Как EMA задаёт направление, а MACD - свечу для проверки
EMA показывает, с какой стороны от длинной средней закрылась цена, а MACD отмечает свечу, на которой его линия пересекла сигнальную. Экспоненциальная скользящая средняя даёт недавним ценам больший вес. По справке TradingView для долгих трендов чаще всего берут средние за 50 и 200 дней. В примере ниже стоит период 200, и это только пример: лучшим его справка не называет. Виды средних и их расчёт разобраны в руководстве скользящая средняя в трейдинге.
MACD в той же справке описан тремя формулами: линия MACD равна быстрой средней минус медленная, сигнальная линия равна средней от линии MACD, гистограмма равна их разности. Справка MetaTrader 5 описывает базовое правило через пересечение с сигнальной линией: MACD поднялся выше неё - сигнал на покупку, опустился ниже - на продажу. В этом ответе такое пересечение служит только меткой свечи для проверки.
Теперь правило целиком, для сценария роста:
- Фильтр. Закрытие свечи выше EMA 200.
- Триггер. MACD прошлой свечи меньше сигнальной линии или равен ей, MACD текущей свечи больше сигнальной.
- Оба условия смотрят после закрытия свечи. Пока свеча открыта, значения ещё меняются.
Запись учебная, на истории она не проверена. Она отвечает на один вопрос: какую свечу отметить для наблюдения. Сигналы самого MACD без фильтра описаны в материале стратегия MACD, пересечение двух ценовых средних - в материале стратегия скользящих средних.
Условный пример: когда правило срабатывает и когда нет
Из трёх свечей правило срабатывает только на свече A. На свече B не пройден фильтр, на свече C нет пересечения. Все числа условные: EMA 200, MACD и сигнальная линия заданы как входные, из цен они не рассчитаны.
| Свеча | Закрытие | EMA 200 | MACD и сигнальная на прошлой свече | MACD и сигнальная на текущей | Фильтр | Пересечение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 101 | 100 | 0,7 и 0,8 | 1,0 и 0,9 | да | да |
| B | 99 | 100 | 0,7 и 0,8 | 1,0 и 0,9 | нет | да |
| C | 101 | 100 | 1,0 и 0,9 | 1,1 и 1,0 | да | нет |
На свече B линии MACD пересеклись так же, как на A, только цена закрылась под длинной средней. На свече C закрытие выше EMA 200 и MACD выше сигнальной, но он был выше и свечой раньше. Пересечение случилось до этого, а правило требует смены положения линий между двумя соседними свечами.
Учебная схема: фильтр по EMA 200 и пересечение MACD на свече A
учебная схема · не котировка и не сигнал
Закрытия и EMA 200: фильтр
MACD, сигнальная и их разность
- 1предпоследняя свеча: закрытие 100,4 уже выше EMA 200, фильтр пройден
- 2та же свеча: MACD 0,7 ниже сигнальной 0,8, пересечения ещё нет
- Aсвеча A: закрытие 101 выше EMA 200 на уровне 100
- 3свеча A: MACD 1,0 выше сигнальной 0,9, свечой раньше был ниже. Оба условия выполнены
EMA 200 на схеме проведена ровной линией: за шесть свечей такая длинная средняя сдвигается мало, и для примера её значение округлено до 100.
Что проверить в MACD на MT5
В MetaTrader 5 проверьте три вещи: типы средних, что рисуют столбики и какие периоды стоят в настройках.
Типы средних. По справке терминала линия MACD равна EMA за 12 периодов минус EMA за 26, а сигнальная линия - простая средняя от MACD за 9 периодов. В TradingView тип средней для сигнальной линии выбирают в настройках, поле называется Signal MA type: EMA или SMA. Простая и экспоненциальная средние от одного и того же ряда, как правило, дают разные числа. Поэтому пересечение на двух платформах может выпасть на разные свечи. Чтобы сблизить расчёт, поставьте в TradingView для сигнальной линии SMA. Тип быстрой и медленной средних, поле Oscillator MA type, оставьте EMA, как в формуле MT5. Полного совпадения чисел это не обещает: котировки и длину истории сверяют отдельно.
Что рисуют столбики. По документации MQL5 индикатор в терминале выглядит как гистограмма, а справка MetaTrader 5 описывает сигнальную линию как пунктир поверх MACD. Столбик в MT5 показывает саму линию MACD. В TradingView гистограмма равна MACD минус сигнальная линия. Отсюда разное чтение. В MT5 пересечение из правила ищут по концу столбика, он равен значению MACD: на прошлой свече конец был не выше пунктира, на текущей оказался выше. Ниже нуля концом столбика служит его нижний край. Смена знака столбика там означает другое событие: MACD пересёк ноль.
Периоды. Сверьте три числа: 12, 26 и 9. Если на одной платформе они другие, сравнивать свечи бессмысленно.
Код и советники в этом ответе не разбираем.
Как зафиксировать отмену сценария и ограничения
Отмену записывают до проверки, отдельной строкой: уровень цены, после которого сценарий считается несостоявшимся, и предел убытка на одну сделку. Два условия из правила говорят только о том, какую свечу отметить. Где выходить, они не сообщают.
Перед проверкой на истории, её называют бэктестом, запишите:
- инструмент, таймфрейм и отрезок истории;
- уровень отмены и стоп-лосс, заданные до начала теста;
- комиссию и проскальзывание, которые вычитаются из каждой сделки;
- тип сигнальной средней и три периода MACD.
Риски и ограничения. Справка TradingView пишет, что все скользящие средние запаздывают, а EMA лучше подходит для трендовых рынков. Справка MetaTrader 5 отмечает, что MACD эффективнее всего на рынках с широкими колебаниями. Значит, в узком боковике оба инструмента работают хуже, чем в условиях, которые называют справки. Периоды 200, 12, 26 и 9 взяты из справок, лучшими для вашего инструмента они быть не обязаны. Доходность правила в ответе не оценивалась, цифр прибыли здесь нет. Прибыль правило не гарантирует: отмеченная свеча - повод изучить график, указанием открыть сделку она не служит. Прошлое поведение цены повторяться не обязано. Материал справочный и не является инвестиционной рекомендацией, торговля связана с риском потери капитала.
Источники
- Exponential Moving Average, справка TradingView - вес недавних цен, средние за 50 и 200 дней, запаздывание.
- Moving average convergence divergence (MACD) indicator, TradingView Help Center - три формулы MACD и выбор типа сигнальной средней.
- MACD, справка MetaTrader 5 - расчёт MACD, сигнальная линия SMA за 9 периодов, базовое правило.
- iMACD, документация MQL5 - вид индикатора в терминале.
