Volume Profile ინდიკატორი: რას აჩვენებს და როგორ შევამოწმოთ პროფილი

რას აჩვენებს „მოცულობის პროფილის“ ინდიკატორი და რით განსხვავდება ის მოცულობის სვეტისგან?

მოცულობის სტანდარტული ჰისტოგრამა დროის მიხედვით იგება: ერთი ვერტიკალური სვეტი ერთ სანთელს შეესაბამება. მოცულობის პროფილის ინდიკატორი ამოცანას სხვაგვარად აყენებს. ის შერჩეული მონაკვეთის მონაცემებს აგროვებს და ფასის სკალის გვერდით ჰორიზონტალურ ზოლებს ხაზავს. რაც უფრო გრძელია ზოლი, მით მეტი მოცულობა მიაკუთვნა პლატფორმამ ამ ფასის არეალს.

ამიტომ ეს ორი ინსტრუმენტი ერთმანეთს ავსებს და არ ანაცვლებს. სვეტი კონკრეტულ მომენტში აქტივობის ნახტომის შემჩნევაში გვეხმარება. პროფილი აჩვენებს, სად დაგროვდა ეს აქტივობა ფასის მიხედვით. ვერტიკალური ჰისტოგრამის წაკითხვის საფუძვლები ცალკეა განხილული მასალაში მოცულობის ინდიკატორის შესახებ.

რიცხვის ზუსტი მნიშვნელობა ბაზარსა და მონაცემთა წყაროზეა დამოკიდებული. TradingView-ის ოფიციალური ცნობარის თანახმად, აქციებისთვის გამოიყენება სავაჭრო მოცულობა, ხოლო ინდექსებისთვის, სავალუტო წყვილებისა და ზოგიერთი CFD-სთვის — ტიკური მოცულობა. კრიპტოვალუტების მოცულობა შეიძლება საბაზო ან კოტირებულ ვალუტაში გამოისახოს. ამიტომ პროფილების ერთნაირი ფორმა არ ნიშნავს, რომ ორი ინსტრუმენტის საწყისი საზომი ერთეულებიც ემთხვევა.

სქემის წყარო: ალგორითმის ავტორისეული წარმოდგენა TradingView-ის ოფიციალური ცნობარის მიხედვით. სქემა მექანიზმს განმარტავს და რეალურ კოტირებებს არ ასახავს.

POC, Value Area, HVN და LVN: როგორ წავიკითხოთ დონე და არ ვიმარჩიელოთ?

პროფილს რამდენიმე ძირითადი ორიენტირი აქვს:

POC და Value Area-ს საზღვრები მხოლოდ შერჩეულ პროფილს ეკუთვნის. დიაპაზონის, ზოლების რაოდენობის, მონაცემთა წყაროს ან სესიის შეცვლისას დონეებმა შეიძლება გადაინაცვლოს. ამიტომ სწორ ჩანაწერში დიაპაზონსა და პარამეტრებს უთითებენ: „A-B დიაპაზონის POC 8 ზოლის პირობებში 118,75-122,50 ინტერვალში მდებარეობს“.

HVN და LVN, ჩვეულებრივ, შედარებით იკითხება: ეს კონკრეტული ჰისტოგრამის ამოზნექილი და ჩაღრმავებული მონაკვეთებია. განიერ კვანძში მოცულობა მეზობელ ზოლებთან შედარებით უფრო ინტენსიურად განაწილდა. ვიწრო კვანძში ის უფრო მცირე იყო. ასეთი აღწერა ფასის რეაქციის შესახებ ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებაში გვეხმარება, თუმცა ის ჯერ კიდევ უნდა შემოწმდეს ისტორიაზე არასასურველი შემთხვევების წაშლის გარეშე.

სქემის წყარო: Volume Profile-ის საბაზისო ცნობარში მოცემული ტერმინების ავტორისეული ვიზუალიზაცია. Alt-შინაარსი: ზემოდან ქვემოთ განლაგებულია VAH, HVN, POC, LVN და VAL; VAH-სა და VAL-ს შორის ზონა Value Area-ს აღნიშნავს.

როგორ ავაგოთ პროფილი და ჩვენს გრაფიკზე შევამოწმოთ Value Area-ს გამოთვლა?

TradingView-ის ოფიციალური ალგორითმი POC-ით იწყებს. შემდეგ ის მიმდინარე არეალის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე ზოლების მოცულობას ადარებს, უფრო დიდი მნიშვნელობის მქონე მხარეს ამატებს და ნაბიჯს მიზნობრივი პროცენტის მიღწევამდე იმეორებს. თუ პლატფორმა ზოლებს წყვილებად აჯგუფებს ან უფრო მცირე ტაიმფრეიმის მონაცემებს იყენებს, ხელით შექმნილი მოდელი საზღვარზე შეიძლება განსხვავდებოდეს. ამიტომ გამოთვლის მიზანია ლოგიკისა და მგრძნობელობის შემოწმება და არა შიდა ძრავის ბოლო ერთეულამდე გამეორება.

სასწავლო გამოთვლა სინთეზურ მწკრივზე

ავიღოთ პირობითი ფასები [100, 105, 110, 108, 115, 112, 120, 118, 125, 121, 130, 126, 122, 119, 124] და პირობითი მოცულობები [10, 12, 15, 14, 18, 16, 20, 19, 25, 22, 30, 26, 23, 21, 24]. ჯამური მოცულობა 295-ის ტოლია. ეს არითმეტიკის შესამოწმებელი ხელოვნური ნაკრებია და არა აქტივის ისტორია.

ოთხი თანაბარი ფასის ინტერვალის შემთხვევაში მიიღება ჯამები 22, 45, 123 და 105. მაქსიმუმი 123 მდებარეობს 115-122,5 ინტერვალში: ეს სასწავლო POC-ია. 70%-იანი ზღურბლისთვის უნდა დაგროვდეს არანაკლებ 206,5. POC და მისი მეზობელი ზედა ინტერვალი ჯამში 228-ს იძლევა, ამიტომ სასწავლო Value Area 115-130 დიაპაზონს მოიცავს.

მთავარ დასკვნას შეცვლილი POC გვაძლევს. უფრო წვრილად დაყოფისას ერთი განიერი კვანძი რამდენიმე ზოლად იშლება, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითში Value Area იგივე დარჩა. „ჯადოსნური დონე“ პარამეტრის შედეგი აღმოჩნდა. რეალურ გრაფიკზე ამას დაემატება განსხვავებები ქვედა ტაიმფრეიმში, სანთლის ექსტრემუმებსა და მოცულობის განაწილების წესებში.

სქემის წყარო: ავტორისეული გამოთვლა ზემოთ მოცემულ სინთეზურ ნაკრებზე. Alt-შინაარსი: 4, 8 და 16 ზოლის შემთხვევაში მაქსიმალური ზოლი თანმიმდევრულად ვიწროვდება და ინაცვლებს.

ხელით შემოწმების თანმიმდევრობა

1. ჩაიწერეთ ინსტრუმენტი, ტაიმფრეიმი, დიაპაზონის დასაწყისი და დასასრული.
2. დააფიქსირეთ მოცულობის ტიპი, ზოლების რაოდენობა და Value Area-ს პროცენტი.
3. იპოვეთ მაქსიმალური მოცულობის მქონე ზოლი და მონიშნეთ მისი ფასის საზღვრები.
4. გააფართოეთ არეალი POC-იდან პლატფორმის წესის შესაბამისად, სანამ დაგროვილი მოცულობა ზღურბლს არ მიაღწევს.
5. შეადარეთ POC, VAH და VAL ტერმინალის მონაცემებს და პარამეტრების შეცვლამდე ახსენით განსხვავებები.

რომელი შეზღუდვებისა და შეცდომების შემოწმებაა მნიშვნელოვანი?

• დიაპაზონის მორგება. საზღვრები მას შემდეგ ირჩევა, რაც ფასის რეაქცია უკვე ცნობილია.
• ზოლების რაოდენობის შეცვლა. POC ინაცვლებს, მაგრამ ჟურნალში მხოლოდ წარმატებული ვარიანტი ინახება.
• მოცულობის სხვადასხვა წყარო. ტიკური და სავაჭრო მონაცემები ერთ სიდიდედ აღიქმება.
• არასტანდარტული გრაფიკები. TradingView გვაფრთხილებს, რომ Renko, Kagi, Range, Point & Figure და Heikin Ashi სინთეზური ფასებისა და ინტერვალების გამო პროფილის გამოთვლას შეიძლება ამახინჯებდეს.
• დაუხურავი სანთელი. პროფილი და ტრიგერი პერიოდის დასრულებამდე ფასდება, შემდეგ კი საბოლოო მონაცემებს ედარება.
• ზედმეტად ზუსტი ხაზი. ზოლის ფასის ინტერვალი პროფილის ბიჯის გაუთვალისწინებლად ერთ ფასად გარდაიქმნება.

თუ დონე მხარდაჭერად ან წინააღმდეგობად გამოიყენება, ცალკე დააფიქსირეთ ფასის რეაქციის წესი. ასეთი ზონების ძირითადი განსხვავებები განხილულია სტატიაში მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეების შესახებ.

Fixed Range, Session და Visible Range: რომელი პროფილი რომელ ამოცანას შეეფერება?

Fixed Range Volume Profile მოსახერხებელია, როდესაც ჰიპოთეზა კონკრეტულ მოძრაობას ეხება: იმპულსს, კონსოლიდაციას ან ორ მოვლენას შორის მონაკვეთს. მომხმარებელი დასაწყისსა და დასასრულს თავად ადგენს. მასშტაბის შეცვლისას თავად დიაპაზონის შეცვლა აუცილებელი არ არის.

Session Volume Profile მონაცემებს სავაჭრო სესიების მიხედვით აჯგუფებს. ის განმეორებადი პერიოდების შესადარებლად სასარგებლოა, თუმცა საზღვრები ინსტრუმენტის განრიგსა და სესიის პარამეტრებზეა დამოკიდებული. პროფილები მხოლოდ ერთნაირი წესების შემოწმების შემდეგ უნდა შეადაროთ.

Visible Range Volume Profile ხილულ არეალს მოიცავს. ეს სწრაფი მიმოხილვისთვის მოსახერხებელია, თუმცა ნებისმიერი მასშტაბირება ან გადახვევა საწყის დიაპაზონს ცვლის და შეიძლება POC და Value Area გადაადგილოს. ეკრანის ანაბეჭდი მასშტაბისა და თარიღის გარეშე რთულად განმეორებადია.

პარამეტრების დეტალები ხელმისაწვდომია Fixed Range-ის, Session-ის და Visible Range-ის ოფიციალურ ცნობარებში. ATAS-ის მიმოხილვაც აჩვენებს Fixed Range-ს აქციებზე, ფიუჩერსებსა და კრიპტოვალუტებზე, თუმცა კონკრეტული პლატფორმის პარამეტრები მისივე დოკუმენტაციაში უნდა შემოწმდეს.

სტრატეგიები Value Area-ს საზღვრებიდან და რატომ არ არის POC სიგნალი?

გავრცელებული ჰიპოთეზაა VAH-თან ან VAL-თან რეაქციის ძიება. მეორე ვარიანტია დაკვირვება, ნარჩუნდება თუ არა ფასი POC-ის მახლობლად ან სწრაფად გადის თუ არა LVN-ს. შეცდომა მაშინ იწყება, როდესაც დონის სახელწოდება დაკვირვებად პირობას ანაცვლებს. ფრაზა „ვყიდულობთ VAL-იდან“ არ განმარტავს, რომელი სანთელი ითვლება დადასტურებად, სად უქმდება იდეა და როგორ არის გათვალისწინებული ცრუ გასვლა და რისკი.

პრაქტიკული შემოწმება დახურული სანთლებით იწყება. შედეგის ნახვამდე ფიქსირდება პროფილის დიაპაზონი, პარამეტრები, ჰიპოთეზის მიმართულება, ტრიგერი, სცენარის გაუქმების პირობა და დაკვირვების მაქსიმალური ჰორიზონტი. ჟურნალში ყველა შემთხვევა ხვდება, მათ შორის რეაქციის არარსებობა და მოლოდინის საწინააღმდეგო მოძრაობა. ამ მიდგომის შესახებ დაწვრილებით იხილეთ მასალა ტრეიდერის სავაჭრო გეგმის შესახებ.

რას იძლევა პროფილი და რას ვერ ანაცვლებს

გამოგადგებათ, თუ გსურთ

• აღწეროთ მოცულობის განაწილება ფასის მიხედვით
• დააფიქსიროთ POC, VAH, VAL, HVN და LVN შერჩეული დიაპაზონისთვის
• შეადაროთ ფასის რეაქცია წინასწარ ჩაწერილი წესის მიხედვით

არ გამოგადგებათ, თუ გსურთ

• იწინასწარმეტყველოთ მიმართულება ან შემობრუნების მომენტი
• ჩაანაცვლოთ ტრიგერი, სტოპ-ლოსი და რისკის ზომა
• უზრუნველყოთ ერთნაირი დონეები სხვა პარამეტრების ან მონაცემების პირობებში

სქემის წყარო: TradingView-ის ოფიციალური ცნობარის შეზღუდვების სარედაქციო შეჯამება, სადაც პროფილი რეაქტიულ ინსტრუმენტად არის მოხსენიებული. Alt-შინაარსი: მარცხნივ ჩამოთვლილია აღწერისა და შემოწმების ამოცანები, მარჯვნივ კი — პროგნოზი, რისკი და პარამეტრების გადატანა, რომლებსაც პროფილი ვერ წყვეტს.

როგორ შევამოწმოთ მოცულობის პროფილი ტერმინალში და შევადაროთ Midas-ის ინდიკატორებს?

1. ააგეთ Fixed Range დასრულებულ მონაკვეთზე და შეინახეთ საზღვრები, ზოლების რაოდენობა და Value Area-ს პროცენტი.
2. POC, VAH და VAL წინ გადაიტანეთ წარსული მონაცემების შემდგომი გადათვლის გარეშე.
3. ჩაიწერეთ, ფასის რომელი რეაქცია ითვლება საზღვართან სეტაპად.
4. თუ Midas-ის ფილტრს ამოწმებთ, Up ან Down მონიშვნა მხოლოდ სანთლის დახურვის შემდეგ დააფიქსირეთ.
5. აღნიშნეთ ოთხი შედეგი: რეაქცია ფილტრით, რეაქცია ფილტრის გარეშე, ფილტრი რეაქციის გარეშე და ორივე პირობის არარსებობა.
6. ყველა შემთხვევა ერთი ჰორიზონტისა და რისკის ერთნაირი წესის მიხედვით შეადარეთ.

ასე პროფილი კონტექსტის რუკად რჩება, ხოლო ინდიკატორი — დამატებით დაკვირვებად პირობად. არცერთი ელემენტი არ გადაიქცევა შედეგის დაპირებად. ტრენდის ფილტრების როლის პირველად გასაცნობად სასარგებლოა ტრენდის ინდიკატორის მიმოხილვა.

წყაროები

• Volume Profile-ის საბაზისო ცნებები: TradingView
• Fixed Range Volume Profile: TradingView
• სავაჭრო სესიის პროფილი: TradingView
• Visible Range Volume Profile: TradingView
• Fixed Range-ის მიმოხილვა: ATAS
• მასალა საგანმანათლებლო ხასიათისაა და ინდივიდუალურ საინვესტიციო რეკომენდაციას არ წარმოადგენს. პროფილთან ფასის ისტორიული რეაქცია მის განმეორებას არ უზრუნველყოფს.

ხშირი კითხვები

Value Area-სთვის რომელი პროცენტი ავირჩიოთ?

ტიპური პარამეტრია 70% და სასწავლო მაგალითიც სწორედ მას იყენებს. ეს შეთანხმებაა და არა ბაზრის კანონი. თუ პროცენტი იცვლება, შედარება თავიდან უნდა ჩატარდეს, ხოლო პარამეტრი შედეგთან ერთად უნდა შეინახოთ. ორი პროფილის შესადარებლად პროცენტი უცვლელი უნდა დარჩეს.

რით განსხვავდება POC HVN-ისგან?

POC არის ერთი ზოლი, რომელსაც მთელ შერჩეულ პროფილში მაქსიმალური მოცულობა აქვს. HVN ლოკალურად განიერი კვანძია და ასეთი კვანძი შეიძლება რამდენიმე იყოს. POC შეიძლება ერთ-ერთი HVN-ის შიგნით მდებარეობდეს. დიაპაზონის შეცვლის შემდეგ ორივე ორიენტირი თავიდან უნდა განისაზღვროს. თუ ორ ზოლს ერთი და იგივე მაქსიმალური მნიშვნელობა აქვს, არჩევის წესი პლატფორმაზეა დამოკიდებული. ჟურნალში უმჯობესია შეინახოთ ზოლის მთელი ფასის ინტერვალი და არა მხოლოდ ერთი კოორდინატი.

რატომ იცვლება POC მასშტაბირებისას?

Visible Range რეჟიმში მასშტაბირება ხილულ დიაპაზონს და, შესაბამისად, მონაცემთა ნაკრებსაც ცვლის. ნებისმიერ რეჟიმში POC შეიძლება შეიცვალოს აგრეთვე ზოლების სხვა რაოდენობის ან ჯერ დაუხურავი მონაცემების განახლებისას. კვლავწარმოებადი ეკრანის ანაბეჭდისთვის შეინახეთ მასშტაბი, დრო და პროფილის პარამეტრები.

მუშაობს თუ არა მოცულობის პროფილის ინდიკატორი კრიპტოვალუტებსა და ფორექსზე?

პლატფორმები პროფილს სხვადასხვა ბაზრისთვის აგებენ, თუმცა მოცულობის წყარო და საზომი ერთეულები განსხვავდება. TradingView რამდენიმე სავალუტო ინსტრუმენტისთვის ტიკურ მოცულობას უთითებს, კრიპტოვალუტებისთვის კი საბაზო ან კოტირებულ ვალუტას შორის არჩევანს იძლევა. ეს მონაცემები სრულად ურთიერთჩანაცვლებადად ვერ ჩაითვლება. ორი ბაზრის შედარებამდე ტერმინალის ცნობარში მოცულობის ტიპი შეამოწმეთ.

შეიძლება თუ არა ვაჭრობა მხოლოდ VAH-ისა და VAL-ის მიხედვით?

საზღვრები აღწერს წარსულში შერჩეულ განაწილებას და არა მომავალ შედეგს. შემოწმებადი სტრატეგიისთვის საჭიროა ცალკე ტრიგერი, სცენარის გაუქმების პირობა, რისკის წესი და ყველა შემთხვევის ჟურნალი. რეაქცია მხოლოდ შერჩეული სანთლის დახურვის შემდეგ ფასდება. რეაქციის გარეშე დარჩენილი შემთხვევებისა და ჰიპოთეზის საწინააღმდეგო გასვლების ამორჩევიდან წაშლა არ შეიძლება.