Какие настройки стоят по умолчанию и что они меняют
Индикатор сначала оценивает тренд цены ядерным сглаживанием, потом считает среднее абсолютное отклонение цены от этой оценки и откладывает его вверх и вниз. Так получаются две границы конверта. Веса баров задаёт гауссово окно, а расчёт охватывает до 500 последних баров.
| Настройка | По умолчанию | Что меняет |
|---|---|---|
| Bandwidth | 8 | гладкость линий, чем больше, тем глаже |
| Mult | 3 | ширину конверта |
| Source | цена закрытия | ряд цены для расчёта |
| Repainting Smoothing | включено | режим с перерисовкой или без |
Mult работает как множитель отклонения. Удвоите его, и расстояние от центра до границ вырастет вдвое при том же отклонении. Широкий конверт реже касается цены, узкий чаще. Само отклонение отражает волатильность, но считается примерно по 500 барам. Поэтому ширина меняется медленно, а в режиме по умолчанию она вообще одна на всё окно, и сжатий, как у полос Боллинджера, ждать не стоит.
Почему линии перерисовываются и как это выключить
В режиме по умолчанию подгонка пересчитывается по всему окну на каждом новом баре. Из-за этого меняются уже нарисованные участки линий, а треугольники пересечений рисуются заново по последней подгонке и показывают прошлые пересечения задним числом. Это и есть перерисовка индикатора: история на экране выглядит точнее, чем было в моменте. Как именно новая цена сдвигает старую точку, посчитано на числах в ответе о том, что показывает Nadaraya-Watson.
Включённый режим легко узнать по плашке Repainting Mode Enabled на графике. Выключается он одной галочкой: откройте настройки индикатора, вкладку с аргументами, и снимите Repainting Smoothing. Тогда тренд считается по конечной точке, и, по словам автора, результат похож на классические полосы. Треугольник ставится в момент пересечения и остаётся на баре после его закрытия. Оповещения о пересечении границ работают только в этом режиме.
Возможность полностью выключить перерисовку добавлена в обновлении 18 июля 2023 года. Чтобы получить новую версию, автор советует обновить страницу TradingView, убрать индикатор с графика и добавить заново.
Как читать выход цены за границу конверта
Индикатор построен по контртрендовой логике. Закрытие выше верхней границы означает, что цена необычно далеко ушла от оценки тренда, и контртрендовые трейдеры ждут возврата к центру. Закрытие ниже нижней границы - то же самое вниз.
Учебный пример, числа вымышленные: оценка тренда 100, среднее абсолютное отклонение 1, Mult 3. Границы встают на 103 и 97. Свеча закрывается на 103,6, выше верхней границы.
Выход за верхнюю границу в двух режимах
учебная схема · не котировка и не сигнал
С перерисовкой
Без перерисовки
- 1Треугольник рисуется по последней подгонке, после пересчёта история может выглядеть иначе
- 2Треугольник ставится при пересечении и остаётся на баре после его закрытия
Порядок проверки простой. Ждите закрытия свечи, смотрите сигнал только в режиме без перерисовки и сверяйте его с чем-то ещё: уровнем, объёмом, старшим таймфреймом. Как устроен классический конверт на скользящей средней и чем он проще, разобрано в ответе про индикатор Envelopes.
Где Nadaraya-Watson Envelope подводит
Первая ловушка - история в режиме по умолчанию. Красивые треугольники на старых разворотах нарисованы задним числом, проверять по ним индикатор нельзя.
Вторая - сильный тренд. Пересечение границы говорит о растяжении цены, а не о гарантированном развороте, и в сильном движении цена может долго идти вдоль границы.
Сильный рост вдоль верхней границы
учебная схема · не котировка и не сигнал
Рост вдоль границы
- 1Первый выход за границу: контртрендовый сигнал
- 2Пятая свеча подряд выше границы: разворота так и не было
Третья - ожидания. Автор прямо пишет, что данных о преимуществе индикатора над классическими полосами и каналами у него нет, и не советует использовать метод в одиночку. Где такие конверты стоят среди остальных инструментов, показано в обзоре индикаторов технического анализа.
Риски и ограничения. Числа в примере условные, это иллюстрация чтения конверта и не запись работы индикатора. Nadaraya-Watson Envelope описывает прошлые данные и будущую цену не предсказывает, прибыль он не гарантирует, прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери вложенных средств. Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
- Карточка Nadaraya-Watson Envelope от LuxAlgo в TradingView - построение, режимы, настройки, оговорки автора и история обновлений.
- Описание Nadaraya-Watson Envelope в библиотеке LuxAlgo - поведение треугольников, оповещения и значения по умолчанию из исходного кода.
