Индикатор RSI в криптовалюте: описание и применение на рынке 24/7

Индикатор RSI: описание формулы и её применение в криптовалюте

Индикатор относительной силы описал Джей Уэллс Уайлдер в книге 1978 года «New Concepts in Technical Trading Systems». Там же появились период 14 и уровни 70 и 30, которыми пользуются до сих пор. Если шкала для вас новая, сначала загляните в общий разбор как читать шкалу RSI, здесь я её повторять не буду и сразу перейду к крипте.

Сама формула короткая:

Изменение = закрытие сегодня - закрытие вчера
Средний рост = (прошлый средний рост * 13 + рост сегодня) / 14
Среднее падение = (прошлое среднее падение * 13 + падение сегодня) / 14
RS = средний рост / среднее падение
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Главное во второй и третьей строках. Это сглаживание Уайлдера: в новом среднем сегодняшняя свеча весит одну четырнадцатую, остальное - всё, что было раньше. Индикатор помнит историю, и старые свечи из памяти уходят медленно. На крипте из этого вырастают две вещи, о которых дальше будет подробно: RSI долго остаётся в крайней зоне, а у двух людей на одном графике числа иногда не совпадают.

И ещё одно. RSI меряет скорость движения. Число 75 не значит «дорого». Оно значит, что за последние две недели рост заметно перевешивал падения. Это разные утверждения, и путать их на крипте особенно дорого.

Чем криптовалютный рынок меняет поведение RSI?

Если сжать описание и применение индикатора RSI в криптовалюте до одной фразы, получится так: формула та же, данные другие. Разберу по пунктам.

Первое отличие - круглосуточная торговля. На фондовой бирже дневная свеча - это торговая сессия с открытием и закрытием. У биткоина сессии нет, торги идут 24 часа 7 дней в неделю, и «день» на графике - договорённость площадки. У Binance в документации по свечам прямо сказано, что интервалы по умолчанию считаются в UTC, для Москвы это 03:00 ночи. Крипто-графики TradingView для Binance и Coinbase тоже живут по UTC. А у OKX основная дневная свеча 1D идёт по UTC+8 и закрывается в 16:00 UTC, отдельная 1Dutc - по UTC. Вроде мелочь, но дальше я покажу, что от выбора границы суток ответ на вопрос «RSI выше 70?» меняется в отдельные дни.

Второе - нет гэпов. Акция может закрыться на 100, а открыться на 92, и RSI получит весь разрыв одним изменением. У спота крипты каждое движение размазано по часам, выходным и ночам. Фьючерсы на биткоин на CME долго торговались по расписанию с перерывом на выходные, отсюда знаменитые «гэпы CME». С 29 мая 2026 года CME перевела крипто-фьючерсы на круглосуточную торговлю, новые выходные гэпы не появляются (осталась двухчасовая пауза на обслуживание по субботам), но старые остались в истории графика и сидят внутри RSI на тех барах. К тому же график фьючерса CME на TradingView живёт по чикагскому времени. RSI по фьючерсу CME и по споту на Binance - два разных ряда, хотя актив один.

Третье - бирж много. Цена биткоина на Binance и на Coinbase почти одинаковая, но не совпадает до цента, и закрытия свечей разные. Для крупных монет разница в RSI маленькая, для тонких альткоинов бывает заметной.

Четвёртое - волатильность. По оценке Fidelity Digital Assets 2024 года, в 2020-2024 годах биткоин был в три - почти четыре раза волатильнее фондовых индексов. Крупные движения идут чаще, поэтому RSI чаще доходит до краёв шкалы, чем на спокойных инструментах. Край шкалы от этого становится чем-то вроде погоды: бывает часто и сам по себе мало что значит.

Почему RSI биткоина неделями стоит выше 70?

Я пересчитал дневной RSI(14) по закрытиям BTCUSDT на Binance из публичного API биржи, история с января 2023 года. Посмотрите на ноябрь 2024.

Подпись к схеме: реальные дневные свечи BTCUSDT, RSI(14) по Уайлдеру на истории с 2023 года, округление до десятых. Источник: собственный расчёт по публичным свечам Binance API.

Что здесь произошло по дням. Шестого ноября свеча закрылась на 75 572 USDT, RSI дал 70,2. По учебнику это перекупленность. Дальше RSI не опускался ниже 70 девятнадцать закрытий подряд. Пик пришёлся на 11 ноября: 84,5 при закрытии 88 648. Двадцать первого ноября RSI был 81,8, а цена 98 317. Первое закрытие ниже 70 случилось только 25 ноября: RSI 64,1, цена 93 010. От сигнала «перекуплено» 6 ноября цена через 14 дней была выше на 24,8 %, через 30 дней на 32,0 %.

Почему так. Вспомните формулу: RSI - это отношение среднего роста к среднему падению. Когда почти каждый день закрывается выше предыдущего, падения мелкие, знаменатель маленький, и индикатор прижимается к верху шкалы. Он честно сообщает, что рост быстрый. Про то, что рост вот-вот кончится, он не говорит ничего. Подробнее эта логика разобрана в статье про перекупленность и перепроданность.

А теперь контрпример из того же года. Семнадцатого декабря 2024 года RSI снова пересёк 70: 70,1 при закрытии 106 134. Выше 70 он продержался один день, а через 14 дней цена была ниже на 11,8 %. Число почти одинаковое, исход противоположный. Одно значение RSI без контекста не отличает начало ралли от его хвоста.

StockCharts в своём учебнике со ссылкой на Констанс Браун описывает то же явление шире: в восходящем тренде RSI обычно ходит в диапазоне примерно 40-90 и опирается на зону 40-50, в нисходящем - примерно 10-60 с сопротивлением у 50-60. С 10 по 24 ноября дневной RSI биткоина не опускался ниже 74, так что до опорной зоны 40-50 дело даже не дошло.

70/30 или 80/20: какие уровни брать на крипте?

Справка TradingView упоминает вариант 80/20, а ForkLog и Binance Academy советуют его для внутридневной и краткосрочной торговли. Логика понятная: если 70 пробивается каждый месяц, планку поднимают. Я проверил, что это даёт на дневном биткоине, без подбора параметров: взял все случаи, когда RSI(14) пересёк уровень снизу вверх с февраля 2023 по декабрь 2024 года, и посмотрел на цену через 14 и 30 дней.

Если читать 70 как «пора продавать», за два года вы ошиблись бы примерно в половине случаев. С уровнем 80 ещё хуже для продавца: в шести случаях из семи цена через месяц была выше. Это окно было в основном бычьим, и семь событий - слишком маленькая выборка для закона. Но вывод «80 - надёжная вершина» эти данные точно не поддерживают.

Интереснее, если разделить события по режиму рынка. Весной и летом 2023 года биткоин ходил в диапазоне 25-31 тысяча, и там было 8 пересечений 70. Через две недели цена оказалась выше только в 3 случаях из 8, RSI держался выше 70 от одного до трёх дней. Уровень работал почти как потолок. В трендах конца 2023 и 2024 года из оставшихся 10 пересечений цена была выше в 7. В шести из этих десяти случаев RSI застревал выше 70 на 8-25 дней, в остальных четырёх держался день-два.

Проблема в том, что режим рынка виден только задним числом. Сколько дней RSI просидит выше 70, станет ясно потом. Поэтому решение принимают по правилу, в котором режим определяется заранее и одинаково: например, по тому, выше ли цена своей длинной средней. Какое правило брать - вопрос проверки на вашей монете, я его здесь не тестировал и цифр под него не даю.

Подпись к схеме: 70/30 - классические уровни Уайлдера, 80/20 - расширенные: их упоминает справка TradingView, а ForkLog и Binance Academy советуют для внутридневной и краткосрочной торговли. Источник: справка TradingView по RSI, ForkLog, Binance Academy и собственный пересчёт на данных Binance.

Практически я бы делал так. Уровни 70/30 оставить, но читать их как вопрос «какой сейчас режим», без команды на сделку. А 80/20 использовать как пометку «движение необычно быстрое», после которой надо смотреть на цену, а не на индикатор.

Риски и ограничения

• на рынке 24/7 RSI в тренде неделями стоит в крайней зоне, и сделки против тренда по одному уровню - высокий риск;
• статистика в этой статье посчитана на одном инструменте, одном таймфрейме и в основном бычьем окне 2023-2024 годов, на другой монете и в другое время результат может быть другим;
• значение RSI зависит от биржи, длины истории и границы суток (разбор ниже), поэтому чужие скриншоты и ваши числа могут расходиться;
• незакрытая свеча меняет RSI до последней секунды, сигнал на ней может исчезнуть;
• ни RSI, ни индикаторы Midas не гарантируют прибыль: сигнал - повод посмотреть на график, а не приказ входить в сделку;
• правило входа стоит проверить на истории до реальных денег, через бэктест на своей паре и своём таймфрейме.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Рынок криптовалют волатилен, торговля связана с риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Как RSI устроен внутри индикаторов Midas

Всё, что выше, сводится к одной мысли: одиночный RSI на крипте слишком часто стоит в крайней зоне, чтобы ему верить в одиночку. В индикаторах Midas это решено составом. В нижнем индикаторе Midas Down шкала перегретости собирается по шести осцилляторам: RSI, MACD, Stochastic, CCI, Momentum и MFI. Если перегрет только RSI, а остальные спокойны, картина другая, чем когда перегреты все шесть. Верхний Midas Up ищет дивергенции сразу по 11 осцилляторам. Дивергенция фиксируется на третьей свече, а уведомление приходит после её закрытия, поэтому незакрытая свеча, которая ещё может измениться, в расчёт не идёт.

Для рынка 24/7 полезна и другая часть: алерты. Сидеть у графика ночью, чтобы поймать момент, когда свеча закроется по UTC, никто не обязан. Сигнал в Midas - это повод посмотреть на график, а не приказ входить в сделку. Решение, стоп и размер позиции остаются за вами.

Подпись к сравнению: слева задачи, где RSI на крипте добавляет информацию, справа - где он чаще вводит в заблуждение. Источник: собственная оценка по пересчёту 2023-2024 годов и разобранным выше особенностям рынка.

Сравнение Midas с одиночным RSI по пунктам - в отдельной статье RSI против Midas.

Почему ваш RSI не совпадает с TradingView и с соседней биржей?

Длина истории. Сглаживание Уайлдера помнит прошлое, поэтому RSI на одну и ту же дату зависит от того, с какой свечи начали считать. В моём пересчёте RSI биткоина на 11 ноября 2024 года вышел 84,5, если история с 2023 года, 85,3 при старте с 1 октября 2024 года и 81,8 при старте с 20 октября. Три недели истории дали ошибку в 2,7 пункта. TradingView грузит длинную историю, поэтому самодельная таблица на месяце данных с ним почти никогда не сойдётся.

Биржа. Я сравнил дневной RSI биткоина на Binance (пара к USDT) и Coinbase (пара к доллару) за весь 2024 год. Средняя разница 0,11 пункта, максимальная 0,5 (25 октября). По биткоину это шум. У монеты, которой торгуют в основном на одной бирже, разница бывает больше, проверяйте на своей паре.

Граница суток. Самое неожиданное. Я собрал дневные свечи BTCUSDT из часовых двумя способами: с закрытием в 00:00 UTC и в 00:00 по Москве (21:00 UTC). С марта по декабрь 2024 года RSI расходился в среднем на 1,3 пункта, максимум 6,0 пункта 27 августа. В шесть дней ответ на вопрос «RSI выше 70?» был разным.

Подпись к схеме: числа округлены до десятых, история расчёта с января 2024 года. Источник: собственный расчёт по публичным часовым свечам Binance API.

Что с этим делать. Сверяйте RSI только на закрытой свече, на той же бирже, том же таймфрейме и с той же границей суток. У TradingView встроенный RSI считается тем же сглаживанием Уайлдера, так что при одинаковых данных числа должны совпасть до десятых.

Дивергенция RSI на крипте: как не подогнать сигнал?

Сама идея дивергенции описана в разборе дивергенции RSI: цена обновляет максимум, а индикатор нет. На крипте ловушка в количестве. Часовой график даёт 24 свечи в сутки, и мелких максимумов за неделю наберётся несколько десятков. Глаз всегда найдёт пару, которая «расходится». Потом он же забудет пары, которые разошлись и ничего не дали.

Против этого работает то же, что я сделал с уровнями 70 и 80. Сначала пишете правило: какие максимумы считаются (например, разделённые хотя бы пятью свечами), на какой свече дивергенция подтверждена, куда ставится стоп. Потом берёте кусок истории и считаете все случаи подряд, включая неудачные. Только после этого смотрите на результат. Если правило меняется после каждой неудачи, это уже подгонка. Как устроить такую проверку по шагам, описано в статье про стратегию на RSI и проверку сигналов.

Как проверить сигнал RSI перед сделкой?

Подпись к схеме: пять шагов для дневного и четырёхчасового графика. Источник: порядок проверки, которым я пользуюсь для осцилляторов.

Пятый шаг самый скучный и самый важный. Стоп-лосс ставится по цене графика, туда, где ваша идея точно сломана, а не по значению RSI: индикатор может вернуться под 70 при почти той же цене. Размер позиции считают от стопа, как это разобрано в статье про риск на сделку. А ширину стопа на волатильной монете удобно мерить через индикатор ATR.