Ինչպե՞ս են կապված ռիսկը, կանգառը եւ դիրքի չափը?
Բաժանեք երեք գումար. կապիտալը, որից դուք դիտարկում եք ռիսկը. բացվող պաշտոնի անվանումը. գրավ կամ մարժա. Սրանք տարբեր քանակություններ են. Փոքր մարժան կարող է աջակցել մեծ անվանական արժեքին, ուստի դրա չափը չի ցույց տալիս կորուստ անբարենպաստ քայլի դեպքում.
- 1
Ավանդ
այն գումարը, որը դուք առևտուր եք անում, ոչ թե ձեր ամբողջ կապիտալը
- 2
Ռիսկի մասնաբաժինը մեկ առևտրի համար
ընտրված բաժնետոմսը նշում է պլանավորված սահմանաչափը, այլ ոչ երաշխիք
- 3
Կանգառի հեռավորությունը
միավորի դրամական կորուստ մուտքից մինչև կանգառ և ծախսեր
- 4
Դիրքի չափը
փողի սահմանաչափը՝ բաժանված միավորի դրամավարկային ռիսկի վրա
Գծային արդյունքով և նույն հաշվարկային արժույթով պարզ գործիքի համար օգտագործեք հաջորդականությունը:
- Կանխիկի սահմանաչափ R = կապիտալ × ռիսկի մասնաբաժին.
- Մեկի կորուստ D = բացարձակ տարբերություն մուտքի և կանգառի միջև.
- Եթե ծախսերը գնահատվում են մեկ միավորի համար, Q = R / (D + ծախսերը մեկ միավորի համար).
- Եթե ծախսերը տրվում են C ընդհանուր պահուստային գումարով, Q = (R - C) / D.
Ծախսերի հաշվառման երկու եղանակ այլընտրանքներ են համապատասխան մոդելի համար. երկու անգամ մեկ միջնորդավճար մի հանեք. Ֆյուչերսների համար գների տարբերությունը պետք է փոխարկվի փողի տիզ արժեքի և պայմանագրի չափի միջոցով. կանգառը և դրամական ռիսկը → դիրքի չափման մոտեցումը հաշվի է առնում CME Group.
Ինչպես հաշվարկել ծավալը կոնկրետ թվերի վրա?
Ուսումնասիրության օրինակ՝ հաշվարկված կապիտալ 10 000, ընտրված ռիսկի մասնաբաժինը 0,5%, ինչը նշանակում է R = 50. Պլանավորված գծային դիրք՝ մուտքագրմամբ 100 և կանգառով 98. Տարբերություն D = 2 մեկով. 5 նախապես վերապահված է ամբողջ գործարքի ծախսերի համար, ինչը նշանակում է, որ մինչև կանգառ շարժվելու համար մնում է 45.
Մոտավոր քանակություն Q = 45 / 2 = 22,5. Եթե կայքը թույլ է տալիս միայն ամբողջ թվային միավորներ, ապա կլորացրեք դեպի 22. Պլանավորված կորուստ շարժից - 44, ծախսերի պահուստի հետ միասին - 49. Դիրքի արժեքը մուտքի պահին - 22 × 100 = 2 200. Բոլոր թվերը պայմանական են. կիսվեք 0,5%-ն խորհուրդ չէ կոնկրետ անձի համար.
Հետարկման կետն այժմ գտնվում է 96 հասցեում. Նախկին սահմանաչափով և պահուստով Q = 45 / 4 = 11,25, կլորացումից հետո՝ 11. Պահպանել 22 միավորները կնշանակի մոտավորապես կրկնապատկել գնային ռիսկը. Հենց նույն ծավալի համար ստոպը մոտեցնելը նույնպես անհնար է առանց առևտրի սցենարը փոխելու և առանձին ստուգելու.
Այս կապը կարելի է հեշտությամբ ստուգել դիրքի չափի հաշվիչ. Ստուգեք, թե կոնկրետ ինչ ծախսեր և միավորներ է հաշվի առնում. Եթե գործիքը պահանջում է պայմանագրի այլ մոդել, պարզ բանաձևը ճիշտ չի դառնում միայն այն պատճառով, որ հաշվիչը թվ է թքում.
Ի՞նչ ստուգել դիմում ներկայացնելուց առաջ?
- Որոշեք կորստի դրամական սահմանը մեկ գաղափարի համար.
- Հաշվել հեռավորությունը նախատեսված մուտքից մինչև կանգառ.
- Ավելացրեք վճարների և սայթաքման պահպանողական գնահատական.
- Սահմանը բաժանեք միավորի ռիսկի վրա և ծավալը կլորացրեք ներքև.
| Ստուգում | Հնարավոր սխալ |
|---|---|
| Արդյունքի արժույթ | Ստոպը սահմանված է մեկ արժույթով, ռիսկը՝ մեկ այլ արժույթով |
| Քանակի քայլ | Կլորացումը մեծացնում է ռիսկը |
| Նվազագույն պատվեր | Նույնիսկ նվազագույն դիրքը չի տեղավորվում սահմանի մեջ |
| Հանձնաժողովներ | Հաշվի է առնված միայն մուտքը, մոռացված են ելքի և սակագնի առանձնահատկությունները. |
| Ընդհանուր բեռնվածություն | Նոր առևտուր ավելացվել է հարակից բաց դիրքերին |
Շահույթն ու վնասը համեմատելու համար ըստ սցենարի՝ կա. ռիսկի արդյունքի հաշվիչ. Հեռավորության հարաբերակցությունը ցույց չի տալիս նպատակին հասնելու հավանականությունը. Մի ընտրեք ծավալը միայն ցանկալի գումարով ելքի վրա.
Ինչո՞ւ փաստացի կորուստը կարող է գերազանցել հաշվարկը?
Ստուգեք բանաձևը 40 պատմական պնդումներում. Համեմատեք պլանավորված և փաստացի կորուստները նորմալ կատարման, արագ շարժման և գների բացվածքի համար. Գործիքների համապատասխան խմբի համար առանձին հաշվարկեք ընդհանուր սթրեսային սցենարը.
Stop - կայքի կանոնների համաձայն ելքի հրահանգ, և ոչ ֆիքսված կորստի ապահովագրություն. Երբ առկա է գների ճեղքվածք կամ անբավարար իրացվելիություն, կատարումը տարբերվում է գծապատկերում նշված մակարդակից. 40 Պատմական հայտերը օգնում են ստուգել թվաբանությունը և անհամապատասխանությունները, բայց չեն ապացուցում ապագա առավելագույն կորուստը.
Առանձին ստուգեք գրավի մարժա և լծակ ունեցող պայմանագրի լուծարման կանոնները. Սահմանափակումների ամբողջական համակարգը նկարագրված է ռիսկերի կառավարում. Այն ներառում է հաշվի բեռը և գործողությունները, երբ պլանը գերազանցում է.
Եթե օգտագործում եք Midas նշում՝ մուտքագրումը վերլուծելու և չեղարկելու համար, սկսեք անվճար ցուցադրություն, և գտնված գները փոխարինեք ձեր սեփական հաշվարկով. Ցուցանիշը չի ընտրում ձեզ համար ընդունելի կորուստ և չի երաշխավորում կանգառի կատարումը.
Բովանդակությունը կրում է կրթական բնույթ և չի հանդիսանում անհատական ներդրումային առաջարկ. Անցյալի կատարումը չի երաշխավորում ապագա կատարողականը. Մինչև իրական փողի վրա կիրառելը, ստուգեք պատմության և դիտարկման կանոնը, հաշվի առեք միջնորդավճարները և նախօրոք սահմանափակեք ռիսկը.
Աղբյուրներ
Հաճախ տրվող հարցեր
Ուսը նվազեցնում է կանգ առնելու ռիսկը?
Միավորների եւ գների նույն քանակի դեպքում այն չի նվազեցնում գնի կորուստը. Leverage-ը փոխում է պահանջվող գրավը եւ ավելացնում է մարժա վերահսկման եւ լուծարման պահանջները.
Որտե՞ղ կլորացնել հաշվարկված ծավալը?
Մինչեւ թույլատրելի քայլը, եթե առաջադրանքը չպետք է գերազանցի նշված պլանավորված սահմանը. Եթե նույնիսկ նվազագույնը չափազանց բարձր է, հաշվարկը ցույց է տալիս, որ գործարքից առաջ պայմանները բաց են թողնվում կամ վերանայվում.
Ռիսկի 50 նշանակում է, որ անհնար է ավելի շատ 50 կորցնել?
Ոչ. Սա տվյալ կատարման եւ ծախսերի մոդելի ծրագիր է. Սայթաքումը, գների բացակայությունը կամ ձախողումը կարող են հանգեցնել ավելի մեծ իրական կորստի.
Մեկնաբանություններ
Աղբյուրի մեկնաբանությունները չեն թարգմանվում։