Какие данные использует индикатор стоп-лоссов?
Он строится по книге ордеров брокера, то есть по отложенным заявкам его клиентов, разложенным по уровням цены. FXSSI прямо пишет, что основа её Stop Loss Clusters - данные собственного Order Book. В той книге лежат все отложенные заявки, включая тейк-профиты и стоп-лоссы. Собрать её удалось благодаря клиентской базе конкретного брокера.
У OANDA график открытых ордеров показывает заявки её клиентов по уровням цены, стоп-заявки на продажу лежат ниже текущей цены. Столбик на уровне - доля в процентах от всех покупок или всех продаж, денег или лотов он не показывает.
Под запросом «индикатор стоп лосса» ищут и другое: где поставить собственный стоп. Эту задачу решают по волатильности, как в ответе про ATR, или переносом стопа по Parabolic SAR. Чужих заявок такие индикаторы не видят вовсе.
Как получается линия скопления стопов?
Линия проходит по самому нагруженному уровню внутри окна из семи соседних уровней, у которого сумма заявок максимальна. Так алгоритм описывает FXSSI: перебрать уровни книги, найти семь соседних с наибольшей суммой, вывести эту сумму на график и провести линию по уровню с максимальным объёмом внутри окна. Чем больше сумма кластера, тем толще линия, а на графике остаются только два крупнейших скопления - над ценой и под ней.
Учебный пример: девять цен от 100.0 до 100.8 с шагом 0.1, веса уровней по порядку 1, 2, 4, 8, 12, 5, 3, 2 и 1. Вес - условная доля стоп-заявок в процентах, числа придуманы для арифметики.
| Окно из семи уровней | Слагаемые | Сумма |
|---|---|---|
| 100.0-100.6 | 1 + 2 + 4 + 8 + 12 + 5 + 3 | 35 |
| 100.1-100.7 | 2 + 4 + 8 + 12 + 5 + 3 + 2 | 36 |
| 100.2-100.8 | 4 + 8 + 12 + 5 + 3 + 2 + 1 | 35 |
Выигрывает окно 100.1-100.7 с суммой 36. Внутри него самый тяжёлый уровень 100.4 с весом 12, по нему и пройдёт линия. Подпись у линии будет 36, потому что число описывает весь кластер, а место линии - только его самый плотный уровень. Соседние окна отстают всего на единицу, и следующий снимок с другими весами вполне может выбрать другое окно.
Окно 100.1-100.7 и линия скопления стопов на 100.4
учебная схема · не котировка и не сигнал
Скопление стопов под ценой
- 1цена опускалась до 100.9 и 100.85, но до окна 100.1-100.7 не дошла: стопы из выборки не сработали
- 2последняя свеча 101.3; снимок заявок мог быть сделан до неё - у SLC шаг 20 минут, у OANDA 30
Видит ли индикатор стопы всего рынка?
Нет, он видит только заявки клиентов, чьи данные попали в выборку. У OANDA это клиенты OANDA Corporation и часть клиентов её подразделений в других странах. FXSSI называет «толпой» просто преобладающих на рынке неприбыльных трейдеров, это её рабочее слово, и переписью всех участников оно не становится. В описании Order Book FXSSI добавляет, что обычные биржи двустороннюю книгу с такими заявками дать не могут: нужных данных у них нет.
Так что такой индикатор показывает не толпу, а выборку одного поставщика. Второе ограничение - время. Значения Stop Loss Clusters идут с шагом 20 минут и часто не совпадают с началом свечей привычных таймфреймов. Открытые ордера OANDA показаны за последние 24 часа и обновляются раз в 30 минут, а в MT5 премиум-клиенты получают данные каждые 5 минут, остальные - каждые 15. Между снимками проходит от 5 до 30 минут в зависимости от поставщика и доступа, на минутном графике это от 5 до 30 свечей.
FXSSI сама пишет, что Stop Loss Clusters - не самостоятельная торговая система. И добавляет: свой стоп лучше ставить по книге ордеров, потому что зоны, где стопов меньше всего, индикатор не показывает.
Что проверить перед чтением уровней?
Проверьте пять вещей:
- Поставщик: брокер или сервис, чьи клиенты попали в выборку.
- Охват: какие инструменты и подразделения брокера входят в данные.
- Единицы: проценты от всех заявок, объём или число ордеров.
- Время снимка: у Order Book FXSSI оно выведено на панели отдельной меткой.
- Правило обновления: 5, 15, 20 или 30 минут и как это ложится на ваш таймфрейм.
Потом повторите расчёт одного уровня руками по таблице выше. Скопление заявок - это место, где при касании может сработать много стопов; разворот или пробой оно не предсказывает. Как читать объём и стакан шире, разобрано в статье про индикатор ликвидности, а общий набор инструментов на графике - в руководстве по индикаторам для трейдинга. Свой стоп-лосс ставьте по собственному плану риска, порядок - в разборе о том, как выставить стоп-лосс.
Риски и ограничения. Таблица и схема учебные, веса и свечи придуманы для арифметики. Данные индикатора - выборка клиентов одного брокера со снимком раз в 5-30 минут, по ней нельзя судить обо всех заявках рынка. Торговля связана с риском потери капитала, прошлые скопления заявок не гарантируют будущего поведения цены. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- FXSSI: индикатор Stop Loss Clusters - основа данных, семь соседних уровней, толщина линии, шаг 20 минут, ограничения.
- Описание Order Book от FXSSI - отложенные заявки со стопами, клиентская база брокера, время снимка.
- OANDA Order Book - заявки клиентов по уровням в процентах, стоп-заявки ниже цены, частота обновления.
- OANDA Labs об Order Book и Position Book - чьи клиенты входят в данные, окно 24 часа.
