RSI ინდიკატორი: რა არის, რას აჩვენებს და როგორ წავიკითხოთ ფარდობითი სიძლიერის ინდექსი

რა არის RSI ტრეიდინგში?

ფარდობითი სიძლიერის ინდექსი ჯ. უელს უაილდერ უმცროსმა შეიმუშავა. მან ინდიკატორი 1978 წელს ტექნიკური სავაჭრო სისტემების შესახებ წიგნში წარადგინა. გრაფიკულ პლატფორმათა უმეტესობაში RSI ფასის ქვემოთ, ცალკე პანელშია განთავსებული და ფიქსირებულ დიაპაზონში მოძრავ ხაზს ჰგავს.

ოსცილატორი ვიწრო კითხვას პასუხობს: არჩეულ მონაკვეთში დახურვის ფასები რომელი მიმართულებით და რა ფარდობითი ძალით იცვლებოდა. ეს არც მომავალი ფასის პროგნოზია, არც აქტივის ღირებულების შეფასება და არც მზა სტრატეგია. ჩვენებას მნიშვნელობა მხოლოდ თავად გრაფიკთან ერთად ენიჭება.

რუსული ვარიანტები „РСИ“ და სასაუბრო „рсай“ იმავე Relative Strength Index-ს აღნიშნავს. ტრეიდინგში მას იმპულსის ოსცილატორებს მიაკუთვნებენ: ხაზი ქვედა და ზედა საზღვრებს შორის მერყეობს და ფასს ფულად ერთეულებში არ იმეორებს.

რას აჩვენებს RSI ინდიკატორი?

ტრეიდერები ყველაზე ხშირად სამ საორიენტაციო დონეს აკვირდებიან: 30, 50 და 70. ეს საცნობარო დონეებია და არა უნივერსალური სავაჭრო მითითებები.

ძლიერი ტრენდისას ხაზი შეიძლება დიდხანს დარჩეს 70-ზე ზემოთ ან 30-ზე ქვემოთ. ამიტომ „ჭარბად ნაყიდობა“ ავტომატურად გაყიდვის მიზეზად არ უნდა მივიჩნიოთ, ხოლო „ჭარბად გაყიდულობა“ — ყიდვის მიზეზად. ეს ხაფანგი დეტალურადაა განხილული მასალაში ჭარბად ნაყიდობისა და ჭარბად გაყიდულობის შესახებ.

123

0

100

1. 1.30: ძლიერი კლება
2. 2.50: ბალანსი
3. 3.70: ძლიერი ზრდა

როგორ მუშაობს RSI ინდიკატორი?

საბაზისო ჩანაწერში ფორმულა ასე გამოიყურება:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

აქ RS არის გასწორებული საშუალო ზრდის შეფარდება გასწორებულ საშუალო კლებასთან. TradingView-ის ოფიციალურ ცნობარში მაგალითი იყენებს პერიოდს 14 და უაილდერის გასწორებას. პრაქტიკაში პლატფორმა ხაზს ავტომატურად ითვლის, ამიტომ თავდაპირველად ლოგიკის გაგება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თითოეული სანთლის ხელით გადაანგარიშება.

პარამეტრი 14 არჩეული ტაიმფრეიმის 14 სანთელს ნიშნავს. საათობრივ გრაფიკზე ეს დაკვირვებების ერთი ნაკრებია, დღიურზე კი — სხვა. მოკლე პერიოდი უფრო სწრაფად რეაგირებს და მიმართულებას უფრო ხშირად იცვლის. პერიოდის გაზრდა რყევებს ასწორებს, თუმცა იმპულსის ცვლილებას უფრო გვიან ამჩნევს. ეს თვისებები რომელიმე პერიოდს ყველა ბაზრისთვის საუკეთესოდ არ აქცევს.

როგორ წავიკითხოთ RSI-ის გრაფიკი?

სასარგებლოა შემდეგი თანმიმდევრობა:

1. განსაზღვრეთ ფასის მიმართულება. მონიშნეთ, იზრდება თუ მცირდება მნიშვნელოვანი მაქსიმუმები და მინიმუმები.
2. ნახეთ, სად მდებარეობს ოსცილატორი 50-ის მიმართ. ეს გვეხმარება აღვწეროთ, მოძრაობის რომელი მიმართულება ჭარბობდა საანგარიშო ფანჯარაში.
3. მონიშნეთ 70-ზე ზემოთ ან 30-ზე ქვემოთ შესვლა. ეს იმპულსის მახასიათებლად მიიჩნიეთ და არა გარიგების სიგნალად.
4. ინდიკატორის ქცევა ფასის დონეს, სანთლების რეაქციასა და ბაზრის სტრუქტურას შეადარეთ.
5. რეალურ ვაჭრობაში გამოყენებამდე წესი ერთი და იმავე ინსტრუმენტის ისტორიულ მონაცემებზე შეამოწმეთ.

ერთ მონაკვეთზე ოსცილატორის ზრდა ფასის აჩქარებას ადასტურებს, მეორეზე კი ხაზი კლებას იწყებს, მიუხედავად იმისა, რომ ფასი ჯერ კიდევ ახალ მაქსიმუმს ქმნის. ასეთ აცდენას დივერგენციას უწოდებენ. ის შეიძლება იმპულსის შესუსტებაზე მიუთითებდეს, მაგრამ შემობრუნების გარანტიას არ იძლევა. ცალკე განხილვა მოცემულია გვერდზე RSI-ის დივერგენციის შესახებ.

როგორ გამოიყურება ფასსა და RSI-ს შორის აცდენა სასწავლო სქემაზე?

გამარტივებულ მაგალითში ფასი ახალი მაქსიმუმების შექმნას განაგრძობს, ხოლო RSI-ის ხაზი 70-ზე ზემოთ გასვლის შემდეგ უფრო დაბალ მნიშვნელობებს აყალიბებს. ეს იმპულსის შესუსტების შემოწმების მიზეზია, მაგრამ არა გარიგების გახსნის მზა მითითება.

სასწავლო სქემა · არც კოტირებაა და არც სიგნალი

ბარი	დახურვა	RSI
1	101	48
2	103	55
3	106	63
4	108	71
5	111	77
6	113	81
7	112	74
8	115	76
9	117	73
10	116	65
11	119	67
12	120	61

• 6 — RSI 70-ზე ზემოთაა
• 12 — ფასი უფრო მაღალია, RSI უფრო დაბალი

სქემა კონკრეტული აქტივის კოტირებებს არ ასახავს. ის დაკვირვების თანმიმდევრობას აჩვენებს: ჯერ ფასის ორი მაქსიმუმი უნდა შევადაროთ, შემდეგ — იგივე წერტილები RSI-ზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ვეძებოთ დადასტურება ბაზრის სტრუქტურაში. თუ ფასი ტრენდს განაგრძობს, ერთი აცდენა მოძრაობას არ აუქმებს.

რატომ შეიძლება RSI 70-ზე ზემოთ ან 30-ზე ქვემოთ დარჩეს?

წარმოვიდგინოთ მდგრადი აღმავალი მოძრაობა. ზედიზედ რამდენიმე ძლიერი დახურვა საშუალო ზრდას ზრდის და ხაზი ზედა ზონაში შედის. თუ მომდევნო სანთლებიც უფრო მაღლა იხურება, მაღალი მნიშვნელობის მიზეზი არ ქრება. ასეთ სიტუაციაში მხოლოდ რიცხვი 70-ის გამო გაყიდვა მოქმედი იმპულსის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებაა.

ანალოგიურად, დაღმავალი მოძრაობისას 30-ზე დაბალი მნიშვნელობა შეიძლება კლების გაგრძელებას ახლდეს. ტრენდის წინააღმდეგ ნაადრევი შესვლა შედეგს ზუსტი მომენტის შერჩევაზე მეტად დამოკიდებულს ხდის. ამიტომ ჯერ თავად ფასის ცვლილების ნიშნებს ეძებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ იყენებენ ოსცილატორს დამატებით დადასტურებად.

RSI და ფასი: რა უნდა შევადაროთ ერთ გრაფიკზე?

ფასი მთავარ დაკვირვებად ფაქტად რჩება. ოსცილატორი მისი ისტორიის ნაწილს ერთ მნიშვნელობაში შეკუმშავს, ამიტომ დეტალებს გარდაუვლად კარგავს. ის არ აჩვენებს მოცულობას, მოძრაობის მიზეზებს, ლიკვიდობასა და მონაწილეთა მომავალ რეაქციას. ეს შეზღუდვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ამბებით გამოწვეული მკვეთრი მოძრაობებისა და ფასის წყვეტების დროს.

ოსცილატორების შედარებას აზრი მხოლოდ ამოცანის განსაზღვრის შემდეგ აქვს. კლასიკური ინდექსი, Stochastic RSI და სხვა ინსტრუმენტები შეიძლება ერთმანეთს ჰგავდეს, თუმცა ისინი სხვადასხვა შეფარდებას ითვლიან და განსხვავებული სიჩქარით რეაგირებენ. პირველი სამუშაო პროცესისთვის ერთი ინდიკატორი და წინასწარ ჩაწერილი წაკითხვის წესი საკმარისია.

თუ გსურთ გაიგოთ, რა ადგილი უკავია RSI-ს სხვა ინსტრუმენტებს შორის, დაიწყეთ ტრეიდინგის ინდიკატორების მიმოხილვით. RSI-ისა და Midas-ის შედარება სასარგებლოა მას შემდეგ წაიკითხოთ, რაც ოსცილატორის საბაზისო ლოგიკა გასაგები გახდება.

რა შეცდომებს უშვებენ ყველაზე ხშირად RSI-ის გამოყენებისას?

ყიდვა ყოველი 30-ზე დაბალი მნიშვნელობისას. ძლიერი დაღმავალი ტრენდი შეიძლება გაგრძელდეს, სანამ ხაზი ქვედა ზონაში რჩება.

გაყიდვა ყოველი 70-ზე მაღალი მნიშვნელობისას. ზედა ზონა შეიძლება მდგრად აღმავალ მოძრაობას ახლდეს.

ტაიმფრეიმის უგულებელყოფა. პერიოდი 14 წუთობრივ და დღიურ გრაფიკებზე დროის სხვადასხვა მონაკვეთს აღწერს.

პარამეტრების ერთ ლამაზ მაგალითზე მორგება. შედეგის ნახვის შემდეგ პერიოდის შეცვლა არ ამტკიცებს, რომ წესი მომდევნო მონაკვეთზეც იმუშავებს.

დივერგენციის შესვლის წერტილად გამოყენება. აცდენა იმპულსსა და ფასს შორის განსხვავებაზე მიუთითებს, მაგრამ ზუსტ მომენტს არ გვატყობინებს და ტრენდის გაგრძელებას არ გამორიცხავს.

ხარჯებისა და რისკის დავიწყება. წაკითხვის გასაგები წესიც კი ვერ გამორიცხავს ზარალს, ფასის ცურვასა და ხშირი გარიგებების ხარჯებს.

რისკები და შეზღუდვები

ოსცილატორი წარსულ ფასებზე აიგება და მომავალი არ იცის. მან შეიძლება ადრეული გაფრთხილებები მოგვცეს, დიდხანს დარჩეს უკიდურეს ზონაში ან ხმაურზე რეაგირებდეს. დივერგენცია ყველა შემობრუნებას არ ადასტურებს. შემობრუნებების ნაწილი მის გარეშეც ხდება. TradingView-ის ოფიციალური ცნობარი გვირჩევს, ეს დაკვირვება სხვა ინდიკატორებსა და ანალიზის მეთოდებს შევუთავსოთ.

აქტიური ვაჭრობა მნიშვნელოვანი დანაკარგების რისკთანაა დაკავშირებული. ხშირი გარიგებები საკომისიოებისა და სხვა ხარჯების გავლენას ზრდის, ხოლო ნასესხებ სახსრებს ზარალის გაზრდა შეუძლია. მასალა საგანმანათლებლო ხასიათისაა, არ წარმოადგენს ინდივიდუალურ საინვესტიციო რეკომენდაციას და ფინანსური შედეგის გარანტიას არ იძლევა.

ავტორი: Midas-ის გუნდი.

წყაროები

• ოფიციალური ცნობარი: ფარდობითი სიძლიერის ინდექსი (RSI)
• დივერგენციის აღწერა: RSI Divergence Indicator
• FINRA-ის წესი 2270: დღიური ვაჭრობის რისკების გამჟღავნების განცხადება

ხშირი კითხვები

რა არის RSI მარტივი სიტყვებით?

RSI არის ფასის ბოლოდროინდელი მოძრაობის სიძლიერის მაჩვენებელი 0-დან 100-მდე სკალაზე. ის არჩეული პერიოდის განმავლობაში დახურვის ფასის საშუალო ზრდასა და კლებას ადარებს. რაც უფრო მეტად ჭარბობს ზრდა, მით უფრო მაღლაა ხაზი; რაც უფრო მეტად ჭარბობს კლება, მით უფრო დაბლაა იგი. ინდიკატორი იმპულსს აღწერს, მაგრამ მომდევნო ბარს არ პროგნოზირებს.

რას აჩვენებს RSI გრაფიკზე?

ინდიკატორი აჩვენებს, ფასის ცვლილების რომელი მიმართულება ჭარბობდა საანგარიშო ფანჯარაში და რამდენად მკაფიო იყო ეს უპირატესობა. 50-თან ახლოს მდებარე მნიშვნელობები წონასწორობასთან უფრო ახლოსაა, ხოლო 70-ზე ზემოთ და 30-ზე ქვემოთ არსებული ზონები ძლიერ ბოლოდროინდელ იმპულსზე მიუთითებს. ეს ანალიზის კონტექსტია და არა გარიგების დამოუკიდებელი მითითება.

რას ნიშნავს RSI-ის 50 დონე?

50 დონე სკალის შუაში მდებარეობს და საშუალო ზრდასა და კლებას შორის წონასწორობის შეფასებაში გვეხმარება. ამ დონის გადაკვეთას ზოგჯერ დომინანტური იმპულსის ცვლილების აღსაწერად იყენებენ. ასეთი გადაკვეთა თავისთავად არ ადასტურებს ტრენდს, შესვლის წერტილს ან მისაღებ რისკს, ამიტომ მას ფასის ქცევას ადარებენ.

შეიძლება ყიდვა, როცა RSI 30-ზე დაბალია?

30-ზე დაბალი მნიშვნელობა აუცილებელ შემობრუნებას არ ნიშნავს. ძლიერი კლებისას ხაზი შეიძლება ამ ზონაში დარჩეს, სანამ ფასი ვარდნას განაგრძობს. გადაწყვეტილებამდე ამოწმებენ ფასის სტრუქტურას, მოძრაობის შესუსტების ნიშნებს, რისკის დონესა და წინასწარ ჩამოყალიბებულ წესს. ყიდვის დასასაბუთებლად RSI-ის ერთი ჩვენება საკმარისი არ არის.

RSI-ის რომელი პერიოდი გამოვიყენოთ?

TradingView-ის ოფიციალურ ცნობარში სტანდარტულ მაგალითად 14 პარამეტრია მოყვანილი. უფრო მოკლე პერიოდი, როგორც წესი, ხაზს უფრო მგრძნობიარეს ხდის, უფრო გრძელი კი მას ასწორებს. უნივერსალურად საუკეთესო მნიშვნელობა არ არსებობს: პარამეტრს ტაიმფრეიმის მიხედვით ირჩევენ და ისტორიულ მონაცემებზე ამოწმებენ, ერთი წარმატებული მონაკვეთისთვის მორგების გარეშე.