Keltner Kanalı: Göstərici Nə Göstərir və Necə Quraşdırmaq Lazımdır

Keltner Kanalı nədir və bu göstərici nəyi göstərir?

Rəsmi yardım TradingView göstəricini hərfi mənada bir abzasda təsvir edir: yuxarı zərf orta xəttin üstündə, aşağısı onun altında, orta xətt - hərəkətli orta seçilmiş dövr üçün qiymətlər və zərflər fərdi diapazon multiplikatoruna təyin edilib. Aralıq ya gündəlik yüksək və aşağı diapazon kimi, ya da daha tez-tez orta həqiqi diapazon kimi qəbul edilir.

Ümumi xəritədə texniki analiz göstəriciləri Keltner kanalı diaqramın altındakı ayrıca pəncərədə deyil, birbaşa qiymətə çəkilənlər qrupundadır.

“Kanal” sözü burada metafora deyil. İki sərhəd həqiqətən bir dəhliz təşkil edir və demək olar ki, bütün qiymət onun içərisində yaşayır. Alətin məqsədi ondan ibarətdir ki, bu dəhlizin eni alətin özünün son davranışından hesablanır. Heç kim bunu əvvəlcədən soruşmur. Sakit bazarda dəhliz dar, sürətləndirilmiş bazarda genişdir və bu iki rejimdə eyni miqdarda hərəkət tamamilə fərqli şeylər deməkdir.

Keltner kanalının əsas bacarığı: göstərici ortadan məsafəni vahidlərə çevirir dəyişkənlik. Şam iki faiz artdı - çoxdu, yoxsa azdı? Kontekst olmadan cavab yoxdur. Əgər iki faiz normal gündəlik diapazonun yarısıdırsa, hərəkət adidir. Əgər bunlar üç normal yelləncəkdirsə, nəzərə çarpan bir şey baş verib. Kanalın sərhədləri “adi”nin bu sərhədini dəqiqliklə çəkir.

Ancaq Keltner göstəricisinin etmədiyi şey dərhal düzəltməyə dəyər. Gələcək qiymət səviyyələrini göstərmir. Bu məsələ ilə bağlı IG ifadəsi qısa və birmənalıdır: kanal gələcək qiymət səviyyələri ilə bağlı konkret göstəricilər vermir, və onu digər analiz alətləri ilə birlikdə istifadə etmək tövsiyə olunur.

Kanalı təşkil edən şeylər: orta xətt və ATR

Mərkəzdən başlayaq. Orta xətt normaldır ticarətdə hərəkətli ortalama, ən çox eksponensial. İçində xüsusi riyaziyyat yoxdur və bütün məsələ odur ki, qiyməti hamarlayır və istinad nöqtəsi verir.

Əlavə eni. Şamın yüksək və aşağısı arasındakı sadə fərqdən deyil, həqiqi diapazondan hesablanır. Fərq əsasdır: həqiqi diapazon şamlar arasındakı boşluğu nəzərə alır. Pine Script Referans düsturu aşağıdakı kimi yazır: üç dəyərdən ən böyüyü cari çubuğun maksimumdan minimumuna qədər olan məsafədir, əvvəlki çubuqdan cari ən yüksək səviyyəyə yaxın məsafə və əvvəlki çubuqdan cari aşağı səviyyəyə yaxın məsafə. Yardım MetaTrader 5 eyni şeyi öz sözləri ilə ifadə edir.

Sonra həqiqi diapazon ortalanır və belə çıxır göstərici ATR - orta həqiqi diapazon. Onlar bunu xüsusi bir şəkildə ortalayırlar, Wilder metodu: yeni dəyər köhnə dəyərə (N-1)/N ilə vurulan köhnə dəyərə bərabərdir, üstəgəl təzə həqiqi diapazon N-ə bölünür. Eyni düstur TA-Lib mənbə, Lalə Göstəriciləri səhifəsi və MetaTrader 5 ünvanında hamarlanmış ortanın təsviri tərəfindən verilmişdir; geri treyderin arayış kitabı tam olaraq eyni növ orta hesab edir. Bu hesablamanın klassik versiyasıdır və sayt sertifikatları bunu təkrarlayır.

1. 1

   Qiymətə görə orta xətt

   Seçilmiş çubuq sayı üçün bağlanmaların hərəkətli ortalaması

   ↓
2. 2

   Hər şamın həqiqi diapazonu

   Üç məsafədən ən böyüyü, boşluq nəzərə alınır

   ↓
3. 3

   ATR- ə qədər orta diapazon

   Wilder metodu: köhnə dəyər çəkin (N-1)/N

   ↓
4. 4

   Mərkəzdən iki sərhəd

   Orta artı və mənfi çarpan ATR ilə vurulur

StockCharts girişindəki müasir düstur belə görünür: mərkəz 20 bar üçün EMA, yuxarı sərhəd eyni EMA və 10 bar üçün iki ATR, aşağı - 10 barlar üçün mənfi iki ATR. Parametrlər adətən üçlük şəklində yazılır (20, 2.0, 10). Məhz eyni üç rəqəm onlardan asılı olmayaraq verilir TrendSpider.

Dövrlər uyğun gəlmir: orta 20, ATR 10 üçün. Bu, müasir versiyanın müəlliflərinin şüurlu seçimidir, burada hərf səhvi yoxdur. Uaylderin hamarlanması eyni uzunluqdakı eksponensial ortalamadan daha yavaş çəkir: ATR on bar üçün, ətalət on doqquz üçün eksponensial ortaya yaxındır. Yəni, üçündəki rəqəmlər fərqlidir, lakin endə və mərkəzdə sürətlər müqayisə edilə bilər.

Qapalı şamdanlarda kanal sərhədlərini necə hesablamaq olar

Prosedur sadədir, lakin əvvəlki şama diqqətli yanaşma tələb edir.

1. Son iyirmi bağlanmış şamı yükləyin və ya yenidən yazın: açıq, yüksək, aşağı, bağlan.
2. Hər şam üçün, ikincisindən başlayaraq, üç məsafə hesablayın: yüksək mənfi aşağı, yüksək ilə əvvəlki bağlanış arasındakı mütləq fərq, aşağı ilə əvvəlki bağlanış arasındakı mütləq fərq. Üçdən ən böyüyü götürün.
3. İlk on həqiqi diapazonu adi orta hesabla ortalayın. Bu başlanğıc dəyərdir ATR, sonra isə Wilder düsturu gəlir.
4. Terminalda olan eyni tip ortalamadan istifadə edərək iyirmi sütun üçün orta xətti hesablayın.
5. Ortalama ATR-ya iki əlavə edin və iki ATR çıxın. Qrafikdəki sərhədlərlə müqayisə edin.

Demək olar ki, mütləq uyğunsuzluq olacaq və bu faydalıdır. Birinci səbəb isinmiş sütunların sayıdır. Mənbə kodu TA-Lib birbaşa Wilder metodunu təsvir edir: Eksponensial hərəkətli ortalama ilə müqayisə edilə bilən qeyri-sabit dövr, Və kodda bu qeyri-sabit bölməni keçmək üçün ayrıca bir sətir də var. Sadə dillə desək, iyirmi sütununuz və terminalın bir neçə minliyi bir az fərqli rəqəmlər verir və fərq yavaş-yavaş yox olur.

İkinci səbəb formulun özündədir. "Keltner Kanalı" yalnız bir göstərici deyil: bu ad altında bütün bir düstur ailəsi yaşayır. Aşağıda bununla bağlı ayrıca bölmə var.

Period və Multiplier: Ayar Eni Necə Dəyişir

StockCharts ifadəsi birmənalıdır: bütün parametrlər arasında kanalın eninə ən böyük təsir göstərən vurucudur. Bu gözlənilir, çünki düstura hamarlaşdırma yolu ilə deyil, birbaşa vurma yolu ilə daxil edilir.

123

Multiplikator 1 : kanal iki dəfə dardır

Multiplikator 3 : 50% -də daha geniş kanal

1. 1.Sakit bazar, kiçik ölçülü
2. 2.Multiplikator 2 , adi baza
3. 3.Xəbərdən sonra dalğalanma

Dövrlər daha çətin olur. Müxtəlif ortalama növlərində eyni ədəd fərqli ətalət deməkdir. Uzunluğu 20 olan eksponensial hərəkətli ortalama 2/ (20+1) əmsalı ilə işləyir ki, bu da təxminən 0,0952-dir. Eyni uzunluqlu 20 olan Wilder hamarlaşdırması 1/20, yəni 0,05 əmsalı ilə işləyir. Hər iki rəqəm Pine Script istinad kitabçasından götürülmüşdür, hər ikisi sənədləşdirilmişdir. Əmsal fərqi demək olar ki, ikiqatdır.

Ortalama növünü dəyişdirmisinizsə, lakin dövr nömrəsini eyni saxlamısınızsa, Aləti daha güclü şəkildə dəyişdirmisiniz. Nə düşündünüz. N uzunluğunda Uaylder hamarlaşdırması təxminən 2N-1 uzunluğunda eksponensial hərəkətli ortalama kimi davranır. İyirmi otuz doqquza çevrildi, lakin parametrlər yenə də iyirmi olaraq təyin edildi.

Fərqli alətlər üçün vurma haqqında ayrıca məlumat. Kömək TradingView fərqli qiymətli kağızların fərqli vurmaları tələb edə biləcəyini və parametrləri seçərkən tarixçəyə baxmağı tövsiyə etdiyini bildirir. Bu, dürüst bir formuldur, lakin mənfi cəhəti var: problem buradan başlayır Uyğunlaşdırma. TrendSpider parametr seçiminin subyektivliyini üçdən biri kimi sadalayır. göstəricinin əsas məhdudiyyətləri, gecikmə və yalan siqnallarla yanaşı.

Keltner Kanalını TradingView və terminalda harada aktivləşdirmək olar

TradingView yardımındakı sahələr ardıcıllıqla təhlil edilir. Uzunluq orta müddətdir və onun üçün defolt aydın şəkildə çap olunur: iyirmi. Mənbə - hansı qiymət nəzərə alınır və burada defolt da göstərilir: bağlanma. Sonra çarpan, ATR Uzunluq, Eksponensial MA və Qrup Üslubundan istifadə edin və onlar üçün yardım səhifəsində standart rəqəmli dəyərlər yoxdur. Hər kəsin defolt adlandırmağa öyrəşdiyi iki və on, əslində StockCharts təsvirindən gəldi və digər saytlar tərəfindən təkrarlandı.

Başqa bir şey daha vacibdir. Uzunluq və ATR Uzunluq sahələri fərqlidir. İstifadə eksponensial açarı MA mərkəzi xəttin növünü dəyişir, Bands Style açarı genişlik mənbəyinin özünü dəyişir: həqiqi diapazon və ya sadə diapazon yüksək və aşağı. Dörd müstəqil tutacaq və onlardan hər hansı biri sərhədləri hərəkət etdirir.

MetaTrader 5 -də şəkil fərqlidir. i ATR funksiyası simvolu qəbul edir, müddət və orta dövr - hamısı budur, yalnız dövr hesablamanın özünə təsir edir. Onun nə anti-aliasing növü, nə də qiymət mənbəyi var: terminal tərtibatçısı onları özü düzəltdi. Lakin orta funksiya iMA dörd növ hamarlaşdırma (sadə, eksponensial, hamarlanmış) daxil olmaqla altı parametrə malikdir, xətti çəkili) və yeddi qiymət mənbəyi variantı, o cümlədən üçə bölünmüş yüksək, aşağı və yaxın qiymətlərin cəmi kimi tipik qiymət.

Riyaziyyatı özünüz edin: yeddi qiymət mənbəyinə vurulan dörd növ orta, yalnız mərkəzi xətt üçün iyirmi səkkiz variant verin. Və bu, çarpana toxunmadan əvvəl.

"Xaricə Getmək və Kanalın İçində Qayıtmaq" kitabını necə oxumaq olar

Göstərici haqqında standart mətn belə oxunur: parçalanma üst zərf deməkdir həddindən artıq alınıb, aşağı hissənin parçalanması - həddindən artıq satılıb. Bu doğrudur və bir cümlədə dayansanız, tələdir.

Eyni istinadda davam etmək anlaşılmazlıqların yarısını aradan qaldırır. Həddindən artıq alış və həddindən artıq satış çox vaxt zəiflik deyil, güclülük əlamətidir. Aydın bir tendensiyada xaricə çıxmaq onu göstərir ki, trend intensivləşir və çox güman ki, davam edəcək. Və yalnız yan bazarda belə dəyərlər adətən qiymətin orta xəttə qaytarılması ilə müşayiət olunur.

Yalnız bir sifariş var: əvvəlcə bazar rejimini müəyyənləşdirirsiniz və yalnız sonra sərhədləri oxuyursunuz. Trenddə yuxarı hədddən kənara çıxmaq "hərəkət trendin baxdığı yerə gedir" kimi oxunur. Onu "satmaq vaxtıdır" kimi oxumağa yer yoxdur. Yan görünüşdə eyni çıxış demək olar ki, əksini bildirir.

İkinci ümumi hal qiymətin xaricə getməsi və dərhal geri qayıtmasıdır. Belə geri çəkilmə özlüyündə heç nəyi təsdiqləmir: klassik yalançı qırılma, və o, bir göstəriciyə görə deyil, ümumi qaydalara əsasən təhlil edilməlidir. Kanal yalnız hərəkətin son barların standartlarına görə geniş olduğunu göstərdi.

Və üçüncüsü, həmişə ağlınızda saxlamalı olduğunuz şey. Göstərici geridə qalır və TradingView yardımı bunu düz mətnlə deyir: o, hərəkətli ortalama üzərində qurulub və təbiətinə görə orta qiymətlər qiymətdən geri qalır, o deməkdir ki, onlardan sayılan zolaqlar da arxadadır. TrendSpider üç məhdudiyyətdən birincisi ilə eyni şeyi bildirir.

Keltner Kanalı Bollinger Bands-dan necə fərqlənir?

Genişlik mənbəyindəki fərq xarakterdə nəzərəçarpacaq fərq yaradır. Standart sapma fərdi kəskin şamlar üçün çox həssasdır, çünki o, sapmanın kvadratını ehtiva edir. Uzun yaddaşa malik olan Wilder metodu ilə ortalanmış orta həqiqi diapazon. Sıçramada Bollinqer Qrupları daha tez açılır və Keltner kanalı daha rəvan genişlənir və yeni enini daha uzun saxlayır.

İkinci fərq hər kəsin boşluqla necə davranmasıdır. Boşluğun həqiqi diapazonu tikinti ilə nəzərə alınır: formula əvvəlki şamın bağlanmasını ehtiva edir. Standart kənarlaşma bir sıra bağlanmalar üzrə hesablanır və şamlar arasındakı boşluq ayrıca hadisə kimi görünmür.

Keltner kanal göstəricisi nə vaxt uyğundur və nə vaxt lazımsızdır?

Əgər uyğundur

• Son çubuqların standartları ilə cari hərəkətin nə qədər geniş olduğunun qiymətləndirilməsi
• Trend sistemində filtr: istiqamət işarəsi kimi sərhəd çıxışının tərəfi
• Sabit nöqtələr əvəzinə aralıq vahidlərində dayanma ölçüsünün təyin edilməsi
• Bazar rejimlərinin bir alət üzrə müqayisəsi: geniş və dar dəhliz

Əgər uyğun deyil

• Gələcək qiymət səviyyəsinin proqnozu: göstərici onu təmin etmir və vəd etmir
• Bazar rejimini və kontekstini müəyyən etmədən tək giriş qaydası
• Nadir əməliyyatlar və cırıq tarixə malik alət: oradakı əhatə dairəsi heç nə demək deyil
• Risklərin idarə edilməsi üçün dəyişdirmə: kanal eni mövqe ölçüsünü özü müəyyən etmir

İki göstərici fərqli şeyləri ölçür və bir-biri ilə rəqabət aparmır. Emissiyalara cavab lazımdırsa, siz sapmanı qəbul edirsiniz. Boşluqları nəzərə alaraq sabit diapazon təxmininə ehtiyacınız varsa, siz həqiqi diapazonu götürürsünüz. Onlardan hər hansı birinin yoxlanılmış qaydada necə tərtib edilməsi haqqında materialda ayrıca müzakirə olunur. Bollinqer Qruplarına daxil olmaq və yoxlamaq qaydaları.

Niyə kanal sərhədləri məntəqədən məntəqəyə fərqlənir

Tarixdən başlamağa dəyər, çünki qalan hər şeyi izah edir. Çester Keltner bunu 1960 “Əmtəələrdə necə pul qazanmaq olar” kitabında təsvir etdi və qaydanın özü “On Günlük Hərəkətli Orta Ticarət Qaydası” adlanır. Oradakı mərkəz tipik qiymətə on gün üçün sadə orta qiymətdir, yəni yüksək, aşağı və yaxın məbləğlərin üçə bölünməsidir. Sərhədlər yüksək və aşağı diapazondan sadə orta hesabla on gün ərzində çəkilir. ATR yoxdur və orijinalda ümumiyyətlə çarpan yoxdur. Bu versiya müstəqil olaraq StockCharts, Wikipedia və Fidelity Indicators Reference tərəfindən təsvir edilmişdir.

Linda Bradford Raschke göstəriciyə 1980-ci illərdə müasir görünüşünü verdi: orta eksponensial oldu, eni orta həqiqi diapazona əsaslanırdı.

1. 1960

   On günlük qayda

   Mərkəz SMA 10 tipik qiymətə, Yüksək-Aşağı diapazonundan lentlər

2. 1980 's

   Raschke versiyası: EMA və ATR

   Orta eksponensial oldu, eni ATR ünvanından getdi

3. Terminallar

   Parametrlər açarlara çevrildi

   Seçmək üçün iki fərqli dövr, orta növ və yayılma növü

4. Kitabxanalar

   Çox vaxt hazır funksiya yoxdur

   TA-Lib, Tulip və backtrader yalnız ATR və orta verir

5. Bu gün

   Üç funksiya fərqli sayılır

   Şam ta.kc, piton ta və pandas-ta üç fərqli xətt çəkir

İndi kod haqqında. Daxili funksiya Pine Script ta.kc kanal enini ATR vasitəsilə deyil, mərkəzi xəttlə eyni dövrlə həqiqi diapazonun eksponensial ortası kimi hesablayır. Bunu bilavasitə dil arayışında verilmiş Pine dilindəki rəsmi ekvivalentindən görmək olar Eyni istinaddakı. Bir funksiya ta.atr həqiqi diapazondan Uaylderin hamarlanması kimi müəyyən edilir. Bir saytda iki fərqli riyaziyyat, hər ikisi sənədləşdirilmiş.

Kitabxana ta Python üçün öz yolu gedir. Defolt parametrlərdə onun orijinal versiyasının bayrağı var və bu rejimdə kanal ATR olmadan və multiplikatorsuz qurulur: tipik qiymətə mərkəz, düsturlarına görə sərhədləri maksimum, minimum və yaxından. Bu rejimdə çarpan sadəcə tətbiq edilmir. Dövr parametri ATR, sənədlərdə dürüst yazıldığı kimi, yalnız bayraq söndürüldükdə etibarlıdır.

Mənbə kodunun oxunmuş versiyasında pandas-ta ayrıca dövrə malik deyil ATR: yayılma eyni orta ilə və mərkəzlə eyni dövrlə hamarlanır. Və TA-Lib, Tulip Indicators və backtrader-də heç bir formada hazır Keltner kanal funksiyası yoxdur - yalnız ATR və ayrı kublar kimi ortalar, oradan hər biri özünü toplayır.

Orta həqiqi diapazonun bir qanunu var və bütün tətbiqlər birləşir. Keltner kanalının özündə heç bir qanun yoxdur. Buna görə də “kimin sərhədləri düzgündür” sualı mənasızdır: dörd parametrini bilən və onları sabit saxlayan üçün onlar düzgündür.

Bir kanalı siqnal filtri kimi necə test etmək olar, quraşdırmadan

Ritual qısadır, lakin addımların ardıcıllığı məzmundan daha vacibdir.

1. 1

   Qrafikdən əvvəl qaydanı sözlərlə yazın

   Nə siqnal sayılır və onu nə ləğv edir

   ↓
2. 2

   Dörd kanal parametrlərini düzəldin

   Orta dövr, dövr ATR, çarpan, qiymət növü

   ↓
3. 3

   Yalnız qapalı şamları sayın

   Canlı şam dəyişir, onun dəyərləri heç nəyi sübut etmir

   ↓
4. 4

   Filtrsiz eyni siqnalla müqayisə edin

   Bir tarix parçası, qaydanın iki versiyası, bir hesabat

   ↓
5. 5

   Başqa bir alətdə təkrarlayın

   Yalnız bir şey üçün yaxşı olan parametr uyğun gəlir

Qapalı şamlar haqqında ayrıca. Şam canlı olarkən onun maksimum, minimum və yaxın dəyişməsi, yəni həqiqi diapazon, ATR və hər iki kanal sərhədi dəyişir. Canlı şamda görünən işarə bağlandıqdan sonra yox ola bilər. Dürüst bir göstəricini keçmişə baxandan necə ayırd etmək olar, bu barədə materialda müzakirə olunur. yenidən çəkilmədən göstəricilər.

Və ən çox unudulan şey. Filtr riskin idarə edilməsinə üstünlük vermir. Hətta mükəmməl sınaqdan keçmiş giriş qaydası əvvəlcədən müəyyən edilmiş qayda tələb edir mövqe ölçüsü və əvvəlcədən təyin edin əmri dayandırın. Kanalın eni dayanma miqyasını təklif edə bilər, lakin riskin ölçüsü ilə bağlı qərar göstərici ilə deyil, girişdən əvvəl verilir.

Sübut edilmiş filtri möhkəm bir qaydaya necə yığmaq olar, bu barədə materialda addım-addım müzakirə olunur. ticarət strategiyası və onun yoxlanılması.

Risklər və məhdudiyyətlər

İmtina. Material təhsil xarakterlidir və fərdi investisiya məsləhəti deyil. Əməliyyatlarla bağlı qərarları özünüz verirsiniz; maliyyə bazarlarında ticarət investisiya yatırdığınız vəsaitləri itirmək riski ilə əlaqələndirilir.

Keltner kanalı geriləmə göstəricisidir və geriləmə onun dizaynına daxil edilmişdir. O, hərəkətli ortalama üzərində qurulub və tərifinə görə orta qiymətlər qiymətdən geri qalır. Orta hesabla hesablanan istənilən qrup ondan geri qalır.

Kanal gələcək qiymət səviyyələrini göstərmir. Bu məsələ ilə bağlı IG ifadəsi birbaşadır: göstərici gələcək qiymət səviyyələri ilə bağlı dəqiq göstəricilər verə bilməz, və onunla digər analiz alətləri ilə birlikdə işləmək tövsiyə olunur.

Xaricə yalançı çıxışlar baş verir və xüsusilə tez-tez yüksək dəyişkənlikdə. TrendSpider bunu ayrıca məhdudiyyət adlandırır: yüksək dəyişkənlik dövrlərində göstərici yalançı siqnallar yarada bilir. Kanalın eni diapazonla birlikdə böyüyür, lakin o, gecikmə ilə artır və kəskin artım zamanı qiymət sərhədin genişlənməsinə vaxt tapmadan sərhəddən kənara çıxmağı bacarır.

Parametrlərin seçimi subyektivdir. Eyni TrendSpider vicdanla bunu sınaq və səhv metodu adlandırır. Yardım TradingView əlavə edir ki, müxtəlif alətlər müxtəlif çarpanlara ehtiyac duya bilər. “Alətə uyğun” və “hekayəyə uyğun” arasında çox incə bir xətt var və bu, tənzimləməni yazdığınız yerə gedir: nəticəyə baxmaqdan əvvəl və ya sonra.

Fərqli saytlar eyni görünən parametrlərlə fərqli sərhədlər verir. Bu fikir deyil, mənbə ilə sübut olunur: üç məşhur hazır tətbiq kanalı üç fərqli şəkildə hesablayır. Başqasının qrafikinin bütün dörd parametrini bilənə qədər sərhədlərinizi başqasının ekran görüntüsü ilə müqayisə etmək mənasızdır.

Bu məqalədəki yoxlamaların heç biri gələcəklə bağlı deyil. Bu, bizə yalnız filtrin müəyyən bir alətin tarixinin müəyyən bir nöqtəsində mənalı davranıb-yaxşılaşmadığını bildirir. Bu zəruri şərtdir, lakin kafi deyil.

Mənbələr

• Keltner Kanalları, kömək edin TradingView, tradingview.com
• Orta Həqiqi Aralıq (ATR), kömək TradingView, tradingview.com
• Pine Script v6 Reference: ta.kc, ta.atr, ta.rma, ta.ema, ta.tr, tradingview.com
• Keltner Channels, StockCharts ChartSchool, chartschool.stockcharts.com
• Keltner Bands, Technical Indicator Guide, Fidelity, fidelity.com
• How to trade using the Keltner channel indicator, IG, ig.com
• Keltner channel, Wikipedia, en.wikipedia.org
• Keltner Channels, Learning Center, TrendSpider, trendspider.com
• i ATR , sənədlər MQL5, mql5.com
• ENUM_MA_METHOD , sənədlər MQL5, mql5.com
• i MA , sənədlər MQL5, mql5.com
• ENUM_APPLIED_PRICE, sənədlər MQL5, mql5.com
• Orta Həqiqi Aralıq, kömək edin MetaTrader 5, metatrader5.com
• Hərəkətli Orta, kömək edin MetaTrader 5, metatrader5.com
• Dəyişkənlik Göstəriciləri, Python üçün TA-Lib, ta-lib.github.io
• ta.volatilite.KeltnerChannel, ta kitabxana sənədləri, technical-analysis-library-in-python.readthedocs.io
• Mənbə ta_ATR.c, depo TA-Lib, raw.githubusercontent.com
• Average True Range, Tulip Indicators, tulipindicators.org
• Indicator Reference, backtrader, backtrader.com
• Mənbə pandas_ta/volatilite/kc.py, tradingstrategy.ai

Tez-tez verilən suallar

Hansı Keltner kanal parametrləri standart sayılır?

Ən çox yayılmışı üç (20, 2.0, 10): 20 bar üçün eksponensial ortalama, 2 çarpan, 10 bar üçün orta həqiqi diapazon. Məhz bu rəqəmləri StockCharts verir və ondan asılı olmayaraq, onlar TrendSpider tərəfindən təkrarlanır. Vacib bir şərt: onları daxili TradingView göstəricisinin standart göstəricisi adlandırmaq olmaz. Kömək səhifəsində yalnız iki standart dəyər açıq şəkildə çap olunub - orta 20 dövrü və "bağlı" qiymət mənbəyi - TradingView. Çoxaldıcı və dövr ATR orada sahələr kimi təsvir olunur, lakin ədəd olmadan.

Keltner Kanalı yenidən çəkilibmi?

Qapalı şamlarda yox. Hər üç xətt artıq baş vermiş çubuqlardan hesablanır: bağlanışların ortalaması, keçmişin həqiqi aralıqlarından eni. Çubuq bağlandıqda, onun dəyərləri artıq dəyişmir. Amma hazırda açıq olan çubuqda xətlər çox bağlanana qədər nəfəs alır və bu yenidən çəkilmə deyil, natamam hesablamadır. Başqa bir incəlik isinməkdir: mənbə TA-Lib-də Wilder-in metodu ilk barlarda birbaşa qeyri-sabit adlandırılır, Beləliklə, qısa tarixdə iki qrafikin ilk on dəyəri bir-birindən ayrılacaq. Həqiqi yenidən çəkməni nə saymaq lazım olduğu bilik bazasının ayrıca materialında izah olunub.

Qiymətin kanal sərhədini keçməsi dönüş siqnalıdır?

Mütləq deyil və əksər hallarda əksinədir. İstinad TradingView bunu açıq şəkildə ifadə edir: aşkar trendlərdə çoxalma və satılma əksər hallarda gücün göstəricisidir, trend güclənir və yüksək ehtimalla davam edir. Orta xəttə geri dönüş kanal sərhədini keçdikdən sonra yan bazarda gözlənilməlidir, trendlərdə deyil. Buna görə də sərhədləri oxumaq yalnız bazar rejimini müəyyən etdikdən sonra mənalıdır.

Kanal hansı bazarda və hansı zaman çərçivəsində işləyir?

Formulada konkret bir bazara və ya barın uzunluğuna bağlı heç nə yoxdur: o, alətin diapazonunu onun öz ölçü vahidində ölçür. Buna görə də kanal həm aksiyalarda, həm valyuta cütlüklərində, həm kriptovalyutada, həm də dəqiqəlik və həftəlik qrafiklərdə qurulur. İki xəbərdarlıq. Kömək TradingView birbaşa yazır ki, müxtəlif qiymətli kağızlar fərqli çoxaltma tələb edir, yəni alət üçün üç parametrin seçilməsi lazımdır, və bitmişi köçürməyin. Və tarix isinmək üçün kifayət etməlidir: nadir ticarətlər və sitatlarda boşluqlar olan alətdə orta həqiqi diapazon volatllığı ölçmür, və məlumat keyfiyyəti.

Orta həqiqi diapazon nədir və niyə kanalda yerləşir?

Bir şamdanın həqiqi diapazonu üç məsafədən ən böyüyüdür: yüksəkdən aşağıya, əvvəlki şamın bağlanmasından cari zirvəyə və əvvəlki şamın bağlanmasından cari minimuma qədər. Bu vacibdir, çünki boşluğu nəzərə alır və yüksək və aşağı arasındakı sadə fərq onu qaçırır. Orta həqiqi diapazon Wilder metoduna görə belə dəyərlərin ortalamasıdır: yeni dəyər (N-1)/N çəkisi ilə köhnə dəyərə bərabərdir, üstəlik çəkisi 1/N. Kanalda isə eni təyin edir: sərhədlər bu dəyərə vurulan çoxaldıcı ilə təxirə salınır.

Keltner kanalını yeganə giriş qaydası kimi istifadə etmək mümkündürmü?

Dəyərli deyil və orijinal mənbələr özləri də bunun haqqında yazır. TradingView göstəricini digər analiz alətləri ilə birlikdə istifadə etməyi tövsiyə edir, IG eyni şeyi deyir və əlavə edir, kanalın gələcək qiymət səviyyələri barədə dəqiq göstəricilər verməməsi. Səbəb texniki səbəbdir: göstərici gecikir və bazar rejimini təkbaşına müəyyən etmir. Hazır qaydada filtr kimi mənalı işləyir, çünki əməliyyatın yeganə əsası belə deyil.