Xavf, stop va pozitsiya hajmi qanday bog‘langan?
Uch miqdorni ajrating: xavfni hisobga olgan kapital; ochilayotgan lavozim nomi; garov yoki marja. Bular turli miqdorlar. Kichik marja katta nominalni qoʻllab-quvvatlashi mumkin, shuning uchun uning oʻlchami noqulay harakatda yoʻqotishni koʻrsatmaydi.
- 1
Depozit
butun kapitalingiz emas, balki siz sotgan miqdor
- 2
Har bir savdo uchun xavf ulushi
tanlangan ulush kafolatni emas, balki rejalashtirilgan limitni bildiradi
- 3
Toʻxtash masofasi
kirishdan to toʻxtashgacha boʻlgan birlikning pul yoʻqotilishi va xarajatlar
- 4
Joylashuv oʻlchami
pul limiti birlikning pul tavakkalchiligiga boʻlingan
Chiziqli natija va bir xil hisob-kitob valyutasiga ega oddiy asbob uchun ketma-ketlikdan foydalaning:
- Naqd pul chegarasi R = kapital × risk ulushi.
- To'xtash uchun bitta yo'qotish D = kirish va to'xtash o'rtasidagi mutlaq farq.
- Agar xarajatlar birlik uchun hisoblansa, Q = R / (D + birlik uchun xarajatlar).
- Agar xarajatlar umumiy zaxira summasi C bilan berilgan bo'lsa, Q = (R - C) / D.
Xarajatlarni hisobga olishning ikkita usuli - mos keladigan model uchun muqobil variantlar; bir komissiyani ikki marta ushlab turmang. Fyuchers uchun narx farqi belgi qiymati va shartnoma hajmi orqali pulga aylantirilishi kerak. To'xtash va naqd pul xavfi → pozitsiyani o'lchash yondashuvi hisobga olinadi CME Group.
Aniq raqamlar bo‘yicha hajmni qanday hisoblash?
Tadqiqot misoli: hisoblangan kapital 10 000, tanlangan risk ulushi 0,5%, bu R = 50 degan ma'noni anglatadi. 100 yozuvi bilan rejalashtirilgan chiziqli pozitsiya va 98 to'xtating. Farq D = 2 bittaga. 5 butun tranzaksiya xarajatlari uchun oldindan zahiralangan, ya'ni to'xtashgacha harakatlanish uchun 45 qoladi.
Taxminiy miqdor Q = 45 / 2 = 22,5. Agar sayt faqat butun son birliklariga ruxsat bersa, 22 ga yaxlitlang. Harakatdan rejalashtirilgan zarar - 44, xarajatlar zaxirasi bilan birga - 49. Kirishdagi pozitsiya qiymati - 22 × 100 = 2 200. Barcha raqamlar shartli; 0,5% baham ko'rish ma'lum bir shaxs uchun tavsiya emas.
Bekor qilish nuqtasi endi 96 manzilida joylashgan. Oldingi chegara va zaxira bilan Q = 45 / 4 = 11,25, yaxlitlashdan keyin - 11. 22 birliklarini saqlash narx xavfini taxminan ikki baravar oshirishni anglatadi. Xuddi shu hajm uchun to'xtash joyini yaqinlashtirish ham savdo stsenariysini o'zgartirmasdan va alohida tekshirmasdan mumkin emas.
Bu ulanishni qulay tarzda tekshirish mumkin joylashuv oʻlchami kalkulyatori. Qaysi xarajatlar va birliklarni hisobga olishini tekshiring. Agar asbob boshqa shartnoma modelini talab qilsa, kalkulyator raqamni tupurgani uchun oddiy formula to'g'ri bo'lmaydi.
Arizani yuborishdan oldin nima tekshirish kerak?
- Determine the monetary limit of loss per idea.
- Mo'ljallangan kirishdan to'xtashgacha bo'lgan masofani hisoblang.
- Toʻlovlar va sirgʻayishning konservativ hisobini qoʻshing.
- Limitni xavf birligiga bo'ling va ovoz balandligini yaxlitlang.
| Tekshirish | Mumkin xato |
|---|---|
| Natija valyutasi | Stop set in one currency, risk in another |
| Miqdor qadami | Yaxlitlash xavfni oshiradi |
| Minimal buyurtma | Hatto minimal pozitsiya ham chegaraga to'g'ri kelmaydi |
| Komissiyalar | Faqat kirish hisobga olinadi, chiqish va tarif xususiyatlari unutiladi |
| Umumiy yuk | Tegishli ochiq pozitsiyalarga yangi savdo qoʻshildi |
To compare profits and losses according to the scenario, there is xavf-natija hisoblagichi. Masofa nisbati maqsadga erishish ehtimolini ko'rsatmaydi. Chiqishda faqat kerakli pul miqdori bo'yicha ovoz balandligini tanlamang.
Nega haqiqiy yo‘qotish hisoblanganidan oshishi mumkin?
Formulani 40 tarixiy da'volar orqali tekshiring. Oddiy bajarilish, tezkor harakat va narx farqi uchun rejalashtirilgan va haqiqiy yo'qotishlarni solishtiring. Tegishli asboblar guruhi uchun umumiy stress stsenariysini alohida hisoblang.
To'xtash - belgilangan yo'qotishdan sug'urta qilish emas, balki sayt qoidalariga muvofiq chiqish ko'rsatmasi. Narxlar boʻshligʻi yoki likvidlik yetarli boʻlmaganda, bajarilish diagrammadagi darajadan farq qiladi. 40 Historical bids help check arithmetic and discrepancies, but do not prove future maximum loss.
garov marjasini va levered shartnomani tugatish qoidalarini alohida tekshiring. Cheklovlarning to'liq tizimi ushbu maqolada tasvirlangan risklarni boshqarish. U hisobdagi yukni va rejadan oshib ketgandagi harakatlarni o'z ichiga oladi.
Agar tizimga kirishni tahlil qilish va bekor qilish uchun Midas belgisidan foydalansangiz, quyidagidan boshlang bepul demo, va topilgan narxlarni oʻz hisobingizga almashtiring. Ko'rsatkich siz uchun maqbul yo'qotishni tanlamaydi va to'xtashning bajarilishini kafolatlamaydi.
Material ta’limiy xarakterga ega va shaxsiy investitsiya tavsiyasi hisoblanmaydi. O‘tgan natijalar kelajakni kafolatlamaydi. Haqiqiy mablag‘larda qo‘llashdan oldin qoidalaringizni tarix va kuzatuvlar bo‘yicha sinab ko‘ring, komissiyalarni hisobga oling va xavfni oldindan cheklang.
Manbalar
Tez-tez beriladigan savollar
Kaldıraç stopgacha bo‘lgan xavfni kamaytiradi?
Bir birliklar soni va narxlar o‘zgarmasa, bu narx yo‘qotilishini kamaytirmaydi. Kaldıraç zaruriy kafolatni o‘zgartiradi va marja nazorati hamda likvidatsiya talablarini oshiradi.
Hisoblangan hajmni qayerga yaxlitlash?
Agar vazifa belgilangan rejalashtirilgan limitni oshirmaslik bo‘lsa, ruxsat etilgan qadamgacha pastga. Agar hatto minimal qiymat ham juda katta bo‘lsa, hisob-kitob o‘tishni yoki bitim shartlarini qayta ko‘rib chiqishni ko‘rsatadi.
Xavf 50 shuni anglatadiki, ko‘proq 50 yo‘qotib bo‘lmaydi?
Yo‘q. Bu belgilangan bajarilish va xarajatlar modeli bo‘yicha reja. Slaydz, narx bo‘shashishi yoki nosozlik ko‘proq haqiqiy yo‘qotishga olib kelishi mumkin.
Izohlar
Manba izohlari tarjima qilinmaydi.