Как пользоваться индикатором Envelopes: настройка и чтение полос

Как настроить Envelopes под свой график

Настройка Envelopes сводится к двум числам: период средней и процент отступа. Период задаёт, какая скользящая средняя лежит в основе, процент задаёт ширину конверта. В TradingView по умолчанию период 20 и цена закрытия, а в StockCharts стартовая настройка - 20 и 2,5%. Формула границ разобрана в ответе о том, что показывает индикатор Envelopes.

Ширину подбирают сравнением, а не по чужой таблице:

1. Наложите на график три конверта с одним периодом, например 2,5%, 5% и 10%.
2. Посмотрите, какой конверт цена пробивает редко, но всё же пробивает.
3. Конверт, которого цена не касается никогда, уберите: он слишком широкий.
4. Конверт, который цена пробивает постоянно, уберите: он слишком узкий и выходы за него ничего не отмечают.

Так сделано в примере StockCharts на ETF индекса S&P 500. Полосы 2,5% цена задела несколько раз, 5% - только во время июльского рывка, 10% - ни разу. Те же три настройки на акциях Alcoa дали другую картину: полосу 10% цена пробивала много раз.

Причина в том, что Envelopes не подстраивается сам. Полосы Боллинджера и каналы Кельтнера расширяются вместе с рынком, а здесь волатильность вы учитываете вручную. Поменялся инструмент или рынок стал спокойнее - ширину подбирают заново. Для сравнения механика автоматической ширины описана в разборе полос Боллинджера.

Одна ловушка при переносе настройки. В справке MetaTrader 5 сдвиг полос записан как K / 1000, а TradingView и StockCharts считают обычный процент. Поэтому после смены терминала сверьте на графике расстояние от средней до полосы, а не только число в поле.

Как читать выход за полосу в боковике и в тренде

Выход за полосу читается по режиму рынка, а режим видно по наклону средней. Канал идёт вбок - рынок плоский, и выход отмечает перекупленность или перепроданность. Канал растёт или падает - тот же выход чаще говорит о силе движения.

Здесь справки расходятся, и это важно. MetaTrader 5 пишет прямо: сигнал продажи у верхней границы и покупки у нижней. TradingView уточняет, что в сильном тренде выход говорит о силе и тренд, скорее всего, продолжится, а StockCharts - что цена может уйти за полосу и оставаться там. StockCharts советует читать перекупленность и перепроданность, когда тренд выровнялся, и подтверждать их сопротивлением, поддержкой или разворотной фигурой.

На схеме один и тот же конверт 1,5% в двух режимах.

Учебный пример: выход за полосу Envelopes в двух режимах

учебная схема · не котировка и не сигнал

Боковик: средняя 200 плоская

Тренд: средняя и полоса растут

1. 1Закрытие 203,5 выше полосы 203 при плоской средней: это повод наблюдать, а не вход
2. 2Закрытие 202,5 снова внутри конверта: только здесь учебная сделка получает вход
3. 3Закрытие 205,2 выше полосы 204,62 при растущей средней
4. 4Шестая свеча подряд закрылась выше полосы: перекупленность держится, разворота нет

Как разметить сделку по полосам Envelopes

Сделку в боковике размечают заранее тремя ценами: вход, стоп и выход. Вход - после возврата цены внутрь конверта, а не при первом касании. Стоп ставят за вершиной выхода, цель на уровне средней.

Посчитаем по левой панели схемы для короткой позиции:

• вход на 202,5, когда свеча закрылась обратно внутри конверта;
• стоп на 204,5, чуть выше вершины 204,2;
• цель на уровне 200, это средняя;
• риск 2 единицы, потенциальное движение 2,5 единицы, соотношение 1 к 1,25.

Соотношение проверяют до входа. Если отступ узкий, средняя слишком близко, и выход на ней даёт меньше, чем стоп забирает. Тогда сделку пропускают. Средняя к тому же не стоит на месте: цель пересчитывают вместе с ней на каждой свече.

В правой панели этой логике негде сработать: ни одно закрытие после свечи 3 не вернулось внутрь конверта. Если же открыть короткую позицию сразу от свечи 3, без возврата, со стопом на 1,5 единицы выше закрытия, она закрылась бы по стопу уже следующей свечой: стоп 206,7, вершина 207,6. Поэтому в тренде полосу используют иначе: StockCharts после сильного выхода предлагает ждать отката и искать вход по направлению тренда.

Где Envelopes подводит

Envelopes подводит там, где выход за полосу принимают за готовый сигнал. Средняя считается по прошлым ценам, поэтому полосы запаздывают вместе с ней. На переходе от боковика к тренду первый выход выглядит как перекупленность, хотя StockCharts отмечает, что именно так часто начинаются новые тренды.

Вторая слабость - ширина, подобранная на другом участке истории. Конверт, настроенный в спокойный месяц, в резкий период будут пробивать постоянно, и отметки потеряют смысл. Какими ещё индикаторами проверять такой сигнал, разобрано в руководстве об индикаторах технического анализа.

Риски и ограничения. Цены в примерах учебные, проверки этой разметки на истории здесь нет. Выход за полосу не предсказывает разворот, а стоп не гарантирует исполнение по заданной цене. Индикатор и разметка не гарантируют прибыль, прошлое поведение цены не гарантирует будущего. Торговля может привести к потере капитала. Материал объясняет применение индикатора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Источники

• Envelope (ENV), TradingView - параметры, запаздывание, чтение выхода в тренде и в боковике, наложение нескольких конвертов.
• Moving Average Envelopes, StockCharts ChartSchool - выбор ширины, пример 2,5%, 5% и 10%, режимы рынка, подтверждение и работа с откатом.
• Справка MetaTrader 5 по индикатору Envelopes - сигналы у границ, запись сдвига, связь сдвига с волатильностью.