Keltner арнасы: Индикатор не көрсетеді және оны қалай орнату керек

Keltner Channel деген не және бұл көрсеткіш не көрсетеді?

Ресми анықтама TradingView көрсеткішті бір абзацта тура сипаттайды: жоғарғы конверт ортаңғы сызықтың үстінде, төменгісі оның астында, ортаңғы сызық - сырғымалы орташа таңдалған кезеңдегі бағалар және конверттер реттелетін ауқым көбейткішіне орнатылады. Ауқым күнделікті жоғары және төменгі диапазон ретінде немесе жиі орташа шынайы диапазон ретінде қабылданады.

Жалпы картада техникалық талдау көрсеткіштері Келтнер арнасы диаграмманың астындағы бөлек терезеде емес, тікелей баға бойынша сызылғандар тобында.

Бұл жерде «арна» сөзі метафора емес. Екі шекара шынымен дәлізді құрайды және оның ішінде бүкіл баға тұрады. Құралдың мәні мынада, бұл дәліздің ені құралдың өзінің соңғы әрекетінен есептеледі. Оны ешкім алдын ала сұрамайды. Тыныш нарықта дәліз тар, жеделдетілген нарықта кең және осы екі режимде бірдей қозғалыс мөлшері мүлдем басқа нәрселерді білдіреді.

Келтнер арнасының негізгі дағдысы: индикатор қашықтықты орташадан бірлікке түрлендіреді Құбылмалылық. Шам екі пайызға өсті - көп пе, аз ба? Мәтінмәнсіз жауап жоқ. Екі пайыз қалыпты тәуліктік диапазонның жартысы болса, қозғалыс қарапайым болады. Егер бұл үш қалыпты қозғалыс болса, байқалатын нәрсе болды. Арнаның шекаралары осы "әдеттегі" шекараны дәл сызады.

Бірақ Келтнер индикаторы істемейтін нәрсені бірден түзетуге тұрарлық. Ол болашақ баға деңгейлерін көрсетпейді. Бұл тақырып бойынша IG тұжырымы қысқа және бір мағыналы: арна болашақ баға деңгейлерінің нақты көрсеткіштерін бермейді, және оны басқа талдау құралдарымен бірге пайдалану ұсынылады.

Арнаны құрайтын не: орта сызық және ATR

Орталықтан бастайық. Ортаңғы сызық қалыпты саудадағы орташа жылжымалы, көбінесе экспоненциалды. Онда арнайы математика жоқ, және барлық мәселе бағаны тегістеп, анықтамалық нүктені береді.

Одан әрі ені. Ол шамның жоғары және төмен арасындағы қарапайым айырмашылығынан емес, шынайы диапазоннан есептеледі. Айырмашылық негізгі: шынайы диапазон шамдар арасындағы алшақтықты ескереді. Pine Script Анықтама формуланы келесідей жазады: үш мәннің ең үлкені - ағымдағы жолақтың максимумынан минимумына дейінгі қашықтық, алдыңғы жолақтың ағымдағы ең жоғарыға жақын ара қашықтығы және алдыңғы жолақтың ағымдағы ең төменгі деңгейіне жақын арақашықтық. Анықтама MetaTrader 5 бірдей нәрсені өз сөздерімен тұжырымдайды.

Содан кейін шынайы диапазон орташаланады және ол шығады ATR индикаторы - орташа шынайы ауқым. Олар оны ерекше жолмен орташалайды, Уайлдердің әдісі: жаңа мән ескі мәнге көбейтілген (N-1)/N, плюс N-ге бөлінген жаңа шынайы диапазонға тең. Дәл осындай формула TA-Lib дереккөзінде, Қызғалдақ көрсеткіштері бетінде және MetaTrader 5 бетіндегі тегістелген орташа мәннің сипаттамасында берілген; кері трейдер анықтамалығы дәл осындай орташа мәнді атайды. Бұл есептеудің классикалық нұсқасы және сайт сертификаттары оны қайталайды.

1. 1

   Баға бойынша орташа сызық

   Таңдалған жолақ саны үшін жабылулардың жылжымалы орташа мәні

   ↓
2. 2

   Әрбір шамның шынайы ауқымы

   Үш қашықтықтың ең үлкені, алшақтық есепке алынады

   ↓
3. 3

   Орташа ауқым: ATR

   Уайлдер әдісі: ескі мән салмақ (N-1)/N

   ↓
4. 4

   Орталықтан екі жиек

   Орташа плюс және минус көбейткішінің көбейтіндісі ATR

StockCharts жазбасындағы заманауи формула келесідей көрінеді: орталық - 20 жолақ үшін EMA, жоғарғы шекара - бірдей EMA және 10 жолақ үшін екі ATR, төмен - минус екі ATR 10 жолақтары үшін. Параметрлер әдетте үш болып жазылады (20, 2.0, 10). Дәл бірдей үш сан оларға қарамастан берілген TrendSpider.

Кезеңдер сәйкес келмейді: орташа 20 үшін, ATR үшін 10. Бұл заманауи нұсқа авторларының саналы таңдауы, мұнда ешқандай қате жоқ. Уайлдердің тегістеуі бірдей ұзындықтағы орташа көрсеткіштен баяуырақ тартылады: ATR он жолақ үшін, инерция он тоғыз үшін экспоненциалды орташа мәнге жақынырақ. Яғни, үшеуінің сандары әртүрлі, бірақ ені мен ортасындағы жылдамдықтар салыстырмалы.

Жабық шамдарда арна шекараларын қалай есептеуге болады

Процедура қарапайым, бірақ алдыңғы шамға күтім жасауды қажет етеді.

1. Соңғы жиырма жабық шамды түсіріңіз немесе қайта жазыңыз: ашық, жоғары, төмен, жабық.
2. Әрбір шам үшін екіншіден бастап үш қашықтықты есептеңіз: максимум минус минимум, максимум мен алдыңғы жабу арасындағы айырмашылық модулі, ең төменгі және алдыңғы жабу арасындағы айырмашылық модулі. Үшеуінің ең үлкенін алыңыз.
3. Әдеттегі арифметикалық ортаны пайдаланып, алғашқы он шынайы диапазонның орташа мәні. Бұл ATR бастапқы мәні, одан кейін Уайлдер формуласы.
4. Терминалдағы орташа мәні бірдей жиырма жолақ үшін орташа сызықты есептеңіз.
5. Орташа ATR екі қосып, екі ATR шегеріңіз. Графиктегі шекаралармен салыстыру.

Әрине, сәйкессіздік болады және бұл пайдалы. Бірінші себеп - қыздырылған жолақтардың саны. TA-Lib бастапқы кодында тікелей Уайлдер әдісі туралы жазылған: оның экспоненциалды орташа мәнмен салыстырылатын тұрақсыз кезеңі бар, және кодта бұл тұрақсыз бөлімді өткізіп жіберу туралы бөлек жол бар. Қарапайым тілмен айтқанда, сіздің жиырма жолақ пен бірнеше мың терминал сәл басқаша сандарды береді және айырмашылық баяу жоғалады.

Екінші себеп формуланың өзінде. «Келтнер арнасы» бір ғана көрсеткіш емес: формулалардың тұтас тобы осы атаумен өмір сүреді. Төменде бұл туралы бөлек бөлім бар.

Кезең және көбейткіш: Орнату енін қалай жылжытады

StockCharts мәтіні түсінікті: барлық параметрлердің ішінде арна еніне ең көп әсер ететін көбейткіш. Бұл формулаға тегістеу арқылы емес, тікелей көбейту арқылы енгізілгендіктен күтілуде.

123

Мультипликатор 1: арна екі есе тар

Көбейткіш 3: арна кеңірек 50%

1. 1.Тыныш нарық, шағын ауқым
2. 2.Көбейткіш 2, таныс база
3. 3.Жаңалықтардан кейінгі толқындар

Кезеңдер қиынырақ. Орташа алудың әртүрлі түрлеріндегі бірдей сан әртүрлі инерцияны білдіреді. Ұзындығы 20 болатын экспоненциалды орташа шама 2/(20+1) коэффициентімен жұмыс істейді, бұл шамамен 0,0952. Ұзындығы бірдей Wilder тегістеу 20 1/20 коэффициентімен жұмыс істейді, яғни 0,05. Екі цифр да Pine Script анықтамалығынан алынған, екеуі де құжатталған. Коэффиценттегі айырмашылық екі есе дерлік.

Орташа алу түрін өзгертсеңіз, бірақ кезең нөмірін сол күйінде қалдырсаңыз, құралды ойлағаннан да көп өзгерттіңіз. Ұзындығы N болатын Уайлдер тегістеу шамамен ұзындығы бойынша экспоненциалды орташа сияқты әрекет етеді 2N-1. Жиырма отыз тоғызға айналды, бірақ параметрлер әлі жиырма.

Әртүрлі құралдар үшін мультипликатор туралы бөлек. Анықтама TradingView әртүрлі бағалы қағаздарға әртүрлі көбейткіштер қажет болуы мүмкін екенін қарастырады және параметрлерді таңдау кезінде тарихты қарауға кеңес береді. Бұл әділ тұжырым, бірақ оның минусы бар: реттеу осы жерден басталады. TrendSpider кешігу және жалған сигналдардың қасында индикатордың үш негізгі шектеулерінің бірі ретінде параметрлерді таңдаудағы субъективтілікті атайды.

Keltner Channel-ды TradingView және терминалда қайда қосуға болады?

TradingView анықтамасындағы өрістер ретімен талданған. Ұзындық - орташа кезең және ол үшін әдепкі мән анық басылған: жиырма. Дереккөз - қандай баға ескеріледі және мұнда әдепкі де көрсетіледі: жабу. Келесіде Мультипликатор, ATR Ұзындық, Экспоненциалды MA және Жолақ мәнерін пайдаланыңыз және олар үшін анықтама бетінде әдепкі сандық мәндер жоқ. Барлығы әдепкі деп атауға дағдыланған екі және он, шын мәнінде StockCharts сипаттамасынан шыққан және оны басқа сайттар қайталаған.

Тағы бір нәрсе маңыздырақ. Ұзындық және ATR Ұзындық өрістері әртүрлі. Экспоненциалды пайдалану қосқышы MA орталық сызықтың түрін өзгертеді, жолақтар мәнері қосқышы ен көзінің өзін өзгертеді: шынайы ауқым немесе қарапайым ауқым жоғары және төмен. Төрт тәуелсіз тұтқа және олардың кез келгені шекараларды жылжытады.

MetaTrader 5 ішінде сурет басқаша. iATR функциясы таңбаны қабылдайды, Уақыт аралығы және орташа кезең - барлығы, тек кезең есептеудің өзіне әсер етеді. Оның антиалиазинг түрі де, баға көзі де жоқ: терминал әзірлеушісі оларды өзі бекітті. Бірақ орташа iMA функциясының алты параметрі бар, оның ішінде тегістеудің төрт түрі (қарапайым, экспоненциалды, тегістелген, сызықтық өлшенген) және үшке бөлінген жоғары, төмен және жақын қосындысы ретінде әдеттегі бағаны қоса алғанда, жеті баға көзі опциясы.

Өзіңіз үшін есептеу жасаңыз: жеті баға көзіне көбейтілген орташа мәннің төрт түрі, тек орталық сызық үшін жиырма сегіз опцияны беріңіз. Бұл көбейткішті түртпес бұрын.

Шетелге шығу және Channel Inside Return кітабын қалай оқуға болады

Көрсеткіш туралы стандартты мәтін осылай оқылады Жоғарғы конверттің: Талдау білдіреді артық сатып алынды, төменгі бөліктің бұзылуы - Артық сатылды. Бұл шындық, егер сіз бір сөйлемге тоқталсаңыз, бұл тұзақ.

Бір анықтамада жалғастыру түсінбеушіліктердің жартысын жояды. Артық сатып алу және артық сатылу көбінесе әлсіздік емес, күштілік белгісі болып табылады. Нақты анықталған үрдісте шетелге шығу мынаны білдіреді: тренд күшейіп келеді және жалғасуы мүмкін. Тек бүйірлік нарықта мұндай мәндер әдетте бағаның орташа сызыққа қайтарылуымен жалғасады.

Бір ғана тапсырыс бар: алдымен сіз нарық режимін анықтайсыз, содан кейін ғана шекараларды оқисыз. Трендте жоғарғы шектен шығу "транд іздеген жерде қозғалыс жүреді" деп оқылады. Оны «сату уақыты келді» деп оқитын орын жоқ. Бүйірлік көріністе бірдей шығыс дерлік керісінше дегенді білдіреді.

Екінші жалпы жағдай - баға шетелге кетіп, бірден қайтарылды. Мұндай кері қайтарудың өзі ештеңені растамайды: бұл классикалық Жалған Breakout, және оны бір көрсеткіш бойынша емес, жалпы ережелер бойынша талдау керек. Арна тек соңғы жолақтардың стандарттары бойынша қозғалыстың кең екенін көрсетті.

Үшіншіден, үнемі есіңде ұстауың керек нәрсе. Көрсеткіш артта қалды, ал TradingView анықтамасы оны қарапайым мәтінде айтады: ол жылжымалы орташа мәнге құрылған және табиғаты бойынша орташа мәндер бағадан артта қалады, олардан есептелген жолақтар да артта екенін білдіреді. TrendSpider үш шектеудің біріншісімен бірдей нәрсені айтады.

Keltner арнасы Bollinger Bands-тан несімен ерекшеленеді?

Ені көзіндегі айырмашылық таңбада айтарлықтай айырмашылықты береді. Стандартты ауытқу жеке өткір шамдарға өте сезімтал, себебі ол ауытқу квадратын қамтиды. Ұзақ жады бар Уайлдер әдісі бойынша орташа алынған орташа шынайы диапазон. Шашырауда Боллинджер топтары жылдамырақ ашылады және Келтнер каналы біркелкі кеңейеді және жаңа енін ұзағырақ сақтайды.

Екінші айырмашылық - бұл олқылықты әркім қалай шешеді. Саңылаудың шынайы диапазоны құрылыс бойынша ескеріледі: формула алдыңғы шамның жабылуын қамтиды. Стандартты ауытқу жабулар сериясы бойынша есептеледі және шамдар арасындағы алшақтық жеке оқиға ретінде қарастырылмайды.

Keltner арнасының индикаторы қай кезде қолайлы және қай кезде қажет емес?

Егер жарамды болса

• Соңғы жолақтардың стандарттары бойынша ағымдағы қозғалыстың қаншалықты кең екенін бағалау
• Тренд жүйесіндегі сүзгі: бағыт белгісі ретінде шекарадан шығу жағы
• Бекітілген нүктелердің орнына аралық бірліктермен тоқтату өлшемін орнату
• Бір құралдағы нарық режимдерін салыстыру: тар дәліз мен кең

Жарамсыз болса

• Болашақ баға деңгейінің болжамы: көрсеткіш оны бермейді және уәде бермейді
• Нарық режимін және контекстті анықтамай бір енгізу ережесі
• Сирек транзакциялары және үзілген тарихы бар құрал: ондағы ауқым ештеңені білдірмейді.
• Тәуекелдерді басқару үшін ауыстыру: арна ені позиция өлшемін өзі анықтамайды

Екі индикатор әртүрлі заттарды өлшейді және бір-бірімен бәсекелеспейді. Шығарындыларға жауап қажет болса, сіз ауытқуды қабылдайсыз. Егер бос орындарды ескере отырып, ауқымды тұрақты бағалау қажет болса, сіз нақты ауқымды қабылдайсыз. Олардың кез келгенін тексерілген ережеге қалай құрастыру керектігі туралы материалда бөлек талқыланады. Боллинджер жолақтарын енгізу және тексеру ережелері.

Канал шекаралары неге әр орынға әртүрлі болады

Тарихтан бастаған жөн, өйткені ол қалғанның бәрін түсіндіреді. Честер Келтнер мұны 1960 «Тауарлардан қалай ақша табуға болады» кітабында сипаттады және ереженің өзі «Он күндік қозғалатын орташа сауда ережесі» деп аталады. Орталық он күндік қарапайым баға бойынша он күндік орташа бағаны алады, яғни жоғары, төмен және жақын сома үшке бөлінеді. Шекаралар жоғары және төмен диапазоннан он күндік қарапайым орташа есеппен сызылады. ATR жоқ және түпнұсқада көбейткіш мүлде жоқ. Бұл нұсқа StockCharts, Wikipedia және Fidelity Indicators сілтемесі арқылы тәуелсіз сипатталған.

Көрсеткішке 1980-x мекенжайында Линда Брэдфорд Рашке заманауи көрініс берді: орташа көрсеткіш экспоненциалды болды, ені орташа шынайы диапазоннан шықты.

1. 1960

   Он күндік ереже

   Орталық SMA 10 әдеттегі бағамен, Жоғары-Төмен диапазондағы жолақтар

2. 1980-e

   Raschke нұсқасы: EMA және ATR

   Орташа мән экспоненциалды болды, ені ATR мекенжайынан өтті.

3. Терминалдар

   Параметрлер қосқышқа айналды

   Таңдау үшін екі түрлі кезең, орташа түрі және таралу түрі

4. Кітапханалар

   Дайын функция жиі болмайды

   TA-Lib, Tulip және backtrader тек ATR және орташа береді

5. Бүгін

   Үш функция басқаша есептеледі

   Pine ta.kc, python ta және pandas-ta үш түрлі сызық сызады.

Енді код туралы. Кірістірілген функция Pine Script ta.kc арна енін ATR арқылы емес, орталық сызықпен бірдей кезеңмен шынайы диапазонның экспоненциалды орташа мәні ретінде есептейді. Мұны тікелей тіл анықтамасында берілген Pine тіліндегі ресми эквивалентінен көруге болады. Функция Сол сілтемедегі ta.atr шынайы ауқымнан Уайлдер тегістеу ретінде анықталады. Бір сайттағы екі түрлі математика, екеуі де құжатталған.

Кітапхана ta Python үшін өз жолымен жүреді. Әдепкі параметрлерде оның бастапқы нұсқасының жалауы бар және бұл режимде арна ATR және мультипликаторсыз салынған: әдеттегі баға бойынша орталық, шектері олардың формулаларына сәйкес максимум, минимум және жақыннан. Бұл режимде көбейткіш жай ғана қолданылмайды. Құжаттамада шынайы жазылған ATR кезең параметрі жалау өшірілгенде ғана жарамды.

Бастапқы кодтың оқылған нұсқасында pandas-ta-да бөлек кезең жоқ ATR: спред бірдей орташа мәнмен және орталықпен бірдей кезеңмен тегістеледі. Ал TA-Lib, Tulip Indicators және backtrader-де кез келген пішінде дайын Келтнер арнасы функциясы жоқ - тек ATR және жеке текшелер сияқты орташа мәндер, одан әркім өзінің жинайды.

Орташа шынайы диапазонда канон бар және барлық енгізулер біріктіріледі. Keltner арнасының өзінде ешқандай канон жоқ. Сондықтан «кімнің шекарасы дұрыс» деген сұрақ мағынасыз: олар өзінің төрт параметрін білетін және оларды тұрақты ұстайтын адам үшін дұрыс.

Арнаны сигнал сүзгісі ретінде фитингсіз қалай сынауға болады

Ритуал қысқа, бірақ қадамдардың реті мазмұннан маңыздырақ.

1. 1

   Ережені графиктің алдында сөзбен жазыңыз

   Сигнал нені білдіреді және оны не болдырмайды

   ↓
2. 2

   Төрт арна параметрін түзетіңіз

   Орташа кезең, кезең ATR, мультипликатор, баға түрі

   ↓
3. 3

   Тек жабық шамдарды санаңыз

   Тірі шырақ өзгереді, оның мәндері ештеңені дәлелдемейді

   ↓
4. 4

   Сүзгісіз бірдей сигналмен салыстырыңыз

   Тарихтың бір бөлігі, ереженің екі нұсқасы, бір есеп

   ↓
5. 5

   Басқа құралда қайталаңыз

   Тек бір нәрсе үшін қолайлы параметр қолайлы

Жабық шамдар туралы бөлек. Шам тірі кезде оның максимум, минимум және жақын өзгеруі, яғни шынайы диапазон, ATR және екі арна шекарасы өзгереді. Жанды шамда пайда болған белгі ол жабылғаннан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Адал көрсеткішті артқа қарайтын көрсеткіштен қалай ажыратуға болады, бұл туралы материалда талқыланады Қайта бояусыз индикаторлар.

Ең жиі ұмытылатын нәрсе. Сүзгі тәуекелді басқаруды жоққа шығармайды. Тіпті тамаша тексерілген енгізу ережесі де алдын ала анықталған орын өлшемі және алдын ала орнатылған тоқтату тәртібі. Арнаның ені тоқтау шкаласын ұсына алады, бірақ тәуекел мөлшері туралы шешім индикатор бойынша емес, кіру алдында қабылданады.

Дәлелденген сүзгіні берік ережеге қалай жинау керек, ол туралы материалда кезең-кезеңімен талқыланады. сауда стратегиясы және оны тексеру.

Тәуекелдер мен шектеулер

Жауапкершіліктен бас тарту. Материал білім беру сипатында және жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Транзакциялар туралы шешімді өзіңіз қабылдайсыз; қаржы нарықтарындағы сауда сіздің инвестицияланған қаражатыңызды жоғалту қаупімен байланысты.

Keltner арнасы артта қалу көрсеткіші болып табылады және оның дизайнында артта қалу бар. Ол жылжымалы орташа мәнге негізделген және анықтамасы бойынша орташа мәндер бағадан артта қалады. Орташа мәннен есептелген кез келген жолақ одан артта қалады.

Арна болашақ баға деңгейлерін көрсетпейді. Бұл мәселе бойынша IG тұжырымы тікелей: көрсеткіш болашақ баға деңгейлерінің нақты белгілерін бере алмайды, және онымен басқа талдау құралдарымен бірге жұмыс істеу ұсынылады.

Шетелге жалған шығулар орын алады, әсіресе жоғары құбылмалылықта. TrendSpider мұны бөлек шектеу деп атайды: жоғары құбылмалылық кезеңдерінде индикатор жалған сигналдар шығаруға қабілетті. Арнаның ені диапазонмен бірге өседі, бірақ ол кідіріспен өседі және күрт көтерілу кезінде баға шекараны кеңейтуге үлгермей тұрып, шекарадан асып кетеді.

Параметрлерді таңдау субъективті. Дәл сол TrendSpider мұны сынақ және қате әдісі деп атайды. Анықтама TradingView әртүрлі құралдарға әртүрлі көбейткіштер қажет болуы мүмкін екенін қосады. «Құралға сәйкес» және «әңгімеге сәйкес» арасында өте жұқа сызық бар және ол дәл сіз тюнинг жазған жерде жүреді: нәтижені қарау алдында немесе одан кейін.

Әртүрлі сайттар бірдей көрінетін параметрлермен әртүрлі шекараларды береді. Бұл пікір емес, дереккөз арқылы дәлелденген: үш танымал қолданбалар арнаны үш түрлі жолмен санайды. Басқа біреудің графигінің барлық төрт параметрін білмейінше, шекараңызды басқа біреудің скриншотымен салыстыру мағынасыз.

Осы мақаладағы тексерулердің ешқайсысы болашаққа қатысты емес. Ол тек белгілі бір құрал тарихының белгілі бір нүктесінде сүзгінің мәнді әрекет еткенін көрсетеді. Бұл қажетті шарт, бірақ жеткілікті емес.

Дереккөздер

• Keltner арналары, анықтама TradingView, tradingview.com
• Орташа шынайы ауқым (ATR), анықтама TradingView, tradingview.com
• Pine Script v6 Reference: ta.kc, ta.atr, ta.rma, ta.ema, ta.tr, tradingview.com
• Keltner Channels, StockCharts ChartSchool, chartschool.stockcharts.com
• Keltner Bands, Technical Indicator Guide, Fidelity, fidelity.com
• How to trade using the Keltner channel indicator, IG, ig.com
• Keltner channel, Wikipedia, en.wikipedia.org
• Keltner Channels, Learning Center, TrendSpider, trendspider.com
• iATR, құжаттама MQL5, mql5.com
• ENUM_MA_METHOD, құжаттама MQL5, mql5.com
• iMA, құжаттама MQL5, mql5.com
• ENUM_APPLIED_PRICE, құжаттама MQL5, mql5.com
• Орташа шынайы ауқым, анықтама MetaTrader 5, metatrader5.com
• Жылжымалы орташа, анықтама MetaTrader 5, metatrader5.com
• Құбылмалылық көрсеткіштері, Python үшін TA-Lib, ta-lib.github.io
• ta.volatilite.KeltnerChannel, ta кітапхана құжаттамасы, technical-analysis-library-in-python.readthedocs.io
• Дереккөз ta_ATR.c, репозиторий TA-Lib, raw.githubusercontent.com
• Average True Range, Tulip Indicators, tulipindicators.org
• Indicator Reference, backtrader, backtrader.com
• көзі pandas_ta/volatilite/kc.py, tradingstrategy.ai

Жиі қойылатын сұрақтар

Келтнер арнасының қай баптаулары стандартты деп саналады?

Ең жиі кездесетіні — үш (20, 2.0, 10): 20 сызық үшін экспоненциалды орташа, 2 көбейткіш, 10 жолақтар үшін орташа шынайы диапазон. Дәл осы сандарды StockCharts береді, және ол өзінен тәуелсіз түрде оларды TrendSpider. Маңызды ескерту: оларды кіріктірілген TradingView индикаторының әдепкі нұсқасы деп атауға болмайды. Көмек бетінде тек екі әдепкі мән ашық басылып TradingView — орташа 20 кезеңі және «жабық» баға көзі. Көбейтуші мен ATR кезеңі онда өрістер түрінде, бірақ сандарсыз сипатталады.

Keltner арнасы қайта салына ма?

Жабық шамдарда шамдар жоқ. Барлық үш сызық бұрын болған жолақтардан есептеледі: жабылулардан орташа көрсеткіш, өткен шынайы диапазондардан ендік. Бар жабық болғанда, оның мәндері өзгермейді. Бірақ қазіргі жабық жолақта сызықтар ең соңына дейін тыныс алады, бұл қайта сызу емес, толық емес есептеу. Бөлек нәзік нәрсе — жылыну кезеңі: бастапқы TA-Lib-де Уайлдердің әдісі бірінші такттарда тұрақсыз деп аталады, Сондықтан, қысқа тарихта екі диаграмманың алғашқы он мәні бөлінеді. Нақты қайта салу деп саналатын нәрсе білім базасының бөлек материалында талданады.

Арнадан асып түсетін баға — кері бағыттағы сигнал?

Міндетті емес, көбінесе керісінше. Сілтеме TradingView мұны тікелей көрсетеді: айқын трендте артық сатып алу мен артық сату көбінесе күштің белгісі болып табылады, Бұл үрдіс күшейіп келеді және жалғасуы мүмкін. Шекарадан өткеннен кейін ортаңғы сызыққа оралу трендте емес, бүйірлік нарықта күтіледі. Сондықтан шекараларды нарықтық режимді анықтағаннан кейін ғана оқу орынды.

Арна қай нарықта және қай уақыт аралығында жұмыс істейді?

Формулада нақты нарыққа немесе такта ұзындығына байланысты ештеңе жоқ: ол аспаптың өз құрылғыларындағы тербелісін өлшейді. Сондықтан арна акцияларға, валюта жұптарына, криптовалюталарға, минуттарға және апталарға негізделген. Екі резервация. Көмек TradingView әртүрлі бағалы қағаздарға әртүрлі көбейткіш қажет екенін тікелей жазады, яғни аспап үшін үш параметр таңдалуы керек, және дайын құрылғыны ауыстыруға болмайды. Және тарих жылынуға жеткілікті болуы керек: сирек саудалар мен котировкалардағы олқылықтары бар аспапта орташа шынайы диапазон құбылмалылықты өлшемейді, және деректердің сапасы.

Орташа шынайы диапазон қандай және неге ол арнада орналасқан?

Бір шамның шынайы ауқымы үш қашықтықтың ішіндегі ең үлкені: жоғарыдан төменге, алдыңғы шамның жабылуынан қазіргі ең жоғары нүктеге дейін және алдыңғы шамның жабылуынан қазіргі төменгі деңгейге дейін. Ол қажет, себебі ол аралықты ескереді, ал жоғары мен төменгі аралықтың қарапайым айырмашылығы оны жібермейді. Орташа шынайы диапазон — Уайлдердің әдісі бойынша осындай мәндердің орташа есептеуі: жаңа мән ескі мәнге тең (N-1)/N салмағы плюс жаңа диапазон салмағы 1/N. Арнада ол енін орнатады: шекаралар осы мәнге көбейтілген көбейтішпен кейінге шегеріледі.

Keltner арнасын жалғыз кіру ережесі ретінде қолдануға бола ма?

Бұл оған тұрмайды, ал бастапқы дереккөздер өздері де бұл туралы жазады. TradingView индикаторды басқа талдау құралдарымен бірге қолдануды ұсынады, IG дәл солай айтады және қосады, арна болашақ баға деңгейлері туралы нақты мәліметтер бермейді. Себебі техникалық: индикатор артта қалып, нарық режимін өзі анықтамайды. Дайын ережедегі сүзгі ретінде ол мағыналы жұмыс істейді, себебі транзакцияның жалғыз негізі.