դրսի փակումը և հաջորդ երեքից հինգ մոմերը՝ պահել, վերադարձ կամ անորոշություն.
7. Սահմանի երկայնքով շարժվելու համար նշեք, երբ գինը առաջին անգամ վստահորեն հատեց միջինը և փոխեց կառուցվածքը.
8. Մի բաց թողեք անհարմար դեպքերը և մի փոխեք պարամետրերը շարքի ներսում.

Վերջում վերլուծեք տարբերությունների պատճառները՝ «հաղթանակները» հաշվելու փոխարեն. Առանձին-առանձին նայեք տիրույթի մեջտեղում գտնվող կեղծ ելքերին և արտաքին գծի հպումներին, որոնք շարունակեցին միտումը. Արդյո՞ք մակարդակը և ծավալը օգնեցին առանձնացնել որոշ իրավիճակներ? Այս ամսագիրը արագորեն ոչնչացնում է ավտոմատ հակադարձման առասպելը.

Յուրաքանչյուր պոտենցիալ մուտքի համար նախօրոք որոշեք դիրքի չափը և ստոպ-լոսս. Եթե կանոնը պահանջում է նայել ապագա մոմին՝ որոշելու, թե արդյոք եղել է ազդանշան, այն պատրաստ չէ արդար ստուգման.

Երբ ավելի լավ է չօգտագործել ալիքը?

Կան իրավիճակներ, երբ ճշգրիտ ընթերցումն ավելի կարևոր է, քան նոր տողը:

• Շատ կարճ պատմություն. Միջինը և շեղումը դեռ չեն նկարագրում գործիքի սովորական ռեժիմը.
• Ոչ իրացվելի շուկա. Հազվագյուտ առևտուրներն ու ցատկերը ստեղծում են սրածայր ալիք, որը դժվար է համեմատել.
• Խզում լուրերից հետո. Սահմաններն ընդլայնվում են արդեն իսկ տեղի ունեցած շարժումից հետո. վտանգավոր է նրա հետ հասնելը.
• Անընդհատ փոփոխվող կարգավորումները. Եթե ժամանակաշրջանը և բազմապատկիչը փոխվում են յուրաքանչյուր կորստից հետո, պատմությունը դառնում է համապատասխան.
• Ժամկետների խառնուրդ. Հինգ րոպեում հպումը կարող է նորմալ աղմուկ լինել ժամային միտումի շրջանակներում.
• Ցանկացած գնով գործարք գտնելը. Երբեմն ալիքը գտնվում է միջակայքի մեջտեղում և օգտակար տարածք չի տրամադրում.

Բոլոր ռեժիմներում աշխատելու համար ոչ մի ցուցիչ չի պահանջվում. Թույլ իրավիճակը բաց թողնելը գործընթացի նորմալ մասն է, ոչ թե կորսված հնարավորություն.

Կարեւոր. Նյութը տեղեկատվական է և չի հանդիսանում անհատական ներդրումային առաջարկ. Շուկան փոփոխական է, առևտուրը կապված է կապիտալի կորուստի ռիսկի հետ. Անցյալ գների և ցուցիչի վարքագիծը չի երաշխավորում ապագա արդյունքները.

Աղբյուրներ

• Ջոն Բոլինգեր, «Bollinger Band Rules» (հպում, եզրագիծ, ելք և հաստատումներ) - https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-rules
• TradingView Օգնության կենտրոն, «Bollinger Bands (BB)» (բանաձև, պարամետրեր և կապ լայնության և անկայունության միջև) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501840-bollinger-bands-bb/
• TradingView Օգնության կենտրոն, «Bollinger BandWidth (BBW)» (լայնության բանաձև և սեղմում) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501972-bollinger-bandwidth-bbw/
• TradingView Օգնության կենտրոն, «Bollinger Bands %B» (ալիքի ներսում գնային դիրքի բանաձև) - https://www.tradingview.com/support/solutions/43000501971-bollinger-bands-b-b/

Հաճախ տրվող հարցեր

Ինչ Bollinger Bands պարամետրերը պետք է սահմանել սկսնակ?

Սկսեք 20 ժամանակահատվածից եւ 2 բազմապատկիչից, քանի որ սա ընդհանուր մեկնարկային կետ է եւ հեշտությամբ համեմատվում է հարթակի օգնության հետ. Նախապես մի անվանեք այն լավագույնը. Նախ ստուգեք մեկ գործիք եւ ժամանակահատված, ապա փոխեք միայն մեկ պարամետր միաժամանակ. Ստուգման նպատակը ոչ թե կատարյալ թիվ գտնելն է, այլ հասկանալը, թե ինչպես է ալիքը վարվում ձեր գործիքի վրա.

Ի՞նչ է նշանակում, որ գինը դուրս գա վերին սահմանից?

Պարզվեց, որ գինը գերազանցում է վերջին պատմությունից հաշվարկված հարաբերական միջակայքին. Տենդենցում սա կարող է լինել ոչ թե հակադարձում, այլ պրոցեսի շարունակություն. Ստուգեք մակարդակը, մոմակալի փակումը, ծավալը եւ հետագա պահումը. Սահմանից այն կողմ անցնելը ցույց է տալիս շարժման անսովոր արագություն, ոչ թե դրա սպառում. գինը հաստատում է հակադարձումը, եւ ոչ թե հենց սահմանին դիպչելու փաստը.

Արդյո՞ք գինը միշտ վերադառնում է միջին գծին?

Ոչ. Միջինը գրավում է աչքը, բայց ոչ գինը՝ ըստ օրենքի. Տենդենցի դեպքում այն շարժվում է ինքնուրույն, եւ գինը կարող է երկար ժամանակ մնալ մի կողմում. Անցյալում վերադառնալը չի երաշխավորում հաջորդ վերադարձի ժամկետն ու խորությունը. Միջինը ուղեցույց է, այլ ոչ թե մագնիս. վերադարձը պարտադիր համարելը նշանակում է դիտարկումը փոխարինել կանոնով, որը շուկան չունի.

Ինչպե՞ս հասկանալ, որ սեղմումը սկսվել է?

Համեմատել ալիքի ընթացիկ լայնությունը նույն աղյուսակի սեփական պատմության հետ. BandWidth օգնում է ձեւակերպել այս համեմատությունը. Նվազագույն լայնությունն ինքնին չի հաղորդում ելքի ուղղությունը. Այն նեղ է կամ լայն է միայն նույն գործիքի վերջին անցյալի համեմատ, ուստի սեղմումը գնահատվում է համեմատության մեջ, եւ ոչ թե բացարձակ թվով.

Ինչո՞վ է %B-ն տարբերվում RSI?

%B-ն ցույց է տալիս գնի դիրքը Բոլինգերի սահմանների միջեւ. RSI համեմատում է վերջին աճերի եւ նվազումների ուժը. Երկուսն էլ կարող են սանդղակի տեսք ունենալ, բայց դրանք տարբեր կերպ են հաշվարկվում եւ պատասխանում են տարբեր հարցերի. Դա ավելի պարզ է այսպես. %B-ն պատասխանում է, թե որտեղ է գինը ալիքի ներսում, եւ RSI - որքան վստահ է այն գնացել այնտեղ. Դուք չպետք է փոխարինեք մեկը մյուսով.

Հնարավո՞ր է առեւտուր անել միայն արտաքին գծերից?

Նման կանոնը անտեսում է. Բնակարանում վերադարձն ավելի տարածված է, իսկ ուժեղ միտման դեպքում գինը կարողանում է հետեւել մեկ գծին. Ձեզ անհրաժեշտ է առնվազն կառուցվածք, հաստատում փակվելուց հետո եւ նախապես սահմանափակված ռիսկի. Արտաքին գիծն ինքնին չի ասում՝ դա կողմնակի տենդենց է, թե տենդենց, բայց կախված է նրանից, թե արդյոք վերադարձի կանոնը գործում է, թե ոչնչացնում է հաշիվը.

Ինչո՞ւ դիտել ավելի բարձր ժամանակահատվածը?

Այն ցույց է տալիս, թե արդյոք տեղական շոշափումը ավելի մեծ տենդենցի մի մասն է, թե ավելի լայն տարածության սահման. Պարամետրերը կարող են մնալ նույնը, բայց քսան մոմը հինգ րոպեում եւ քսան օրական մոմակալները նկարագրում են տարբեր հորիզոններ. Ավելի բարձր աղյուսակ է հարկավոր, որպեսզի հասկանաք, թե որտեղ եք գտնվում նախքան ազդանշանի դիպչելը.