Hajm, profil va book nima o‘lchaydi?
Ikki juftlikni tasavvur qiling, ularning kunlik hajmi bir xil. Birinchisida hozir zich order book va eng yaxshi sotib olish va sotish narxlari o‘rtasida kichik farq mavjud. Ikkinchisida esa hajmning katta qismi bir necha soat oldin o‘tgan, va mavjud buyurtmalar kam qolgan. Buyurtma uchun hozirda bu bozorlar farqlanadi, garchi kunlik soni mos kelsa ham.
| Ko‘rsatkich | Qaysi savolga javob beradi | Qaysi narsani u ko‘rsatmaydi |
|---|---|---|
| Sham hajmi | Tanlangan instrument bo‘yicha interval davomida qancha o‘tgan? | Order bookda qancha buyurtma qolgan |
| Volume Profile | Tanlangan davrda hajm qayerda taqsimlangan? | Kelajak narxi va ijro navbati |
| TPO | Qaysi narx zonalari alohida vaqt bloklarida borilgan? | Har bir bitimning pul hajmi |
| Spread | Eng yaxshi bid va ask narxlar o‘rtasida hozirgi farq qanchalik? | Butun katta buyurtmaning ijro narxi |
| Kubokning chuqurligi | Bir nechta narxlarda ko'rinadigan limit orderlari qanday? | Yashirin da'volar va kelajakdagi bekor qilishlar |
TradingView alohida ta'riflaydi Hajm profili hisoblash Va Vaqt bloklari TPO. Ma'lumot turi profil uchun muhim: savdo hajmi, tick hajmi yoki baza/quote valyutasidagi hajm. Ularni "xaridorlar puli" nomi bilan almashtirish imkonsiz.
Book misolida slippage qanday baholash mumkin?
Sotuvning mashg'ulot tasviri: 100,00 bo'yicha 2 birlik va 8 ko'proq 100,20. Best Buy - 99,90. Ko'rinadigan farq 0,10, lekin 5 birliklarni sotib olish eng yaxshi narxda mos kelmaydi.
Agar stakan o'zgarmasa, hisob-kitob o'rtacha narx quyidagicha bo'ladi (2 × 100,00 + 3 × 100,20) / 5 = 100,12. Eng yaxshi narxdan ogish ask - 0,12 bir birlikda, yoki 0,12%. Komissiya alohida qo'shiladi. Bu shartli skrinshotning arifmetikasi bo'lib, haqiqiy ijro kafolati emas: buyurtmalar kelishidan oldin yo'qolishi mumkin.
Platformalarni solishtirish uchun avvalo buyurtma miqdorini pulda belgilang. Kichik chuqurlikda tor spread va katta chuqurlikda keng spreadni bu miqdorsiz ranklashtirish mumkin emas. Limit buyurtma narxni cheklaydi, lekin qisman bajarilishi yoki bajarilmasligi mumkin. Bozor, limit va stop-buyurtmalarning umumiy farqlari quyida tushuntirilgan Investor.gov; Aniq qoidalarni o'z platformangizda tekshiring.
Maksimumlar ortidagi likvidlikni ko‘rish mumkinmi?
Kuzatuv sohasi
Teng maksimumlar - Teng minimumlar
Teng maksimumlar
yuqoriga sotuvchilarning stoplari bo‘lishi mumkin: bu gipoteza
Joriy narx
harakat qaysi tomonga boshlanishi
Teng minimumlar
pastga xaridorlarning stoplari bo‘lishi mumkin: bu gipoteza
Sxema sezilarli chegaralarga yaqin himoya buyurtmalar joylashuvi bo‘yicha keng tarqalgan gipotezani ko‘rsatadi. Oddiy shamchali grafik barcha ishtirokchilarni haqiqiy stoplarini ko‘rsatmaydi. Teng maksimumlar kuzatuv uchun orientir beradi, lekin aniq murojaatlar miqdorini ko‘rsatmaydi va narxni unga borishga majbur qilmaydi.
Shuning uchun «narx oldingi maksimumga qaytdi» degan kuzatuvni va «katta ishtirokchi stop buyurtmalarni oldi» degan izohni ajrating. Ikkinchisi uchun odatda bir grafikda ma’lumot yetarli bo‘lmaydi. O‘zi qanday reaksiya bo‘lganini yanada batafsilroq materialda ko‘rib chiqing. soxta yorilish.
O‘z buyurtmangiz ijro shartlarini qanday tekshirish mumkin?
- Platformani, sessiyani va taxmin qilinayotgan buyurtma hajmini aniqlang.
- Bir nechta kunning bir xil soatlaridagi hajm va spreadni solishtiring.
- Narxni qabul qilish zonasini profil bo‘yicha belgilang, ularni tayyor signal deyishga hojat yo‘q.
- Kichik test hajmini yoki simulatsiyani haqiqiy bajarilishini tekshiring.
O‘n sessiya davomida bir xil lahzalarda hajm, spread va mavjud chuqurlikni yozib boring. Bir nechta buyurtma hajmlari uchun kutilayotgan o‘rtacha bajarilish narxini hisoblang va uni haqiqiy yoki simulyatsiyalangan bilan solishtiring.
Bunday kuzatuvda surat vaqtidan, maydon, juftlik, bozor turi, eng yaxshi bid/ask va hajmni bir nechta savdo darajalarida saqlang. Bir birja spotini boshqa birjaning muddatsiz kontrakti bilan solishtirmang. Sham hajmi bilan harakat orasidagi bog'liqlik alohida tushuntiriladi hajm indikator; O'zgarishlar masshtabi - ATR.
O'n sessiya - bu o'quv ish hajmi, barqaror likvidlikning isboti emas. Kengaytirilgan spred davrlariga va modelning ish tashlash narxi kuzatilgan narxdan farq qiladigan holatlarga alohida e'tibor bering. Ana shu istisnolar tanlangan baholash usulining chegarasini ko'rsatadi.
Ushbu tekshiruvda Midas markupdan qanday foydalanish mumkin?
Avval zona belgilab, narxga oid savolni o'zingiz shakllantiring. So'ng ochish mumkin bepul demo Midas va bir xil grafikda o'zingizning kuzatuvingiz bilan belgilarni solishtiring. Indikator savdo savatini almashtirmaydi va belgilangan narxda bajarilishini kafolatlamaydi; buyurtma hajmi va ruxsat etilgan xavf qarorning alohida qismi sifatida qoladi.
Material ta’limiy xarakterga ega va shaxsiy investitsiya tavsiyasi hisoblanmaydi. O‘tgan natijalar kelajakni kafolatlamaydi. Haqiqiy mablag‘larda qo‘llashdan oldin qoidalaringizni tarix va kuzatuvlar bo‘yicha sinab ko‘ring, komissiyalarni hisobga oling va xavfni oldindan cheklang.
Manbalar
Tez-tez beriladigan savollar
Yuqori hajm hozirgi paytda yuqori likvidlikni anglatadi?
Yo‘q. Hajm o'tgan intervalga taalluqlidir. Hozir bajarish uchun aktual kotirovkalar, chuqurlik va buyurtma hajmi kerak bo‘ladi. Katta o'tgan aylanma keng spread bilan birga bo‘lishi mumkin.
Volume Profile order kitobidagi buyurtmalarni ko‘rsatadi?
Yo‘q. U tarixiy faoliyatni narxlar bo‘yicha taqsimlaydi. Order kitob maxsus paytda mavjud ko‘rinadigan limit buyurtmalarini ko‘rsatadi; bu boshqa ma’lumot manbai.
Teng maksimumlar bo‘yicha stoplar aniq hajmini bilish mumkinmi?
Oddiy shamlarda esa yo‘q. Bunday darajalar narxning reaksiyasi haqida gipotezani shakllantirishga imkon beradi, ammo barcha ishtirokchilarning yashirin himoya buyurtmalarini o‘lchashga imkon bermaydi.
Izohlar
Manba izohlari tarjima qilinmaydi.