Какие поля добавить в таблицу
Разделите вводимые суммы и вычисления: лимиты задаёте вы, а доступный остаток и превышение плана считает таблица. Все значения ведите в одной валюте счёта, с одинаковым учётом комиссий.
CME в материалах о торговом плане предлагает заранее определить риск сделки, дневную потерю и ограничения открытых позиций. Ниже эти принципы собраны в учебный шаблон. Его формула и правило учёта прибыли выбраны для этого примера; универсально безопасных сумм здесь нет. Общая логика разобрана в руководстве по риск-менеджменту.
| Поле ввода | Что записать |
|---|---|
| I: лимит идеи | Допустимая плановая потеря новой идеи |
| T: общий лимит | Сколько планового риска допускаете одновременно |
| O: занятый риск | Сумма плановых потерь уже открытых позиций |
| D: дневной бюджет | Установленный до торговли бюджет потерь |
| U: использовано за день | Сумма фактических потерь закрытых сделок |
| P: план новой сделки | Потеря при запланированном выходе с оценкой расходов |
| F: факт после закрытия | Реальная потеря с расходами; при прибыли ставьте 0 |
Дату, инструмент и идентификатор идеи храните рядом: иначе повторный вход легко принять за независимый риск. Для нескольких входов одной идеи I означает оставшийся лимит этой идеи. В O включайте и риск активных заявок, которые ещё могут исполниться, чтобы не зарезервировать одни деньги дважды.
Денежный риск здесь означает плановую потерю, а не стоимость купленных активов и не залог брокера. Как получить P из объёма и расстояния до стопа, показано в ответе «Риск на сделку».
Как посчитать доступный риск перед новой сделкой
Возьмите минимум из лимита идеи, свободного общего лимита и свободного дневного бюджета; отрицательный результат замените нулём. Обозначим доступную сумму буквой A:
A = max(0; min(I; T - O; D - U - O))
Здесь min выбирает наименьшую сумму, max не даёт остатку стать отрицательным. Вычитание O из дневного остатка резервирует место на случай потерь по уже открытым позициям. Прибыль закрытых сделок в этом шаблоне не уменьшает U и не восстанавливает дневной бюджет. Это правило учёта, а не свойство рынка.
Проверьте расчёт на независимых вымышленных примерах. Суммы в условных денежных единицах, они не рекомендуют размер риска:
| Ввод | Пример А | Пример Б |
|---|---|---|
| I | 30 | 30 |
| T | 90 | 90 |
| O | 40 | 40 |
| D | 120 | 120 |
| U | 20 | 80 |
| T - O | 50 | 50 |
| D - U - O | 60 | 0 |
| A | 30 | 0 |
| Решение | P не больше 30 | Новую заявку не ставить |
В примере А минимум из 30, 50 и 60 равен 30. В примере Б общий лимит ещё свободен, но весь дневной бюджет уже использован или занят открытым риском. Новая идея лимит не освобождает. Если O превышает T или U + O превышает D, одного запрета нового входа мало: уже имеющееся превышение нужно отдельно разобрать по своему торговому плану.
Пустая строка журнала для копирования; исходные I, T, O, D и U сохраняйте отдельным снимком на момент заявки:
| Дата / идея | A | P | F | Превышение | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| заполнить | ... | ... | ... | ... | ... |
Пока A неизвестно, заявка не проходит проверку. Положительного остатка мало: плановая потеря P должна быть не больше A. Качество входа таблица не оценивает.
Как сверять план и факт после закрытия
После закрытия перенесите фактическую потерю в U, уберите риск закрытой позиции из O и заново вычислите A. Отдельно запишите превышение: max(0; F - P). Прибыль можно хранить в соседнем столбце результата, но по принятому здесь правилу она не вычитается из U.
Третий пример тоже вымышленный и не продолжает предыдущие: P = 25, F = 38 из-за менее выгодного исполнения. Превышение равно 13. При U = 10 до закрытия новое U составит 48; плановые 25 второй раз к нему не прибавляйте. В графе действия запишите причину расхождения, проверьте расходы и пересчитайте остаток до следующей заявки.
Риски и ограничения. Таблица контролирует выбранные плановые ограничения и не гарантирует прибыль или максимальную потерю. Investor.gov объясняет на примере акций: обычная стоп-заявка при достижении стоп-цены становится рыночной, а цена её исполнения не гарантирована. Поэтому фактическая потеря может превысить P. Условия своего инструмента и типа заявки проверяйте у брокера; связь заявок разобрана в материале о стоп-лоссе и риске исполнения.
Сумма O не описывает все последствия совместного движения позиций, ценовых разрывов или изменения расходов. Если торгуете через QUIK, отдельно проверьте отступ и защитный спред тейк-профита: параметры исполнения тоже влияют на сопоставление плана с фактом. Торговля связана с риском потери капитала; шаблон служит для учёта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
