Həcm, profil və order kitabı nə ölçür?
Günlük həcmi eyni olan iki cüt təsəvvür edin. Birincisində hazırda sıx order kitabı və alım-satma qiymətləri arasında kiçik fərq var. İkincisində isə dövriyyənin böyük hissəsi bir neçə saat əvvəl baş verib və mövcud sifarişlər azdır. Hazırkı sifariş üçün bu bazarlar fərqlənir, çünki gündəlik rəqəmlər eyni olsa da.
| Göstərici | Hansı suala cavab verir | Bunlardan nə görünmür |
|---|---|---|
| Şambların həcmi | Seçilmiş alətə görə müəyyən intervalda neçə vahid keçib? | Order kitabında neçə sifariş qalıb |
| Volume Profile | Seçilmiş dövr ərzində həcm hansı qiymətlərdə paylanıb? | Gələcək qiymət və icra növbəsi |
| TPO | Ayrı-ayrı vaxt bloqlarında hansı qiymət zonaları ziyarət edilib? | Hər bir əməliyyatın pul həcmi |
| Spread | Hazırda ən yaxşı bid və ask arasında fərq nə qədərdir? | Böyük sifarişin bütün icra qiyməti |
| Order kitabının dərinliyi | Bir neçə qiymətdə hansı görünən limit sifarişlər durur? | Gizli sifarişlər və gələcəkdə ləğvlər |
TradingView ayrıca təsvir edir Volume Profile-in hesablanmasını və TPO-nun vaxt bloqlarını. Profil üçün məlumat növü vacibdir: ticarət həcmi, tik həcmi və ya əsas/kotirovka valyutasında həcm. Onları tək bir “alıcıların pulu” adıyla əvəz etmək olmaz.
Sifariş kitabı indikatoru nədir və onu haradan tapmaq olar?
Burada «indikator» sözü şərti mənada işlədilir. Adi indikator qiymət və həcm əsasında düsturla hesablama aparır. Sifariş kitabı indikatoru isə heç nə hesablamır: birjanın ötürdüyü görünən sifarişlər növbəsini ekranda göstərir. Buna görə eyni cütün müxtəlif ticarət platformalarında sifariş kitabları fərqli olacaq və platformanın məlumatlarına çıxış olmadan onu göstərmək mümkün deyil.
| Harada baxmaq lazımdır | Necə adlanır | Nədən asılıdır |
|---|---|---|
| TradingView | Sifariş kitabı və ya bazar dərinliyi (DOM) | Broker və ya birja platformaya qoşulmalı və bazar dərinliyi məlumatlarını ötürməlidir |
| MetaTrader 5 | Qiymət kitabı və ya «Bazar dərinliyi» | Broker bu alət üzrə birjanın sifariş kitabını yayımlamalıdır |
| Birjanın və ya brokerin terminalı | Sifariş kitabı, order book | Öz ticarət platformasının məlumatları, adətən ən dolğun məlumatlar |
| Ayrıca indikatorlar və xidmətlər | Sifariş kitabının xəritəsi, sifarişlərin istilik xəritəsi | Kimin sifariş axınını topladıqları və məlumatları nə qədər tez-tez yenilədikləri |
TradingView öz sifariş kitabını (DOM) qoşulmuş broker vasitəsilə işləyərkən əlçatan olan alət kimi təsvir edir. Belə bağlantı olmadan adi qrafikdə sifariş kitabı yoxdur və Pine dilində yazılmış skript onu əvəz etməyəcək: Pine dilinin sifariş növbəsinə çıxışı yoxdur.
Sifariş kitabı indikatoru nələri göstərməyəcək:
- növbədə tam görünməyən gizli və aysberq sifarişlərini;
- qiymət həmin səviyyəyə çatmazdan bir saniyə əvvəl ləğv ediləcək sifarişləri;
- digər iştirakçıların stop əmrlərini - onlar işə düşənədək sifariş kitabında yer almır;
- eyni cüt üzrə digər ticarət platformalarındakı sifarişləri.
Aşağıdakı nümunə sifariş kitabını praktikada necə oxumağı göstərir: əsas olan ən iri səviyyə deyil, sizə lazım olan qiymətdə nə qədər həcmin olmasıdır.
Order kitabı nümunəsində slippage (qiymət sürüşməsi) necə qiymətləndirilir?
Satış üçün tədris məqsədli görüntü: 2 vahid 100,00 qiymətində və əlavə 8 vahid 100,20 qiymətində. Ən yaxşı alım - 99,90. Görünən spread 0,10-a bərabərdir, lakin 5 vahidin alımı ən yaxşı satış qiymətində yerləşmir.
Əgər order kitabı dəyişməsə, hesablanan orta qiymət (2 × 100,00 + 3 × 100,20) / 5 = 100,12 olar. Ən yaxşı ask - 0,12-dan sapma vahid başına, yəni 0,12% təşkil edir. Komissiya ayrıca əlavə olunur. Bu, şərti görüntünün aritmetikasidir, fakti icranın zəmanı deyil: sifarişlər sifarişin gəlməzdən əvvəl yoxa çıxa bilər.
Platformaları müqayisə etmək üçün əvvəlcə sifarişin pul miqdarını təyin edin. Kiçik dərinlikdə dar spread və böyük dərinlikdə geniş spread bu miqdar olmadan qiymətləndirilə bilməz. Limit sifaresi qiyməti məhdudlaşdırır, lakin qismən icra oluna və ya icra olunmadan qala bilər. Bazar, limit və stop-sifarişlərin ümumi fərqləri Investor.govdə izah olunub; konkret qaydaları öz platformanızda yoxlayın.
Limit qiyməti nəyi dəyişəcək?
Gəlin həmin tədris stəkanını və 5 vahid almaq üçün sifarişi götürək, lakin qiyməti 100,10 səviyyəsi ilə məhdudlaşdıraq. Görünən təkliflərə görə bu limitə yalnız 100,00 qiymətindən 2 vahid yerləşir. Növbəti 8 vahid 100,20 qiymətindədir və belə bir sifariş üçün artıq çox bahadır. Limit, bütün alışın orta qiymətini deyil, hər bir əməliyyatın icazə verilən qiymətini müəyyən edir.
- 1
5 almaq, limit 100,10
Qarşılıqlı sifarişlərin qiymətlərini yoxlayırıq
- 2
Qiymət daxilində - 2
Yalnız 100,00 üzrə təklif uyğundur
- 3
Qalıq - 3 vahid
Daha sonra sifarişin müddəti şərtləri tətbiq olunur
Əgər qarşılıqlı sifarişlər qalarsa və orderin şərtləri qismən icraya imkan verərsə, hesablama 2 vahidin 100,00 qiymətinə alınmasını nəzərdə tutur. Qalan 3 vahidin gələcək taleyi etibarlılıq müddətindən və platformanın qaydalarından asılıdır: qalıq qarşılıqlı təklifi gözləyə və ya ləğv edilə bilər. Bunu göndərməzdən əvvəl, xüsusən də ticarət planı üçün bütün həcm eyni anda vacibdirsə, yoxlamaq lazımdır.
Jurnalda belə bir nümunəni icra olunan hissənin qiymətini və komissiyasını ayrıca saxlayaraq "5 vahiddən 2 icra olundu" kimi qeyd edin. Onun 100,00 qiymətini tam bazar alışı üçün orta 100,12 qiyməti ilə iki bərabər nəticə kimi müqayisə etməyin: ikinci hesablamada bütün 5 vahid alınmışdır. Ədalətli müqayisə üçün həm qiymət, həm icra payı, həm də gözləmə vaxtı lazımdır. Mənzərə üzrə simulyasiya stəkanın dəyişməsini və sifarişlərin növbəsini nəzərə almır; hətta bu 2 vahid belə icradan əvvəl yoxa çıxa bilər.
Liqvidliyi maksimumların arxasında görmək mümkündürmü?
Müşahidə sahəsi
Bərabər maksimumlar - Bərabər minimumlar
Bərabər maksimumlar
yuxarıda satıcıların stop-sifarişləri mümkündür: bu, fərziyyədir
Cari qiymət
hərəkət bir tərəfə doğru buradan başlayır
Bərabər minimumlar
aşağıda alıcıların stop-sifarişləri mümkündür: bu, fərziyyədir
Xəritə qeyri-adi sərhədlərin yaxınlığında qoruyucu sifarişlərin yerləşdirilməsi haqqında geniş yayılmış fərziyyəni göstərir. Adətən şamblı qrafik bütün iştirakçıların real stop-sifarişlərini göstərmir. Bərabər maksimumlar müşahidə üçün istiqamət verir, lakin sifarişlərin sabit məbləğinin mövcudluğunu sübut etmir və qiymətin ona doğru getməsi məcburi deyil.
Beləliklə, “qiymət əvvəlki maksimumun arxasına qayıtdı” müşahidəsini və “böyük iştirakçı stop-sifarişləri götürdü” izahatını ayırın. İkincisi üçün adətən bir qrafikdə kifayət qədər məlumat olmaz. Reaksiya haqqında daha ətraflı məlumat üçün yalan sındırma.
Sifarişin icra şərtlərini necə yoxlamaq olar?
- Platformanı, sessiyanı və gözlənilən sifarişin həcmini müəyyən edin.
- Bir neçə günün eyni saatlarında həcmi və spreadi müqayisə edin.
- Profilə əsasən qiymətin qəbul zonasını qeyd edin, onları hazır siqnal adlandırmayın.
- Kiçik test həcmi və ya simulyasiyanın faktiki icrasını yoxlayın.
On sessiya ərzində eyni anlarda həcmi, spreadi və mövcud dərinliyi qeydə alın. Bir neçə sifariş həcmi üçün gözlənilən orta icra qiymətini hesablayın və onu faktiki və ya simulyasiya edilmiş qiymətlə müqayisə edin.
Belə müşahidə zamanı çəkilişin vaxtını, platformanı, cütlüyü, bazar növünü, ən yaxşı bid/ask və orderbookun bir neçə səviyyəsindəki həcmi saxlayın. Bir bursta spot qiymətini digər burstadakı sonsuz müqavilə ilə müqayisə etməyin. Şamblı həcm ilə hərəkət arasındakı əlaqə ayrıca izah olunur həcm göstəricisi; osillasiya miqyası - ATR.
On sessiya tədris iş həcmidir, davamlı likvidliyin sübutu deyil. Genişlənmiş spread dövrələrini və model icra qiymətinin müşahidə olunan qiymətdən fərqləndiyi halları xüsusi qeyd edin. Dəqiq olaraq bu istisnalar seçilmiş qiymətləndirmə üsulunun sərhədini göstərir.
Bu yoxlamada Midas işarələməsindən necə istifadə etmək olar?
Əvvəlcə zonu qeyd edin və qiymətə sualı müstəqil şəkildə formalaşdırın. Sonra açıq edə bilərsiniz Midas-ın pulsuz demo versiyasını və eyni qrafikdəki işarələməni öz müşahidənizlə müqayisə edin. İndikator orderbook-un yerini tutmur və qeyd olunan qiymətə icra zəmanət vermir; sifarişin həcmi və icazə verilən risk qərarın ayrı hissəsi olaraq qalır.
Material tədris xarakterlidir və fərdi investisiya tövsiyəsi deyil. Keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. Real vəsaitdən istifadə etməzdən əvvəl qaydanı tarixçə üzərində və müşahidə rejimində yoxlayın, komissiyaları nəzərə alın və riski əvvəlcədən məhdudlaşdırın.
Mənbələr
Tez-tez verilən suallar
Yüksək həcm indi yüksək likvidlik deməkdir?
Xeyr. Həcm keçmiş intervala aiddir. Hazırdakı icra üçün aktual qiymətlər, dərinlik və sifarişinizin həcmi tələb olunur. Böyük keçmiş dövriyyə geniş spred ilə yanaşı gələ bilər.
Volume Profile (Həcm Profili) sifariş kitabında (order book) sifarişləri göstərir?
Xeyr. O, tarixi fəallığı qiymətlərə görə paylayır. Sifariş kitabı müəyyən an üçün mövcud görünən limit sifarişləri göstərir; bu, fərqli bir məlumat mənbəyidir.
TradingView platformasında sifarişlər kitabı indikatoru varmı?
Sifarişlər kitabı (DOM) var, lakin o, bazar dərinliyi məlumatlarını ötürən broker qoşulduqda işləyir. Pine Script ilə yazılmış adi indikator sifarişlər kitabını göstərə bilməz: skriptlərin sifariş növbəsinə çıxışı yoxdur.
Bərabər maksimumlar üzərindən dəqiq stop həcmi müəyyən edilə bilər?
Adətən şamlar (candles) üzərindən - xeyr. Belə səviyyələr qiymətin reaksiyası haqqında fərz qurmağa imkan verir, lakin bütün iştirakçıların gizli müdafiə sifarişlərini ölçməyə imkan vermir.
