Что такое размер позиции простыми словами
В трейдинге размер - это ответ на вопрос «сколько я купил», а не «на сколько денег». 200 акций по 250 рублей - позиция размером 200 штук и суммой 50 000 рублей. Те же 50 000 рублей в акции по 5000 рублей дают позицию всего в 10 штук.
Три числа часто путают, хотя они разные:
- размер - количество: штуки, лоты, контракты;
- сумма сделки - размер, умноженный на цену входа;
- риск - сколько рублей или долларов вы потеряете, если сработает стоп.
Из этой тройки трейдер управляет именно размером. Цену входа диктует рынок, стоп ставят по графику, а количество выбирают так, чтобы риск на сделку остался в заранее заданной рамке.
В чём измеряют размер позиции: акции, лоты, контракты
Единица размера зависит от рынка: на фондовой бирже это лоты из акций, на форексе - лоты по 100 000 единиц валюты, на фьючерсах - контракты. Поэтому «размер позиции 1» на трёх рынках означает очень разные суммы.
На Московской бирже заявку подают в лотах, а лот - это фиксированное число бумаг, которое задаёт биржа. Сама биржа определяет лот как минимальное количество актива при покупке или продаже. У обыкновенных акций Сбербанка в основном режиме торгов лот сейчас равен одной акции, так что позицию там считают поштучно. У других бумаг лот бывает 10, 100 и больше штук, и перед расчётом его сверяют в карточке инструмента.
На форексе стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты, мини-лот - 10 000, микро-лот - 1000. Так эти единицы описывают брокеры IG и OANDA, причём OANDA оговаривает, что у неё сделку можно открыть и от одной единицы валюты. MetaTrader 4 показывает размер открытой сделки тоже в лотах: в справке терминала поле Size описано как количество лотов в операции. Если стандартный лот у брокера - 100 000 единиц, то 0,1 лота в терминале - это 10 000 единиц валюты, то есть мини-лот.
У фьючерса позицию считают в контрактах, а один контракт привязан к фиксированному количеству базового актива. На Московской бирже один контракт Si - это 1000 долларов США, так указано в параметрах фьючерса на бирже. Позиция в 3 контракта Si - это 3000 долларов, а не 3 доллара. Отсюда и вопрос «размер позиции фьючерс»: одна единица размера здесь - целый контракт, и каждый шаг цены умножается на весь его объём.
Как размер позиции связан с риском и стоп-лоссом
Количество считают от риска: допустимый убыток в деньгах делят на расстояние от входа до стоп-лосса в деньгах на одну единицу актива. Сколько процентов счёта отдавать под убыток одной сделки, каждый решает сам, эта доля и задаёт допустимый убыток в рублях.
Размер позиции от стопа: вход 250, стоп 245, риск 1000 рублей
учебная схема · не котировка и не сигнал
Вход 250, стоп 245: 200 акций
- 1Минимум отката 245,8: стоп ставим ниже, на 245
- 2Вход на 250: до стопа 5 рублей, 1000 / 5 = 200 акций, сумма сделки 50 000 рублей
Отсюда вывод: «правильного» количества самого по себе не бывает. Если стоп пришлось поставить вдвое дальше, например на 240, количество при том же убытке падает вдвое, до 100 акций. Поэтому на спокойном графике позиция крупнее, а на резком мельче, и волатильность прямо влияет на число бумаг. Как ставить стоп по среднему ходу цены, разобрано в руководстве ATR для стопа и размера позиции, а формула с таблицами - в руководстве риск на сделку.
Размер позиции на графике: инструмент Long Position и position sizer
Посчитать количество прямо на чертеже умеет инструмент «Длинная позиция» (Long Position) в TradingView. В его настройках есть размер счёта (Account Size), риск на сделку (Risk), размер лота (Lot Size), цена входа, уровень стопа и уровень цели. Справка TradingView описывает Account Size как баланс, от которого считаются риск и размер сделки. На графике инструмент рисует две зоны: зелёную зону прибыли над входом и красную зону убытка под ним, а количество к покупке показывает в подписи на чертеже - в настройках есть даже точность его округления (QTY precision).
Запрос «position sizer для МТ4» - про то же самое, только в MetaTrader. Встроенного калькулятора риска в MT4 нет, его ставят отдельно - скриптом, индикатором или советником, и он делает ту же арифметику: риск в деньгах делит на расстояние до стопа и переводит результат в лоты. Проверить его несложно: посчитайте один раз вручную по схеме выше и сравните с цифрой скрипта.
Риски и ограничения. Расчёт от стопа предполагает, что стоп исполнится по своей цене. FINRA предупреждает, что после срабатывания стоп становится рыночной заявкой и цена исполнения может заметно отличаться от цены стопа, поэтому на гэпе убыток выходит больше расчётного. Комиссия и спред тоже едят часть риска, их закладывают заранее. Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как собрать из этого полную систему ограничений на день и на счёт, разобрано в руководстве риск-менеджмент в трейдинге.
Источники
- Что такое лот, Московская биржа - лот как минимальное количество актива при покупке или продаже.
- Параметры SBER в режиме TQBR, ISS Московской биржи - размер лота 1 акция на 26.09.2026.
- Параметры фьючерсов срочного рынка, ISS Московской биржи - контракт Si равен 1000 долларов США.
- Что такое лот на форексе, IG - стандартный лот 100 000, мини 10 000, микро 1000 единиц.
- Микролоты, справка OANDA - стандартный, мини и микро-лот, сделки от одной единицы валюты.
- Инструмент Long Position, справка TradingView - поля Account Size, Risk, Lot Size, стоп и цель.
- Вкладка «Торговля», справка MetaTrader 4 - поле Size как количество лотов в операции.
- Стоп-ордера на волатильном рынке, FINRA - цена исполнения стопа может заметно отличаться от цены стопа.
